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Blai5 Titan para PRT

Todos aquellos que han cometido la amable imprudencia de acudir a alguna de mis contadas apariciones públicas [tradición que aspiro a mantener por pudor y timidez] seguro que me han oído mencionar muy repetidamente la Regresión Lineal [RL].

Como alguno ya sabrá, la única peculiaridad de mi trabajo en el entorno de los Mercados Financieros se basa en aplicar a los mismos los principios de la Teoría de la Información, y de tratar los datos simplemente como lo que son: datos; despojándolos de cualquier otro aditamento o explicación más allá del simple tratamiento de la información.

Si no estuviera tan convencido de que poner por escrito esta parte “teórica” de mi trabajo [base, eso sí, de todas mis herramientas y postulados] fuese a interesar tan poco y a tan poca gente, quizás lo hiciese. Pero soy consciente que la mayoría de mis amables lectores aprecian más mis herramientas que saber de dónde las saqué.

A lo que iba, eso mismo que los traders describen como tendencia y volatilidad, cuando aplicamos la Teoría de la Información [TI] se corresponden a la SEÑAL y al RUIDO.

Y, desde el punto de vista más estrictamente estadístico, la SEÑAL entre dos velas cualesquiera distantes en un gráfico la podríamos obtener trazando entre la primera y la última una recta de  REGRESIÓN LINEAL.

La Regresión Lineal es una recta ideal, trayecto más probable para un conjunto dado de datos. Es decir que, a ambos lados los datos se distribuyen de una forma uniforme.

Así pues, en este punto, debería hacer una enmienda formal a los ampliamente difundidos y aceptados cánones del AT. Si alguien me preguntase [y si mi opinión sirviera para algo, cosa que tampoco sucede] la manera correcta de trazar una línea de tendencia no debería ser uniendo sus más bajos mínimos, ni siquiera sus cierres. Si al tratamiento correcto de la información nos ciñésemos, no habría forma más correcta de hacerlo que con una Recta de Regresión.

Ello supondría que deberíamos atender a su inclinación para conocer la tendencia pero, al ser central, no podríamos utilizarla para poner nuestros stops, para desconsuelo de muchos tibus, [y perdonen por la irónica maldad, cuestión a la que me he referido en otras ocasiones].

Ahora que tenemos un eje de tendencia en forma de Recta de Regresión, los datos quedan dispuestos a ambos lados de la misma, con una separación máxima en algún punto. Esa amplitud del canal sería el componente de RUIDO que acompaña a la SEÑAL, distorsionándola, y es lo que hace el trading tan complicado. A eso nos podríamos referir también como volatilidad.

Si trabajamos partiendo de una recta de regresión lineal para mostrarnos el curso de la tendencia y la amplitud media del canal de ruido, con ese diseño dispondríamos de una herramienta que teóricamente nos permitirá general automáticamente una expectativa de movimiento, que no por ser probable, deberemos entender que sea infalible; la tendencia puede cambiar o variar en cualquier momento y, de hecho lo hace continuamente.

Así, pues, yo andaba buscando una herramienta automática que trazase la recta de regresión lineal del último tramo de cualquier activo y temporalidad y, además, estableciese la amplitud del ruido de aquel tramo, con la intención de visualizar buenas zonas de entrada y salida. A ese proyecto lo he llamado TITÁN y, una vez finalizado, este es su aspecto:

 

Las curvas de regresión lineal polinómicas [CRP] son otra forma de presentar este tipo de información. La idea base es que TITAN no se preocupa del pasado y, por lo tanto, no lo redibuja. Sólo presta atención al último tramo y dibuja un canal de trading atendiendo a la regresión lineal de las últimas x barras y a los últimos datos de volatilidad media.

TITÁN está disponible gratuitamente para todos aquellos usuarios de ProRealTime que deseen incorporarlo a sus plataformas. Existe un documento PDF donde explico cómo configurarlo tal y cómo se muestra en la imagen superior. Como siempre recordar que se trata de una herramienta experimental y, por lo tanto, debe ser probada a fondo en papertrading antes de ser utilizada en trading real.

Técnica: Trading en Pasillo con las DBB

CÓMO SE HACE "TRADING EN PASILLO" CON LAS DOBLES BANDAS DE BOLLINGER

Como comentábamos al inicio, la principal virtud de esta operativa es su sencillez. Pocas normas y bastante claras. Las ideas básicas que la rigen son las siguientes:

* El pasillo verde es zona de largos [compra] y el pasillo rojo es zona de cortos [venta].

* La zona blanca intermedia es neutra.

* Sólo actuaremos cuando se produzca el cierre dentro de cada pasillo, no antes. Si lo toca o sólo penetra NO hay que hacer nada. Esperar al cierre.

* Saldremos de la posición [o la invertiremos] cuando se produzca el primer cierre en el pasillo contrario.

Y no hay más reglas. Así de fácil. Por descontado, mientras el activo anda en lateral deberemos abstenernos de operar con este método, porque no resultaría nada rentable. Pero el riesgo siempre es siempre visible, pues se encuentra entre el punto de entrada y el inicio del pasillo contrario. En laterales es estrecho y cuando se inicia una tendencia, se amplía. Asimismo, el stop se convierte en training stop y va acompañando la tendencia, pero no nos hace abandonarla hasta que las probabilidades de continuación se agotan, y eso sucede cuando la cotización se va a cerrar dentro del pasillo contrario. Es ese punto la probabilidad de fin de movimiento es muy alta, por lo que es prudente cerrar la posición y esperar hasta detectar el siguiente impulso.

Aquí tienes un ejemplo gráfico de este tipo de operativa sobre DAX - 3 minutos. En el mismo puedes comprobar como durante el lateral se producen hasta tres operaciones fallidas, pero [como siempre en los laterales] de escaso recorrido. Al arrancar la tendencia el sistema sabe mantenerla a pesar de los parones y descansos. Parte del secreto es tener la suficiente sangre fría para no salir inmediatamente cuando el precio penetra el pasillo contrario, como en el ejemplo del gráfico, aunque sin cerrar en él. Resistir esa tentación ha más que duplicado las ganancias en este ejemplo.

DBB para ProRealTime

Haz clic para descargarCÓMO SE INSTALAN Y CONFIGURAN LAS DBB EN PROREALTIME

Si eres usuario de ProRealTime, la manera más sencilla de conseguir esta herramienta dándote de alta como usuario registrado de esta web [es gratis y la forma de acceder a los códigos] y pulsando en el siguiente enlace: código Blai5 BB Dobles para PRT, cosa que te llevará hasta la página oficial del fabricante donde podrás instalarlo en tu programa simplemente clicando un botón.

Para incorporar a PRT un indicador desde código, aquí tienes un pequeño tutorial.

Una vez añadido tus herramientas, utilizaremos el método de guía visual para saber cómo incorporarlo y configurarlo, pues seguramente resultará el más sencillo y comprensible.

Abrimos un gráfico con el activo sobre el que queramos aplicar nuestra nueva herramienta. Ahora desplaza el puntero hasta el ángulo superior izquierdo y pulsa sobre el icono de la herramienta que acompaña a Precio. Eso hará que se abra una ventana denominada Propiedades - Precio. Pulsa ahora sobre Añadir y aparecerá tu lista de indicadores instalados. Busca Blai5 BB Dobles y pulsa sobre el nombre para instalarlo.

Más o menos, esto será lo que verás como resultado:

Aunque ya así sería visualmente operativa, yo te aconsejo configurarla, para que sea más fácil y agradable a la vista. Para ello, con Med pulsado, cambia el Estilo de la línea a punteada. Así tenemos la media central claramente diferenciada. Ahora sólo queda activar dos Zonas de Color. Para ello pulsa en Añadir nueva zona de color y en Línea 1 incluye Ext Sup [banda Externa Superior] y en Línea 2: Int Sup [banda Interna Superior] y dale tonalidad verde.

Pulsa de nuevo para crear una nueva zona de color en el mismo botón Añadir nueva zona de color y, en este caso, delimítala entre L1= Ext Inf y L2 = Int Inf, y dale una tonalidad roja. Al final de todo el proceso tendremos un resultado tal como el que ves a continuación.

TRUCO PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD

Como cada línea que incorporamos marca su valor sobre el lateral derecho de gráfico, con cinco líneas el efecto puede resultar demasiado confuso. Como a mí no me gusta tener a la vista más que lo realmente útil, elimino todos los valores que no me aportan información. Para ello sólo tienes que abrir la ventana Propiedades - Precio, marcar una por una las nuevas líneas incorporadas e ir desactivando la marca Resaltar último precio. Verás como tu vista lo agradece.

DBB: Código para ProRealTime

Dobles Bandas de Bollinger

Esta es una técnica que leí en un libro sobre FOREX y que me pareció interesante, sobre todo porque es, al mismo tiempo, sencilla y eficiente. Como la práctica totalidad de las técnicas tendenciales, los laterales son su mayor enemigo, pero si somos capaces de capturar una tendencia es francamente rentable.

Para mí sus principal ventaja es la sencillez operativa. En todo momento ofrece puntos de entrada y salida claros y un excelente sistema de training stop para recoger beneficios sin muchos riesgos. Y, todo ello de forma muy visual.

Como probablemente el único requisito para poder operar este sistema es configurar correctamente las dobles Bandas de Bollinger necesarias [y como hacerlo cada vez es una tarea un poco engorrosa] me diseñé una pequeña rutina que me permite aplicarlas automáticamente con sólo seleccionarlas, con lo que sólo me queda darles unos leves toques de diseño para tenerlas presentes y activas en pocos segundos.

   
   

Creative Commons License Todos mis desarrollos están bajo licencia de Creative Commons | Las informaciones aquí ofrecidas o las generadas por cualquiera de mis herramientas en ningún caso deben tomarse como una invitación o recomendación de compra o venda de valor alguno. Mis desarrollos son siempre puramente experimentales e informativos.

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