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RSI con BV para ProRealTime

Haz clic para descargarLa base de esta herramienta es el RSI original sin mayores aditamentos. Pero, en este caso, en lugar de utilizar las conocidas líneas operativas situadas en los valores de 70/30 para señalar valores de sobrecompra y sobreventa, se utilizan unas bandas de volatilidad al estilo de las de Bollinger.

¿Cuál es su fundamento matemático?

En la formulación más habitual (y que yo también he utilizado), se construye a través de calcular una media móvil larga (de 70, por defecto) sobre el RSI estándar y, a partir de esa media, aplicaremos más/menos una desviación estándar para dibujar así las bandas superior e inferior.

Si eres usuario de ProRealTime, la manera más sencilla de conseguir esta herramienta es pulsando en el siguiente enlace: descargar RSI Avanzado (con BV) para PRT, cosa que te llevará hasta la página oficial del fabricante donde lo podrás instalarlo en tu programa simplemente clicando sobre el icono de disquete.

Y, ¿qué pinta tiene?

Para facilitar el uso ya he dado color a algunas líneas. Una vez instalado tiene esta aspecto:

RSI con Bandas de Volatilidad

Lo reconozco. De todos los indicadores técnicos yo siento una especial admiración por el RSIdiseñado por J. Welles Wilder. En 1978 desarrolló una fórmula magistral, brillante pero, al mismo tiempo, tan sencilla y elegante que es muy difícil que nadie la pueda superar en mucho tiempo. Llamó a su indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI, por sus iniciales en inglés) y sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por los analistas técnicos tanto profesionales como aficionados.

Como me he propuesto ir rindiendo homenaje a todos los desarrolladores de este tipo de herramientas, ahí dejo una imagen de J. Welles Wilder frente a su teclado, seguramente preparando alguna nueva genialidad. Si todos los usuarios de su RSI le diéramos un céntimo por cada vez que nos ha ayudado a tomar una decisión, probablemente lo haríamos rico con toda justicia. De hecho, prácticamente todos mis trabajos sobre indicadores ponderados están basados principalmente en el RSI de J. Welles Wilder. Así que, ¡gracias maestro!, y homenaje cumplido.

No hace mucho un querido colega llamó mi atención hacia una mejora introducida sobre el propio RSI. Ciertamente ya había leído algo sobre esta implementación publicada originalmente por TechRules. En respuesta a su petición he desarrollado sendas versiones para ProRealTime y también para Visual Chart.

¿Qué es el RSI Avanzado con Bandas de Volatilidad?

La base es el RSI original sin mayores aditamentos. Pero, en este caso, en lugar de utilizar las conocidas líneas operativas situadas en los valores de 70/30 para señalar valores de sobrecompra y sobreventa, se utilizan unas bandas de volatilidad al estilo de las de Bollinger.

¿Cuál es su fundamento matemático?

En la formulación más habitual (y que yo también he utilizado), se construye a través de calcular una media móvil larga (de 70, por defecto) sobre el RSI estándar y, a partir de esa media, aplicaremos más/menos una desviación estándar para dibujar así las bandas superior e inferior.

Esta característica permite al indicador adaptarse a las condiciones cambiantes de la cotización y mantiene siempre unas expectativas porcentuales de movimiento prácticamente fijas. Así un valor de RSI por encima o por debajo de las bandas tiene un 84% de posibilidades de retornar dentro de las mismas contra sólo un 16% de permanecer fuera de ellas. Además, al estilo de las Bandas de Bollinger, los estrechamientos o congestiones de las Bandas de Volatilidad son habitualmente preludio de significativos movimientos posteriores.

DTOscillator (StoRSI) para ProRealTime

Haz clic para descargarSi eres usuario de ProRealTime, la manera más sencilla de conseguir esta herramienta es pulsando en el siguiente enlace: descargar DTOscillator para PRT, cosa que te llevará hasta la página oficial del fabricante donde lo podrás instalarlos en tu programa simplemente clicando un botón.

Cuatro son los valores que podemos y debemos ajustar para obtener un trazado de curva ajustado a nuestros gustos y necesidades. El primer valor (Valor A o PeriodoRSI, según la versión del indicador) es el número de barras sobre las que calculamos el RSI. El segundo valor (Valor B o PeriodoStoch) es, asimismo, el periodo temporal sobre el que aplicamos el cálculo del Estocástico. Por último, deberemos ajustar también el valor las medias de SK y de SD.

Esto que podría parecer extraordinariamente complejo a cualquier nuevo usuario, afortunadamente ha sido largamente probado y hay un cierto consenso general en que las mejores combinaciones de valores A / B / SK / SD son las siguientes:

    • A=34 / B=21 / SK=13 / SD=13
    • A=21 / B=13 / SK=8 / SD=8
    • A=13 / B=8 / SK=5 / SD=5
    • A=8 / B=5 / SK=5 / SD=3

Una vez instalado tendrás que dar color y estilo a las líneas. A mí me gusta así, pero es cuestión de gustos...

DTOscillator (o StoRSI) de Robert Miner

Hay algunos indicadores que son pequeñas obras de arte. Cumplen (a mi parecer) tres premisas fundamentales: su principio matemático está bien pensado, su formulación es sencilla y elegante, y son eficientes y fiables en el trading.

Rober MinerEste es el caso del DTOscillator (también conocido como StoRSI) que debemos -según toda la documentación que he encontrado- al buen hacer de Robert Miner (Dynamic Traders) en su diseño original, y a J. B. Trejo (junto a la excelente web X-trader.net) en su popularización por estas tierras.

Me he tomado la libertad de hacer mi propia versión para entorno ProRealTime y también de reprogramarlo en Visual Chart 4 pues la versión hasta ahora disponible ya era un tanto veterana y últimamente daba ciertos problemas de instalación. En uno y otro caso me he mantenido fiel a las formulaciones originales, pues no hay razón para intentar mejorar lo que ya va bien. Así, pues, mi único mérito en este caso ha sido, meramente, el de transcribirlos.

1) ¿Qué es el DTOscillator (o StoRSI)?

Sin duda, una brillante idea. Se trata de aplicar el Estocástico sobre el RSI de un valor, en lugar de hacerlo directamente sobre el precio. Se aplica una media sobre ese valor y obtenemos una curva que llamamos SK. Al aplicaruna media sobre SK, obtenemos una segunda curva retrasada que llamamos SD. Y, matemáticamente, eso es todo. Una curva cíclica y oscilante (SK) que va tomando valores entre 0 y 100 (por ello es un oscilador) y que es seguida de cerca por otra (SD) que con regularidad la corta al alza y a la baja. Al igual que en el Estocástico, los cortes de abajo a arriba de la lenta (SD) sobre la rápida (SK) en la parte baja del gráfico (más o menos, por debajo de la línea de 20) pueden ser interpretados como entradas y los de abajo a arriba en partes altas (más o menos, en las proximidades de 80) pueden ser interpretados como avisos para ventas o cortos.

2) ¿Cuáles son las variables y sus mejores combinaciones?

Cuatro son los valores que podemos y debemos ajustar para obtener un trazado de curva ajustado a nuestros gustos y necesidades. El primer valor (Valor A o PeriodoRSI, según la versión del indicador) es el número de barras sobre las que calculamos el RSI. El segundo valor (Valor B o PeriodoStoch) es, asimismo, el periodo temporal sobre el que aplicamos el cálculo del Estocástico. Por último, deberemos ajustar también el valor las medias de SK y de SD.

Esto que podría parecer extraordinariamente complejo a cualquier nuevo usuario, afortunadamente ha sido largamente probado y hay un cierto consenso general en que las mejores combinaciones de valores A / B / SK / SD son las siguientes:

    • A=34 / B=21 / SK=13 / SD=13
    • A=21 / B=13 / SK=8 / SD=8
    • A=13 / B=8 / SK=5 / SD=5
    • A=8 / B=5 / SK=5 / SD=3

En ambos casos me he preocupado especialmente para dejar abierta la posibilidad de configurar y modificar libremente estos valores, por lo que puedes experimentar con cualquiera de estas combinaciones u otras que te parezcan aun mejor.

 

   
   

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