Hola, Xavier. Quería consultarte si el indicador KONCORDE me sirve para invertir en intradía en temporalidad bajas, de minutos.
Hola y gracias por la consulta.
No se trata del indicador ni de la temporalidad, sino del activo y su volumen.
Como norma general y desde el punto de vista de la gestión de datos en que diseño mis algoritmos, la norma es siempre la misma: lo que predomina es la cantidad de información que contiene cada bloque (vela o barra).
Cuanto más volumen ofrezca un activo, menores podrán ser las velas con las que trabajemos manteniendo una buena fiabilidad y resultados.
Una vela de 5 minutos contiene cinco veces más información que una de un minuto. Una vela de 30 minutos, contiene 6 veces más información que una de 5’ y 30 veces más que una de 1’. Y así sucesivamente.
Eso significa que en activos con mucho volumen, la información contenida en cada una de sus fracciones menores sigue siendo mayoritariamente significativa, cosa que no sucede en los de poco volumen.
Más claro aún: cuanto más volumen tiene un activo, menores pueden ser la velas (temporalidad/ticks) con los que trabajemos manteniendo una buena fiabilidad y buenos resultados. Eso nos permite trabajar en minutos en índices, en horas/día en la mayor parte de acciones y en días/semanas en los activos/mercados menos líquidos (con menor volumen).
Saber en cada activo concreto hasta qué temporalidad se puede bajar manteniendo la fiabilidad del indicador ya es un trabajo personal de cada uno.
Lo he explicado en más páginas y ocasiones, pero como entiendo que nadie tiene por qué leer todo lo que escribo [¡qué horror!], lo repetiré: documentar mis indicadores es la parte que menos me gusta y que más me agobia. Seguramente porque yo ya sé cómo van y qué buscaba en su diseño. Pero entiendo que no sólo es necesario sino imprescindible, así que lo haremos una vez más.
Como es norma habitual en mis desarrollos, el indicador Blai5 Astro v.2.0 es una herramienta sujetas a las limitaciones de esta licencia CC para entorno ProRealTime.
1.- ASTRO2: OTRA FORMA DE LEER LA TENDENCIA
Astro es un indicador de tendencia basado en el cálculos de momentum sobre algunas variables operativas del Blai5 Vigía. Precisamente por tratarse de un trabajo sobre otro indicador anterior, utilizo la expresión «destilado» para referirme a él; como un buen licor que se extrae de un vino anterior.
Como podéis comprobar en los gráficos la «cinta» del indicador se mueve y se retuerce como si estuviera en 3D. Sube, baja, se gira y pone verde o roja, según la tendencia; se ensancha cuando es acusada y lo hace por encima o por debajo de cero. Y todo ello tiene su significado.
El indicador está compuesto por tres líneas. Las dos primeras MM [para la que yo utilizo el color rojo] y MF [para la que yo utilizo el color azul] forman una cinta que se cruza periódicamente. Astro es el valor de la diferencia entre ambas líneas, y debe ser interpretado como lo haríamos con el histograma del MACD.
El indicador puede ser configurado y operado de distintas maneras. Puede ser utilizado haciendo visible simplemente la curva Astro, o presentando la «cinta móvil» que componen MR y MF; o ambas, cinta y Astro conjuntamente. Operar este indicador de tendencia no es difícil, pues da muchas posibilidades al presentar una gran riqueza de señales, más de las habituales en este tipo de indicadores. De hecho marca tanto la tendencia de fondo como da indicios de su evolución futura.
Junto a estas líneas puedes ver un diseño típico, utilizando las zonas de color para marcar cinta y Astro, en este caso, con estilo «Invisible» y marcado con una segunda zona de color, aunque si prefieres que sea más visible, puedes utilizar el estilo Histograma.
Astro, visible y en histograma/ MM y MF, invisibles
En principio, cuando MM (roja) es superior a MF (azul), el momento es positivo y el valor tiene posibilidades de subir o, en su defecto, de resistir una bajada; y viceversa.
La temporalidad del ciclo (T) puede ser ajustada para adaptarse mejor a los activos y temporalidades que deseen operarse. Puede operarse por cruces de ambas líneas (= cruces de Astro sobre la línea cero), pero el usuario más intrépido rápidamente se dará cuenta que también ofrece la posibilidad de operar entre extremos, por pendiente e, incluso, por divergencias, en las que la cinta de Astro es muy rica, como puede observarse en el gráfico inferior, donde se muestra una situación de trading por cruce en un futuro BUND.
Si eres un buen observador gráfico no tardarás en darte cuenta de las diferencias en los movimientos de la cinta y sabrás sacarles partido. Es importante también destacar que este indicador tiene la capacidad de ser ajustado mediante una variable configurable que permite acelerar o ralentizar sus señales para poder mejor ajustar su ritmo a la temporalidad del activo en la que se desee aplicar.
Sobre velas japonesas, hoy les voy a sugerir algo en lo que hace tiempo trabajo y me consta que no soy el único que lo estudia con interés: las velas HEIKEN ASHI [aunque también es muy común encontrar escrito Heikin Ashi]
Prácticamente todas las plataformas de una cierta categoría permiten obtener fácilmente un gráfico H-A. Si, por ejemplo, eres usuario de ProRealTime, para incluirlas en tu gráfico basta con que vayas a Precio y pulses en Propiedades/Estilo/Heikin-Ashi.
Espero que estos recursos y artículos os hayan sido de interés.
Lo confieso: hace unos días me pillé un rebote monumental. El mes me estaba yendo bastante bien. He compartido con ustedes algunas de mis operaciones [incluso antes de emprenderlas] y aquí quedaron escritas así que no temo que me tomen por mentiroso.
Pero una de mis apuestas internacionales del mes abrió de golpe con un gap del -4% que fue ampliándose a lo largo de la jornada hasta más de un -9%. Abrió mucho más allá de mi prudente stop de protección y, como sucede bastante a menudo en estos casos de gap, el stop no saltó hasta mucho más tarde, Dios sabe por qué. Total, lo que tantos esfuerzos y operaciones nos cuesta de arrebatarle al mercado y sumarlo en nuestra cuenta, el mercado lo recupera en mayor o menor medida brutalmente y de un solo plumazo. Adiós al 75% de los beneficios mensuales en cuestión de un ratito.
Hay dos tipos de traders: los confiesan que pierden a menudo y los que mienten
Ya ven, tod@s los traders de a pie [o sea, tú, yo y TOD@S los demás], sufrimos reveses, a veces merecidos, a veces no tanto.
Ahí es cuando recuerdas el viejo adagio bursátil que dice que hay dos tipos de traders: los confiesan que pierden a menudo y los que mienten. Apúntenme entre los primeros.
Con el cabreo, empiezas a generar bilis… ¿No sería mejor poner mi dinero a plazo y dejar de romperme el coco y de llevarme disgustos?
Afortunadamente, soy un lector insaciable y, ya saben, el azar muchas veces pone en tus manos el texto que necesitas en cada momento. Así que, cuando tengas el bajón puedes hacer dos cosas: o te lo replanteas y te abres una cartilla a plazo de las de toda la vida, o recupera este post y lee a partir de este punto.
Una vez le preguntaron a Michael Jordan, el más grande jugador de básquet de todos los tiempos y uno de los mejores deportistas de la historia sobre las claves de su éxito [sí, realmente la pregunta no era muy original]. Pero esta vez la respuesta superó cualquier expectativa.
El alero de los Chicago Bulls contestó: “He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, y he perdido casi 300 juegos. Veintiséis veces, me confiaron lanzar el tiro decisivo que ganaba del partido, y lo fallé. He fallado una y otra y otra vez en mi vida. Creo que es por eso por lo que, al final, he acabado teniendo éxito”.
Y ahora, si me lo permiten, me voy a estudiar un rato por qué invertí en algo que estaba a punto de perder casi un 10% en un solo día para que no me vuelva a pasar en mucho-mucho tiempo.
En 2019, lanzamos la v. 11 de ATLAS para ProRealTime v.11, aprovechando la aparición de la nueva versión de la plataforma. Ello nos permite revisar y actualizar sus prestaciones a las últimas versiones disponibles de las herramientas para este indicador técnico basado en volatilidad.
En este caso y gracias a las nuevas prestaciones de configuración de la versión 11 de ProRealtime mostramos cómo obtener la doble configuración (completa y mini-barra) desde el mismo archivo.
Si en la anterior entrega incorporamos los que consideramos los 4 mejores ProScreeners (PS) o programas rastreadores para ATLAS disponibles en aquel momento, en esta ocasión en zip v.11 incluye 5, nuevas versiones mejoradas (tras 5 años) de los ya conocidos más uno nuevo.
Todos ellos permiten identificar, listar y ordenar los activos que están en situaciones potencialmente favorables de trading con esta herramienta en cualquier mercado extenso o lista personalizada de activos y que son los siguientes:
1) PS_Blai5_ATLAS11
El ProScreener ATLAS11 detecta las variaciones en la amplitud en las Bandas de Bollinger. Es bien conocido dentro del trading con BB que los estrechamientos en las mismas acostumbran a ser preludio de movimientos rápidos al alza o a la baja. ATLAS11 señala dichos estrechamientos como una señal de alerta y los presenta ordenados en una lista.
El movimiento acostumbra a desencadenarse cuando el valor sale de esa situación y vuelve a valores positivos.
Para ampliar cribar mejor las situaciones más favorables a las subidas, el ProScreener ATLAS 11 filtra valores:
Señal Atlas + (valor inferior a cero)
Volumen actual superior al 75% del volumen medio,
Momentum del indicador creciente.
y cuya cotización no haya quedado completamente plana o estancada
2) PS_Blai5_ATLAS11_W
El ProScreener ATLAS11 Wide (ancho) no utiliza ningún método de filtrado por lo que simplemente ordena los valores por su valor ATLAS. Interesante para grupos reducidos de activos o mercados pequeños y poco líquidos.
Señal Atlas +
3) PS_Blai5_ATLAS11_Hit
Es el ProScreener para ATLAS11 más práctico y selectivo. Básicamente detecta aquellos activos que están SALIENDO de la situación de señal Atlas, momento habitualmente más oportuno para -si se dan las circunstancias favorables- tomar una posición
Lo utilizo para lanzarlo sobre mercados amplios o por varios mercados simultáneamente.
Para ampliar cribar mejor las situaciones más favorables, el ProScreener ATLAS11 Hit filtra los activos que cumplan estas condiciones:
Señal Atlas +, pero con tendencia ascendente,
con señal Spectro en cualquiera de las últimas 5 velas,
con un volumen medio superior al 75% de la media de su volumen
y cuya cotización no haya quedado completamente plana o estancada
4) Blai5_ATLAS11_Gold
Incluimos como novedad este PS que tanto nos muestra activos saliendo como entrando en señal Atlas, lo que resulta especialmente valioso en algunas circunstancias y estrategias que esperamos mostrar más adelante.
Señal Atlas + (inicial o final)
Escanea 7 últimas velas.
Volumen superior al 75% de la media.
5) Blai5_ATLAS11_Spectro
El ProScreener ATLAS11 Spectro detecta las señales producidas por el elemento «Spectro» dentro del indicador ATLAS11.
El Spectro viene representado por lo que gráficamente denomino «llamaradas verdes» y técnicamente su interpretación es que su aparición viene determinada por la convergencia y cruce de tres medias en el denominado Triple Cruce de la Muerte (TCM).
EL TCM es una interesante y muy potente señal de trading definida por Scot Lowry y que se basa en el cruce de tres medias exponenciales de periodos 4, 18 y 40. La convergencia de las 3 medias ocasionalmente precede al inicio de un movimiento potencialmente interesante.
Así, con este PS, podemos sumar la detección de la convergencia de medias a la señal ATLAS, provocada por el estrechamiento de las Bandas de Bollinger, señal de disminución de la volatilidad. A recordar que el movimiento, generalmente violento, acostumbra a desencadenarse cuando el valor sale de esa situación y vuelve a valores positivos y el Spectro desaparece o tiende a desaparecer.
El ProScreener ATLAS11 Spectro filtra activos con las siguientes condiciones:
Señal Atlas +
valor positivo de Spectro o que lo hayan estado en las 5 útimas barras y
cuya cotización no haya quedado plana.
Todos estos ProScreeners deben utilizarse conjuntamente con el indicador Blai5 ATLAS v.11, pues no funcionan con versiones anteriores; por eso se entregan junto a él en el mismo zip.
Una de las cosas que más me ha llamado siempre la atención es la evidente descorrelación entre los resultados de los sistemas según las diferentes temporalidades aplicadas. Un sistema automático puede ser bueno en 2 minutos, malo en 3, regular en 5, pésimo en 10, muy malo en 15, extraordinario en 20, mediocre en 30…, y así sucesivamente. ¿Por qué nadie habla de esto?
No existe una pauta reconocible que te haga posible establecer si el rendimiento mejora o empeora aumentando o disminuyendo la temporalidad del gráfico.
Alejándome todo lo posible para intentar ver con más claridad las causas de este paradójico hecho, creo que la clave está en el concepto base de la operativa típica del trading (lo que equipararíamos al «core sys«): en trading difícilmente se considera el tiempo como un continuo variable, sino se lo fracciona en porciones iguales de forma más o menos caprichosa y se espera que todas y cada una de esas fracciones tengan sentido por sí mismas y en relación con el resto.
Desde el punto de vista del análisis de la información eso es ridículo y no tiene ningún sentido. Imaginen que apliquemos un concepto parecido a un documento y agrupemos las palabras en grupos fijos de 3, de 5 o de 15 palabras, en lugar de hacerlo por frases completas. Evidentemente las frases y párrafos estarían ahí, pero esperar que encajase con alguna medida fija concreta sería bastante difícil. ¿Qué bloque fijo de palabras sería más comprensible? ¿Cuál nos aportaría mejor señal/mensaje? Evidentemente el que se acercase más a la media de las frases.
En trading difícilmente se considera el tiempo como un continuo variable, sino se lo fracciona en porciones iguales de forma más o menos caprichosa y se espera que todas y cada una de esas fracciones tengan sentido por sí mismas y en relación con el resto.
Los sistemas (y los indicadores antes que ellos) operan, básicamente, tomando los datos de cada elemento (barra o vela) e intentando establecer relaciones entre ellos y con los anteriores.
Sin embargo, convertidos en un sistema, poco tienen que ver los datos operativos que obtenemos de una vela de 60 minutos o de las 60 velas de 1 minuto que lo componen. En la vela horaria, podríamos ver una apertura muy por debajo de un cierre, con pocas sombras, mientras que en las 60 velas que la forman quizás observásemos una fuerte arrancada, una mayor bajada, dos periodos de lateralidad y una subida final realizada en los últimos minutos.
¿Cuál de estas dos situaciones es real? Evidentemente, ambas. Pero el mismo sistema automático generará dos operativas muy distintas con el mismo bloque de información dependiendo de cómo la fraccionemos, hasta el punto de que, sólo por ese factor los resultados operativos serán completamente diferentes en ambos casos. Desde la vista de la vela horaria, las órdenes del sistema en un minuto resultarían completamente incomprensibles, incluso absurdas.
Evidentemente, fraccionar el tiempo de trading en porciones iguales no parece la mejor fórmula para analizar qué está sucediendo en el mercado, si entendemos el mercado como un flujo continuo de información. Volúmenes o ticks quizás fueran una mejor opción, pero tampoco (por ahora) tengo razones para justificarlo más que por eliminación y descarte. (Acabado el estudio, meses más tarde, sí pude explicarlo y justificarlo con datos)
Un mismo sistema automático generará dos operativas muy distintas con el mismo bloque de información sólo dependiendo de cómo la fraccionemos
Creo que la clave está en la forma de la velas, en cómo fraccionamos la información para que sea lo más coherente posible. De hecho, este problema es uno de los básicos dentro de la gestión técnica de la información: cómo empaquetar de forma coherente la información [entendiendo, en este caso, como ‘paquete’ cada una de las velas].
De todos modos, cuando intento poner a trabajar un sistema sobre ticks en tiempo real y la plataforma no me lo permite, vuelvo a darme cuenta de lo limitados que estamos todavía para poder escudriñar el mercado desde otros puntos de vista de los tradicionalmente establecidos.
Estudio de la Frecuencia de Series Consecutivas de Velas
Les voy a hacer un resumen, porque todavía siento que estoy a medio camino. Quizás de aquí un tiempo, cuando sea capaz de completarlo y complementarlo, merezca algo más largo y detallado. Por ahora, comparto este breve avance y los primeros resultados.
Ya saben que mi idea base es considerar y tratar la información bursátil bajo la perspectiva de la más estricta de la gestión de datos. Grandes volúmenes de datos transitando a gran velocidad.
Resumiéndolo mucho, todo se reduciría a separar señal de ruido y operar siguiendo exclusivamente la señal, cosa que en terminología trader conocemos como “tendencia”.
Llegados a ese punto, me planteé si podría encontrar alguna forma objetiva de medir la proporción de señal/ruido existente para cada temporalidad y activo.
Mi primera hipótesis de trabajo era que a mayor cantidad de señal, mayor sería la frecuencia de series de velas consecutivas, ya fueran alcistas o bajistas. Y, en sentido contrario, cuanto más difícil que velas consecutivas muestren una misma dirección, mayor ruido.
El siguiente paso fue diseñar herramientas para realizar un recuento automático, tomar los datos y procesarlos para ver si encontraba un patrón lógico de evolución de esa hipotética señal/ruido.
Hoy comparto con ustedes algunos gráficos sobre muestras de unas 10.000 velas en cada una de las temporalidades. Sería estupendo que alguien más realizara un estudio parecido para comparar resultados.
En los siguientes gráficos se muestra la probabilidad de encontrar una serie consecutiva de velas (cualquier cantidad) frente a la pura alternancia.
O, si lo prefieren interpretar de otro modo, dada una vela cualquiera, el gráfico marca la probabilidad de que la/s siguiente/s tengan el mismo sentido.
Como siempre he presumido de tener unos lectores de nota, no necesitan de mis conclusiones. Si me lo permiten, me las reservo para más adelante [cuando acabe pruebas complementarias], pero ustedes pueden ir extrayendo las suyas propias. Sólo me gustaría destacar la evidencia de que cada activo parece tener una “huella” propia y casi única. Interesante, ¿verdad?
Espero que lo encuentren útil y, si es así, no sean egoístas y compártanlo como he hecho yo.
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¿Qué posibilidad hay que después de una vela alcista, se dé otra en el mismo sentido? ¿Cuál es la probabilidad que, después de dos velas alcistas, se produzca una tercera? ¿Y cuál es la probabilidad que se den 7 u 8 velas alcistas o bajistas consecutivas?
La verdad es que hallar respuesta a estas preguntas [quizás estúpidas, aunque NO me lo parece] es simple: basta con tomar una muestra y contar para salir de dudas.
Como soy un perezoso redomado (y poco amante de los conteos manuales) me he diseñado un par de «cacharrines» para que me ayuden y he obtenido algunas respuestas.
Por ejemplo, voy a compartir con ustedes [por esa paciencia que demuestran aguantándome y leyendo estas cosas mías] los resultados que acabo de obtener sobre el FIBEX en diferentes temporalidades y sobre una muestra media de unas 14.000 velas en cada muestra hecha ya hace algún tiempo, aunque no tengo razones para pensar que no sea (salvo mínimas variaciones) vigente.
No creo que la tabla sea muy difícil de interpretar, pero la explicaré. A la izquierda, las diferentes temporalidades, en la parte superior y en porcentaje las veces que se han dado grupos de velas consecutivas del mismo signo, desde 2 velas consecutivas (2v) hasta grupos de 10 o más (>=10). En la parte inferior, y sobre fondo amarillo, las medias de esas muestras para cada grupo.
Pasando directamente a las conclusiones, resulta que la probabilidad de que a una vela cualquiera del FIBEX en cualquier temporalidad le siga una del mismo color es de un 46,34% contra un 53.66% de probabilidades de que no lo sea.
Por ejemplo, las probabilidades de que se dé un grupo 2 velas seguidas (para el FIBEX y en la muestra estudiada) ha sido del 23,96% (1 de cada 4 ocasiones) y de que a esas se les una una tercera, sólo pasará 1 de cada 10 veces. Encontrar 6 velas consecutivas del mismo signo pasa 1 de cada 100 veces, y hallar un grupo de 10 velas o más consecutivas, se da 2 veces cada 1.000.
La probabilidad de que a una vela cualquiera del FIBEX en cualquier temporalidad le siga una del mismo color es de un 46,34% contra un 53.66% de probabilidades de que no lo sea.
En general las proporciones son lógicas pero, por mor de esa manera de tratar la información de las cotizaciones que es cortarla en cachitos iguales de tiempo, se dan singularidades curiosas.
¿Qué quiere decir y para qué sirve todo esto?
Recuerdo que mi profesor de física de bachiller nos explicaba que, a lo largo de los siglos, han sido miles y miles los que han desbordado una bañera demasiado llena al introducir su cuerpo. Pero sólo Arquímides sacó de este hecho una conclusión con aplicaciones prácticas. Si al final lo conseguimos, gritaremos «¡Eureka!«
Este artículo fue precursor de una ponencia presentada públicamente meses después y un vídeo posterior.
Hay un viejo proverbio que reza que es mucho más valioso enseñar a pescar que dar un pez. Mientras lo uno es efímero, lo otro resulta permanente y duradero.
Si cuento con vuestra paciente lectura hoy, voy a intentar un triple desafío:
revelar un misterio;
explicar un concepto y técnica, y
mostrar tres ejemplos prácticos de la misma.
Ingente trabajo y poco espacio. Empecemos, pues.
A) EL MISTERIO DESVELADO
Igual que dediqué mis primeros años al estudio de los indicadores técnicos y, posteriormente, a su diseño; los últimos tiempos he estado centrado en los sistemas de especulación y el trading algorítmico.
Seguramente se preguntarán dónde están los frutos de ese trabajo, y yo les responderé que en mi cuenta corriente. Y, también que, probablemente, tengan en sus manos algo de ese valor.
En general todo trabajo debe iniciarse por un largo y laborioso periodo previo de estudio. Sólo una vez entendidos los conceptos básicos se puede aspirar a obtener buenos resultados. Como los cimientos a una casa. Como las raíces a un árbol.
Así que empecé por programar y estudiar un buen número de sistemas tradicionales de diferentes autores. Para mi sorpresa comprobé que, en muchas más ocasiones de las esperadas, los resultados obtenidos en esas simulaciones eran algo decepcionantes, especialmente si los comparábamos con las expectativas mostradas en los textos originales.
Cabe otra posibilidad: que ese sistema haya sido realmente ganador y, sin embargo, en el tiempo transcurrido, el mercado haya mutado lo suficiente para que haya dejado de serlo.
Sé que esto es algo experimentado por muchos traders: aplicar un reputado sistema publicado (o enseñado) y ver como los resultados no son tan satisfactorios como lo esperado.
La primera reacción (primaria y común) es la de considerar el sistema como un engaño y/o calificar a su autor/tutor de charlatán. ¿Mentiras? ¿Manipulación? No. Nada de eso.
Cabe otra posibilidad: que ese sistema haya sido realmente ganador, que su autor lo haya explicado de manera completamente honrada tal y como era y, sin embargo, en el tiempo transcurrido, el mercado haya mutado lo suficiente para que haya dejado de serlo.
Esa hipótesis la he confirmado en más de una ocasión replicando sistemas, ahora poco eficaces, en los momentos históricos en que sus autores los utilizaron con éxito. Y entonces sí resultaron ser realmente tan eficaces como ellos decían.
Así, pues, y como mi primera particular conclusión, consideremos la posibilidad de que no exista sistema que pueda servir para todo valor, toda temporalidad y todo momento.
Un sistema que funcione bien para SP, seguramente no lo hará sobre BUND.
Un sistema pensado para temporalidades largas, lo normal es que no se comporte bien en las cortas.
Un sistema que funcionó de forma excelente hace un tiempo, puede ser que ahora resulte mediocre.
Y todo ello no se debe a la voluntad o actitud perversa de ningún autor, sino a la variabilidad de unas condiciones de mercado permanentemente cambiantes.
Consideremos la posibilidad de que NO exista sistema que pueda servir para todo valor, toda temporalidad y todo momento.
Así que, como consecuencia de la revelación de este primer misterio debo ser consecuente e intentar ir más allá de explicar algún sistema AHORA MISMO ganador, porque no tengo (nadie puede tener) ninguna garantía de que lo seguirá siendo cuando llegue a sus manos este texto.
A cambio de ello, permítanme explicar un concepto y una técnica que sé que no caducará y les será útil ahora y en el futuro.
B) EL CONCEPTO DE “HERRAMIENTA NEUTRAL”
Este es un concepto muy ligado al desarrollo de software.
En fase de diseño existe la posibilidad de crear aplicaciones finalistas (destinadas a algo muy concreto) o genéricas (orientadas a completar pasos intermedios o que serán útiles en varias diferentes tareas).
También existe la posibilidad que en diseño conocemos como “herramientas neutrales”, que son aquellas que por su concepto y desde su origen admiten más de un tipo de utilización o en más de un tipo de propósito. [Salvando distancias y matices, también se conoce como escalabilidad]
Muchas herramientas de trading tienen la capacidad de ser “neutras” y, con ello, aportar soluciones parciales concretas para mejorar los propios sistemas, ya sea optimizando cualquiera de sus partes o incrementando su fiabilidad.
El trader tradicional tiene una visión finalista de las herramientas, por ejemplo de los indicadores técnicos. Esperan (pues es lo que están acostumbrados) que un determinado indicador esté asociado a una forma “correcta” (y sólo una) de ser utilizado, y muchos se sienten frustrados si sólo se dan indicaciones vagas de cómo sacarles mayor utilidad.
La respuesta a esto es simple: la mayor parte de mis indicadores han sido pensados como “herramientas neutrales”. Y eso, ¿qué significa? Pues que deberían ser lo suficientemente dúctiles para aplicarse en múltiples sistemas/escuelas de especulación y aprovechar sus propiedades para mejorar sus prestaciones.
Afortunadamente esto ya lo he visto aplicado por diferentes autores que lo han entendido y han actualizado tanto sistemas de especulación propios como ajenos, incluyendo alguna de ellas.
El Volumen Proporcional Medio (VPM), ATLAS, Vigía o Koncorde están siendo herramientas complementarias para muchos traders que, sin abandonar los sistemas en los que confían, han descubierto cómo mejorarlos en algún aspecto gracias a ellas.
Por supuesto, esta característica no es exclusiva de ninguna herramienta ni de ningún autor, pero si es una prestación común de los mejores indicadores que conozco y, precisamente por ello, me esforcé en diseñar los míos para que cumpliesen ese propósito.
Y, para demostrarlo, pasemos a los ejemplos prácticos y les mostraré como una misma herramienta muestra su característica de “neutralidad” al poder ser utilizada de diferentes modos y para distintos usos, cubriendo distintas necesidades.
Voy a tomar como ejemplo mi indicador Blai5 ATLAS pues, por sus características y diseño, puede ser de muy amplia utilización, independientemente de la temporalidad y del activo (ya que no requiere datos de volumen, puede ser utilizado tanto en acciones o futuros, así como en FOREX o CFD).
El Blai5 ATLAS es un indicador técnico basado en una propiedad concreta que todos los traders conocemos bien: un periodo de baja volatilidad es generalmente seguido por otro de alta volatilidad.
Esto es fácil de observar gráficamente en las Bandas de Bollinger, donde después de fases de estrechamiento se producen movimientos bruscos de los precios.
Cuando la curva de ATLAS pasa a valores negativos nos indica que se está produciendo (en ese valor y temporalidad, y según el histórico del gráfico) un estrechamiento estadísticamente probable
El problema es que los ordenadores son incapaces de trabajar con conceptos abstractos como “estrecho” o “ancho”, así que hubo que diseñar un algoritmo que fuese matemáticamente eficaz identificando “estrechamientos probables”, y eso es ATLAS.
Cuando la curva de ATLAS pasa a valores negativos nos indica que se está produciendo (en ese valor y temporalidad, y según el histórico del gráfico) un estrechamiento estadísticamente probable, que puede desembocar en un movimiento brusco del precio inmediatamente posterior, sin precisar la dirección. A esa fase negativa la denomino “señal ATLAS”.
Antes de afrontar la tercera y última parte de este artículo (los ejemplos concretos), me gustaría recordar que todo esto no se basa tanto en la eficiencia intrínseca como en que usted pueda incorporar algún aspecto de ellos para mejorar/actualizar sus propios sistemas, aquellos que más le agraden o en los que se sienta más cómodo y seguro operando. Han sido diseñadas como herramientas neutras y este es el aspecto que pretendo hoy mostrar.
EJEMPLO 1: UTILIZANDO ATLAS COMO SWITCH (o LANZADORA)
Aunque visualmente ya es fácil observar sobre el propio gráfico sus propiedades, no debemos confiarnos ni pensar que son universales y funcionará maravillosamente en cualquier temporalidad y sobre cualquier activo, porque no es así. ATLAS necesita (como el resto de herramientas y sistemas) unas condiciones mínimamente favorables, aunque es poco exigente.
La primera propiedad aprovechable que podemos observar casi a simple vista es su capacidad anticipativa.
Como se puede observar en la figura 1, ATLAS puede ser utilizado como un eficiente sistema de entrada pues la irrupción en valores positivos después de “señal ATLAS” es preludio de movimientos de variable amplitud, pero habitualmente muy rentables.
Si su sistema habitual tiene como punto débil frecuentes entradas falsas o a destiempo, quizás complementarlas y/o verificarlas con las señales de ATLAS fuese una buena idea.
Figura 1
EJEMPLO 2: UTILIZADO COMO FILTRO DE TENDENCIA
Del mismo modo, y visto desde otro punto de vista, podemos utilizar ATLAS (y de hecho yo lo utilizo habitualmente) como filtro de tendencia.
Por definición, todos los sistemas tendenciales –que son la inmensa mayoría– son rentables cuando existe tendencia marcada y dejan de serlo cuando se entran en lateralidad. Y no sólo esto es así, sino que pueden causar importantes pérdidas en estos periodos dependiendo del activo y del slippage (comisiones operativas).
Así, si nuestro sistema es tendencial y el precio no se mueve, lo mejor que podemos hacer es detener el sistema y no operar hasta que el precio vuelva a arrancar y moverse en tendencia. Esto es exactamente lo que la “señal ATLAS” (valores de ATLAS iguales o inferiores a cero) detecta y marca.
Si disponemos de un buen filtro de tendencia, capaz de frenar o inhibir un sistema tendencial en fases de lateralidad, eso incrementará sustancialmente su rentabilidad por la vía de limitar sus pérdidas en periodos no favorables.
Así, sea su sistema discrecional o automático, incorporar un buen filtro de tendencia (como, por ejemplo, ATLAS) le resultará muy interesante para mejorar su rentabilidad. (Fig. 2)
Figura 2
EJEMPLO 3: COMO DETECTOR DE MOMENTO
Quizás esta sea una de las particularidades gráficas menos conocidas de esta herramienta y quizás tampoco la más utilizada, quizás porque existen diferentes modos de calibrar cuando la tendencia vigente se está agotando y es el momento óptimo de salir.
Pero ATLAS también nos da buenas pistas al respecto que podemos utilizar, ya sea en forma primaria, secundaria o colateral.
Como se puede observar en la fig. 3, mientras ATLAS incremente su valor positivo, el movimiento (en la dirección que sea) se mantiene. Una vez inicia su descenso deberemos considerarlo una primera señal de agotamiento aunque, no por ello forzosamente habría que cerrar la posición. Quizás sea el momento de situar un stop fijo o variable y seguir el precio mientras se desacelera. Una segunda cresta inferior a la primera (divergencia) sí que ya es generalmente una señal habitual de que ese movimiento está llegando a su fin.
Estas señales son muy variables dependiendo del activo y la temporalidad, pero (afortunadamente) mantienen un perfil bastante identificable para cada activo/temporalidad determinado. Después de analizar el comportamiento de ATLAS en un determinado activo y temporalidad podremos identificar las señales de agotamiento con cierta facilidad.
RESUMEN Y CONCLUSIÓN
Como cualquiera que haya llegado hasta este punto (aprovecho para agradecerte la paciencia) podrá comprobar, con lo explicado en los tres puntos anteriores sería posible construir un sistema basado únicamente en el indicador Blai5 ATLAS. De hecho existen y yo tengo un par trabajando con (hasta el momento) buenos resultados.
Construir un sistema automático básico con ATLAS en ProRealTime es algo relativamente sencillo y que está explicado paso a paso en el siguiente vídeo. Evidentemente, esa debería ser sólo la punta del ovillo desde el que empezar a tejer un sistema mucho mejor y más elaborado.
Pero, como comenté desde un principio, hoy no trataba de cantar las excelencias de ninguna herramienta concreta, sino de mostrar que muchas herramientas de trading tienen la capacidad de ser “neutras” y, con ello, aportar soluciones parciales concretas para mejorar los propios sistemas, ya sea optimizando independientemente cualquiera de sus partes o incrementando su fiabilidad.
Porque el mercado es un ente vivo y así lo debemos contemplar. Por mucho que le confeccionemos un maravilloso traje a medida, como el mejor de los sastres, nunca nadie podrá evitar que engorde o adelgace, crezca o mengüe desbaratando constantemente nuestro trabajo.
Solo nuestra capacidad de entenderlo y utilizar herramientas correctoras nos permitirá ajustarnos a su volubilidad y “mantenernos en el juego” permanentemente.
En el trading, el éxito es siempre efímero y la capacidad de trabajo el mejor valor.
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