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¿"Repinta" Koncorde para MT?

Con escasos días de diferencia dos usuarios de Metatrader (MT) me han hecho esa misma pregunta el mismo día que instalaron el indicador. Y si me permiten que entre en la anécdota, de dos formas bien diferentes.

El primer usuario afirmaba, de forma categórica, que eso era así (acababa de descargarlo e instalarlo el día anterior, por lo tanto, tras la primera instalación y uso) y luego lanzaba una serie de consideraciones poco elegantes. Y, como no hacía ninguna pregunta, sino que todo lo afirmaba, no le contesté. Ya había juzgado y condenado, así que me pareció que no pedía ayuda ni explicación. Cualquier comentario era innecesario.
 
Pocos días más tarde, otro usuario, este sí, de forma amable y educada (como la enorme mayoría de usuarios que tengo la fortuna de atesorar), me preguntaba por ese efecto en primera impresión. Y como me preguntaba, le he contestado con mucho gusto con la explicación de lo que, probablemente, pueda ser observado por algunos otros (por más que insista en esas instrucciones que añado en los mails de descarga -y que seguro que casi nadie lee- que es importante darle mucho histórico).
 
Copio la explicación para que, si alguien vuelve a tener la duda o la sensación, pueda leer la explicación aquí. Intentaré hacerlo de forma rápida y eficaz.
 
Que Koncorde "repinte" es una sensación que puede tener algún usuario en los primeros arranques y que se debe a lo siguiente:

1) Las áreas verde y azul representan variaciones porcentuales de valores obtenidos sobre medias largas.

2) Si cargas un primer gráfico, pongamos de 100 velas de 5 minutos, tienes 500 minutos de histórico y su gráfico Koncorde correspondiente, calculado sobre esos datos disponibles.
 
3) Si inmediatamente después cargas el mismo gráfico de 100 velas pero, esta vez, de 15 minutos, tienes ahora un nuevo histórico de 1500 minutos de ese mismo valor.
 
4) Cuando vuelves al gráfico de 5 minutos, ya NO tienes el gráfico e histórico del punto 2) sino que tienes un nuevo gráfico de velas de 5 minutos pero sobre un histórico de 1500 minutos y con los cambios que en medias y variaciones porcentuales corresponda, diferente al 2). Por lo tanto puedes verlo diferente o muy diferente a la primera vez.
 
5) No ha "repintado" sino que ha RECALCULADO porque el histórico se ha triplicado, con lo que el aspecto de Koncorde puede variar significativamente. Una vez sucede eso, aunque dobles o tripliques el histórico, cada vez los recálculos y modificaciones son menos visibles, hasta el punto que no hay ninguno por más que aumentes el histórico.

6) Por lo tanto, a la que tenemos un histórico LARGO cargado (en las temporalidades que deseemos) se acaban las variaciones y distorsiones, y también las dudas. Ningún usuario, más allá de ese primer arranque vuelve a tener esa sensación [y los que sois usuarios veteranos en cualquier plataforma podéis certificarlo].

Espero que esta explicación resulte de utilidad y aquellos impacientes capaces de dictaminar en los primeros 5 minutos la bondad o maldad de cualquier cosa, se den dos días para comprobar que su primera impresión era equivocada.

Explicado queda. Espero que sea de utilidad.

Vídeo Ponencia en IG Trading BCN

Vídeo de la ponencia en IG Trading Barcelona 18/6/2015 – ‘Trading con indicadores alternativos’

Mi agradecimiento a IG por invitarme a participar en este importante evento celebrado en Barcelona el pasado 18 de Junio. Aqui tienen mi ponencia completa en 59 minutos de vídeo.

Y, sí, normalmente soy así de apasionado

Vídeo de la ponencia en IG Trading Barcelona 18/6/2015 – ‘Trading con indicadores alternativos’

Espero que la disfruten y que, tras su visión, apliquen el espíritu crítico con cualquier visión cerrada o dogmática del mercado. Todo admite más de un punto de vista. Sean críticos. Sean excépticos. ¡Innoven!

Gracias también a Rankia por a la estupenda cobertura y realización del evento.

Cuando Koncorde NO Da Señal

Últimamente me han llegado varias consultas con el mismo argumento: "una vez instalado y aplicado sobre el gráfico, Koncorde se queda plano y no da señal. ¿Qué le pasa?"

La respuesta es tan breve como evidente: Koncorde es un indicador mixto, en parte de tendencia y en parte de VOLUMEN. Pero, sobre todo, su principal atractivo es su capacidad para atribuir volúmenes. Por lo tanto, si operas con activos QUE CARECEN DE VOLUMEN, el algoritmo no funciona, y ni siquiera tiene mucho sentido utilizarlo ahí.

Actualmente hay diferentes activos en los que no se ofrecen datos de volumen (típicamente, FOREX y CFDs, entre otros).

Así que, huelga insistir: KONCORDE SÓLO PUEDE APLICARSE EN ACTIVOS DONDE SE FACILITEN DATOS DE VOLUMEN que puedan ser analizados. Si lo aplican sobre ellos verán como Koncorde funciona sin problemas.

¿Se Contradicen los Indicadores al Cambiar su Temporalidad?

¿Se contradicen los indicadores al cambiar su temporalidad?

¿Por qué mientras en semanal pueden señalar compra, en diario pueden estar marcando venta o viceversa? ¿Por qué pueden dar informaciones tan distintas, incluso opuestas, en diferentes marcos temporales? ¿No es ello una confirmación de su baja fiabilidad? ¿De qué temporalidad fiarse en caso de duda?

Hace años ya que me hacen estas mismas preguntas, sobre todo en relación a algunas marcadas diferencias que Koncorde proporcionana en algún caso concreto en distintos marcos temporales. Y la duda se sigue repitiendo una vez y otra entre los nuevos traders. Así que voy a dejar la respuesta aquí bien visible.

Hace ya años que incorporaré una nueva explicación técnica [y espero que asequible] a este tema que tanto confunde a los usuarios. Si quieres aclarar tus dudas sólo tienes que pulsar en el enlace inferior:

Y para los más reticentes en cuanto a la función y fiabilidad de los indicadores, este artículo quizás les pueda interesar:

¿Se Contradicen Los Indicadores Al Cambiar La Temporalidad?

Hay algunas dudas que persiguen a los usuarios a través del tiempo y que exigen un mayor y mejor esfuerzo para explicarlas y [dentro de lo posible] disiparlas. Probablemente una de las más recurrentes es la consulta que me planteaban hace algunas fechas.

Un amable usuario me comentaba que su duda estába con el indicador Koncorde, "si ponemos el gráfico semanal de 10 años de ENG -explicaba- sale esta semana pasada una acumulación brutal de manos fuertes, nada comparable a años anteriores, parece desproporcionada. Si miramos Enagás en diario de 200 sesiones por ejemplo, se ve algo de acumulación pero nada comparable al gráfico semanal".

Veamos a qué se refería viendo directamente el gráfico [izquierda=semanal / derecha=diario]:

Es evidente la falta de sincronía entre semanal y diario, lo que es comprensible que provoque dudas. Pero, ¿es este un efecto normal o anormal? Comprobémoslo, ahora con el mismo gráfico, mismas temporalidades pero otros tres indicadores: RSI, Estocástico y MACD.

Bien, queda demostrado que, como norma general, los indicadores en diferentes temporalidades dan lecturas diferentes. ¿Significa ello que los indicadores están mal concebidos, son erróneos o inútiles? [Puede que sean todo ello, pero si lo son, no será porque se comporten así].

La cosa es bastante simple, si nos situamos en el punto de vista matemático que corresponde. Los indicadores no son más que representaciones gráficas de fórmulas matemáticas. Todos estos que ves arriba se nutren de los mismos cinco datos básicos (inéquivocamente fiables, pues no hay más), que son: apertura, cierre, máximo, mínimo y volumen, de cada vela.

Si modificamos la temporalidad, también se modifican los datos fuente. Es evidente, que las velas semanales son distintas a las diarias.

Si tenemos dos gráficos del mismo activo, uno en diario y otro en semanal, siendo los dos claramente distintos y sus velas tan diferentes, ¿cuál de ellos es el correcto?... Ambos, ¿no es cierto?

Pues si ambos gráficos son correctos, según su propia temporalidad, los indicadores que toman esos datos como fuente son igualmente correctos, cada cual en la suya.

Evidentemente, cuando cambia la fuente de datos, el resultado de los cálculos efectuados sobre ella, también cambiarán.

Técnicamente, la explicación de ese repunte tan pronunciado en el área azul en ENG, es que existe un aumento de precio muy superior a la media semanal con un volumen bastante inferior a su propia media del volumen. Si ocurre en semanal y no en diario es porque, en un lado hablamos de medias y volumenes diarios y en el otro, de semanales.

¿Cómo se opera con eso? Del mismo modo que con precios en dobles pantallas. Las señales semanales se consideran más importantes que los diarias. La razón (pensando como especialista en análisis de la información) es obvia: los datos semanales están extraídos de fuentes más consolidadas. Una vela semanal contiene la información de cinco diarias. Igual con el volumen. A igual número de barras, tenemos cinco veces más información.

En el día a día, como es práctica habitual en el trading, si utilizas sólo una determinada temporalidad, opera según las señales que te ofrezca. Si operas en pantalla múltiple, opera en la de menor temporalidad cuando la situación de la de mayor temporalidad te lo aconseje (cuando ambas sean favorables). En caso de dura, debes darle razón a la de temporalidad mayor.

En el caso concreto de Enagas, tal como yo lo veo, interpreto que Koncorde ha detectado la formación de un suelo muy importante sobre 12€ durante tres/cuatro semanas. Si vuelve a testearlo y lo aguanta, sería posible considerarlo como un suelo de largo plazo.

Espero que esta explicación más genérica ayude a entender por qué al variar la temporalidad el perfil y las señales de los indicadores varían, sin que ello signifique que en uno u otro caso están equivocados.

   
   

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