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RSI con Bandas de Volatilidad

Detalles

Lo reconozco. De todos los indicadores técnicos yo siento una especial admiración por el RSIdiseñado por J. Welles Wilder. En 1978 desarrolló una fórmula magistral, brillante pero, al mismo tiempo, tan sencilla y elegante que es muy difícil que nadie la pueda superar en mucho tiempo. Llamó a su indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI, por sus iniciales en inglés) y sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por los analistas técnicos tanto profesionales como aficionados.

Como me he propuesto ir rindiendo homenaje a todos los desarrolladores de este tipo de herramientas, ahí dejo una imagen de J. Welles Wilder frente a su teclado, seguramente preparando alguna nueva genialidad. Si todos los usuarios de su RSI le diéramos un céntimo por cada vez que nos ha ayudado a tomar una decisión, probablemente lo haríamos rico con toda justicia. De hecho, prácticamente todos mis trabajos sobre indicadores ponderados están basados principalmente en el RSI de J. Welles Wilder. Así que, ¡gracias maestro!, y homenaje cumplido.

No hace mucho un querido colega llamó mi atención hacia una mejora introducida sobre el propio RSI. Ciertamente ya había leído algo sobre esta implementación publicada originalmente por TechRules. En respuesta a su petición he desarrollado sendas versiones para ProRealTime y también para Visual Chart.

¿Qué es el RSI Avanzado con Bandas de Volatilidad?

La base es el RSI original sin mayores aditamentos. Pero, en este caso, en lugar de utilizar las conocidas líneas operativas situadas en los valores de 70/30 para señalar valores de sobrecompra y sobreventa, se utilizan unas bandas de volatilidad al estilo de las de Bollinger.

¿Cuál es su fundamento matemático?

En la formulación más habitual (y que yo también he utilizado), se construye a través de calcular una media móvil larga (de 70, por defecto) sobre el RSI estándar y, a partir de esa media, aplicaremos más/menos una desviación estándar para dibujar así las bandas superior e inferior.

Esta característica permite al indicador adaptarse a las condiciones cambiantes de la cotización y mantiene siempre unas expectativas porcentuales de movimiento prácticamente fijas. Así un valor de RSI por encima o por debajo de las bandas tiene un 84% de posibilidades de retornar dentro de las mismas contra sólo un 16% de permanecer fuera de ellas. Además, al estilo de las Bandas de Bollinger, los estrechamientos o congestiones de las Bandas de Volatilidad son habitualmente preludio de significativos movimientos posteriores.

   
   

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