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KAMA [Kaufman's Adaptive Moving Average]

Detalles

Acceder al códigoDiseñada por Perry J. Kaufman el concepto de esta media fue publicado por primera vez en 1995 en "Smarter Trading", aunque su máxima difusión la obtuvo tras su inclusión en el libro "Trading Systems and Methods, 3rd Edition" en 1998.

Esta herramienta está disponible para la plataforma ProRealTime en forma de código para usuarios registrados de esta web. El registro es instantáneo y gratuito. [Tutorial de instalación de un indicador desde su código]

Kaufman, a partir de una media convencional, diseñó un método para adaptar mejor su recorrido a la tendencia, disminuyendo en lo posible las oscilaciones atribuibles fundamentalmente al ruido del mercado.

Básicamente, KAMA intenta descubrir si existe tendencia o no. En el caso de una situación de mercado fuertemente tendencial, se ajusta al precio, mientras que cuando se lateraliza, se separa intentando minimizar el efecto de las oscilaciones y disminuir al mínimo las falsas señales. Incorpora un factor de corrección denominado SC [Smoothing Constant] basado en el ajuste de la volatilidad.

Admite todas las aplicaciones y formas de uso de las medias convencionales, mejorando sus resultados.

En el caso concreto del gráfico superior se trata de dos sistemas simples de medias aplicados sobre GRF en periodicidad diaria. El sistema inferior genera señal [de compra o venta] cuando el cierre atraviesa la media aritmética asociada. El sistema superior hace lo propio pero cuando el cierre cruza la media KAMA. Ambas medias son de idéntica periodicidad, por lo que sus trazados y resultados son comparables.

La diferencia más manifiesta se puede observar en el menor número de falsas entradas generadas por la KAMA con respecto a la media convencional.

 

   
   

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