Me complace anunciar la disponibilidad del indicador RSI Avanzado con Bandas de Volatilidad (BV) para plataforma Prorealtime en descarga libre y gratuita.
Esta herramienta está construida sobre un RSI[14] convencional pero, en este caso, en lugar de utilizar las conocidas líneas operativas situadas en los valores fijos de 70/30 para señalar zonas de sobrecompra y sobreventa, se utilizan unas bandas de volatilidad al estilo de las de Bollinger. Eso permite ajustar mejor las señales a las diferentes situaciones de mercado y de la evolución del indicador.
[Actualización 5/Oct/20]El zip incluye también un proscreener [PS] para la detección de los activos que se encuentren más allá de las bandas de volatilidad, ya sea de la superior (valores positivos [+]) ya sea de la inferior (negativos [-])
¿Cuál es su fundamento matemático?
En su formulación más habitual (que yo también he utilizado), se construye a través de calcular una media móvil larga (de 70, por defecto, aunque modificable) sobre el RSI estándar y, a partir de esa media, aplicaremos +/-una desviación estándar para dibujar así las bandas superior e inferior.
Configuración y Aspecto
Para facilitar el uso ya he dado color a algunas líneas. Una vez instalado tiene esta aspecto:
Y esta la configuración que he utilizado para darle ese aspecto:
INSTALACIÓN EN PROREALTIME
Copia el zip en una carpeta y descomprímelo.
El indicador «RSIAvanzado(BV).itf» debes IMPORTARLO de la siguiente manera:
Desde cualquier ventana de PRT pulsa sobre el botón superior “INDICADORES”
Cuando se abra, pulsa en la pestaña «INDICADORES» y en el icono superior “IMPORTAR”
Localiza el archivo, lo seleccionas y listo.
En el caso del proscreener «PS_RSIAV_BV.itf», debes IMPORTARLO del mismo modo, pero desde la ventana «Proscreeners».
Si eres usuario de ProRealTime, esta herramienta es de descarga libre y gratuita ya sea pulsando el icono superior o en el siguiente enlace: descargar RSIAvanzado(BV) para PRT + PS.
¿Conoces a los traders más famosos del mundo? Hay muchos artículos que hablan de ellos, como ese mismo que enlazo, por poner un ejemplo.
En el mismo se muestran y mencionan algunos de los traders más populares del último siglo, nombres que vale la pena conocer en contexto, tales como George Soros, Jesse Livermore, James Jim Simons o Nicolás Darvas, entre otros.
¿Que no te suena el nombre de Nicolás Darvas? Pues quizás debería, porque es uno de esos ejemplos que todos soñamos con emular. Este emigrante húngaro, bailarín profesional y estudioso del trading, desarrolló su propia técnica de inversión que se denominó, tiempo después, las «cajas de Darvas«, un método de entrada por escalonamiento progresivo muy razonable.
Darvas consiguió convertir 25.000$ en 2 millones en sólo 18 meses. Vamos, el sueño de todo especulador. Luego, con todo merecimiento, escribió su famoso primer libro: «Como conseguí 2,000,000 de dólares en Bolsa».
De su biografía, lo que más me interesa extractar es esta parte. Mientras Darvas andaba de gira [recordemos que hablamos de finales de los ’50], se comunicaba con sus corredores mediante telegrama. Al regresar a Nueva York, ya con una pequeña fortuna de medio millón de dólares, Darvas decidió profesionalizarse, y se instaló en una oficina de traders profesionales en esa ciudad, pero la influencia a su alrededor de los tiburones de Wall Street, con sus rumores y noticias manipuladas, hizo que Darvas sufriera grandes pérdidas.
Ante esta crisis, Darvas -que era un tipo muy inteligente- decidió volver a lo que le había funcionado y se alejó de Wall Street y su entramado profesional. En febrero de 1959 se encerró en un hotel y limitó el contacto con sus corredores de nuevo al telegrama. Dormía cuando Wall Street trabajaba, y trabajaba cuando el mercado estaba cerrado, no leía ninguna noticia y volvió a centrase en sus objetivos y técnicas. Al salir del hotel en Julio de 1959, Darvas ya había ganado más de dos millones de dolares. Significativo, ¿verdad?
Si buscas en la red podrás encontrar mucha más información sobre este interesante y atípico trader.
Es muy extraño cómo los seres humanos manejamos nuestras emociones. Me interesa el tema porque me preocupa entender los aspectos psicológicos del trading, precisamente para explicar mis propias sensaciones y reacciones.
Mientras operamos, podemos sentir miedo con la misma intensidad ante una pérdida real, ante una posible, o ante una pérdida completamente imaginada
Por ejemplo, según los últimos estudios en este campo, los seres humanos calibramos de una manera muy torpe la respuesta emocional en relación al grado de amenaza. El sistema perceptor único de los humanos es de tal naturaleza que cualquier estímulo, real o imaginado, cercano o lejano, está directamente conectado con la emoción del miedo.
Así, mientras operamos, podemos sentir miedo con la misma intensidad ante una pérdida real, ante una posible, o ante una pérdida completamente imaginada.
En eso somos diferentes a los animales. Si un gato descansando sobre el alféizar de una ventana elevada descubre a un perro en la calle que lo observa metros más abajo, una vez alertado, el gato se olvida del perro, porque se sabe seguro.
Si el gato fuera un ser humano [un trader, en nuestro punto de interés] pensaría en la posibilidad de caer al vacío y, muy probablemente, seguiría sintiendo miedo, por irracional que eso sea.
Recuerdo un interesante caso de hace unos años. Unos lobos escaparon de su recinto en el Zoo de Barcelona. Un par de animales asustados que no alcanzaron nada más que a ocultarse completamente aterrorizados a pocos metros de sus jaulas. Sin embargo una encuesta posterior realizada por algunos medios de comunicación demostró que personas de extremos bien lejanos de la ciudad o incluso de localidades limítrofes declararon haber sentido miedo ante esta situación.
Fabricamos nuestros propios miedos, y esos mismos miedos nos incapacitan.
Afortunadamente la plataforma Prorealtime en cada nueva versión ha ido mejorando e incorporando más y más herramientas más sofisticadas. Pero como comprobé que una de mis medias preferidas [KAMA] todavía no estaba disponible y yo la tenía programada desde hacía tiempo, he considerado buena idea ponerla en disposición de todos los usuarios de la plataforma que así lo quieran, en forma de descarga libre y gratuita. Si decides descargarla como compensación sólo te pido que hagas un RT en las redes sociales, por si a alguien más le puede resultar útil.
Perry J. Kaufman en la tercera edición de su libro «Trading Systems and Methods«, editada en 1998, publicó esta estupenda herramienta, una media móvil muy mejorada a la que denominó Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA).
Permítanme que les explique en qué se basa, cómo trabaja y por qué es una herramienta excelente. Aunque, en esta ocasión me ha parecido interesante explicarles este indicador desde el punto de vista de un diseñador, que es como a mí me gusta verlos, y en sus tres etapas:
La identificación del problema
La solución matemática en la forma de algoritmo
El resultado gráfico y su aplicación práctica al trading
En general las explicaciones sobre herramientas técnicas se limitan al consabido: «cuando la línea A cruza con la media B…», y poco más [o sea, la última parte del punto 3].
Pero, para mí, la comprensión de una herramienta [en este caso un indicador técnico de la familia de las medias móviles] pasa por intentar comprender qué movió al diseñador a ponerse a buscar una solución a un problema concreto. Sólo en ese punto somos capaces de entenderla y aplicarla correctamente.
Como brevísima reseña, Perry J. Kaufman es un matemático que ejerció como científico aeroespacial, participando en el desarrollo de los sistemas de control y navegación del Observatorio Astronómico Orbital, predecesor del telescopio orbital Hubble, y también desarrollando los sistemas de navegación del Proyecto Gemini de la NASA.
Posteriormente aplicó sus conocimientos al entorno financiero y al trading dentro de importantes instituciones bancarias y de inversiones. Cuando redacté esto lo último que conocía de él es que vivía retirado en las Barbados ocupado como consultor y redactando excelentes libros de trading, cuando le apetecía.
Trayecto de la media KAMA comparado con una media estándar, ambas de P=50
1.- EL PROBLEMA
Perry Kaufman es un referente en el diseño de herramientas técnicas y un pionero en el trading algorítmico [quant trading], con una visión muy práctica y certera del trading. Es admirable su capacidad para identificar problemas básicos y aportar soluciones elegantes y muy imaginativas, como en este caso.
Partiendo de la Media Móvil Exponencial (EMA), detectó que uno de los problemas básicos con los que cualquier usuario se puede encontrar cuando usa una media móvil [ya sea como indicador para giros de tendencia o, especialmente, cuando se usa como Stop LossDinámico] era cómo se ve afectada por los aumentos de volatilidad y el ruido del mercado.
Una media convencional sólo tiene en cuenta el precio. Por ello, cuando se produce una explosión de volatilidad, las velas se alargan mientras que la media tarda en reaccionar a esa nueva situación tanto cuánto más largo sea su periodo. Eso generalmente genera falsas señales, algo que Kaufman se propuso mejorar.
2.- LA SOLUCIÓN
Kaufman desarrolló una media móvil capaz de ponderar en relación a la volatilidad existente. Igual que mostramos las características de la media móvil ponderada por volumen (VWMA), la KAMA pondera por volatilidad.
Eso representa que esta media móvil incluye en su formulación un método para disminuir el «ruido» del mercado y protegerse algo de las falsas señales que provoca en una media móvil convencional.
3.- EN LA PRÁCTICA: EL TRAZADO
Si lo comparamos con una media convencional, [en el gráfico superior, comparada con una media aritmética convencional, ambas con periodo de 50] podemos observar como, además de seguir el trazado tendencial esperado, la KAMA se ajusta más al precio cuando la volatilidad es baja [las velas son pequeñas] pero cuando la volatilidad aumenta y las velas tienen mayor dimensión la KAMA se separa del precio.
Esto la hace ideal para utilizarla como stop dinámico mejorado, pues tiene en cuenta el factor volatilidad y reduce las salidas anticipadas, mejorando el trade.
Diseñando un sistema automático simple con compra/venta al cruce con precio e igual periodicidad entre ambas, la utilización de la KAMA demuestra ser más rentable y generar menos entradas falsas que un sistema idéntico basado en una media simple (SMA) equivalente.
Si eres usuario de ProRealTime, esta herramienta es de descarga libre y gratuita ya sea pulsando el icono superior o en el siguiente enlace: descargar KAMA para PRT.
INSTALACIÓN EN PROREALTIME
Copia el zip en una carpeta y descomprímelo.
El indicador «KAMA.itf» debes IMPORTARLO de la siguiente manera:
Desde cualquier ventana de PRT pulsa sobre el botón superior “INDICADORES”
Cuando se abra, pulsa en la pestaña «INDICADORES» y en el icono superior “IMPORTAR”
