FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It
   

Blai5 Titan para PRT

Todos aquellos que han cometido la amable imprudencia de acudir a alguna de mis contadas apariciones públicas [tradición que aspiro a mantener por pudor y timidez] seguro que me han oído mencionar muy repetidamente la Regresión Lineal [RL].

Como alguno ya sabrá, la única peculiaridad de mi trabajo en el entorno de los Mercados Financieros se basa en aplicar a los mismos los principios de la Teoría de la Información, y de tratar los datos simplemente como lo que son: datos; despojándolos de cualquier otro aditamento o explicación más allá del simple tratamiento de la información.

Si no estuviera tan convencido de que poner por escrito esta parte “teórica” de mi trabajo [base, eso sí, de todas mis herramientas y postulados] fuese a interesar tan poco y a tan poca gente, quizás lo hiciese. Pero soy consciente que la mayoría de mis amables lectores aprecian más mis herramientas que saber de dónde las saqué.

A lo que iba, eso mismo que los traders describen como tendencia y volatilidad, cuando aplicamos la Teoría de la Información [TI] se corresponden a la SEÑAL y al RUIDO.

Y, desde el punto de vista más estrictamente estadístico, la SEÑAL entre dos velas cualesquiera distantes en un gráfico la podríamos obtener trazando entre la primera y la última una recta de  REGRESIÓN LINEAL.

La Regresión Lineal es una recta ideal, trayecto más probable para un conjunto dado de datos. Es decir que, a ambos lados los datos se distribuyen de una forma uniforme.

Así pues, en este punto, debería hacer una enmienda formal a los ampliamente difundidos y aceptados cánones del AT. Si alguien me preguntase [y si mi opinión sirviera para algo, cosa que tampoco sucede] la manera correcta de trazar una línea de tendencia no debería ser uniendo sus más bajos mínimos, ni siquiera sus cierres. Si al tratamiento correcto de la información nos ciñésemos, no habría forma más correcta de hacerlo que con una Recta de Regresión.

Ello supondría que deberíamos atender a su inclinación para conocer la tendencia pero, al ser central, no podríamos utilizarla para poner nuestros stops, para desconsuelo de muchos tibus, [y perdonen por la irónica maldad, cuestión a la que me he referido en otras ocasiones].

Ahora que tenemos un eje de tendencia en forma de Recta de Regresión, los datos quedan dispuestos a ambos lados de la misma, con una separación máxima en algún punto. Esa amplitud del canal sería el componente de RUIDO que acompaña a la SEÑAL, distorsionándola, y es lo que hace el trading tan complicado. A eso nos podríamos referir también como volatilidad.

Si trabajamos partiendo de una recta de regresión lineal para mostrarnos el curso de la tendencia y la amplitud media del canal de ruido, con ese diseño dispondríamos de una herramienta que teóricamente nos permitirá general automáticamente una expectativa de movimiento, que no por ser probable, deberemos entender que sea infalible; la tendencia puede cambiar o variar en cualquier momento y, de hecho lo hace continuamente.

Así, pues, yo andaba buscando una herramienta automática que trazase la recta de regresión lineal del último tramo de cualquier activo y temporalidad y, además, estableciese la amplitud del ruido de aquel tramo, con la intención de visualizar buenas zonas de entrada y salida. A ese proyecto lo he llamado TITÁN y, una vez finalizado, este es su aspecto:

 

Las curvas de regresión lineal polinómicas [CRP] son otra forma de presentar este tipo de información. La idea base es que TITAN no se preocupa del pasado y, por lo tanto, no lo redibuja. Sólo presta atención al último tramo y dibuja un canal de trading atendiendo a la regresión lineal de las últimas x barras y a los últimos datos de volatilidad media.

TITÁN está disponible gratuitamente para todos aquellos usuarios de ProRealTime que deseen incorporarlo a sus plataformas. Existe un documento PDF donde explico cómo configurarlo tal y cómo se muestra en la imagen superior. Como siempre recordar que se trata de una herramienta experimental y, por lo tanto, debe ser probada a fondo en papertrading antes de ser utilizada en trading real.

ATR-Stop Loss: Cómo Traducir Volatilidad en Riesgo

Haz clic para descargarSe me ha ocurrido que podría hoy comentar [por si a alguien le sirve de ayuda] cómo traduzco yo el riesgo de la volatilidad en mi operativa. Igual a alguien le sirve de ayuda, ni que sea para hacer todo lo contrario. :-)

Sigo en liquidez y mirándome el festival (entiéndase vertiginosas subidas y bajadas del 10% diario) con ojos de borrego degollado, pero mi querido ATR me dice que ahí fuera sigue haciendo demasiado “viento” para mi gusto. Os muestro cómo lo miro yo.

Seguramente muchos conocereis el indicador ATR (Average True Range) [que fue desarrollado por el genio J. Welles Wilder, también papá de otras joyas imprescindibles como el RSI o el Parabólico SAR, entre otras pequeñas maravillas] que es una media del denominado True Range o “rango verdadero”, que representa bastante bien la volatilidad de un valor en un determinado momento. (Si alguien quiere más detalles técnicos, se los daré encantado, pero no cansaré con eso, que a mí las fórmulas me gustan, pero no tiene por qué pasar lo mismo con la mayoría).

A lo que íbamos. Hay una buena estrategia de colocación de stops que aconseja situarlos a 1,5 veces el ATR(14) de la vela de entrada. Así que, para hacerme una idea visual, me he construido un pequeño ingenio gráfico que me permite ver dónde debería poner mi stop si entrase en el valor X según esa estrategia. Si son demasiados puntos para mi gusto (léase: mi riesgo) ni lo intento. Así se ve hoy el mini-Ibex con esas bandas de stop loss ATR:

No sé si el gráfico hace justicia al abismo de 781 puntos a lado y lado. 11112 como stop para los cortos y 9547 para los largos está MUY por encima de mi límite de dolor, así que, hasta que esto no se calme yo sigo fuera. Claro que puedes pensar que no hay por qué operar en diario, sino en intra. Bien, los intras vienen estrechos hasta que se ensanchan. Si la media de las últimas 14 velas de 30 minutos (por ejemplo) les pilla un gap enorme, como el de hoy el ATR da miedo también:

131 x 1,5 = 196,5 puntos… Casi 200 puntos de margen para cada stop. Y a principio de la jornada de ayer eran 350!! Yo, como prefiero los 30′ a los 5′ considero que hace demasiado viento para mi gusto!! Como decía el filósofo: “si hay que ir, se va; pero ir pa’ na’, es tontería” :-)

Espero que, al menos la idea le sirva a alguien para calcular de forma rápida y visual el riesgo lógico a asumir para cada activo, en cada temporalidad y cada momento.

[Si eres usuario registrado de esta web, puedes acceder al CÓDIGO de esta herramienta para PRT pulsando sobre este enlace]

B5O%BB: Oscilador Porcentual de Bandas de Bollinger

Haz clic para descargarLo prometido es deuda, y ya saben que soy un tipo cumplidor.

El nuevo sistema de distribución debía cumplir el doble objetivo de aligerar algo el tráfico y, al mismo tiempo, permitirme poner más herramientas a disposición de quienes puedan estar interesados en las mismas o recuperar algunas que tuve que retirar por los antes mencionados problemas. Pues, dicho y hecho.

Os anuncio la disponibilidad del recuperado código de mi Oscilador Porcentual de Bandas de Bollinger, que me fue solicitado para aplicarlo en plataformas CFD con graficador de IT-Finance. Más de un colega se acostumbró a tradear con este cacharrito con tan buenos resultados que lo echaba en falta entre los indicadores disponibles en su plataforma CFD.

Aprovecho que tengo un momento para documentar el Oscilador Porcentual de Bollinger para CFD (Osc%BB) cosa que, hasta el momento, no había hecho. Y, para todo el mundo que no lo conozca, el de la foto es el señor John Bollinger, creador de las prodigiosas bandas que llevan su nombre. Pongo aquí su foto como homenaje.

Lo primero que cabe decir es que se trata de otro indicador público y gratuito que pongo a la disposición de quien lo quiera o pueda necesitar. De hecho es el primer indicador que diseñé para ProRealTime.

Como apareció una versión "oficial" en el listado de indicadores que PRT ofrece para descarga, retiré la mía, pues tampoco aportaba nada especial. Durante un tiempo, ha dormido el sueño de los justos, pero un amable usuario de una plataforma de trading CFD me pidió que lo volviera a incluir, puesto que no lo encontraba entre los indicadores disponibles en la misma, cosa que hago encantado, en forma de código para que pueda ser aplicado en las plataformas CFD que tengan como proveedor gráfico a IT-Finance.

1) ¿Qué es el Osc%BB para CFD?

Explico cómo funciona, por si a alguien le interesa. Teniendo en cuenta que las Bandas de Bollinger se estrechan y se ensanchan constantemente y que las señales las genera cuando sobrepasa esos límites siempre oscilantes, ¿cómo obtener una POSICIÓN RELATIVA de la cotización en cada momento? O, dicho de otra manera, ¿cómo saber si el precio está en el centro, por encima o por debajo de las bandas, independientemente de su anchura y posición en cada caso?

Pues una buena solución para eso es crear un OSCILADOR PORCENTUAL (Osc%), que convierte los valores absolutos en relativos. Otro valor es el que pueden encontrar aquellos usuario que desearían tener esa información manteniendo limpia la ventana del precio, como muchos gustan. De esta forma se puede tener información de las BB, sin tenerlas dibujadas físicamente sobre la ventana de precio, mezclándose y confundiéndose quizás con otras medias o líneas trazadas.

Para ver cómo funciona, nada mejor que observarlo sobre un gráfico. Coloco un chart con Dobles Bandas de Bollinger arriba y nuestro oscilador B5O%BB abajo, y nos fijamos en los detalles.

A efectos de trading, trabajar con las BB es bastante sencillo. Las BB se forman a ambos lados de una media central. El Oscilador Porcentual (Osc%) convierte la media central en un valor cero. Así cuando el precio cruza la media central, cruza igualmente la línea cero del Oscilador. Los valores más extremos del Oscilador% responden a aquellos que superan con mayor fuerza las bandas superior e inferior.

Por eso, para entendernos, es como si "estirásemos" la BB superior de forma que la media quedase perfectamente horizontal.

2) ¿Sirve el Osc%BB para el trading?

La respuesta es que sí, aunque en situaciones y activos muy concretos. Por ejemplo, es un indicador con un buen nivel de rentabilidad siempre y cuando lo apliquemos en la forma adecuada. En una situación de lateralidad con desplazamiento de precio en oscilaciones significativas [si no hay oscilación y el precio apenas se mueve y no hay manera alguna de obtener beneficio y es mejor quedarse al margen] puede operarse entre las líneas superior e inferior con buena rentabilidad. Es decir, vender cuando el indicador cruza hacia abajo la línea superior y comprar cuando el indicador rompe hacia arriba la inferior.

En el caso de que nos encontremos en tendencia [o tendencia con laterales o suaves retrocesos de consolidación], SÓLO entraríamos en los tramos a favor de tendencia y no en los tramos correctivos hasta que detectemos un agotamiento y finalización de la misma [como en el ejemplo inferior, operando sobre un Mini-IBEX en fase alcista].

Si estás registrado en esta web puedes obtener pulsando aquí el CÓDIGO de este indicador, cosa que te permitirá incluirlo en tu plataforma de trading CFD, si es compatible con IT-Finance.

Técnica: Trading en Pasillo con las DBB

CÓMO SE HACE "TRADING EN PASILLO" CON LAS DOBLES BANDAS DE BOLLINGER

Como comentábamos al inicio, la principal virtud de esta operativa es su sencillez. Pocas normas y bastante claras. Las ideas básicas que la rigen son las siguientes:

* El pasillo verde es zona de largos [compra] y el pasillo rojo es zona de cortos [venta].

* La zona blanca intermedia es neutra.

* Sólo actuaremos cuando se produzca el cierre dentro de cada pasillo, no antes. Si lo toca o sólo penetra NO hay que hacer nada. Esperar al cierre.

* Saldremos de la posición [o la invertiremos] cuando se produzca el primer cierre en el pasillo contrario.

Y no hay más reglas. Así de fácil. Por descontado, mientras el activo anda en lateral deberemos abstenernos de operar con este método, porque no resultaría nada rentable. Pero el riesgo siempre es siempre visible, pues se encuentra entre el punto de entrada y el inicio del pasillo contrario. En laterales es estrecho y cuando se inicia una tendencia, se amplía. Asimismo, el stop se convierte en training stop y va acompañando la tendencia, pero no nos hace abandonarla hasta que las probabilidades de continuación se agotan, y eso sucede cuando la cotización se va a cerrar dentro del pasillo contrario. Es ese punto la probabilidad de fin de movimiento es muy alta, por lo que es prudente cerrar la posición y esperar hasta detectar el siguiente impulso.

Aquí tienes un ejemplo gráfico de este tipo de operativa sobre DAX - 3 minutos. En el mismo puedes comprobar como durante el lateral se producen hasta tres operaciones fallidas, pero [como siempre en los laterales] de escaso recorrido. Al arrancar la tendencia el sistema sabe mantenerla a pesar de los parones y descansos. Parte del secreto es tener la suficiente sangre fría para no salir inmediatamente cuando el precio penetra el pasillo contrario, como en el ejemplo del gráfico, aunque sin cerrar en él. Resistir esa tentación ha más que duplicado las ganancias en este ejemplo.

DBB para Visual Chart 4

Haz clic para descargarPLANTILLA "BLAI5 BB DOBLES" PARA VISUALCHART 4

Si eres usuario de la versión 4 de Visual Chart, el procedimiento para disponer de esta herramienta es el siguiente:

Para empezar debes descargar las Dobles Bandas de Bollinger para VC4 y obtendrás el archivo Blai5_BB_Dobles.zip. Guárdalo en una carpeta y descomprímelo.

1.- Copia el archivo Blai5_BB Dobles.lpl dentro de la carpeta vChart4/Documents/Templates, que generalmente se encuentra en Archivos de programa.

2.- Para aplicarlo, abre un gráfico cualquiera en una ventana, y ves a Archivo / Plantillas y pulsa sobre Aplicar Plantilla... Cuando se abra la ventana, busca y pulsa sobre Blai5_BB Dobles.lpl para seleccionarla y haz clic en Abrir. Este será el aspecto final de la plantilla una vez aplicada.

 

   
   

Creative Commons License Todos mis desarrollos están bajo licencia de Creative Commons | Las informaciones aquí ofrecidas o las generadas por cualquiera de mis herramientas en ningún caso deben tomarse como una invitación o recomendación de compra o venda de valor alguno. Mis desarrollos son siempre puramente experimentales e informativos.

© ALLROUNDER