FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It
   

KAMA: Código para PRT

Detalles

KAMA [Kaufman's Adaptive Moving Average]


Nombre Indicador: KAMA

Copiar el código incluido ENTRE las líneas dobles, SIN esas líneas dobles.

Si hay algún problema de compilación, re-escribe las comillas desde tu teclado, pues en ocasiones puede no reconocerlas correctamente.


//=====INICIO CÓDIGO=========

 

// KAMA [Kaufman's Adaptive Moving Average]
// Versión para PRT
// Junio 2011
// www.blai5.net

ONCE Media = Undefined
D = Abs(MOMENTUM[P])
VOL = Summation[P](Abs(MOMENTUM[1]))
IF VOL > 0 THEN
z = D / VOL
ELSE
z = 1
ENDIF
FSC = 2 / (2+ 1)
SSC = 2 / (30 + 1)
Factor = Square(z * (FSC - SSC) + SSC)
IF Barindex = P THEN
Media = Close
ELSIF Barindex > P Then
Media = Media + Factor * (Close - Media)
ENDIF

RETURN Media as "KAMA"

//=====FIN CÓDIGO=========

 

Variables:

Nombre usado en el programa: P

Etiqueta: Periodo

Tipo: Entero / > 0

Valor por defecto: 20

------------------

Ayuda Indicador:

Diseñada por Perry J. Kaufman y publicada en el libro "Trading Systems and Methods, 3rd Edition" en 1998.
Kaufman, a partir de una media convencional, diseñó un método para adaptar mejor su recorrido a la tendencia, disminuyendo en lo posible las oscilaciones atribuibles fundamentalmente al ruido del mercado.

   
   

Creative Commons License Todos mis desarrollos están bajo licencia de Creative Commons | Las informaciones aquí ofrecidas o las generadas por cualquiera de mis herramientas en ningún caso deben tomarse como una invitación o recomendación de compra o venda de valor alguno. Mis desarrollos son siempre puramente experimentales e informativos.

© ALLROUNDER