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Blai5 Brasil: Qué es y Cómo Funciona

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El archivo ZIP de descarga de este indicador incluye AMBAS VERSIONES, sus respectivas PLANTILLAS y la PLANTILLA DOBLE para instalar las dos versiones del indicador simultáneamente.

A partir de aquí, la explicación de qué es y para qué sirve.

INDICADORES B.RSI-L: Principios de Diseño y Concepto

Saludos amig@s. Creo que puedo dar por acabado este modesto segundo intento de implementación de un nuevo indicador para la Visual Chart 4, con una pequeña sorpresa final: no ha sido uno, sino DOS. ¡Hemos tenido gemelos!. Y, como me imagino que a más de uno puede apetecerle probarlos, pues encantado de compartirlos. A cambio de ello, espero que las críticas sean constructivas y aporten ideas para mejorarlos.

Como considero necesaria una explicación previa, paso a ella sin más demora.

1) Dos palabras sobre RUIDO Y SEÑAL (a modo de introducción)

Yo me ocupo de la Bolsa como un pasatiempo intelectual ligado a mi profesión. Otros hacen crucigramas y yo intento analizar el sistema más complejo que conozco: el Mercado de Valores. En ese empeño, un día me fijé como en ese cometido nadie parecía reparar en lo que es una preocupación básica en cualquier análisis de sistemas: separar la SEÑAL del RUIDO. Le dedico sólo dos palabras, para no cansar.

Un sistema SÓLO se puede controlar analizando sus señales. Una vez dispones de buenas señales, buscas sus pautas y (con suerte) acabas pudiendo relacionar causas y efectos y haciendo previsiones más o menos acertadas. Eso sirve para una máquina que se calienta, para la meteorología o para la Bolsa misma. Lógicamente, el primero es un sistema simple, con pocas variables, y los dos siguientes, extraordinariamente complejos, con variables casi infinitas.

Pero, en todos los casos, es básico intentar disponer de señales "limpias", pues todo sistema genera "ruido". Si se consigue aislar la SEÑAL del RUIDO del sistema, tenemos una señal limpia y, por lo tanto, mucho más fiable.

Curiosamente (y salvo contadísimas excepciones) veo que el "ruido" del mercado bursátil no parece preocupar a los diseñadores de indicadores cosa que, para mí (desde el punto de vista del análisis de sistemas), me resulta un tanto sorprendente. Así que, por simple diversión intelectual, empecé por intentar identificar el ruido del "sistema Bolsa".

Por no darle muchas vueltas, acabé concluyendo que si la señal era el binomio precio/volumen de un valor, el ruido debería ser el que generaba el mercado en su conjunto. El ruido influye en la señal, de la misma forma que la evolución de los índices condiciona la fluctuación de un valor determinado, excuso explicar a nadie por qué, pues todos traders (cosa que yo no soy) lo sabéis mejor que yo. La pregunta es: ¿hasta qué punto un valor sube o baja simplemente por que lo hace todo el mercado? Para encontrar respuesta a esa pregunta pensé en diseñar un nuevo indicador sensible a ese punto.

Pero, en el caso del trading, ¿tiene algún sentido intentar disgregar señal de ruido? O, mejor aún, ¿tiene alguna utilidad?

Este es uno de esos casos que me parece imposible resolver sobre el papel, así que no hubo más remedio que probar si era posible disponer de indicadores "limpios" y de comprobar si nos proporcionaban buenas señales.

2) Como experiencia: buscando un RSI-Limpio

Me planteé tomar un indicador tan básico y clásico como el RSI (Índice de Fuerza Relativa, una pequeña maravilla de diseño, que algún día explicaré con detalle) para crear un "RSI Limpio", extrayéndole el ruido del mercado. Decidí que por ponderación sobre movimiento general del mercado y por repercusión psicológica sobre sus actores, no representaría ninguna barbaridad considerar al IBEX en su conjunto como ruido y separarlo de la señal pura de cada valor para comprobar qué ocurría con la resultante (que en adelante llamaré señal "limpia").

Ciertamente cualquiera con unos rudimentos básicos puede darse cuenta que esa no es precisamente una tarea matemáticamente complicada. Trabajando sobre valores obtenidos en una misma escala, podemos obtener valores "limpios" por diferencia, restando ambos valores:

RSI_Valor - RSI_IBEX = RSI_Limpio

con resultado positivos para situaciones en que la señal es superior al ruido y viceversa; o bien por relación, dividiéndolos:

RSI_Valor / RSI_IBEX = RSI_Limpio

con lo que tenemos valores que oscilan por encima y por debajo del valor 1, que representaría el punto de equilibrio entre ambos.

Hay otras formas de obtener valores limpios amplificados, como veremos en el primer ejemplo, pero los dos anteriores cumplen suficientemente bien con la función que nos proponemos.

Puesto sobre el gráfico, esto es lo que teóricamente pretendíamos conseguir:

En esta gráfica se puede observar, de arriba a abajo, la cotización del valor (AMP), la del IBEX, el RSI del valor, bajo él, el RSI del IBEX. Por último, la línea verde es una versión preliminar del RSI Limpio (en este caso, amplificado), que muestra qué ocurre.

La idea básica es que este RSI Limpio pretende destacar situaciones de sobrecompra y sobreventa relativas sobre el mercado. Creo que sólo viendo el gráfico ya se entiende. Valores de RSI aparentemente normales dan puntas muy llamativas si eliminamos el ruido del mercado.

Otros indicadores establecen relaciones entre valores e índices, pero la diferencia entre ellos y éste radica en que generalmente las establecen sobre la base de las variaciones de precio, y no de sus RSI.

Otro gráfico, en este caso el de TPI (he tomado los valores al azar), con un RSI Limpio de tipo oscilador obtenido por relación, con eje sobre el valor 1. Nuevamente podemos observar máximos y mínimos relativos cuando la cotización del valor se separa del movimiento del Mercado en su conjunto.

En este caso y en el día en que hice la captura, el RSI de TPI estaba en 51,50, pero el RSI_Limpio indicaba una ligera sobreventa relativa (0,90) al estar por debajo de 1.

3) De la teoría a la práctica...

A partir de este planteamiento teórico, he desarrollado dos versiones de RSI Limpio al que he dado el nombre de guerra de BRASIL. En el fondo no es más que un acrónimo de Blai5 RSI-Limpio (de ahí, un B.RSI-L que, casi inevitablemente y por derivación, ha acabado convirtiendose en BRASIL).

A partir de aquí todo son posibilidades abiertas, pues el indicador es experimental y ahora mismo me siento totalmente incapaz de decir si BRASIL tiene alguna utilidad práctica para el trading. Habrá que estudiar sus propiedades, divergencias y fugas, para ver si sus señales tienen algún patrón económicamente aprovechable.

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