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Filtros de Tendencia

Detalles

Existe un problema generalizado en la programación de sistemas tendenciales: los laterales.

La lateralidad, en sí, no debería causar grandes perjuicios en nuestro balance de beneficios [poco desplazamiento = poca pérdida o ganancia]. La realidad es que, en la mayor parte de los casos, provocan una auténtica cascada de órdenes de entrada y salida para felicidad de las agencias, ocasionando un sinfín de comisiones por operaciones inútiles. ¿Cómo evitarlo o minimizarlo?

Bueno, yo tengo mi propio sistema que me reservo para mí, pero tampoco tengo inconveniente en lanzar alguna idea al respecto por si alguien sirve de ayuda. Como siempre, les dejaré un extremo del ovillo para que, quien tenga interés, pueda desarrollar la idea por sus propios medios.

Uno de los métodos que me han dado buenos resultados es la creación de filtros de bloqueo. Es decir, cuando se da una “situación matemática” de lateralidad puedo:

  1. Deshacer posiciones y quedarme en liquidez hasta que pase.
  2. Mantener posiciones pero evitar cualquier nueva ejecución.
  3. Permitir cierre de posiciones, pero no aperturas.

Ya les avanzo que esta última es mi favorita, aunque cualquiera de las otras puede ser válida según los casos.

Pero, ¿cómo detectar matemáticamente una entrada en lateral? Si lo piensan bien, soluciones hay muchas y seguro que serán capaces de inventar alguna que funcione bien, sea directamente con el precio, con medias o indicadores de tendencia. Yo les propongo una clásica en dos variantes y con el Momentum como base. Espero que les sea de utilidad.

   
   

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