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PDR: Un Pie De Rey Digital para Medir Velas

Detalles

Haz clic para descargarBlai5 PDR es una sencilla herramienta pública y gratuita (bajo licencia CC) para entorno ProRealTime [disponible en forma de código para usuarios registrados] destinada a obtener visualmente una medición precisa de la amplitud de cada una de las velas o barras representadas en el gráfico a través de cuatro magnitudes:

  1. ATOT (Amplitud Total) mide la longitud total de cada vela o barra entre su MÁXIMO y su MÍNIMO.
  2. AMP (Amplitud) mide la distancia absoluta entre su APERTURA y su CIERRE, independientemente de su signo.
  3. MEDT es la media exponencial de periodo 50 del valor de ATOT o de la amplitud total de la barra.
  4. MEDA es, asimismo, una media exponencial extraída de los últimos 50 valores o de amplitud (AMP) o distancia entre APERTURA Y CIERRE.

Para una correcta visualización los dos primeros (ATOT y AMP) deben ser configurados con Estilo: Histograma, mientras que las dos medias (MEDT y MEDA) deben permanecer como líneas.

Esta herramienta está directamente emparentada con otra herramienta de medición denominada CazaGaps, también a disposición en esta web y destinada a identificar el número y fuerza de los gaps de apertura que se han producido en un índice o valor.

1) UTILIDAD DE ESTE INSTRUMENTO

El origen de todo esto es tratar de estudiar spreads de carteras contra índices. Como estoy empezando con ello, ya os contaré si llego a alguna conclusión práctica al respecto.

Pero, por descontado, en este par irregular tengo dos elementos: uno completamente configurable y dimensionable [la cartera] y; en oposición, un elemento fijo y que he de conocer [o sea, medir]: el índice.

Por supuesto no es lo mismo obtener la dimensión media de las velas de un índice en velas diarias que el mismo índice o valor en temporalidades menores. Así, en el momento de hacer la medición [como muestro en el gráfico superior], el MiniIbex se estaba moviendo 236,27 puntos de media diaria entre máximo y mínimo y 128,94 entre apertura y cierre. Si observamos el mismo futuro en barras de 15 minutos los datos que obtenemos son, logicamente, otros, pero igualmente objetivos.

Así para conocer las posibilidades de trabajar con spreads de índices y carteras tenía, en primer lugar, que dimensionarlos. Para ello me interesaba conocer [de media] cuanto se movía un índice entre su máximo y su mínimo [diario, semanal o mensual, tanto da] y entre su apertura y su cierre, y cuál era la relación o ratio entre ambos valores. No me alargo más en este punto.

Podía haber utilizado alguno de los indicadores existentes [como el ATR], pero ninguno que conociera acababa de darme esos simples datos exactamente y pensé que tardaría más en localizar uno que en construirlo, así que lo diseñé y programé con el nombre de Blai5 PDR.

Para acabar, lo apliqué sobre los índices y como no he encontrado [que no quiere decir que no lo haya] el dato publicado, aquí lo tenéis. Aunque sólo sea para saciar la curiosidad, esta era la dimensión media de las velas diarias y semanales de los principales índices, [así como del BUND] actualizada a 24 de junio de 2008...

 

   
   

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