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Probando Blai5 ATLAS en Backtest (Ganesh #1)

En este vídeo se muestra prácticamente cómo verificar una estrategia en ProRealTime sin necesidad de saber nada de programación. En esta ocasión comprobamos la eficiencia de dos estrategias simples con el indicador Blai5 ATLAS trabajando sobre DAX.

Vídeo: Probando Blai5 ATLAS en Backtest (Ganesh #1) from Blai5 Trading&Tools on Vimeo.

 

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Análisis del SP500 mensual con Atlas

El día de ayer mi buen amigo y admirado analista Ricardo González (@RicardoEsBolsa), una de las personas que mejor y más hábilmente maneja mi indicador Atlas, nos ponía sobre aviso de una situación, en principio,  inquietante: el SP estaba dando intensa señal Atlas en gráfico mensual.
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Análisis del SP500 mensual con Blai5 Atlas

El día de ayer mi buen amigo y admirado analista Ricardo González (@RicardoEsBolsa), una de las personas que mejor y más hábilmente maneja mi indicador Atlas, nos ponía sobre aviso de una situación, en principio,  inquietante: el SP estaba dando intensa señal Atlas en gráfico mensual.
Como desgraciadamente no tengo tiempo de alargarme mucho, aclararé simplemente que el calificativo de “inquietante” es debido a que los movimientos asociados a una señal Atlas son directamente proporcionales en magnitud a su temporalidad. O sea que los movimientos de una señal Atlas en mensual deberían ser (habitualmente) muy amplios y extensos en el tiempo.
Así, en principio, prepárense amigos para una posible LARGA tendencia.
Con lo que no estoy tan de acuerdo con Ricardo es que el movimiento tenga que ser en una sola dirección (alcista o bajista) y si lo ponemos en proporción mensual, las equívocas fintas pueden durar meses y moverse mucho a favor o en contra de nuestros intereses o tomas de posición.
Para ello les quiero mostrar un análisis del SP en mensual y con Atlas para evaluar, simplemente los últimos movimientos desde 1993 hasta el momento presente.
1ª Consideración:
En gráfico mensual una señal Atlas (un estrechamiento significativo de las Bandas de Bolliger) puede tardar años en producirse, pero también en resolverse. 
Actualmente la situación comenzó en agosto de 2015 y está en plena fase. No parece próxima a resolverse todavía.


2ª Consideración:
Como podemos observar en el gráfico, de las 4 últimas situaciones de señal, 3 han anticipado preciosas tendencias lineales y sólo una (caso 3) una finta.
Caso 1:
De abril/mayo-1995 hasta septiembre-2000 (5 años y 4 meses).
1020 puntos / +204%
Caso 2:
De febrero-2001 a septiembre-2002 (1 año y 7 meses)
-439 puntos / -33,66%
Caso 4:
De julio-2012 a junio-2015 (2 años y 10 meses)
+804 puntos / +60,70%
Como excepción y, por eso lo menciono aparte,
Caso 3:
De noviembre-2006 a marzo-2009 (2 años y 4 meses)
En los primeros 11 meses: +168 puntos / + 12% (finta)
En los siguientes 17 meses: -910 puntos / -58%

Incluso en el caso 3, AMBOS movimientos son aprovechables, pero no hay que empecinarse con la dirección. En este último caso, el +12% sólo era el preludio a un -58%, que era el movimiento “de verdad” que anunciaba Atlas.
Así, pues, sean prudentes y aprovechen tanto como puedan esta herramienta.
Salut i peles.

Tutorial: Configurar ATLAS 10 en PRT

Para conseguir una correcta visualización de las características gráficas y patrones de este indicador, una vez importado, deberemos seguir unos pasos que paso a detallar en forma de tutorial. Yendo paso a paso y seleccionando en cada apartado la opción mostrada obtendrás el resultado final deseado.

En principio veremos una serie de líneas coloreadas. Haciendo clic sobre el icono herramienta de la esquina superior izquierda accederemos a la ventana de configuración, donde iremos pulsando en cada una de los nombres de las líneas situadas en el listado y configurando una a una del siguiente modo:

 

Fíjate que, en este caso, es la única línea donde mantengo activa la casilla "Resaltar el último precio" para observar el valor numérico cuando me interese. También, al ser la línea más importante, si te apetece, puedes aumentar un poco la Anchura de la línea para verla mejor.

Ya sólo nos queda configurar las llamaradas verdes del Spectro y remarcar la zona de alarma de la señal ATLAS, que se da cuando la línea de ATLAS toma un valor inferior a cero. Para crear cada una de las zonas tintadas, pulsa primero sobre el botón Añadir una nueva zona de color.

Ya sólo queda que vuelvas a pulsar sobre [por ejemplo] la línea ATLAS y actives la casilla "Convertir en configuración por defecto", con lo que ya no volverá a hacer falta que repitas todos estos pasos cada vez que incluyas el indicador en una nueva ventana. Este es el aspecto final de la versión 10 del Blai5 ATLAS una vez completamente configurado:

 

Analizando con Atlas: TEF ¿Oportunidad Sin Gran Riesgo?

Voy a intentar  cumplir en este post un doble objetivo: mostrar una operación que me parece potencialmente interesante a corto/medio plazo [ya saben que yo opero habitualmente en swing] y mostrar alguno de las claves que manejo al utilizar mi indicador Blai5 Atlas para detectar oportunidades.

Para empezar, para el mercado español, utilizo el PS [proscreener] Atlas Wide en diario y me centro en aquellos valores que están saliendo de una situación de señal Atlas más o menos marcada [cercanos a cero o poco mas]. Compruebo que en anteriores ocasiones esa señal fue válida en ese valor y de confirmarse todo ello, la estudio con más atención. En este caso, la situación apunta a todo un blue chip como Telefónica.

Para empezar, ¿qué quiere decir esto? Pues que, potencialmente, TEF está en situación de realizar un movimiento de escape rápido y más o menos violento, en un momento próximo. El sueño de todo especulador: pillar un calentón desde abajo. [Para saber cómo trabaja técnicamente Atlas, mejor acudir a esta página, donde lo explico]

Estudiemos ahora el gráfico. Veremos los detalles importantes uno por uno. Baste ahora con señalar que en la ventana vemos precio en diario, bajo él el indicador Atlas en su versión NT y, bajo él, el indicador Blai5 Cassandra, todavía no disponible, aunque lo compartiré un día de estos.

Empezando por Atlas, comprobamos como está saliendo de la situación de congestión estadísticamente significativa marcada por Atlas (B) y que podemos verificar con el largo estrechamiento de las Bandas de Bollinger.

¿Anteriormente Atlas ha detectado y señalado correctamente grandes desplazamientos en TEF? Pues lo podemos comprobar revisando la anterior situación (A), entre enero y febrero de 2012 y que desembocó en un movimiento del -28,4% en 69 sesiones.

Mi primera regla para considerar si una señal Atlas puede ser más o menos verosímil es verificar el valor de la Volatilidad Histórica Media (VHM), que es la línea azul del indicador. Un valor bajo de VHM [siempre inferior al de Atlas] es casi imprescindible para que el movimiento sea realmente probable [y creo que esto no lo había explicado hasta hoy].

La utilización de Atlas presenta dos problemas. El primero y más evidente es el de la dirección del movimiento y el segundo [asociado con el primero] es el de las denominadas “fintas”.

Que un activo anuncie que va a hacer un movimiento rápido es un sueño…, siempre que aciertes en qué sentido posicionarte. No es lo mismo ganarle un 30% a la operación que perdérselo. Podríamos solucionarlo con SL próximos y estrictos, si no fuera porque muchos activos tienen la fea costumbre de hacer una “finta”, rompiendo en primer término en una dirección [limpiando stops, que diríamos en argot] para desarrollar entonces el amplio movimiento real en sentido contrario.

Para anticipar en lo posible la dirección REAL del movimiento, me ayudo de dos herramientas accesorias. La primera de ellas es una simple Media Móvil  Exponencial de 120 periodos [línea discontinua verde sobre el gráfico de precio]. He comprobado que en la mayor parte de ocasiones, el movimiento se acaba realizando en la misma dirección en la que se encuentra el precio con respecto a la EMM(120). Si el precio está por encima, probablemente será alcista; si está bajo la media, probablemente será bajista. Se puede comprobar en (C) y en ocasiones anteriores. [Bájate el indicador para PRT y pruébalo tú mismo. Es gratuito, como el propio ProRealTime]

Por último, podemos acudir al indicador Blai5 Cassandra, que es un detector de tendencias de fondo. Sin ser tampoco infalible, el predominio del rojo en la situación A es bastante distinto de la actual.

Ni que decir tiene que junto a esta ventana, tengo otra que me muestra la situación de Vigía y de Koncorde, para confirmar o no esta primera impresión [que en este caso, confirma].

Así pues, yo apostaría por que, en un plazo próximo [aunque indeterminado] TEF puede ofrecernos un rally alcista interesante, sin descartar que, antes de eso, realice una “finta” en sentido contrario para hacernos dudar y limpiar stops demasiado ajustados.

Pero, ya saben, NO CREAN UNA PALABRA de lo que nadie les diga. Analicen, estudien, piensen por ustedes mismos y sean amos de sus propios destinos.

Espero que algo de esto les haya sido de utilidad. Y si me equivoco [como tantas otras veces] sean generosos y sepan perdonármelo, que yo ni sé ni puedo adivinar el futuro. Sólo hago números y juego con lo probable, porque posible lo es TODO.

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