Técnica: PS Astro v. 2.0

Cuando se decide dejar una variable configurable en un indicador puede representar una ayuda o una complicación. En el caso de Astro 2.0 esto es así, porque se pretendía poder ajustar al máximo sus movimientos a la fase tendencial temporal de cada activo. Eso, a veces es posible y otras, no.

Astro 2.0 está diseñado como un seguidor de tendencia. Por ello cuanto más en tendencia (alcista o bajista) esté el activo, mejores resultados dará. Seleccionar un grupo de activos que presenten largas tendencias y aplicar este ProScreener (PS) nos permitiría anticipar puntos de entrada y salida adecuados.

El código está abierto y el PS es de libre descarga. En su forma más simple (la que se entrega) encuentra y lista todos los valores que se encuentren cerca del cruce de MM y MF en formato de bandas, o cerca del cero en formato «Astro». Eso implica un posible giro o cambio de tendencia (que puede que sea momentáneo).

Algunas características:

Ese código dice que busque en el listado o mercado designado todos los activos en los que el indicador Blai5 Astro 2.0 obtenga valores entre +1 y -1, que prescinda de su signo y los presente ordenados por proximidad a cero (Astro).

Podemos hacer dos variaciones sencillas. En un mercado menor (con pocos activos) puedes ampliar la búsqueda sustituyendo el 1 y -1 en el código por valores mayores. Aparecerán más activos, aunque también más lejanos al corte.

La segunda variación que podemos hacer en el PS (y también en el indicador) es la modificación del periodo (T). En general no será necesario, pero en algún caso se podrán optimizar los resultados.

Si hacemos un backtest de un activo con una buena tendencia mantenida (si no hay tendencia, no hay beneficios en ningún sistema/herramienta de modelo tendencial, independientemente de qué herramienta se trate), podremos observar hasta que punto modificar la variable T es necesario o recomendable.

Si, en escala diaria, hubiésemos entrado cortos y/o largos comprando o vendiendo 2000€ cuando lo indicaba Astro 2.0 (cruce) sin modificar su variable T (8), en este ejemplo habríamos obtenido este resultado:

Si creamos un probacktest (PB) para descubrir si algún otro valor de la variable T hubiese sido mejor, este es el resultado:

En el eje inferior, los valores de T y a la izquierda el rendimiento ofrecido en ganancias. El primer valor es 3 y el último 32. Por ganancias, los mejores valores de T eran 6 y 7. A la vista del gráfico, cada cual deberá decidir si quiere valorar esa posibilidad de optimización, que está abierta.

¿Cómo se cambia el valor de la variable T en el indicador?

¿Cómo se cambia el valor de la variable T en el PS?

Sustituye el valor [8] por el que consideres más oportuno, por ejemplo, en el caso anterior para obtener máxima optimización, deberías sustituirlo por [6].

Pero, si no tienes costumbre de tocar los códigos, no te lo recomiendo y, como vimos en el gráfico 4, el valor por defecto en general está en la banda correcta de optimización.

Truco/Consejo: Para obtener el MÁXIMO RENDIMIENTO de Astro, escoge un activo en CLARA tendencia (alcista o bajista) y entra SÓLO en esa dirección en compra o recompra.

Graf. 7: Sistema Astro 2.0 L (sólo Largos) aplicado a Apple

Blai5 Astro 2: Los Secretos de la Cinta

By Blai5 | 17 diciembre 2019

Lo he explicado en más páginas y ocasiones, pero como entiendo que nadie tiene por qué leer todo lo que escribo [¡qué horror!], lo repetiré: documentar mis indicadores es la parte que menos me gusta y que más me agobia. Seguramente porque yo ya sé cómo van y qué buscaba en su diseño. Pero entiendo que no sólo es necesario sino imprescindible, así que lo haremos una vez más.

Como es norma habitual en mis desarrollos, el indicador Blai5 Astro v.2.0 es una herramienta sujetas a las limitaciones de esta licencia CC para entorno ProRealTime.

1.- ASTRO2: OTRA FORMA DE LEER LA TENDENCIA

Astro es un indicador de tendencia basado en el cálculos de momentum sobre algunas variables operativas del Blai5 Vigía. Precisamente por tratarse de un trabajo sobre otro indicador anterior, utilizo la expresión «destilado» para referirme a él; como un buen licor que se extrae de un vino anterior.

Como podéis comprobar en los gráficos la «cinta» del indicador se mueve y se retuerce como si estuviera en 3D. Sube, baja, se gira y pone verde o roja, según la tendencia; se ensancha cuando es acusada y lo hace por encima o por debajo de cero. Y todo ello tiene su significado.

El indicador está compuesto por tres líneas. Las dos primeras MM [para la que yo utilizo el color rojo] y MF [para la que yo utilizo el color azul] forman una cinta que se cruza periódicamente. Astro es el valor de la diferencia entre ambas líneas, y debe ser interpretado como lo haríamos con el histograma del MACD.

El indicador puede ser configurado y operado de distintas maneras. Puede ser utilizado haciendo visible simplemente la curva Astro, o presentando la «cinta móvil» que componen MR y MF; o ambas, cinta y Astro conjuntamente. Operar este indicador de tendencia no es difícil, pues da muchas posibilidades al presentar una gran riqueza de señales, más de las habituales en este tipo de indicadores. De hecho marca tanto la tendencia de fondo como da indicios de su evolución futura.

Junto a estas líneas puedes ver un diseño típico, utilizando las zonas de color para marcar cinta y Astro, en este caso, con estilo «Invisible» y marcado con una segunda zona de color, aunque si prefieres que sea más visible, puedes utilizar el estilo Histograma.

Astro, visible y en histograma/ MM y MF, invisibles

En principio, cuando MM (roja) es superior a MF (azul), el momento es positivo y el valor tiene posibilidades de subir o, en su defecto, de resistir una bajada; y viceversa.

La temporalidad del ciclo (T) puede ser ajustada para adaptarse mejor a los activos y temporalidades que deseen operarse. Puede operarse por cruces de ambas líneas (= cruces de Astro sobre la línea cero), pero el usuario más intrépido rápidamente se dará cuenta que también ofrece la posibilidad de operar entre extremos, por pendiente e, incluso, por divergencias, en las que la cinta de Astro es muy rica, como puede observarse en el gráfico inferior, donde se muestra una situación de trading por cruce en un futuro BUND.

Si eres un buen observador gráfico no tardarás en darte cuenta de las diferencias en los movimientos de la cinta y sabrás sacarles partido. Es importante también destacar que este indicador tiene la capacidad de ser ajustado mediante una variable configurable que permite acelerar o ralentizar sus señales para poder mejor ajustar su ritmo a la temporalidad del activo en la que se desee aplicar.

Cómo Funciona Vigía

By Blai5 | 28 noviembre 2019

VIGÍA 10 es la última y actual versión de este indicador ponderado que recoge, auna y armoniza los valores de otros cuatro indicadores clásicos: RSI, MFI, Bandas de Bollinger y Estocástico.

Es un indicador de 2ª Generación, pues no basa su algoritmo en datos puros de precio, sino en su evolución (volatilidad, diferencias de volumen, variaciones de potencia, fase del ciclo…) trabajando a partir de indicadores de primera generación incluidos y mezclados en el algoritmo.

Con el RSI detectamos potencia vigente o agotamiento; el MFI le suma la armonización entre precio y volumen; las Bandas de Bollinger nos advierten de posiciones en zonas cercanas a soportes y resistencias, y el Estocástico informa de las fases favorables y desfavorables de su ciclo. VIGÍA intenta juntar todas esas informaciones en un solo valor y señal. Así surge la curva de este indicador.

El trazado de esa curva es propio y distinto al de las otras cuatro por separado. Pero la idea clave de este indicador complejo es la de armonizar las señales.

Con «armonizar» nos referimos a que un valor exagerado de uno de lo indicadores individuales, al formar parte de un conjunto, queda matizado. Por otro lado, un buen aspecto simultáneo en dos o más, potencia la señal resultante haciéndola más visible y clara para el trading.

Uno de los principales efectos que he intentado potenciar en las diversas versiones de VIGÍA es el de su geometría, por lo que una de las mejores formas de operar el indicador son las divergencias, en general bastante fiables.

Pero, a diferencia de tantos indicadores convencionales, VIGÍA nos permite un número relativamente amplio de operativas, que pueden satisfacer al mismo tiempo a los amantes de las técnicas más audaces como a los más prudentes en su trading.

En primer lugar, la línea negra es propiamente la Señal de Vigía (SV), alma y elemento central de todo este invento.

Sobre ella verás que anda oscilando una línea de color rojo. Se trata de una Media Exponencial del propio indicador (por defecto, de valor 20). Tiene un enorme interés para el trading puesto que los cortes de la SV sobre su Media pueden ser tomadas señales de entrada y salida. (Para comprobarlo basta con que lo verifiques sobre el histórico de cualquier valor o índice).

Pero hay más elementos. Un cambio importante es la transformación de los niveles fijos en bandas variables de trading. Este sistema permite al entorno adaptarse a las variaciones de la cotización del activo, reconociendo y transformándose según las fases de tendencia o lateralidad por las que discurre. La señal se mueve por encima y por debajo de un valor cero central y (como siempre) sin límites extremos, porque es importante recordar que VIGÍA no es un oscilador y eso evita que llegue a un extremo predefinido y se «clave».

Sobre la banda variable superior entramos en zona de sobrecarga, en la jerga propia de Vigía, mientras que bajo la banda variable inferior la situación del indicador es de descarga. Es interesante que se observe como, precisamente el cruce de esas bandas variables por parte de Vigía coincide en muchas ocasiones con la fase más rápida y productiva de todo el desplazamiento del precio, lejos de conceptos que en esta fase ya deberíamos ir abandonando por anticuados y poco fiables como el de «sobrecompra» o «sobreventa».

Cuando Vigía cruza una de esas líneas hacia fuera es posible que lo mejor esté por llegar, mientas que cuando las cruza para ingresar en la zona intermedia es probable que el movimiento esté próximo a su fin. Pero, por favor no me creas, COMPRUÉBALO.

Quedan los dos últimos elementos por describir: una tímida línea discontinua azul y esa oscilante área central de color llamada Astro.

La línea discontinua azul tiene el nombre de Filtro. Es un elemento bastante más útil de lo que aparenta su suave y modesto recorrido. El Filtro tiene algunas características realmente fascinantes. Fíjate, por ejemplo, que es la única línea que mantengo en valor numérico visible, para saber exactamente cuando tiene valor positivo y negativo. En periodos de lateralidad es un buen aliado para ayudarnos a tomar decisiones. Hace más cosas, pero eso es un premio reservado a quien le dedique algo de atención… :-))

Acabaremos por Astro. Astro es un indicador con personalidad propia que diseñé por separado, está disponible de forma independiente, pero he acabado incorporándolo a Vigía, cosa que también sucede con el Volumen Proporcional Medio (VPM). Ambos pueden ser presentados o ocultados, según los gustos o necesidades del usuario.

Astro es un indicador de tendencia ajustable, una pequeña herramienta de enorme utilidad que nos ayudará a identificar los puntos críticos donde debemos plantearnos entradas o cambios de posición. Su valor por defecto son 8 ciclos, que es un buen ajuste para acciones en diario, pero he dejado abierta la posibilidad de modificar su periodo para poder sacar partido de toda su potencia en temporalidades intradías. Una vez más, te invito a que NO me creas, sino que lances el indicador sobre un activo cualquiera y evalúes sobre su histórico las señales que ha ofrecido Astro.

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