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Código PRT: Cómo Instalar un ProBackTest

Detalles

Este es un manual paso a paso para aprender a instalar un ProBacktest [PBT] en ProRealTime partiendo de su código. Pero, antes, dediquemos un minuto a recordar qué es un PBT

Qué es un ProBacktest y para qué sirve

ProBacktest es la herramienta de ProRealTime para crear sistemas de inversión personalizados y probar su eficacia a lo largo de cualquier período del histórico disponible para un valor dado. El sistema puede generar sobre el gráfico alertas de entrada y salida que podemos operar manualmente.

En este módulo puede simular aperturas de posiciones en función de condiciones personalizadas. Los resultados de una simulación ProBacktest se presentan a través de:

  • una Curva de ganancias y pérdidas (o 'Equity Curve'), que indica el estado de su cartera virtual a medida que se aplica el sistema;
  • un Histograma de posiciones (verde en compras, rojo en ventas a descubierto) de liquidación y de zonas sin transacciones en curso (sin velas); y,
  • de un Informe detallado, que ofrece estadísticas generales de su sistema para el valor, período e históricos elegidos.

Cómo Instalar un ProBacktest [Sistema de Tading PRT] a partir de su Código

1) Una vez tenemos el código, abriremos ProRealTime y pulsaremos sobre el botón Indicadores/ProBacktest del ángulo superior derecho de la ventana del gráfico.

2) Cuando se abra la ventana Indicador pulsa sucesivamente sobre la pestaña ProBacktests y sobre el botón Nuevo ProBacktest.

 

3) Eso abrirá esta ventana de edición titulada Nuevo ProBacktest

En el espacio señalado con la flecha 1, debe escribir el nombre del sistema [Nombre ProBacktest], por ejemplo: Cruce de Medias 20.50 o el nombre que sea. Este será el nombre que luego aparecerá en el listado y que habrá que localizar.

En el espacio en blanco marcado con la flecha 2 es donde debe pegar el código obtenido, por el procedimeinto de copiar y pegar.

Ahora hay que pasar forzosamente por definir una serie de parámetros para la Gestión del capital, al que accederemos pulsando en el botón de ese nombre señalado por la flecha nº 3.

4) La ventana Gestión capital tiene diferentes espacios que hay que completar.

En principio, en Capital hay que poner SIEMPRE un capital de inicio. Yo acostumbro a trabajar con un capital inicial virtual de 10000 euros, que es suficiente para hacer una simulación larga y es fácil de recordar para valorar cuánto se ha ganado o perdido [100 euros, será un 1%; 1000 un 10%; y 2347 euros, un 23,47%, así de fácil].

En Comisión, depende de si el sistema está diseñado para trabajar con acciones [Por orden] o con futuros [Por contrato]. El sistema ya dirá claramente a qué tipo de activo es aplicable y sólo es necesario completar el apartado específico para ese caso; el otro puede quedar en blanco sin problemas.

En el caso de un sistema diseñado para trabajar con acciones [Por orden] indicaremos nuestra comisión [en euros si es fija o en % si así se aplica]. En los casos que se aplica un %, generalmente hay una Comisión mínima, que hay que hacerla constar en esa casilla. Por lo general [y salvo que se indique lo contrario], el resto de casillas deberán dejarse igual que están.

En el caso de tratarse de un sistema diseñado para aplicarse sobre contratos de futuros [Por Contrato], deberemos hacer algo parecido, haciendo constar el precio de contratación de cada contrato [Comisión por contrato], el depósito que nos exigen [Depósito por contrato] y a lo que equivale en dinero cada punto ganado o perdido [1 punto vale]. El ejemplo de la imagen sería válido para un MiniIbex, que nos costase 1 euro de comisión por operación ya que cada punto ganado o perdido equivale a un euro. Un Futuro Ibex equivaldría a 10 euros por punto y, por ejemplo, en un BUND cada punto equivale a 1000 euros. Basta con obtener esos datos de nuestro broker.

Considero interesante hacer constar las comisiones reales desde el principio porque, aunque podríamos lanzar el sistema sin ese dato, los resultados quedarían completamente sesgados ya que hay mucha diferencia entre tener en cuanta las comisiones o no tenerlas en cuenta. Sistemas que tengan una alta operativa quizás pasen de resultados positivos a negativos al tener en cuenta el costo de las comisiones, que es la situación más cercana a la realidad.

Pulsaremos el botón Aceptar cuando acabemos, para volver a la ventana anterior.

5) Ya queda poco por completar. El apartado señalado por la flecha nº 4 [Ayuda ProBacktest] está para pegar la descripción del sistema si existe en el documento del código o algún comentario propio que nos ayude a identificarlo o que explique cómo funciona y en qué se basa.

La flecha nº 5 señala otra herramienta interesante. Con ella podemos acotar un sistema entre dos fechas, una de inicio y otra de final. Así, por ejemplo, podemos observar cómo se ha comportado un sistema en un año natural completo, en un trimestre o en las últimas tres sesiones. Para ello basta con ajustar la Fecha inicio y la Fecha final a las que queramos estudiar. Lo habitual es dejarlas cómo aparecen en la imagen.

6) La flecha nº 6 [Optimización de variables] nos permite crear sistemas capaces de ajustar alguna/s variable/s a los mejores valores posibles para un activo, temporalidad y momento dado. Cada vez que se lanza el sistema se auto-ajusta a los mejores valores posibles detro de los márgenes establecidos por el programador. En el caso que existan, se establecerá en el código su/s nombre/s y valor/es.

Una vez cumplidos todos estos pasos [o los necesarios en cada caso], bastará con pulsar en Aceptar y en el botón Validar programa, señalado por la flecha nº 7, para disponer ya de nuestro sistema ProBacktest para poder incluirlo en nuestros gráficos.

La idea es acabar obteniendo algo parecido a esto:

 

   
   

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