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PDR: Un Pie De Rey Digital para Medir Velas

Haz clic para descargarBlai5 PDR es una sencilla herramienta pública y gratuita (bajo licencia CC) para entorno ProRealTime [disponible en forma de código para usuarios registrados] destinada a obtener visualmente una medición precisa de la amplitud de cada una de las velas o barras representadas en el gráfico a través de cuatro magnitudes:

  1. ATOT (Amplitud Total) mide la longitud total de cada vela o barra entre su MÁXIMO y su MÍNIMO.
  2. AMP (Amplitud) mide la distancia absoluta entre su APERTURA y su CIERRE, independientemente de su signo.
  3. MEDT es la media exponencial de periodo 50 del valor de ATOT o de la amplitud total de la barra.
  4. MEDA es, asimismo, una media exponencial extraída de los últimos 50 valores o de amplitud (AMP) o distancia entre APERTURA Y CIERRE.

Para una correcta visualización los dos primeros (ATOT y AMP) deben ser configurados con Estilo: Histograma, mientras que las dos medias (MEDT y MEDA) deben permanecer como líneas.

Esta herramienta está directamente emparentada con otra herramienta de medición denominada CazaGaps, también a disposición en esta web y destinada a identificar el número y fuerza de los gaps de apertura que se han producido en un índice o valor.

1) UTILIDAD DE ESTE INSTRUMENTO

El origen de todo esto es tratar de estudiar spreads de carteras contra índices. Como estoy empezando con ello, ya os contaré si llego a alguna conclusión práctica al respecto.

Pero, por descontado, en este par irregular tengo dos elementos: uno completamente configurable y dimensionable [la cartera] y; en oposición, un elemento fijo y que he de conocer [o sea, medir]: el índice.

Por supuesto no es lo mismo obtener la dimensión media de las velas de un índice en velas diarias que el mismo índice o valor en temporalidades menores. Así, en el momento de hacer la medición [como muestro en el gráfico superior], el MiniIbex se estaba moviendo 236,27 puntos de media diaria entre máximo y mínimo y 128,94 entre apertura y cierre. Si observamos el mismo futuro en barras de 15 minutos los datos que obtenemos son, logicamente, otros, pero igualmente objetivos.

Así para conocer las posibilidades de trabajar con spreads de índices y carteras tenía, en primer lugar, que dimensionarlos. Para ello me interesaba conocer [de media] cuanto se movía un índice entre su máximo y su mínimo [diario, semanal o mensual, tanto da] y entre su apertura y su cierre, y cuál era la relación o ratio entre ambos valores. No me alargo más en este punto.

Podía haber utilizado alguno de los indicadores existentes [como el ATR], pero ninguno que conociera acababa de darme esos simples datos exactamente y pensé que tardaría más en localizar uno que en construirlo, así que lo diseñé y programé con el nombre de Blai5 PDR.

Para acabar, lo apliqué sobre los índices y como no he encontrado [que no quiere decir que no lo haya] el dato publicado, aquí lo tenéis. Aunque sólo sea para saciar la curiosidad, esta era la dimensión media de las velas diarias y semanales de los principales índices, [así como del BUND] actualizada a 24 de junio de 2008...

 

CazaGaps: Identifica y Mide los Gaps de Apertura

Haz clic para descargarCazaGaps es una herramienta pública y gratuita (bajo licencia CC) para entorno ProRealTime destinada a identificar el número y fuerza de los gaps de apertura que se han producido en un índice o valor. Está pensada básicamente como utilidad de análisis que aplicada sobre un activo nos ayuda a visualizar:

  • Marcagap (barra verde clara): en qué sesiones se han producido gaps de apertura al alza o a la baja
  • Gapforce (barra verde oscura): su amplitud en puntos
  • Close to Open Dif. (línea roja): la diferencia en puntos entre cierre y apertura diaria.
  • Balance de CC/VA (línea azul): Balance acumulado que obtendríamos si comprásemos al cierre y vendiésemos en apertura de la siguiente sesión durante "s" sesiones (por defecto, 20).

1) ¿Qué es un "Gap de Apertura"?

Imagino que lo primero que hay que hacer es explicar qué es un "gap". La definición más académica diría que en análisis chartista se conoce como gap "la figura que consiste en un hueco entre dos cotizaciones sucesivas. Puede ser indistintamente al alza o a la baja". Así cuando hay un espacio vacío (al alza o a la baja) entre una vela (o barra) y la siguiente, podemos hablar de que se ha producido un "gap".

Ahora, si hablamos concretamente del gap de apertura, diríamos que es aquel que se produce al inicio o apertura de una barra o vela. En una jornada habitual de cotización, es la situación que se produce cuando un índice o valor empieza a cotizar, de arranque, por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior.

Hay una vieja norma chartista que dice que los gaps casi siempre tienden a cerrarse. Por eso hay muchos gaps de apertura que acaban cerrándose y quedan "invisibles", pues desaparecen los huecos que generaron en la apertura de la barra.

CazaGaps los visualiza y mide absolutamente todos, los que se acabaron cerrando y los que no.

2) ¿Para qué diseñé CazaGaps?

Cualquiera que especule sobre índices sabe que hay algunos especialmente proclives a realizar importantes gaps de apertura, que en ocasiones se cierran rápidamente, eliminando el movimiento y la posible ganancia o, en otros casos, representan la mayor parte del desplazamiento (y la potencial ganancia) de la sesión.

Así pues, se trata de una figura tan apetecible como peligrosa, pues es capaz de generar muchos puntos en favor o en contra y muy difícilmente previsible. Pero, ¿imposible de predecir? ¿Te imaginas ser capaz de abrir una posición al cierre y cerrarla en apertura y llevarse cien puntos de IBEX en menos de un minuto de mercado? Pues yo, como soy muy curioso quise comprobar si era capaz de descubrir algún tipo de patrón en los movimientos del mercado entre un cierre y la subsiguiente apertura. Por eso diseñé CazaGaps, para estudiar qué pasaba exactamente con los gaps de apertura.

Otra duda que quería resolver era: ¿hasta qué punto resultaría rentable utilizar esa estrategia de compra a cierre y venta en apertura si acumulásemos el resultado durante (por ejemplo) las 20 sesiones que acostumbra a tener un mes?

La respuesta a esta pregunta es la línea azul Balance de CC/VA (Compra a Cierre/Venta en Apertura), que acumula y presenta gráficamente el resultado de esa estrategia. Como es fácilmente observable en el gráfico superior, escogiendo adecuadamente el tramo, es posible acumular hasta 700 puntos en 20 días o menos con esta estrategia.

Ejercicio Teórico con Cazagaps (Marzo/Abril '07): Experimento de aplicación de una estrategia con CazaGaps.

3) Cómo conseguir tu CazaGaps para ProRealTime:

Si eres usuario de ProRealTime, la manera más sencilla de conseguir esta herramienta es pulsando en el siguiente enlace: descargar CazaGaps para PRT, cosa que te llevará hasta la página oficial del fabricante donde lo podrás instalar en tu programa simplemente clicando un botón.

4) ¿Alguna idea para configurarlo y utilizarlo?

Pues eso está más complicado. Ya desde el principio la defino como herramienta de medición y análisis. Yo, por mi parte, creo que estoy todavía lejos de haber encontrado algo fiable en este sentido. Pero sí que no me resisto a mostrarte algún detalle interesante que no me ha pasado desapercibido. Fíjate en el siguiente gráfico del Nikkei:

El primer detalle es que, aunque las aperturas al alza y a la baja parecen alternarse de forma bastante aleatoria, si nos fijamos en la línea azul quizás podríamos identificar ciclos y tendencias. Es oportuno recodar que en futuros e índices son tan aprovechables los ciclos al alza (estando "largos" o comprados) como a la baja (estando "cortos" o vendidos).

Otro detalle. Si os fijáis de nuevo en el gráfico, no es raro que se den un ciclo de aperturas decrecientes en una tendencia de cierres alcistas, señalado con la directriz roja. O sea, que pueden ir perfectamente al revés los unos de los otros. Otra peculiaridad a tener en cuenta.

Por último, en todo momento nos hemos estado refiriendo a la utilización de CazaGaps en la operativa sobre índices pero, por descontado, no hay ninguna razón para no utilizarlo sobre cualquier valor convencional, pues también las acciones presentan gaps de apertura, en ocasiones bastante evidentes. Aplicando el CazaGaps quedan al descubierto y podemos valorar si resulta interesante estudiar algún tipo de operativa sobre ellos. Compruébalo si lo deseas.

Si quieres saber en qué punto estoy, ando intentando combinar la información que me brinda CazaGaps con los patrones de velas japonesas más fiables, y también, mezclando CazaGaps con una versión por ahora bastante convencional del Parabolic SAR. Y sigo dándole vueltas...

   
   

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