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Vídeo-tutoriales de Blai5

En 5 minutos: Unidades Básicas de Información en el trading from Blai5 Trading&Tools on Vimeo.

Breve resumen de las principales ideas expuestas en el vídeo-tutorial del mismo nombre para aquellos que no tengan tiempo de visionarlo completo o para los que, simplemente, quieran hacerse una idea de lo tratado allí.


 

Webminario: Unidades Básicas de Información en el Trading (en Vimeo)

Nuestras plataformas gráficas son, técnicamente, bases de datos gráficas. Pero, ¿cuál es la unidad mínima de información que manejan? ¿Cómo resulta más coherente manejarla para obtener los mejores resultados? Y, por último, ¿la forma en que agrupemos esa información puede alterar o modificar los cálculos y algoritmos?


 

Temporalidad vs.Ticks (en Vimeo)

Desde el punto de vista del análisis de datos, nos cuestionamos por qué en el trading generalmente se fracciona la información en porciones iguales de tiempo (velas temporales) y se analiza si esa es la mejor opción.

Estudio comparativo realizado en 2015 y presentado como ponencia.


 

Webminario: Del Trading al InfoTrading(en Vimeo)

Estos son los principios básicos que rigen mi forma de analizar los mercados desde la perspectiva del análisis de los flujos de datos y los principios de la Teoría Matemática de la Información y por qué decidí hacerlo así. Una mirada justificadamente alternativa al trading tradicional.

 

 
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Ese engendro estadístico llamado "índice"

Desde el punto de vista de la gestión y el análisis de datos, ver la importancia que se les da a los índices no deja de sorprenderme. Estudiosos y especialistas pontifican y justifican las más variadas cosas basándose en lo que hicieron los índices, tomándolos como un fiel reflejo de la economía en cada país, en cada momento y a lo largo del tiempo. Sobre sus gráficos se dibujan (dibujamos) estrategias basadas en soportes infranqueables y en patrones de repetición casi garantizada.

Me van a permitir que lo explique desde la simplicidad de la comparación, que no es más que un recurso pero también una forma clara de aclarar conceptos.

Empecemos por explicar en forma esquemática, a todo aquel que no lo sepa, qué es un índice y cómo se construye.

Un índice bursátil es un registro estadístico compuesto, usualmente, por un único número, que trata de reflejar las variaciones de valor o rentabilidades promedio de las acciones que lo componen.

Por poner un ejemplo, el IBEX35 está formado por las 35 empresas con mayor liquidez que cotizan en la bolsa española y (como tantos otros) es un índice ponderado por capitalización; es decir, al igual que índices como el Dow Jones, no todas las empresas que lo forman tienen el mismo peso en su composición.

Voy ahora a poner un ejemplo, en un ámbito distinto, de lo que sería componer un valor de esta curiosa forma.

Por ejemplo, vamos a aplicarlo al fútbol. Imaginen que tomamos las estadísticas de los 11 mejores futbolistas de la Liga, cada cual en su posición y acumulamos sus estadísticas personales. El portero menos goleado, el mejor lateral derecho, los dos mejores centrales, y así con todas las posiciones. Todo ello prescindiendo de sus equipos y resultados. Así creamos un engendro estadístico al que llamaremos, el “Equipo IBEX11”.

Nos vamos a permitir dos licencias más (¡por qué no!). La primera es que nos reservamos el derecho a cambiar tantos elementos (jugadores) como nos dé la gana en cada vuelta del campeonato (el IBEX lo hace cada 6 meses). O sea que, si a media competición, otro lateral derecho acumula mejores estadísticas, lo sustituimos y listo. O si nos apetece, cambiamos toda la media, 3 elementos de golpe.

No sólo ello, sino que además, las estadísticas de aquellos futbolistas que militen en los equipos más poderosos ponderarán más (o sea, valdrán más que las de los otros).

Y con todo ello seremos capaces de crear el “Equipo IBEX11” (o cualquier otro índice) donde los elementos cambian tanto como conviene, pero donde los que lo hacen “peor” siempre desaparecen rápido en beneficio de los que lo hagan “mejor”; y donde las estrellas (lo que hagan los Ronaldo o los Messi) cuentan estadísticamente muchísimo más de lo que hagan (por bien que lo hagan) el resto.

A ese equipo imaginario e inexistente, a esa “cosa” estadística se le da el valor de “equipo que representa a la Liga” a lo largo del tiempo y hacia el pasado; y sobre las imaginarias “hazañas deportivas” de ese conjunto disjunto, no proporcional y constantemente variable se escriben libros sobre los anales del futbol nacional.

Si hasta este punto usted ya opina que la representatividad de un equipo “ideal” así formado sobre la media de los equipos que forman la liga real ya sería discutible, todavía le voy a llevar un paso más allá, porque ni siquiera estas reglas tan laxas que he marcado se ajustan a los índices bursátiles en general. En un índice bursátil ni siquiera se respeta la sustitución de un jugador por otro de la misma posición (mismo sector económico), sino que podemos cambiar un portero por un extremo derecha si los números lo aconsejan y tener (cuando convenga) un equipo con 7 delanteros centro, 3 extremos y un central. Y diremos que “ese” es el equipo representativo de la liga.

Resumiendo, para especular sobre un próximo movimiento, arriba o abajo, (cortos o largos en los próximos 15 minutos) sirve igual ESTO que cualquier otro derivado o invento sintético.

Pero, por favor, la próxima vez que alguien sustente una opinión sobre el estado de la economía del país X (el que sea) actual, pasado o comparado sobre un gráfico de su índice bursátil, decidan ustedes qué crédito le dan a todo lo que le siga.

PD.1 -  Tengo fe en que pronto la capacidad de proceso y los procedimientos Big Data proporcionarán nuevas y mejores herramientas que los actuales índices para analizar de manera más justa y equilibrada las economías nacionales ahora y en el pasado.

Como habría discusión en cómo hacer qué, realmente, para que un índice bursátil fuera más representativo con respecto a la economía nacional, se me ocurre que (como mínimo) debería respetar dos principios básicos:

  1.  que la proporción de miembros fuese equivalente a su importancia sectorial en el PIB nacional en cada momento, y
  2. que las sustituciones de empresas lo fuesen por otra del mismo sector, para evitar que las variaciones sectoriales quedasen completamente ocultas.

Pero, ya les digo, a efectos de trading, todo ello (en mi opinión) no importa demasiado.

PD.2 - Por si alguien quiere echar un vistazo, aquí está el histórico de la composición del IBEX desde 1991

Y sí, fueron (en épocas) miembros de “las mejores 35” firmas como Fadesa, Terra, Cortefiel, Ercros, Prisa, Telepizza, Urbis, Vocento… ¿Cómo sería el IBEX hoy si algunas no hubiesen salido? ¿Imaginan el gráfico?

Vídeo: Del Trading al InfoTrading

Estos son los principios básicos que rigen mi forma de analizar los mercados desde la perspectiva del análisis de los flujos de datos y los principios de la Teoría Matemática de la Información y por qué decidí hacerlo así. Una mirada justificadamente alternativa al trading tradicional.

Webminario: Del Trading al InfoTrading(en Vimeo)

 

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Traders Que Pierden y Traders Que Mienten

Lo confieso: ayer me pillé un rebote monumental. El mes me estaba yendo bastante bien. He compartido con ustedes algunas de mis operaciones [incluso antes de emprenderlas] y aquí quedaron escritas así que no temo que me tomen por mentiroso.

Pero una de mis apuestas internacionales del mes abrió de golpe con un gap del -4% que fue ampliándose a lo largo de la jornada hasta más de un -9%. Abrió mucho más allá de mi prudente stop de protección y, como sucede bastante a menudo en estos casos de gap, el stop no saltó hasta mucho más tarde, Dios sabe por qué. Total, lo que tantos esfuerzos y operaciones nos cuesta de arrebatarle al mercado y sumarlo en nuestra cuenta, el mercado lo recupera en mayor o menor medida brutalmente y de un solo plumazo. Adiós al 75% de los beneficios mensuales en cuestión de un ratito.

Ya ven, todos los traders de a pie [o sea, tú, yo y TODOS los demás], sufrimos reveses, a veces merecidos, a veces no tanto.

Ahí es cuando recuerdas el viejo adagio bursátil que dice que hay dos tipos de traders: los confiesan que pierden a menudo y los que mienten. Apúntenme entre los primeros.

Con el cabreo, empiezas a generar bilis… ¿No sería mejor poner mi dinero a plazo y dejar de romperme el coco y de llevarme disgustos?

Afortunadamente, soy un lector insaciable y, ya saben, el azar muchas veces pone en tus manos el texto que necesitas en cada momento. Así que, cuando tengas el bajón puedes hacer dos cosas: o te lo replanteas y te abres una cartilla a plazo de las de toda la vida, o recupera este post y lee a partir de este punto.

Una vez le preguntaron a Michael Jordan, el más grande jugador de básquet de todos los tiempos y uno de los mejores deportistas de la historia sobre las claves de su éxito [sí, realmente la pregunta no era muy original]. Pero esta vez la respuesta superó cualquier expectativa.

El alero de los Chicago Bulls contestó: “He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, y he perdido casi 300 juegos. Veintiséis veces, me confiaron lanzar el tiro decisivo que ganaba del partido, y lo fallé. He fallado una y otra y otra vez en mi vida. Creo que es por eso por lo que, al final, he acabado teniendo éxito”.

Y ahora, si me lo permiten, me voy a estudiar un rato por qué invertí en algo que estaba a punto de perder casi un 10% en un solo día para que no me vuelva a pasar en mucho-mucho tiempo.

Algunos Recursos Sobre Velas

Las Velas Japonesas o Candlesticks son un interesante medio de obtener mucha información sobre el precio.

Este manual PDF de 140 pags es un clásico de la red: MANUAL DE CANDLESTICKS de Ustin, IMPRESCINDIBLE!

Un portal sobre Velas Japonesas o Candlesticks: significado, patrones... Casi una enciclopedia online

Sobre velas japonesas, hoy les voy a sugerir algo en lo que hace tiempo trabajo y me consta que no soy el único que lo estudia con interés: las velas HEIKEN ASHI [aunque también es muy común encontrar escrito Heikin Ashi]

Para empezar, una serie de artículos estupendos de XTrader sobre la técnica Heiken-Ashi

Si eres usuario de ProRealTime, para incluirlas en tu gráfico basta con que vayas a Precio y pulses en Propiedades/Estilo/Heikin-Ashi. Aquí puedes ver un ejemplo aplicado junto a mi indicador Titán.

En Visual Chart 5 está disponible en forma de Estudio. Revisa entre los disponibles, pues acostumbra a estar. En caso contrario, aquí tienes el enlace de descarga del estudio Heiken-Ashi para usuarios de VC5.

Espero que estos recursos y artículos os hayan sido de interés.

   
   

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