Categoría: Prorealtime

Media Móvil Ponderada por Volumen (VWMA)

Media Móvil Ponderada por Volumen (VWMA)

«Una media ponderada es una medida de tendencia central, que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa (o peso) respecto de los demás datos. Se obtiene multiplicando cada uno de los datos por su ponderación (peso) para luego sumarlos, obteniendo así una suma ponderada; después se divide esta entre la suma de los pesos, dando como resultado la media ponderada». Triola, Mario F. (2008) Estadística.

En el caso concreto de esta Media Móvil Ponderada por Volumen (MMPV, o Volume Weighted Moving Average o VWMA, en inglés), pone en relación las variaciones del precio con el volumen negociado por un activo, desplazando la media y dándonos información sobre su actividad.

De hecho, puede considerarse como una aproximación al precio medio intercambiado por valor.

Una media móvil simple comparada con una ponderada por volumen, ambas de período = 50

Como se puede observar en el gráfico superior, este recurso sirve para ajustar las medias convencionales a lo que realmente está sucediendo en el mercado, incorporando las variaciones de volumen al trazado de la curva.

En la práctica, los aumentos de volumen impulsan la curva, ajustándola al precio y ello tiene un efecto de reducción del retardo, que es una de los más habituales defectos en el trabajo con medias.

CONFIGURACIÓN

Trazado de la MMPV en relación con la MMS ambas en P=50

Titán 2: Métodos de Trading

Titán 2: Métodos de Trading

En este artículo me gustaría presentar brevemente alguno de los métodos de especulación que he utilizado y utilizo con en indicador Blai5 Titán 2.

Tradeando el canal

Tradear el canal no tiene ningún secreto. Quizás la única dificultad seria para los usuarios noveles identificar el canal tradeable. Eso lo hace Titán de manera automática.

Canales encontramos en todas las temporalidades, cortas y largas, y siempre se opera del mismo modo: identificando la tendencia, el límite superior e inferior del canar de trading y apostando por que, una vez llegado a un extremo, se dirija hacia el opuesto.

¿Qué aporta entonces Titán 2? Traza automáticamente el canal tradeable de las últimas N velas, nos muestra muy visualmente la tendencia actual y nos sugiere puntos de entrada, salida y stop.

La línea de «cierre de cortos» es también la de «apertura de largos» y viceversa

Las variantes que mostraremos han sido testeadas y se han mostrado efectivas [sin que ello signifique que lo sean siempre y para todos los activos]. De todos modos es útil recordar, una vez más, que los indicadores técnicos NO SON un sistema, sino una herramienta accesoria que puede ser utilizada como complemento de métodos o sistemas.

En este caso analizaremos algunas formas de sacar partido a Titán 2, pero siempre después de haber practicado previamente estas técnicas y bajo la responsabilidad del ejecutante.

Trading de Canal & Swing trading

Futuro de Gas Natural / Graf. Diario

En el swing trading se pretende hacer operaciones de entre 3 y 15 sesiones, aproximadamente, aunque se pueda extender, si se desea y en los casos que resulte rentable. Se trabaja, en general, con gráficos entre horarios y diarios.

Futuro de Gas Natural / Graf. 2 Horas

Intradías:

Consejos previos

Tomen mis consejos como fruto de mi experiencia personal, pero siempre comprueben si se adaptan bien a su trading.

  1. Raramente utilizo sólo Titán 2. Lo complemento con algún otro indicador en el que confíe. Básicamente Koncorde, Koncorde + Atlas o, ambos + Vigía. Si tienes otro en que confíes, experimenta con él. Lo hago para confirmar mis entradas o desecharlas.
  2. Mientras en gráfico diario/horario utilizo valores de «k» altos [entre 50 y 100 velas] intentando abarcar todo un movimiento, en intradías [minutos/ticks] generalmente lo mantengo fijo en k=50 y dejo que vaya girando actualizando o recargando periódicamente en gráfico. Al principio cuesta un poco mentalmente que las referencias vayan cambiando, pero cuando te acostumbras ves que el movimiento progresivo del canal te permite operarlo mejor.
  3. En general, como podrán observar en los gráficos, prefiero graficar en ticks que en minutos. Obtengo mejores resultados con ese tipo de velas mejor estructuradas y TODAS ELLAS con la misma cantidad de información. [ver: vídeo Ticks o minutos]
  4. El número de ticks depende del activo y del momento. Es cuestión de calcular la cantidad de ticks que nos permiten recorridos productivos con riesgos limitados. Yo tengo un par de valores «fetiche», uno menor [89] y otro mayor [144]. Cambio de uno a otro según me convenga. Pero no creo que esos número concretos tengan especial valor, más allá que son parte de la sucesión de Fibonacci.
  5. En general, mis ticks serían una equivalencia [imperfecta y variable según el activo] a velas de 5, 3 y 2 minutos, según el caso.
  6. IMPORTANTE en este método: las entradas (cortos o largos) es mucho mejor hacerlas NO con un toque, sino con la vela cerrada superando el punto de entrada. El Stop Loss, mejor a toque.
  7. Si, como en el gráfico inferior, las velas no alcanzan las bandas de volatilidad superior e inferior, no modifico el valor F para estrecharlas. Mi conclusión es que no vale la pena operar el activo por baja volatilidad momentánea.

Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»

Imagino que sería el que, en primera instancia, intentarían la mayoría de usuarios, aunque ya les anticipo que, en general, NO ES en absoluto el mejor ni el más rentable. Se basa en intentar cazar todos los movimientos entre banda y banda, prescindiendo de la tendencia. Lo explico sobre el gráfico. [Las flechas indican vela de entrada, verde para largos, roja para cortos; las cruces, cierre de posición].

Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»

Como puedes comprobar, las bandas de volatilidad inferior y superior nos dan puntos de entrada y salida, así como marcan la situación de los stop loss. Si dibujamos los SL sobre la línea exterior y con su misma inclinación cumplen la función de SL dinámicos.

Así, cuando el precio:

  1. supere la línea verde discontínua (cierre de cortos) y cierre dentro del área verde, cerraremos cortos (si están abiertos)
  2. cuando el precio salga de la zona verde y penetre (y cierre) dentro de la zona central blanca, abriremos largos en ese punto y situaremos el SL en la línea inferior exterior (verde contínua)
  3. Seguiremos con la posición abierta hasta que el precio penetre (y cierre) en la zona roja superior (cierre de largos).
  4. A la inversa, abriremos cortos con el cierre la primera vela dentro de la zona central blanca y situaremos el SL sobre la línea roja contínua superior.
  5. Y, vuelta a empezar…

Personalment este sistema SÓLO lo utilizo durante los laterales si son amplios. Si hay tendencia, me resulta MUCHO más rentable y seguro utilizar el siguiente, que es el que recomiendo en general.

Método «A Favor de Tendencia»

Es sencillo y rápido de explicar: sólo se opera a favor de tendencia, cosa que es muy evidente sólo observando la dirección de la pendiente.

Así, en el ejemplo anterior SÓLO hubiésemos operado los tramos de «largos» y no habríamos entrado en ninguno de los cortos.

Aprovecho para explicar una variante de sistema [válida también para el métodos anteriores] que se puede ir introduciendo paulatinamente cuando le empiecen a coger el aire en sus pruebas papertrading.

Observen de nuevo el gráfico anterior (Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»). Fíjense que, es el mismo ejemplo, pero con una vela más. En el caso anterior la última vela se quedó muy cerca del Stop Loss. Vean lo que pasó en la siguiente:

Método «A Favor de Tendencia»

Lo prudente (y correcto) sería que dejen saltar el SL. Pero si se encuentran con que esa vela cierra claramente por debajo del canal, la alternativa sería ponernos cortos con SL en el máximo de esa vela y esperar.

Si inmediatamente vuelve a cerrar dentro del canal, volveremos a cerrar y esperaremos. Nos jugó una mala pasada.

Pero cuando se rompe el canal de esta manera es muy probable que se dé un giro, del que ya tendríamos un buen punto de entrada. Actualizamos el gráfico para que Titán 2 también vaya girando, y a seguir operando, si así nos parece.

Método «Scalp» o de «Regresión a la RL»

También es fácil y rápido de explicar. Este sólo lo uso en mis días más «aguerridos» [que, la verdad, son pocos] o cuando me faltan unos pocos puntos para completar mi jornada de trading.

Se trata de operar el método cualquiera de los métodos anteriores (preferiblemente el «A Favor de Tendencia») pero SÓLO entre la línea de abrir posición (largos o cortos, según la tendencia), también en la primera vela que cierre dentro de la zona blanca, pero cierro la posición al primer toque en la recta intermedia o sea, en la Recta de Regresión Lineal.

En este caso, podemos optar entre el Stop Loss en el lugar habitual o justo bajo el mínimo anterior, según nos parezca mejor.

A partir de este punto es donde pueden experimentar, modificar, mejorar e inventar nuevos métodos. Y si encuentran algo realmente mejor, compártanlo y no sean egoístas.


Titan 2: Configuración

Titan 2: Configuración

Como ya explicamos en el anterior artículo descriptivo sobre Titán 2, la descarga e instalación sobre la ventana de Precio no representa mayor problema:

A partir de este punto, vale la pena dedicar unas líneas a algunas características de su diseño y configuración.

Cuando lo incorpores verás que está formado por 5 líneas paralelas. Te sugiero que las configures de la siguiente manera:

Con lo que obtendrás un resultado como este:

Desde este punto podemos seguir con la descripción y configuración. Como habrás podido observar el indicador se compone de una línea de regresión lineal (LRR) rotulada como TITÁN 2 y dos bandas de volatilidad, una inferior y otra superior.

Al margen de esos elementos, en la ventana de configuración observamos dos variables configurables, rotuladas como k y F.

La variable «k» permite ajustar el número de velas (siempre las últimas) sobre las que se trazará Titán 2. Por defecto está asignado el valor 50, aunque lo podemos variar a placer.

Yo utilizo generalmente el valor k=50 para mis intradías, pues es bastante estándar. En cuanto a la utilización en temporalidades más largas (horarios, diarios, o superiores) a veces me permito ajustar k a la longitud aproximada de la última tendencia activa, sea aumentando o disminuyendo ese valor.

En cuanto a la variable «F» establece la amplitud de las bandas y su separación de la LRL central.

Este elemento nos permite ajustar la amplitud del canal operable, pero yo personalmente, raramente lo ajusto. Normalmente no es necesario. Además, considero que si el precio no alcanza y penetra en ambas bandas de volatilidad es preferible NO operarlo, ya que la amplitud del movimiento es inferior al deseable para un trade rentable.

PD. – Y no pienso explicar el por qué de ese valor tan extraño que tiene F por defecto, porque a la mayoría no le hará ninguna falta. Aunque si tú no lo sabes y si sientes curiosidad lo puedes investigar.


Blai5 Titán 2

Blai5 Titán 2

LEE TODO EL ARTÍCULO ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. NO DARÉ SOPORTE EXTRA.


Descarga / Download

Blai5 Titán 2 es un indicador técnico bajo licencia CC para entorno Prorealtime especialmente diseñado bajo los principios de gestión de datos para trading intradiario, capaz de generar automáticamente un canal operable en las últimas «N» velas.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Todos aquellos que han cometido la amable imprudencia de acudir a alguna de mis contadas apariciones públicas [tradición que aspiro a mantener por pura timidez] seguro que en alguna de ellas me han oído mencionar muy repetidamente la Regresión Lineal [RL].

Como alguno ya sabrá, la única peculiaridad de mi trabajo en el entorno de los Mercados Financieros se basa en aplicar a ellos los principios técnicos de la Teoría de la Información (TI), y de tratar los datos simplemente como lo que son: DATOS; despojándolos de cualquier otro aditamento o explicación más allá de la simple gestión de la información.

Titán 2 aplicado al futuro DAX en intradía

Por si es la primera vez que tropiezas conmigo, eso mismo que los traders tradicionales describen como tendencia y volatilidad, cuando aplicamos la Teoría de la Información [TI] se corresponderían a los conceptos de SEÑAL y al RUIDO.

Y, desde el punto de vista más estrictamente estadístico, la SEÑAL entre dos velas cualesquiera distantes en un gráfico la deberíamos obtener trazando entre la primera y la última una Recta de  REGRESIÓN LINEAL (RRL).

La Regresión Lineal es una recta ideal, trayecto más probable para un conjunto dado de datos. Es decir que, a ambos lados, los valores se distribuyen de una forma matemáticamente uniforme.

Así pues, en este punto, debería hacer una enmienda formal a los ampliamente difundidos y aceptados cánones del AT.

Si alguien me preguntase [y si mi opinión sirviera para algo] la manera correcta de trazar una línea de tendencia no debería ser uniendo sus más bajos mínimos, ni siquiera sus cierres. Si al tratamiento correcto de la información nos ciñésemos, no habría forma más correcta de hacerlo que con una RRL.

Ello supondría que deberíamos atender a su inclinación para conocer la tendencia pero, al ser central, no podríamos utilizarla para poner nuestros stops, para desconsuelo de muchos tibus, [y perdonen por la irónica maldad].

La Regresión Lineal es una recta ideal, trayecto más probable para un conjunto dado de datos. Es decir que, a ambos lados, los valores se distribuyen de una forma matemáticamente uniforme.

Ahora que tenemos un eje de tendencia en forma de recta de regresión, los datos quedan dispuestos a ambos lados de la misma, con una separación máxima en algún punto. Esa amplitud del canal sería el componente de RUIDO que acompaña a la SEÑAL, distorsionándola, y es lo que hace el trading tan complicado. A eso nos podríamos referir también como volatilidad.

Si trabajamos partiendo de una recta de regresión lineal para mostrarnos el curso de la tendencia/señal y la amplitud media del canal de ruido, con ese diseño dispondríamos de una herramienta que teóricamente nos permitirá general automáticamente una expectativa de movimiento, que no por ser probable, deberemos entender que sea infalible; la tendencia puede cambiar o variar en cualquier momento y, de hecho lo hace continuamente.

Si al tratamiento correcto de la información nos ciñésemos, no habría forma más correcta de trazar una tendencia que con una Recta de Regresión Lineal.

Así, pues, andaba yo buscando una herramienta automática que trazase la recta de regresión lineal del último tramo de cualquier activo y temporalidad y, además, estableciese la amplitud del ruido de aquel tramo, con la intención de visualizar buenas zonas de entrada y salida. A ese proyecto lo he llamado TITÁN y, una vez finalizado, este es su aspecto:

Blai5 Titán 2 aplicado al par EUR/USD

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

Cópialo en una carpeta y descomprime el zip. Obtendrás un archivo del tipo “itf” que debes IMPORTAR de la siguiente manera:

  1. Desde cualquier ventana de PRT pulsa sobre el botón superior “INDICADORES & SISTEMAS”
  2. Cuando se abra, pulsa en la pestaña INDICADORES y en el icono superior “IMPORTAR”
  3. Localiza el archivo, lo seleccionas y listo.

Para incluirlo en la ventana de Precio, hazlo así:

CONFIGURACIÓN DE TITÁN 2

Puedes configurarlo como yo (si lo deseas) siguiendo el modelo de los gráficos superiores. Para facilitar el proceso, así lo tengo configurado yo:

ADVERTENCIAS:

  1. NO te pongas a tradear con él hasta haberlo estudiado bien y haber hecho MUCHO papertrading. Sé prudente.
  2. El indicador NO SE REFRESCA automáticamente [todavía no lo he conseguido; quizás en la versión 3]. De vez en cuando [cada x velas] has de recargar el gráfico y se redibuja. Lo mejor es configurarlo todo y guardarlo en un «Espacio de Trabajo».

Blai5 Cazagaps

Blai5 Cazagaps

Descarga el indicador

Blai5 CazaGaps es una herramienta bajo licencia CC para entorno Prorealtime destinada a identificar el número y fuerza de los gaps de apertura que se han producido en un índice o valor. Está pensada básicamente como utilidad de análisis que aplicada sobre un activo nos ayuda a visualizar diferentes elementos:

  • Marcagap (barra verde clara): en qué sesiones se han producido gaps de apertura al alza o a la baja
  • Gapforce (barra verde oscura): su amplitud en puntos
  • Close to Open Dif. (línea roja): la diferencia en puntos entre cierre y apertura diaria.
  • Balance de CC/VA (línea azul): Balance acumulado que obtendríamos si comprásemos al cierre y vendiésemos en apertura de la siguiente sesión durante «s» sesiones (por defecto, s=20).

1) ¿Qué es un «Gap de Apertura»?

Imagino que lo primero que hay que hacer es explicar qué es un «gap«. La definición más académica diría que se conoce como gap la figura que consiste en un hueco entre dos velas sucesivas. Puede ser indistintamente al alza o a la baja. Así cuando hay un espacio vacío (al alza o a la baja) entre una vela (o barra) y la siguiente, podemos hablar de que se ha producido un «gap».

Ahora, si hablamos concretamente del gap de apertura, diríamos que es aquel que se produce al inicio o apertura de una barra o vela diaria. En una jornada habitual de cotización, es la situación que se produce cuando un índice o valor empieza a cotizar, de arranque, por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior.

Hay una vieja norma que dice que los gaps tienden a cerrarse. Por eso hay muchos gaps de apertura que acaban cerrándose incluso durante esa misma sesión, quedando así gráficamente invisibles, pues desaparecen los huecos que generaron en la apertura de la barra.

CazaGaps los visualiza y mide absolutamente todos, los que se acabaron cerrando y los que no.

2) ¿Para qué diseñé CazaGaps?

Cualquiera que especule sobre índices sabe que hay algunos especialmente proclives a realizar importantes gaps de apertura, que en ocasiones se cierran rápidamente, eliminando el movimiento y la posible ganancia o, en otros casos, representan la mayor parte del desplazamiento (y la potencial ganancia) de la sesión.

Así pues, se trata de una figura tan apetecible como peligrosa, pues es capaz de generar muchos puntos en favor o en contra y muy difícilmente previsible. Pero, ¿imposible de predecir? ¿Te imaginas ser capaz de abrir una posición al cierre y cerrarla en apertura y llevarse cien puntos de IBEX en menos de un minuto de mercado? Pues yo, como soy muy curioso quise comprobar si era capaz de descubrir algún tipo de patrón en los movimientos del mercado entre un cierre y la subsiguiente apertura. Por eso diseñé CazaGaps, para estudiar qué pasaba exactamente con los gaps de apertura.

Otra duda que quería resolver era: ¿hasta qué punto resultaría rentable utilizar esa estrategia de compra a cierre y venta en apertura si acumulásemos el resultado durante (por ejemplo) las 20 sesiones que acostumbra a tener un mes?

La respuesta a esta pregunta es la línea azul Balance de CC/VA (Compra a Cierre/Venta en Apertura), que acumula y presenta gráficamente el resultado de esa estrategia. Como es fácilmente observable en el gráfico superior, escogiendo adecuadamente el tramo, es posible acumular más de 500 puntos en 20 días o menos con esta estrategia.

Es curioso observar que, aunque las aperturas al alza y a la baja parecen alternarse de forma bastante aleatoria, si nos fijamos en la línea azul quizás podríamos identificar ciclos y tendencias. Es oportuno recodar que en futuros e índices son tan aprovechables los ciclos al alza (estando «largos» o comprados) como a la baja (estando «cortos» o vendidos).

Otro detalle. Si os fijáis de nuevo en el gráfico, no es raro que se den un ciclo de aperturas decrecientes en una tendencia de cierres alcistas, señalado con la directriz roja. O sea, que pueden ir perfectamente al revés los unos de los otros. Otra peculiaridad a tener en cuenta.

3) ¿Alguna idea para configurarlo?

Permite que te muestre cómo lo tengo configurado yo:


Descarga (temporalmente) gratuita del indicador: Blai5 Cazagaps

PS Volúmenes Climáticos

PS Volúmenes Climáticos

Este ProScreener está ligado al indicador Blai5 Volumen Proporcional Medio [VPM] y lo aprovecha para la detección del denominado «Efecto de Volumen Climático«.

El ProScreener detecta y muestra incrementos porcentuales por encima del 35% sobre la media del propio volumen en las últimas 5 barras o velas en el mercado y temporalidad que elijamos. Está diseñado para trabajar básicamente en velas diarias, aunque no es descartable su buen funcionamiento en temporalidades menores.

A efectos de trading, consideramos posible «Volumen Climático» aquellos aumentos significativos del Volumen Proporcional Medio (VPM) cercanos o superiores al valor 35, en forma de una gran barra generalmente aislada.

Más fácil y para entendernos, un gran aumento del volumen de un valor, cerca de un soporte o resistencia y asociado a una vela pequeña hace pensar en situaciones de equilibrio inestable entre oferta y demanda. Merece la pena seguir la pista a estas señales casi invisibles por métodos tradicionales.

Este programa robot buscador de oportunidades se descarga conjuntamente al indicador VPM para ProRealTime y en el mismo archivo.

Este ProScreener debe ser instalado y utilizado junto al indicador Blai5 Volumen Proporcional Medio [VPM], en el que se basa y de cuyos datos se nutre.

Patrón «Espejo»: Mi Mejor Estrategia con Koncorde

Patrón «Espejo»: Mi Mejor Estrategia con Koncorde

A este patrón de Koncorde lo he bautizado como «espejo», y se basa en localizar puntos de giro probables que, en algunas ocasiones, pueden hasta tener premio más o menos inmediato. La primera condición del espejo es que se dé la circunstancia en Koncorde que el área verde de encuentre por debajo de cero mientras que el área azul esté por encima, es decir, lo contrario a la normalidad (una imagen especular).

No le daré muchas vueltas. Les explicaré el patrón, les mostraré los casos y les invitaré a que, si lo desean, lo comprueben ustedes mismos en otros momentos y activos. Sin ser infalible, a mí me funciona razonablemente bien, aunque es un patrón algo esporádico, el índice de fiabilidad en determinados momentos y activos es bastante bueno.

La condición del «espejo» es que el área verde de encuentre por debajo de cero mientras que el área azul esté por encima, es decir, lo contrario a la normalidad.

Un patrón «espejo» se forma en un momento de impasse en una tendencia, que nos habilita un punto de entrada en la misma (en cualquier dirección) con un riesgo bajo. Puede ser un punto de giro o de pausa y continuación de la tendencia en curso.

De este patrón se derivan dos posibles situaciones de resolución:

  1. Tras una caída, posible vuelta (como veremos en los ejemplos siguientes); o,
  2. Pausa y continuación bajista.

Sea como fuere, nos permitirá una entrada con stops muy ajustados y buena oportunidad de entrada.

El primer ejemplo es Apple:

Podemos observar que presenta “espejo” en Koncorde [área verde por debajo de cero mientras azulones seguían positivos] y reciente señal Atlas en Atlas Mini. Bueno, el premio fue interesante pero, lo más importante, fue que fue un punto de entrada con riesgo muy limitado.

Caso 2: CRISPR

Este es un ejemplo de operativa real todavía más espectacular. En el primer gráfico podemos observar su primera resolución y, en el segundo, su posterior evolución, hasta alcanzar un +83% de revalorización. Como de costumbre, el riesgo en el punto de estrada era muy limitado.

Y, como no hay dos sin tres: DAX

Como no hay dos sin tres y son muchos los traders interesados en saber si estos patrones y señales se pueden aplicar a derivados e intradías, un ejemplo aplicado al DAX en barras de 3 minutos. En este caso concreto ayudaba bastante observar el gran martillo formado, signo frecuente de giro.

Evidentemente, y como el resto de patrones y señales de trading, el patrón «espejo» es falible, así que deberemos siempre evaluar el riesgo a asumir, la situación general y la tendencia previa, entre otros; y el nunca despreciable «factor suerte».

DJI en diario:

Es interesante comprobar cómo podríamos haber anticipado con bastante exactitud los movimientos del DJI americano observando las señales del indicador ATLAS y los patrones «espejo» marcados. Como se puede observar, en ese periodo de unos 6 meses, dos de los tres «espejos» fueron operables y fiables y sólo uno resultó fallido.

En el apartado de Métodos indicaré las normas básicas de entrada para su ejecución.

Como comentaba el otro día en un twitt, el conocimiento es uno de los pocos bienes que crece a medida que se comparte y los que no lo entiendan así, que sigan guardando para sí sus amados secretos, que ni se imaginan lo que se están perdiendo.

He diseñado una herramienta (ProScreener) para detectarlo automáticamente en las últimas 10 velas:

Sobre Intradías y Fiabilidad

Sobre Intradías y Fiabilidad

Hola, Xavier. Quería consultarte si el indicador KONCORDE me sirve para invertir en intradía en temporalidad bajas, de minutos.

Hola y gracias por la consulta.

No se trata del indicador ni de la temporalidad, sino del activo y su volumen.  

Como norma general y desde el punto de vista de la gestión de datos en que diseño mis algoritmos, la norma es siempre la misma: lo que predomina es la cantidad de información que contiene cada bloque (vela o barra).

Cuanto más volumen ofrezca un activo, menores podrán ser las velas con las que trabajemos manteniendo una buena fiabilidad y resultados.

Una vela de 5 minutos contiene cinco veces más información que una de un minuto. Una vela de 30 minutos, contiene 6 veces más información que una de 5’ y 30 veces más que una de 1’. Y así sucesivamente.

Eso significa que en activos con mucho volumen, la información contenida en cada una de sus fracciones menores sigue siendo mayoritariamente significativa, cosa que no sucede en los de poco volumen.  

Más claro aún: cuanto más volumen tiene un activo, menores pueden ser la velas (temporalidad/ticks) con los que trabajemos manteniendo una buena fiabilidad y buenos resultados. Eso nos permite trabajar en minutos en índices, en horas/día en la mayor parte de acciones y en días/semanas en los activos/mercados menos líquidos (con menor volumen).  

Saber en cada activo concreto hasta qué temporalidad se puede bajar manteniendo la fiabilidad del indicador ya es un trabajo personal de cada uno.  


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Blai5 Astro 2: Los Secretos de la Cinta

Blai5 Astro 2: Los Secretos de la Cinta

Lo he explicado en más páginas y ocasiones, pero como entiendo que nadie tiene por qué leer todo lo que escribo [¡qué horror!], lo repetiré: documentar mis indicadores es la parte que menos me gusta y que más me agobia. Seguramente porque yo ya sé cómo van y qué buscaba en su diseño. Pero entiendo que no sólo es necesario sino imprescindible, así que lo haremos una vez más.

Como es norma habitual en mis desarrollos, el indicador Blai5 Astro v.2.0 es una herramienta sujetas a las limitaciones de esta licencia CC para entorno ProRealTime.

1.- ASTRO2: OTRA FORMA DE LEER LA TENDENCIA

Astro es un indicador de tendencia basado en el cálculos de momentum sobre algunas variables operativas del Blai5 Vigía. Precisamente por tratarse de un trabajo sobre otro indicador anterior, utilizo la expresión «destilado» para referirme a él; como un buen licor que se extrae de un vino anterior.

Como podéis comprobar en los gráficos la «cinta» del indicador se mueve y se retuerce como si estuviera en 3D. Sube, baja, se gira y pone verde o roja, según la tendencia; se ensancha cuando es acusada y lo hace por encima o por debajo de cero. Y todo ello tiene su significado.

El indicador está compuesto por tres líneas. Las dos primeras MM [para la que yo utilizo el color rojo] y MF [para la que yo utilizo el color azul] forman una cinta que se cruza periódicamente. Astro es el valor de la diferencia entre ambas líneas, y debe ser interpretado como lo haríamos con el histograma del MACD.

El indicador puede ser configurado y operado de distintas maneras. Puede ser utilizado haciendo visible simplemente la curva Astro, o presentando la «cinta móvil» que componen MR y MF; o ambas, cinta y Astro conjuntamente. Operar este indicador de tendencia no es difícil, pues da muchas posibilidades al presentar una gran riqueza de señales, más de las habituales en este tipo de indicadores. De hecho marca tanto la tendencia de fondo como da indicios de su evolución futura.

Junto a estas líneas puedes ver un diseño típico, utilizando las zonas de color para marcar cinta y Astro, en este caso, con estilo «Invisible» y marcado con una segunda zona de color, aunque si prefieres que sea más visible, puedes utilizar el estilo Histograma.

Astro, visible y en histograma/ MM y MF, invisibles

En principio, cuando MM (roja) es superior a MF (azul), el momento es positivo y el valor tiene posibilidades de subir o, en su defecto, de resistir una bajada; y viceversa.

La temporalidad del ciclo (T) puede ser ajustada para adaptarse mejor a los activos y temporalidades que deseen operarse. Puede operarse por cruces de ambas líneas (= cruces de Astro sobre la línea cero), pero el usuario más intrépido rápidamente se dará cuenta que también ofrece la posibilidad de operar entre extremos, por pendiente e, incluso, por divergencias, en las que la cinta de Astro es muy rica, como puede observarse en el gráfico inferior, donde se muestra una situación de trading por cruce en un futuro BUND.

Si eres un buen observador gráfico no tardarás en darte cuenta de las diferencias en los movimientos de la cinta y sabrás sacarles partido. Es importante también destacar que este indicador tiene la capacidad de ser ajustado mediante una variable configurable que permite acelerar o ralentizar sus señales para poder mejor ajustar su ritmo a la temporalidad del activo en la que se desee aplicar.


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Atlas 11 para PRT v.11

Atlas 11 para PRT v.11

En 2019, lanzamos la v. 11 de ATLAS para ProRealTime v.11, aprovechando la aparición de la nueva versión de la plataforma. Ello nos permite revisar y actualizar sus prestaciones a las últimas versiones disponibles de las herramientas para este indicador técnico basado en volatilidad.

En este caso y gracias a las nuevas prestaciones de configuración de la versión 11 de ProRealtime mostramos cómo obtener la doble configuración (completa y mini-barra) desde el mismo archivo.

Si en la anterior entrega incorporamos los que consideramos los 4 mejores ProScreeners (PS) o programas rastreadores para ATLAS disponibles en aquel momento, en esta ocasión en zip v.11 incluye 5, nuevas versiones mejoradas (tras 5 años) de los ya conocidos más uno nuevo.

Todos ellos permiten identificar, listar y ordenar los activos que están en situaciones potencialmente favorables de trading con esta herramienta en cualquier mercado extenso o lista personalizada de activos y que son los siguientes:

1) PS_Blai5_ATLAS11 

El ProScreener ATLAS11 detecta las variaciones en la amplitud en las Bandas de Bollinger. Es bien conocido dentro del trading con BB que los estrechamientos en las mismas acostumbran a ser preludio de movimientos rápidos al alza o a la baja. ATLAS11 señala dichos estrechamientos como una señal de alerta y los presenta ordenados en una lista.

El movimiento acostumbra a desencadenarse cuando el valor sale de esa situación y vuelve a valores positivos.

Para ampliar cribar mejor las situaciones más favorables a las subidas, el ProScreener ATLAS 11 filtra valores:

  • Señal Atlas + (valor inferior a cero)
  • Volumen actual superior al 75% del volumen medio,
  • Momentum del indicador creciente.
  • y cuya cotización no haya quedado completamente plana o estancada

2) PS_Blai5_ATLAS11_W

El ProScreener ATLAS11 Wide (ancho) no utiliza ningún método de filtrado por lo que simplemente ordena los valores por su valor ATLAS. Interesante para grupos reducidos de activos o mercados pequeños y poco líquidos.

  • Señal Atlas +

3) PS_Blai5_ATLAS11_Hit

Es el ProScreener para ATLAS11 más práctico y selectivo. Básicamente detecta aquellos activos que están SALIENDO de la situación de señal Atlas, momento habitualmente más oportuno para -si se dan las circunstancias favorables- tomar una posición

Lo utilizo para lanzarlo sobre mercados amplios o por varios mercados simultáneamente.

Para ampliar cribar mejor las situaciones más favorables, el ProScreener ATLAS11 Hit filtra los activos que cumplan estas condiciones:

  • Señal Atlas +, pero con tendencia ascendente,
  • con señal Spectro en cualquiera de las últimas 5 velas,
  • con un volumen medio superior al 75% de la media de su volumen
  • y cuya cotización no haya quedado completamente plana o estancada

4) Blai5_ATLAS11_Gold

Incluimos como novedad este PS que tanto nos muestra activos saliendo como entrando en señal Atlas, lo que resulta especialmente valioso en algunas circunstancias y estrategias que esperamos mostrar más adelante.

  • Señal Atlas + (inicial o final)
  • Escanea 7 últimas velas.
  • Volumen superior al 75% de la media.

5) Blai5_ATLAS11_Spectro 

El ProScreener ATLAS11 Spectro detecta las señales producidas por el elemento «Spectro» dentro del indicador ATLAS11.

El Spectro viene representado por lo que gráficamente denomino «llamaradas verdes» y técnicamente su interpretación es que su aparición viene determinada por la convergencia y cruce de tres medias en el denominado Triple Cruce de la Muerte (TCM).

EL TCM es una interesante y muy potente señal de trading definida por Scot Lowry y que se basa en el cruce de tres medias exponenciales de periodos 4, 18 y 40. La convergencia de las 3 medias ocasionalmente precede al inicio de un movimiento potencialmente interesante.

Así, con este PS, podemos sumar la detección de la convergencia de medias a la señal ATLAS, provocada por el estrechamiento de las Bandas de Bollinger, señal de disminución de la volatilidad. A recordar que el movimiento, generalmente violento, acostumbra a desencadenarse cuando el valor sale de esa situación y vuelve a valores positivos y el Spectro desaparece o tiende a desaparecer.

El ProScreener ATLAS11 Spectro filtra activos con las siguientes condiciones:

  • Señal Atlas +
  • valor positivo de Spectro o que lo hayan estado en las 5 útimas barras y
  • cuya cotización no haya quedado plana.

Todos estos ProScreeners deben utilizarse conjuntamente con el indicador Blai5 ATLAS v.11, pues no funcionan con versiones anteriores; por eso se entregan junto a él en el mismo zip.


Para conocer los principios teóricos de ATLAS:

Blai5 Atlas: ¿Es Posible un Oráculo Matemático?