Aunque que imagino que tendré que extenderme mínimamente en cada uno de los puntos, creo que lo más oportuno será presentar ahora todas esas reglas básicas para ir desgranandolas después una por una; aunque sin exagerar, que tampoco quiero aburrir con detalles innecesarios. Ahora mismo con rebajar las expectativas de algunos amables [aunque demasiado entusiastas] nuevos usuarios, creo que me daré por satisfecho.
Así que, queridos amigos, cuando lean por ahí las maravillas que algún nuevo usuario ha creído entrever en los cinco primeros minutos de utilización de Koncorde, envíenlo por favor a este post donde intentaré rebajar su euforia y aconsejarle una prudente utilización de la herramienta que, correctamente enfocada, seguramente no lo defraudará.
Mis principios básicos, como diseñador y autor del indicador Blai5 Koncorde son:
Koncorde es (como el resto de mis indicadores técnicos) una excelente HERRAMIENTA accesoria, NO un sistema de especulación. Como herramienta auxiliar puede (bien utilizada) optimizar cualquier sistema, mejorando sus prestaciones.
Las señales de Koncorde DEBEN LEERSE e INTERPRETARSE EN CONJUNTO, y no de una en una, ni independientemente del resto. Los movimientos del área azul NO SON más importantes que cualquiera de las otros y tienen sentido tomados en grupo.
Koncorde NI SABE, NI VE quién compra qué, sino que, por un recurso matemático, ATRIBUYEesas compras a manos fuertes o débiles. No es un dato objetivo, sino una ATRIBUCIÓN, aunque generalmente funcione bien y sus resultados sean coherentes.
Koncorde es un complemento a la ventana de precio y carece de sentido sin ella.
Como todas las herramientas basadas en la gestión de la información Koncorde debería usarse preferentemente en temporalidades medias y largas (en activos con mucho volumen, puede bajarse la temporalidad), en activos con un volumen medio importante (muy líquidos) y con precio por encima de la unidad (no centimeros). Eso le da la posibilidad de manejar bloques de información significativos y así sus resultados son más fiables.
Imaginemos una situación de mercado. Imaginemos que nos encontramos en una fase lateral en el corto plazo, dentro de un breve repunte alcista en el medio plazo, dentro de una inequívoca tendencia bajista de largo plazo. ¿Posible? Por supuesto. ¿Difícil de entender? En principio, seguramente no mucho.
Digamos que, en barras de 30 minutos, transitamos por un par de sesiones laterales, que veníamos, quizás, de algunas jornadas consecutivas de subidas, pero no era más que un repunte, porque llevábamos varias semanas [o meses] de bajadas. Lo dicho, nada que no sepamos mentalmente manejar con fluidez.
Sin embargo, me sorprende sobremanera que una de las consultas que [todavía hoy] me siguen formulado más repetidamente es: ¿por qué, en distintas temporalidades, los mismos indicadores dan diferentes lecturas y señales? Curioso. Podemos manejar esa aparente contradicción con el precio, pero nos sorprende que los indicadores [que se nutren de los datos del precio] también lo reflejen.
Llevo años intentando explicarlo de diferentes formas, imagino que sin mucho éxito, pues la pregunta es como un mantra que se repite. Hoy lo intentaré nuevamente. La explicación es que los indicadores se nutren de datos en series temporales, y a diferentes temporalidades se suceden diferentes conjuntos de datos. Eso se analiza a través de un algoritmo y se representa gráficamente con de una o más líneas. En cada caso, coherentes con el conjunto de datos facilitados.
Del mismo modo que en el ejemplo el precio nos marca diferentes tendencias en distintas temporalidades, los indicadores analizan esa serie de datos y son coherentes con ellas.
Entonces, se preguntará el amable lector, si un indicador [cualquiera de ellos, pues todos se comportan de igual forma] puede indicar -y generalmente indica- cosas diferentes para un mismo activo en distintas temporalidades, ¿a cuál de ellas debo hacer caso?
Una vela de 30 minutos, contiene 6 veces más información que una de 5’ y 30 veces más que una de 1’
En general, y desde el punto de vista del análisis de la información pura [que es desde el que a mí me toca estudiarlo], existe una relación señal/ruido inversa. Así, a cortas temporalidades, el ruido es máximo y la señal mínima. Cuanto más larga sea la temporalidad a estudio [o los bloques de información a estudiar], mayor es la proporción de señal y menor la de ruido.
La forma en que la señal aumenta es fácilmente cuantificable. Una vela de 5 minutos contiene cinco veces más información que una de un minuto. Una vela de 30 minutos, contiene 6 veces más información que una de 5’ y 30 veces más que una de 1’. Por contra, la proporción de ruido es mucho más difícil de valorar, y es variable pues depende de cada activo, de su volumen, volatilidad y algunos otros elementos que ahora huelgo comentar.
Así, como norma general, tanto en la operativa centrada en el precio como en la que busca el análisis a través de indicadores, mayores temporalidades deberían aportar mayor verosimilitud en cuanto a la cantidad de señal obtenida. Ergo, las tendencias y señales de más largo plazo acostumbran a ser más fiables.
Los diversos métodos de análisis nos dan un marco estadístico probable para el siguiente grupo de velas, pero no estrictamente para la próxima.
De todos modos, hay que hacer dos salvedades. La primera es que nos movemos en un mar de probabilidades y que algo sea más probable no quiere decir que el resto de opciones no sean posibles. Todo es posible, aunque algunos escenarios son más probables. En este entorno el ruido y el azar, a veces en forma del muy improbable cisne negro, son casi equivalentes.
La segunda premisa es que ni el análisis a corto, ni a medio, ni a largo plazo nos permite saber exactamente qué ocurrirá con la próxima vela: ni si es de un minuto, ni si es de una semana o de un mes. La próxima vela está por escribirse, es futuro y el futuro es impredecible. Los diversos métodos de análisis nos dan un marco estadístico probable para el siguiente grupo de velas, pero no estrictamente para la próxima. Un buen sistema de análisis [un buen indicador, si así lo quieren] hace una previsión de por dónde irán los tiros, pero no le podemos pedir nada más, porque eso ya es bastante.
Por poner un ejemplo fácil, una previsión de buen tiempo para los próximos tres días no puede descartar que, en algún momento y en algún lugar no aparezca una nube en el cielo, ni siquiera que no pueda llover en algún momento. Una previsión de buen tiempo es que, durante los tres próximos días, lo más probable es que la mayor parte del tiempo sea soleado y seco. Todo lo demás está sólo al alcance de fuerzas sobrenaturales…, o de embaucadores.
Esta es una de esas entradas que he estado resistiéndome a escribir durante años porque, según cómo lo explique, puede causar un cierto desasosiego entre algunos traders. Pero es la realidad diaria.
Por mi actividad migrando mis herramientas entre plataformas desde hace años me he encontrado con todo lo que ahora explicaré, y no creo que hayan sido muchos más los que hayan compartido estas experiencias así que, tampoco he encontrado quien las haya detallado antes.
Migrar herramientas es un trabajo bastante más delicado y complejo de lo que pudiera parecer en principio
Partiré de un caso, que no siendo muy habitual, tampoco es único. Así que, ni que sólo sea para evitar tener que volver a explicar todo esto con detalle cada vez que alguien me lo pregunte, valga el tiempo dedicado a redactar esta entrada.
Además, me servirá para explicar un poco mejor qué hace concretamente un indicador. Y podrán entender [espero] por qué, a veces, los desarrollos de una misma herramienta en diferentes plataformas puede ser una pequeña (o gran) tortura [cosa a la que cada vez me resisto con mayor fuerza].
Migremos, ya que podemos
Muchos usuarios, por la razón que sea, deciden migrar de plataforma. Si es usuario de alguna de mis herramientas y está disponible en el nuevo entorno, puede solicitarme la nueva versión correspondiente. Si es el caso, se la remitiré, empezará a usar el indicador en su nueva plataforma de la misma forma que antes y [generalmente] aquí acaba el relato.
Pero, en algunos casos, el tema se complica. Algunos usuarios especialmente meticulosos, empiezan a comparar curvas y valores entre ambas plataformas [cosa que seguramente no han hecho ni harán con cualquier otro de los indicadores disponibles] y, en algunas ocasiones comprueban (oh sorpresa!) que algunos valores numéricos del indicador en ambas plataformas NO siempre son exactamente iguales. ¿Qué está pasando?
¿Quién será el culpable?
Aquí entra en juego la variabilidad en la personalidad humana, pero tomaré un caso medio para que nadie se ofenda ni se sienta aludido.
Imagino que la primera idea que vendrá a la mente de la mayoría es que ESA nueva versión del indicador NO está correctamente programada o contiene errores. Quizás haya quien piense que tampoco lo está la anterior. O que no lo ha estado nunca ninguna.
Realmente yo nunca he visto un caso tan grosero que llegue a alterar el trazado de las curvas [se trabaja mucho para que eso no pase] pero, y fíjense en lo que les voy a decir: ni siquiera descarto que eso pueda pasar en algún caso puntual.
«Pero, ¿y cómo lo admite con tal desparpajo!?», pensarán los que ya me han condenado antes de iniciar la simple exposición. Pues porque podría llegar a ser así y si tiene la paciencia de seguirme un poco más lo entenderá. Ahora viene lo interesante.
¿Cómo funciona la relación entre indicadores y plataformas?
De este efecto antes explicado [problemas de concordancia exacta] me di cuenta ya en mis primeras migraciones de herramientas y, a la postre siempre acaba siendo uno de mis peores dolores de cabeza. De hecho que el 99,99% de los usuarios nunca se percaten o lo aprecien jamás es motivo de un cierto orgullo. De hecho la mayoría supongo que tendrá primera [inquietante] noticia aquí.
Así que como me di cuenta (como afectado) de este tema hace tiempo y tuve que investigar a qué era debido, paso a detallarlo cosa que, dicho sea de paso, tampoco conozco que nadie haya hecho antes, lo que en su día me habría ahorrado MUCHO trabajo y pesquisas, y fue un problema añadido. [Igual alguien alguna vez me lo agradezca].
Lo primero que necesitamos hacer es dividir el proceso en bloques para poder asignar la responsabilidad a cada posible parte.
Empecemos por el indicador, principal sospechoso. ¿Qué es y qué hace un indicador? Básicamente un indicador (todos ellos) es un algoritmo compuesto de una o varias fórmulas matemáticas que toman una serie de datos, los procesa y entrega uno o más resultados de esa operación.
¿Cuál es el papel de la plataforma? Pues, en toda su complejidad, básicamente dos:
Ofrece los datos de entrada; y
Gestiona las salidas generalmente en forma de representación gráfica
Así, en un esquema básico de proceso, a la plataforma le corresponde la «entrada» y la «salida» , mientras que al indicador le corresponde el «proceso» de los datos.
¿De dónde vienen las diferencias?
Una vez constatadas que en un determinado mismo gráfico entre dos plataformas de trading existían diferencias (generalmente pequeñas) en los valores de salida, cabía descubrir qué pasaba, dónde y, a ser posible, cómo solucionarlo/minimizarlo.
Como siempre en estos casos se trabaja por eliminación, aislando cada elemento participante. Así lo hicimos empezando por el propio indicador. ¿Había alguna diferencia entre los algoritmos que justificase esas diferencias? La respuesta fue que no. El algoritmo (la fórmula) era EXACTAMENTE la misma en todos los casos y calculada de la misma forma y en el mismo correcto orden.
El indicador toma una serie datos de la plataforma, opera con ellos y entrega los resultados de nuevo a la plataforma, que acaba convirtiéndolos en un gráfico.
Así había que prestar atención ahora a las plataformas y examinarlas dento de nuestras limitadas posibilidades pues los fabricantes, como es natural, no se prestaban a dar mucha información técnica.
Como en muchas de mis herramientas el valor «volumen» está incorporado, empezamos por ahí y como, por fortuna, podemos visualizar ese valor individualmente simplemente desplegándolo separadamente en una ventana del gráfico, la sorpresa fue considerable.
En la mayor parte de los casos donde observamos diferencias en los valores del indicador era porque había variaciones entre los valores de los volúmenes. Recuerdo que estamos hablando de mismos períodos de mismos activos. ¿Por qué no coincidían exactamente? ¿Cuál volumen era el correcto?
Bienvenidos al laberinto de los datos
Comunicamos (amablemente) estas diferencias a algunas plataformas, y les consultamos a qué podían ser debidas. De entrada, y como era previsible, todas afirmaron sin dudar que SUS datos eran los correctos, que obtenían de tal o cual fuente de datos totalmente fiable y certificada. Y, ¿saben qué? TODOS decían la verdad.
Entonces, ¿qué pasaba? Pues, después de no pocas pesquisas y esfuerzos entre un laberinto de suministradoras primeras de datos, fuentes oficiales y mercados, resultó que NO EXISTÍA [y no tengo noticia que eso haya cambiado] un sistema internacional estándar de contabilizar el volumen negociado.
Eso significa que, según unos u otros, volúmenes negociados fuera de mercado, o en operaciones realizadas en aperturas o cierres, se contabilizan en un bloque temporal u otro, total o parcialmente, sin acabar de aclarar muy bien quién hacía qué y cómo. [Por no hablar de mercado paralelos, creadores de mercado, dark pools y otras lindezas].
Así que tuvimos que acostumbrarnos a vivir sabiendo que, al menos en uno de los datos que manejaba el algoritmo, había variaciones entre los datos suministrados según el tipo activo, de derivado, el suministrador de datos de cada plataforma y un montón de variables más completamente imposibles de prever. [Puedes hacer clic en lo gráficos para observarlos en detalle]
La buena noticia es que, después de [como pueden comprobar] estudiarlo MUY detenidamente, llegamos a la conclusión que, por mucho que haya diferencias al contabilizar algunas variables concretas, si ese MÉTODO era constante para cada plataforma concreta NO AFECTABA para nada la coherencia de la herramienta.
Se observarían diferencias en los valores del indicador porque existían diferencias en la serie de datos a procesar. En general eran diferencias porcentualmente pequeñas y difícilmente apreciables sobre el trazado de la curva.
En el fondo, que determinadas operaciones se contabilicen ahora o más tarde, si siempre se hace del mismo modo, no afecta en absoluto el resultado final, por más que pueda modificar puntualmente los valores.
Otro de los «descubrimientos» que obtuvimos del análisis del problema comparando una buena cantidad de plataformas fue que, en general, la calidad de los datos ofrecidos era directamente proporcional a su precio de suscripción, cosa que tampoco debería sorprender a nadie.
Pero, con el dato «precio» no hay nunca duda ¿O sí?
«Pero, al menos», -me dirá el amable y paciente lector- «sabemos que los datos de precio serán siempre correctos e idénticos en todas las plataformas». Y yo les responderé que sí, que CASI SIEMPRE eso es así.
Haz clic para aumentar
Debería explicarles en este punto que las plataformas de trading son, en esencia, bases de datos gráficas. Contratan un servicio externo que les suministra los datos del mercado en tiempo real [que almacenan en su base de datos] y se los hace llegar por conexión telemática.
Pero esas conexiones pueden ser de mejor o peor calidad, tanto en velocidad como en fiabilidad. Pero, incluso las de más alta calidad, no están exentas de pequeños errores de transmisión. Los más groseros son detectados y corregidos (manualmente) de la base de datos de cada plataforma, pero cuando son pequeños o afectan sólo detalles concretos pueden pasar desapercibidos.
Un Futuro DAX en 30 minutos graficado en dos diferentes plataformas
Estos gráficos sólo son pequeñas muestras (convenientemente lejanas) de algunas diferencias entre plataformas en los datos de entrada. Podrían parecer intrascendentes (lo serían en el 99,99% de los casos) pero en indicador cuyo algoritmo contemplase esos detalles generaría problemas de concordancia exacta.
O, incluso, desplazando una vela de hora… [al fin i al cabo, es sólo un bit de error]
Aprovecho para comentar que, si en alguna ocasión detectan algún error en algún gráfico, sea grande o pequeño, si lo comunican a su plataforma se lo agradecerán mucho, porque así lo podrán corregir manualmente.
Así que llegamos a una primera conclusión: aunque el sospechoso probable parecía ser el indicador, todos los indicios apuntan a que el principal causante de las diferencias finales, son los datos [presuntos inocentes]. Y, lógicamente, si los datos son distintos, también lo serán los valores resultantes una vez procesados.
Si quieren que les haga una confesión, ocuparme y preocuparme por la CALIDAD de los datos ofrecidos por determinadas plataformas ha sido una de las razones por las que he ido abandonando el desarrollo en algunas de ellas que, por más que sean populares, tienen [en mi modesta opinión] muy descuidada la calidad de los datos que ofrecen a sus usuarios. Así que me pregunté «¿para qué esforzarme en mantener unas buenas herramientas si los usuarios trabajan en un entorno de datos de mala calidad?»
¿Te has preguntado nunca si vale la pena trabajar con una plataforma que te ofrezca datos inexactos o descuidados, por popular (o barata/gratis) que sea?
Si los datos de la serie de origen son distintos, una vez procesados, también lo serán los resultados
Sofisticando el error
Permítanme que acabe ya con un último apunte, que les aseguro que dejar el tema sólo en esta entrada no hace justicia a la cantidad de horas que, durante años, le he tenido que dedicar a este complejo tema.
Después de entender y asumir la primera parte de esta exposición [asumirla porque está TOTALMENTE FUERA de mis posibilidades evitarla o solucionarla] me encontré con una segunda «patología» .
En este caso, miraba y remiraba y no detectaba variaciones en los datos que justificasen unas pequeñas (pequeñísimas, generalmente) variaciones permanentes en los resultados. De hecho, propiamente deberíamos hablar de mínimas desviaciones.
Así que había que volver a investigar de dónde venían. Como he explicado en alguna otra parte, mis herramientas son lo que conoce habitualmente como «de 2ª generación» , o sea, que incorporan como elementos herramientas de 1ª generación, en nuestro caso, indicadores anteriores.
Por otro lado, muchos de esos indicadores clásicos [ RSI, Momentum, Medias, MACD, Escocásticos, etc.] la mayoría de plataformas los tienen integrados en forma de funciones predefinidas [built-in, que diríamos en argot].
Sus formulaciones son conocidas, pero no es fácil acceder a comprobar cómo están programadas en cada plataforma. Y, una vez más después de bastante trabajo y elucubraciones, acabamos detectando que había en ocasiones diferencias en la forma de cálculo de algunas de estas funciones/indicadores.
Pequeños matices, como utilizar un tipo de alisado en lugar de otro, un tipo media específica u otra más avanzada. Detalles que me llevaron, por ejemplo, a darme cuenta que el uso y elección de las medias utilizadas en cada parte de un algoritmo podía modificar sutilmente el resultado [para mejorarlo o para empeorarlo]. Por eso les he estado mostrando parte de ese trabajo recopilado en mis entradas sobre medias móviles en este mismo blog.
Sé que es la nuestra es una especialidad MUY peculiar, donde encontramos traders que programan y programadores metidos en temas de trading, pero no muchos programadores que sean, a la vez, traders [y viceversa].
Lo explico porque todos los programadores nos hemos encontrado en algunos casos y lenguajes que no sólo importa el qué, sino el cómo y en qué orden. En algunos casos [pocos, es cierto] algunas funciones estaban bien programadas, aunque con algún detalle incorrecto. Para explicarlo gráficamente, la imagen siguiente es propiamente la de un sandwich sólo que con algún «detalle» incorrecto.
Y así queda básicamente explicado por qué en la mayor parte de los casos en que se observen diferencias entre dos indicadores idénticos [míos o de quien sean] en dos diferentes plataformas, por favor no saquen conclusiones precipitadas.
Y, la moraleja de todo esto, es que:
no siempre hay que disparar sistemáticamente sobre el pianista si algo no suena bien. Puede que el piano o la partitura tengan algo que ver.
explicar todo esto por mail era muy complicado y difícil cada vez que alguien me lo consultaba, así que queda desarrollado para todos ellos de ahora en adelante.
Espero que alguien haya llegado hasta el final y que le haya resultado útil e instructivo para conocer mejor algunos aspectos poco conocidos del trading, las plataformas y los indicadores.
Me disculpo de antemano por la longitud de este post. Pero, la verdad, por razones obvias no me sé resistir. Ustedes me perdonarán.
En primer lugar, por más que yo haya diseñado algunos indicadores, quiero dejar claro de entrada que no pretendo convencer a nadie ni de su utilidad, ni mucho menos de su necesidad. Respeto y entiendo que haya otras mil formas, sistemas y herramientas de trading perfectamente válidas. Se puede hacer un trading excelente [o pésimo] con o sin indicadores. [Y hoy ni si quiera mencionaremos casos comunes de utilización inapropiada]
De todas formas hay, creo yo, algunas inexactitudes y algunas ideas comunes bastante repetidas -aunque no muy ciertas- sobre ellos. Critiquemos a los indicadores por lo que hacen o por lo que no pueden hacer, pero no por lo que algunos tópicos les atribuyan. Tópicos que repiten aquí y allá y que se consideran ciertos simplemente porque se repiten.
Critiquemos a los indicadores por lo que hacen o por lo que no pueden hacer, pero no por lo que algunos tópicos les atribuyan.
Por ejemplo, uno de los más habituales es el de considerar que como los indicadores técnicos se nutren de los datos del precio, son redundantes, inútiles y forzosamente retrasados respecto a ellos.
En primer lugar, dense ustedes cuenta que los indicadores técnicos bursátiles son una herramienta novísima y, por ello, tan interesantes para muchos, entre ellos, para mí mismo. Si los principios del análisis técnico hay que ir a buscarlos a los trabajos de Charles Dow en el 1900, los primeros indicadores técnicos realmente populares proceden de los años 70. Así de jóvenes son.
Algo que he intentado explicar en alguna ocasión es que aquello a lo que muchos traders llaman “precio”, y al que lo todo lo fían, no es realmente es un dato, sino cuatro. Si les forzase a definir “precio” seguramente acabaría muchos señalando simplemente al “cierre”. Pero, fíjense que pensando así olvidamos apertura, máximo y mínimo.
Aquello a lo que muchos traders llaman “precio”, y al que lo todo lo fían, no es realmente es un dato, sino cuatro
Me dirán que no; que trazan sus líneas por encima y por debajo de máximos y mínimos, y que consideran la amplitud de las velas y, por lo tanto, su apertura. Y todo eso está muy bien. Pero comparan máximos con otros máximos; mínimos con otros mínimos y cuerpos con otros cuerpos. Pero, ¿realmente son capaces de evaluar qué ocurre con las relaciones y evolución de esos cuatro valores vela a vela, hacia delante y hacia a tras? Eso es lo que básicamente hacen los indicadores con un buen diseño.
Pondré un ejemplo y lo haré con el RSI, que todos conocen. Todos saben que cuando se llega al 70 está sobrecomprado y cuando se alcanza el 30, sobrevendido. Sí, ¿pero en qué se basa?
Fíjense que J. Welles Wilder observó que si medía la evolución del precio a través de una serie de barras era capaz de predecir [anticipadamente] dónde probablemente cambiaría la tendencia. Y eso mediante la comparación de los movimientos individuales al alza o a la baja de los sucesivos precios de cierre. Diseñó una fórmula matemática capaz de medir este efecto y la llamó Índice de Fuerza Relativa (RSI).
John Bollinger observó que cuando se iniciaba un movimiento tendencial las barras eran mayores [o sea, la amplitud entre máximo y mínimo de cada barra aumentaba] y que paulatinamente se iban acortando, lo que implicaba también que el movimiento se agotaba. Y como eso sucedía anticipadamente a los giros de tendencia, era posible adelantarse al precio atendiendo a algunas de sus características y peculiaridades. Y diseñó sus famosas bandas en la década de los 80.
Esto que acabo de explicar de forma muy esquemática debería bastar para entender qué se persigue con el diseño de indicadores. Efectivamente no es redundar información, sino obtener de los datos existentes nueva información que sea útil para el trading. Y que, por supuesto, nos dé una ventaja sobre el mercado. Se trata de amplificar gráficamente un detalle, a veces sutil, y obtener ventaja al verlo magnificado.
En ocasiones este tipo de gráficos nos ofrece confirmaciones pero en otras muchas buscamos señales anticipadas [indicadores anticipados]. O si no, ¿cómo explican las divergencias, que anticipan movimientos sobre el indicador ANTES de que se produzcan en el precio? ¿No son avisos? ¿Acaso no se nutren de datos pasados? Pues, si es así, ¿cómo consiguen anticiparse si se nutren de datos pasados?… Q.E.D.
Lo que se persigue en el diseño de indicadores no es redundar información, sino obtener de los propios datos existentes nueva información que sea útil para el trading.
En fin, que la opción de no utilizar indicadores técnicos es perfectamente respetable. Si usted se siente más cómodo o más seguro operando sin ellos, si le fastidia que le den señales equívocas o que yerren clamorosamente en ocasiones, NO los use.
Pero piense en la de veces que el precio rompe claramente el soporte o la resistencia para volver atrás y pillarles/nos a contrapié. En el trading nada es garantía de nada.
Los indicadores son herramientas jóvenes, todo un nuevo mundo para explotar e investigar. Hay muchos, algunos mejores que otros. Pero inútiles serían si no ofrecieran una información diferente o complementaria a la del precio [cierre]; si siempre fueran retrasados y no nos permitieran tomar decisiones en ventaja. Pero hacen todo eso, aunque ninguno de ellos sea infalible.
Cuando se recurre a la máxima de Dow de que “todo está en el precio”, yo les digo que estoy [casi*] de acuerdo. No sólo admito que todo está en el precio sino que CREO QUE HAY MUCHO MÁS EN EL PRECIO DE LO QUE PODEMOS VER A PRIMERA VISTA, y eso es lo que intentamos entresacar con esos pequeños cacharritos matemáticos que son los indicadores técnicos. [El casi* de arriba es porque -para mi gusto- falta el quinto dato fundamental: el volumen].
Yo como diseñador de indicadores aspiro a descubrir DENTRO del precio más cosas de las que todos somos capaces de ver. Ese es el desafío.
Cuando se recurre a la máxima de Dow de que “todo está en el precio”, yo les digo que estoy [casi*] de acuerdo. No sólo admito que todo está en el precio sino que CREO QUE HAY MUCHO MÁS EN EL PRECIO DE LO QUE PODEMOS VER A PRIMERA VISTA
Por último, por supuesto que se nutren de datos atrasados[¡de qué otros se van a nutrir!!!], pero podemos crear fórmulas y patrones que nos den una ventaja estadística, es decir, que muestren situaciones proyectadas en el tiempo futuro estadísticamente probables. Si eso no es suficiente para alguien, que mire sólo el precio, porque trabajando sobre el futuro sólo podemos aspirar a las probabilidades.
No les pidan más de lo que pueden hacer. Son herramientas de ayuda, pero ni son infalibles ni les van a garantizar un trading 100% exitoso.
Espero que este comentario sea de utilidad para entender mejor qué hacen y para qué sirven los indicadores técnicos.
Blai5 Koncorde es un indicador técnico de segunda generación que combina simultáneamente y en un mismo entorno gráfico, información sobre tendencia y volumen.
Koncorde es, probablemente, mi indicador más conocido, descargado y utilizado. La razón es, a mi juicio, bastante obvia: respondía a una necesidad más o menos general de muchos traders.
Resumiendo sus principales características, diríamos que:
Koncorde es una mezcla de SEIS indicadores, 4 de tendencia y 2 de volumen.
Su representación se basa en áreas de colorsolapadas y no en simples líneas, lo que (creo) también supone una cierta novedad dentro del diseño de indicadores bursátiles.
El área marrón y la media roja son tendencia y las áreas verde y azul, volumen.
Para el cálculo del área marrón (tendencia) se utiliza una versión ajustada de VIGÍA, que es un indicador ponderado y amplificado compuesto por RSI, MFI, Bandas de Bollinguer y Estocástico.
El área verde y el área azul se obtienen de la variación porcentual de los indicadores IVP (Índice de Volumen Positivo) e IVN (Índice de Volumen Negativo).
Cualquiera que lea la documentación disponible sobre estas dos pequeñas joyas matemáticas descubrirá que ATRIBUYEN los volúmenes negociados a manos fuertes (IVN) o manos débiles (IVP). En el caso de Koncorde las manos fuertes están representadas por los movimientos del área azul y las manos débiles, por el de las verdes.
El objetivo de todo este esfuerzo era conseguir, con un golpe de vista y en un sólo gráfico, «CONCORDAR» el movimiento tendencial del indicador con los movimientos significativos del volumen. De ahí nació la idea base de KONCORDE, y también su nombre (primera con K y segunda con C).
1.- Descripción
Con el convencimiento que los traders están también perfectamente capacitados para manejar entornos gráficos complejos, me planteé si sería posible componer un indicador técnico, capaz de mezclar y armonizar señales de tendencia y volumen al mismo tiempo, y con ese objetivo diseñé Koncorde.
Para su representación gráfica utilicé la técnica denominada de “áreas de color solapadas” lo que en su momento también supuso una cierta novedad dentro del diseño de indicadores bursátiles.
Gráficamente, las áreas de color parecen situarse en planos diferentes y sujetos a solapamientos y ocultaciones, algo que es muy fácil de interpretar por nuestro cerebro.
El área marrón y la media roja representan la tendencia mientras que las áreas verde y azul, representan el volumen.
Para el cálculo del área marrón (tendencia) se utiliza una versión adaptada y acelerada de mi indicador Blai5 Vigía, que es un indicador armonizado, ponderado y amplificado, compuesto en su algoritmo por RSI, MFI, Bandas de Bollinger y Estocástico.
El área verde y el área azul se obtienen de la variación porcentual de los indicadores IVP (Índice de Volumen Positivo) e IVN (Índice de Volumen Negativo) diseñados por Paul L. Dysart sobre la década de 1930 y recopilados y publicados en 1975 por Norman Fosback.
Cualquiera que lea la documentación disponible sobre estas dos pequeñas joyas matemáticas descubrirá que atribuyen los volúmenes negociados a manos fuertes (IVN) o manos débiles (IVP). En el caso de Koncorde las manos fuertes están representadas por los movimientos del área azul (oscilando sobre valor cero) y las manos débiles, por el de la verde (oscilando sobre la curva del área marrón o de tendencia).
2.- Concepción General y Operativa
Como recién comentábamos, indicador está compuesto por tres áreas que se solapan (verde, marrón y azul) y una línea roja (media exponencial) que las cruza.
El primer ejercicio básico es percibir que existen dos conjuntos de señales: los derivados de los distintos cruces (el más obvio y habitual) y un segundo grupo de eventos que denomino “patrones”, mucho más rico y complejo generado por los movimientos de las áreas.
Lo explicaré con un símil que, aunque quizás parezca un poco infantil, sin duda ayudará a la comprensión porque tiene valor mnemotécnico.
El área marrón son las “montañas”, y señalan la tendencia. Sobre ellas oscila una línea roja, que es una media exponencial. Ella nos ayuda a identificar, sin mucha dificultad, si nos encontramos en una fase alcista o bajista del valor.
Pero, más hermosas que unas montañas peladas, son las coronadas por verdes pastos y cuyos pies están regados por frescos ríos, ¿verdad? Quizás suene tonto, pero este tipo de trucos mnemotécnicos son más poderosos que otro tipo de explicaciones más pomposas y sofisticadas.
El área verde superior y la azul inferior son variaciones porcentuales de los indicadores IVN e IVP. Traducidos en forma de áreas de color, los atribuimos a las variaciones de los volúmenes específicos de manos fuertes (azul = río) y de manos débiles (verde = pastos).
En general, un área verde emergiendo sobre el perfil de la “montaña” o un área azul sobre la línea cero nos hablan de una situación de compra (en atribución) de manos débiles (verde) o fuertes (azul), mientras que la situación contraria nos hablaría de ventas en ambos casos.
Su pendiente (dado su carácter de variación proporcional) deberíamos entenderla más como intensidad o “velocidad” que como volumen absoluto, que no lo es. Y “atribución” quiere decir exactamente eso: un “truco” o recurso matemático pues es imposible saber con certeza quién compra o vende qué en el mercado. Pero el “recurso” de Fosback demuestra ser muy útil años después de su publicación.
Son muchos los patrones (combinaciones) que el flujo de datos va configurando, el algoritmo calculando y el gráfico representando. Cualquier usuario medio acabará, en muy tiempo, identificando y decodificando la mayor parte de ellos que, al ser muy diversos, acaban generando un completo catálogo de posiciones gráficas con significado operativo y que, en algunos casos, he descrito en la documentación accesoria en mi sitio web.
Uno tiene ya una edad y eso, a pesar de todo, tiene algunas ventajas. Reconozco que ahora soy más paciente y menos impetuoso de lo que lo era. Empiezo menos cosas, pero acabo muchas más.
Esto viene a cuento de algunos emails que me llegan de forma más o menos intermitente desde hace años. Por lo general, los usuarios [cada cual en su estilo] son muy amables y empiezan por agradecerme que ponga mis herramientas a su disposición.
Reconozco que ahora soy más paciente y menos impetuoso de lo que lo era. Empiezo menos cosas, pero acabo muchas más.
Pero también hay algunos que me comentan que acababan de empezar en el trading y “en un mes, o mes y medio” habrían probado de diseñar sistemas con tal o cual de mis indicadores sin gran éxito, o que no acaban de descubrir esa “señal o cruce mágico” que por lo visto esperaban encontrar en uno de ellos, y que les «garantice» un porcentaje de acierto cercano a la infalibilidad. A veces se muestran decepcionados, aunque está claro que la decepción sólo es proporcional a las expectativas de cada cual.
Os confieso que la gestión de este (y otros) tipo de correos es desigual y depende del día, de mi carga de trabajo y de mi estado de ánimo. A veces contesto y a veces no [mucho mejor cuando NO]. Sobre todo si vuelvo a leer la parte en que dicen que «en un mes o mes y medio» y recuerdo los AÑOS que llevo yo en la porfía.
Así que, aprovechando que hoy estoy de lo más calmado y paternal, escribiré este post y cuando reciba de nuevo ese tipo de mails, los remitiré aquí.
Pensad por un momento que soy un artesano constructor de violines o guitarras. Nadie puede pensar que por tener un violín (incluso un BUEN violín), va a conseguir al instante melodías embriagadoras, si antes no sabe algo de música.
Para eso hacen falta años de práctica y de solfeo. En «mes o mes y medio«, yo apostaría a que lo normal es que no consiga nada más que asustar y enloquecer a todo el vecindario con gruñidos y chirridos estridentes.
Nadie puede pensar que por tener un violín (incluso un BUEN violín), va a conseguir al instante melodías embriagadoras, si antes no sabe algo de música.
No creo que haya NADA en mis indicadores para que puedan considerarse ni una panacea infalible, ni un «santo grial«, ni siquiera un atajo para un trading 100% eficiente. Eso lo dejo para los cuantiosos «vendedores de milagros» que por ahí pululan.
Sólo son nuevos indicadores técnicos que, en manos de un buen trader que se los haga suyos, pueden mejorar sus resultados. Incluso, por encima de la media. Pero eso es mérito del trader, pues sabe sacar buen provecho a la herramienta.
En manos de un BUEN trader que se los haga suyos, pueden mejorar sus resultados. Pero eso es mérito del trader, que sabe sacar buen provecho a la herramienta.
Por eso se da la paradoja que la mayor parte de elogios los recibo de los traders y analistas más expertos, para sorpresa y desconcierto de muchos novatos. La razón es clara: ellos son buenos “músicos” capaces de sacarle buena música a mis instrumentos…, y a casi todos los demás.
Hace falta más de un mes o un mes y medio para saber tocar el cello así…
Hay que aprender música en lugar de cambiar constantemente de instrumento buscando uno que toque solo. Que si acaba sonando la flauta, no sea sólo por casualidad…
¿Por qué abordo el trading como lo hago, saltándome la tradición y las convenciones casi sagradas?
La respuesta es fácil: porque hasta hoy, nadie ha sabido contestar y/o argumentar correctamente DOS simples preguntas que siempre formulo:
1.- ¿Los datos del mercado bursátil son “DATOS”?
Difícilmente nadie se atreve a poner en duda algo tan evidente.
2.- Pues, si los datos bursátiles son “datos”, ¿por qué han de tratarse de una forma distinta al resto de datos en cualquier otro contexto?
Aquí los escépticos y tradicionalistas, dudan; incluso algunos parecen preguntarse realmente “¿lo hacemos?”
En este punto es donde intento que hagan memoria y que intenten recordar si JAMÁS en una reunión o convención de cualquier tipo (científica, médica, económica, financiera, o cualquier otra donde se manejen datos y gráficos) EN ALGÚN CASO han escuchado al interviniente mencionar, por ejemplo, un hombro-cabeza-hombro (HCH).
¿Imaginan un médico explicando que en determinada región sanitaria en el futuro se producirá una explosión demográfica porque la gráfica poblacional ha dibujado un HCHinvertido?
¿Les parecería un argumento ridículo? ¿Fuera de contexto? Y cuando se trata de una cotización, ¿no se lo parece? ¿Por qué?
Si los datos bursátiles son “datos”, ¿por qué han de tratarse de forma distinta a como se tratan el resto de datos?
¿Imaginan un director financiero asegurando que como los números de la compañía han hecho un “doble suelo” ya no hay nada que temer, o que la facturación crecerá porque “taparemos un gap de hace 5 años y los gaps siempre se acaban cerrando”?
¿Imaginan un epidemiólogo diciendo que, como la gráfica de los contagios han formado un triángulo, «romperá por arriba o por abajo, pero siempre con volumen»?
¿De verdad serían capaces de acudir al director de su banco a pedir un crédito, porque la facturación de su empresa «ha formado una taza con asa» y a partir de ahora crecerá imparablemente?
Y ahí es cuando vuelvo al origen y repito la pregunta:
Si los datos bursátiles son “datos”, ¿por qué han de tratarse de una forma distinta a como se tratan los datos en el resto de especialidades?
En general, la controversia termina aquí. Me despido amablemente y los dejo con su confusión.
¿De verdad serían capaces de acudir al director de su banco a pedir un crédito, porque la facturación de su empresa «ha formado una taza con asa»?
MIS CONTRADICCIONES Y YO (O, QUIZÁS NO)
Como me conocen ya saben que no me duele ser sincero. En este punto alguien me podría acusar de utilizar o haber utilizado todos o algunos de esos “recursos mágicos” de los más arriba mencionados en algunos de mis comentarios para justificar operaciones concretas. Y tendrán toda la razón. Lo he hecho, lo hago y lo seguiré haciendo en el futuro.
¿Y como puedo, al mismo tiempo, sostener una cosa y la contraria? Bueno, todavía no he escrito la entrada sobre las “profecías de autocumplimiento”, pero lo haré.
De hecho, este “maletín de recursos” SÓLO para traders (no existe ni de lejos en ningún otro modelo de análisis de datos de ninguna otra especialidad) basado en los dibujitos con carácter profético que el precio traza sobre un gráfico ha sido tan asumido por una masa tal de traders que acaba cumpliéndose en ocasiones, simplemente por el convencimiento y aceptación de muchos de ellos de que se cumplirá. Es una maniobra realmente hábil para predecir los movimientos de una masa acrítica y convencida.
Así que, ES CIERTO, en la primera parte les señalé que todo eso tiene poca o ninguna consistencia; pero si no me hacen caso, tampoco tengo ningún problema en ponerme en la contraparte, sumarme a los tiburones (en mi tamaño ulta-mini) y aprovecharme de quien prefiera no hacerme caso y confiar ciega y acríticamente en pamplinas. Como decía la canción: “lo siento mucho; la vida es así, no la he inventado yo”.
La principal función de diseñar y mantener este sitio web para descargas de mis herramientas [con los costos que representa] era y es la de PRESERVAR la integridad y seguridad de las mismas. Sólo descargándolas en este sitio web puedes estar seguro de que es la herramienta original, en su última versión, con los algoritmos correctamente programados y no modificados y con la garantía que, independientemente de la plataforma, siempre dará las mismas señales tal y como la programé.
Esto, en el caso de Tradingview ya no será posible pues, después de considerarlo, he decidido abandonar todo desarrollo y distribución para esta plataforma.
Tradingview es una plataforma popular, con una estructura más parecida a una red social que a una típica plataforma de trading. Eso, evidentemente, tiene ventajas e inconvenientes. Como el que refleja esta captura del mail de un usuario:
La facilidad de programar y distribuir herramientas en es esa plataforma/red es estupenda, pero provoca situaciones a veces poco deseables. Por ejemplo, y en la actualidad, hay no menos de UNA DOCENA de versiones diferentes de mi indicadores [Koncorde, Vigía…] accesibles en esa red y todas con idéntico nombre a los originales. El problema es que NINGUNA de ellas está programada como la original, los algoritmos no son correctos [sólo aproximados, en el mejor de los casos] y, desgraciadamente, ofrecen señales [más o menos] distintas al original y entre ellas.
Os aseguro que NO tengo mayor problema con eso. Yo soy de la vieja escuela, y que me copien me parece más un halago y un reconocimiento que otra cosa.
Sólo os pediría que, si diseñáis vuestra propia versión de cualquier herramienta, sea emulando las curvas y áreas o modificando el código original, SIMPLEMENTE las identifiquéis como el «Koncorde de Nacho» o «SuperKoncorde 21» o el «Vigía de Federico» y no descarto que alguno acabe resultando quizás mejor que mi propio original. Pero, al menos, permitid que la comunidad identifique con qué herramienta exacta está trabajando, si con la mía o con la vuestra. Simplemente eso.
En la actualidad hay no menos de UNA DOCENA de versiones diferentes de Koncorde y otros de mis indicadores accesibles en Tradingview. El problema es que NINGUNA de ellas es correcta al 100%.
Seguramente todas ellas son bienintencionados intentos de disponer de mi indicador, cosa que no puede más que enorgullecerme por el interés y el tiempo utilizado en intentarlo.
Desgraciadamente la consecuencia es para aquellos que las utilicen, pues estarán exponiéndose a una operativa quizás equivocada al estar utilizando una herramienta distinta a otra esperada o ya conocida, si vienen de utilizar la original en otras plataformas.
En la imagen inferior pueden observar dos Koncorde, uno es el original y el otro una de esas versiones de bienintencionado autor desconocido. Se parecen pero, ¿puedes distinguir cuál es cuál? Y, en cualquier caso, ¿cuáles son las señales que hay que seguir y cuáles no?
He decidido dejar de suministrar mis versiones originales para esa plataforma, así como las nuevas [versiones o herramientas] que desarrolle en el futuro.
Eso quiere también decir que en caso de duda sobre el funcionamiento de cualquiera de ellas les ruego se dirijan al autor/es de la versión concreta que hayan descargado y no a mí, por razones obvias.
Sólo espero que, al menos, los autores de las mismas respeten que eso que TANTO les gustó como para dedicar tiempo intentando replicarlo, lo ideó, diseñó y programó originalmente Blai5, me concedan ese mérito y algo de respeto por mi trabajo con esa mención.
En este artículo me gustaría presentar brevemente alguno de los métodos de especulación que he utilizado y utilizo con mi indicador Blai5 TITÁN 3.
TRADEANDO EL CANAL
Tradear el canal no tiene ningún secreto. Quizás la única dificultad sería para los usuarios noveles identificar el canal tradeable. Y eso lo hace TITÁN 3 de manera automática.
Canales encontramos en todas las temporalidades, cortas y largas, y siempre se operan del mismo modo: identificando la tendencia, el límite superior e inferior del canar de trading y apostando por que, una vez llegado a un extremo, se dirija hacia el opuesto.
¿Qué aporta entonces TITÁN 3? Traza automáticamente el canal tradeable de las últimas «N» velas, nos permite establecer entre qué dos velas dibujarlo, muestra muy visualmente la tendencia actual y nos sugiere puntos de entrada y salida, así como los stop loss.
La línea de «cierre de cortos» es también la de «apertura de largos» y viceversa
Las variantes que mostraremos han sido testeadas y se han mostrado efectivas [sin que ello signifique que lo sean siempre y para todos los activos]. De todos modos es útil recordar, una vez más, que los indicadores técnicos NO SON un sistema, sino una herramienta accesoria que puede ser utilizada como complemento de diferentes métodos y sistemas.
En este caso analizaremos algunas formas de sacar partido a TITÁN, pero siempre después de haber practicado previamente esas técnicas en papertrading y bajo la propia responsabilidad del ejecutante.
TRADING DEL CANAL Y SWING TRADING
En el swing trading se pretende hacer operaciones de temporalidad intermedia [entre 3 y 15 sesiones, aproximadamente, aunque se pueda extender en los casos que resulte rentable hacerlo]. Se trabaja, en general, con gráficos horarios, diarios o superiores.
INTRADÍAS
Tomen mis comentarios como fruto de mi experiencia personal, pero siempre comprueben si se adaptan bien a su sistema de trading.
Raramente utilizo sólo Titán 3. Lo complemento con algún otro indicador en el que confíe. Básicamente Koncorde, Koncorde + Atlas o, ambos + Vigía. Si tienes otro en que confíes, experimenta con él. Lo hago para confirmar mis entradas o desecharlas.
Mientras en gráfico diario/horario utilizo valores de «P« más altos [entre 50 y 100 velas] intentando abarcar todo un movimiento desde su inicio, en intradías [minutos/ticks] generalmente lo mantengo cerca del valor P=50 y dejo que vaya girando y actualizándose. Al principio cuesta un poco mentalmente que las referencias vayan cambiando, pero cuando te acostumbras ves que el movimiento progresivo del canal te permite operarlo mejor.
Aunque se puede operar en ambos sentidos, yo prefiero operar sólo A FAVOR DE TENDENCIA, marcada por la inclinación de TITÁN en cada fase. Los contratendencias acostumbran a no ser rentables. En general es mejor esperar la siguiente entrada a favor de tendencia.
En intradías prefiero graficar en ticks que en minutos. Obtengo mejores resultados con ese tipo de velas mejor estructuradas y TODAS ELLAS con la misma cantidad de información. [ver: vídeo Ticks o minutos]
El número de ticks depende del activo y del momento. Es cuestión de calcular la cantidad de ticks que nos permiten recorridos productivos con riesgos más limitados. Si hablamos de índices principales, yo tengo algunos valores «fetiche», tales como 89, 144 y 377. Cambio de uno a otro según me convenga. Pero no creo que esos número concretos tengan especial valor, más allá que sean parte de la sucesión de Fibonacci.
En general, esos valores de ticks serían una equivalencia [aproximada, imperfecta y variable según el activo] a velas de 2, 3 y 5 minutos, según el caso.
IMPORTANTE en este método: las entradas (cortos o largos) es mucho mejor hacerlas NO con un toque, sino con la vela cerrada superando el punto de entrada. El Stop Loss, mejor a toque.
Si, como en el gráfico inferior, las velas no alcanzan las bandas de volatilidad superior e inferior, no opero. Mi conclusión es que no vale la pena operar el activo por baja volatilidad momentánea.
En algunos activos y momentos quizás veáis en algún gráfico que utilizo TITÁN con velas Heikin-Ashi. Si quieres probarlo, igual te sorprende.
MÉTODO COMPLETO O «DE IDA Y VUELTA»
Imagino que sería , en primera instancia, la tècnica que intentarían la mayoría de usuarios, aunque ya les anticipo que, en general, NO ES en absoluto el mejor ni el más rentable de los métodos [pero, como siempre les repito: NO me crean, compruébenlo por ustedes mismos].
Se basa en intentar cazar todos los movimientos entre banda y banda, prescindiendo de la tendencia. Lo explico sobre el gráfico. [Las flechas indican vela de entrada: verde para largos, roja para cortos; las «x», cierre de posición].
Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»
Puedes comprobar que las líneas de volatilidad inferior y superior [S1 y R1] nos dan puntos aceptables de entrada y salida, así como los externos [S2 y R2] marcan la situación de los stop loss, que al responder a la inclinación del canal de tendencia cumplen también la función de SL dinámicos.
Así, cuando el precio:
supere a la baja la línea S1 (cierre de cortos) y cierre dentro del área verde, cerraremos cortos (si están abiertos)
cuando el precio salga de la zona verde y penetre (y cierre) dentro de la zona central blanca, cruzando al alza la línea S1, podemos abrir largos en ese punto y situaremos el SL en la línea inferior exterior [S2]
Seguiremos con la posición abierta hasta que el precio penetre (y cierre) en la zona roja superior (cierre de largos) al cruzar al alza la línea R1.
A la inversa, abriremos cortos con el cierre la primera vela dentro de la zona central blanca y situaremos el SL sobre la línea roja superior [R2]
Y, vuelta a empezar…
Personalment este sistema SÓLO lo utilizo durante los laterales si son amplios [TITÁN = horizontal]. Si hay tendencia, me resulta MUCHO más rentable y seguro utilizar el siguiente, que es el que recomiendo en general.
MÉTODO «SÓLO A FAVOR DE TENDENCIA»
Es sencillo y rápido de explicar: sólo se opera a favor de tendencia, cosa que es muy evidente sólo observando la dirección de la pendiente.
Así, en el ejemplo gráfico anterior SÓLO hubiésemos operado los tramos de «largos» y no habríamos entrado en ninguno de los cortos.
Aprovecho para explicar una variante de sistema [válida también para el métodos anteriores] que se puede ir introduciendo paulatinamente cuando le empiecen a coger el aire en las imprescindibles pruebas papertrading.
Observen de nuevo el gráfico anterior (Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»). Fíjense que, es el mismo ejemplo, pero con una vela más. En el caso anterior la última vela se quedó muy cerca del Stop Loss. Vean lo que pasó en la siguiente:
Método «A Favor de Tendencia»
Lo prudente [y correcto] sería dejar saltar el SL y esperar tranquilamente. Pero si se encuentran con que esa vela cierra claramente por debajo del canal [y te va la «marcha» y tomar algún riesgo], la alternativa sería ponernos cortos con SL en el máximo de esa vela y esperar.
Si inmediatamente vuelve atrás, saltará el SL. Nos jugó una mala pasada. Pero cuando se rompe el canal de esta manera tan evidente es posible que se dé un giro a la tendencia, del que ya tendríamos un buen punto de entrada y a esperar con paciencia que TITÁN vaya girando para adaptarse a la nueva situación y tendéncia.
MÉTODO «SCALP» O DE «REGRESIÓN A LA RL»
También es fácil y rápido de explicar. Este sólo lo uso en mis días más «aguerridos» [que, la verdad, son MUY pocos] o cuando me faltan unos pocos puntos para completar mi jornada de trading.
Se trata de operar cualquiera de los métodos anteriores (preferiblemente el «A Favor de Tendencia«) pero SÓLO entre la línea de abrir posición (largos o cortos, según la tendencia), también en la primera vela que cierre dentro de la zona blanca, pero cierro la posición al primer toque en la recta TITÁN, en la Recta de Regresión Lineal intermedia.
Esta puede ser útil en sesiones muy nerviosas, activos convulsos, en temporalidades mayores de índices o en índices mayores donde cada punto significa más €. Es un método para reducir el riesgo y acortar los trades.
Como siempre, la mejor elección siempre es la que se adapte más a tu forma de trading.
A partir de este punto es donde deben experimentar, modificar, mejorar e inventar nuevos métodos. Y si encuentran algo realmente mejor, no sean egoístas y compártanlo.
Muchas veces me planteo la inutilidad de mis post. Son como bichitos efímeros que, aparecen, viven algunas horas de frenesí para desaparecer inmediatamente en el fondo del blog y no volver nunca más. A veces pienso: «¡con lo que cuesta redactar un post, más me valdría dedicar ese tiempo en mejorar un sistema o programar alguna nueva herramienta!»
Y, sin embargo, aquí me tienen: martilleando otra vez en hierro frío. Persistiendo una y otra vez sobre las mismas ideas con una tozudez casi patológica.
Vuelvo de vacaciones, forzosamente cortas y próximas, imagino que como las de la mayoría. Me encuentro con un mail [uno de los muchos]. Alguien me pregunta sobre un indicador concreto: «¿qué pasaría si hiciera esto o aquello?»
Como es amable, le respondo de forma amable, aunque no me puedo contener y twiteo la que habría sido mi respuesta general real:
Sinceramente me cuesta comprender por qué razón a alguien le satisfaría más una respuesta mía que hacer la comprobación por sí mismo.
Me recuerdan que hay quien me tiene por un «referente«. ¡Al carajo con eso! ¡Yo NO lo quiero! Sólo me faltaría que me tomaran por una especie de «guru» al que no se le discute y con palabra de autoridad. Eso va completamente EN CONTRA de TODO lo que siempre he defendido.
Para NADA, queridos. Me equivoco MÁS que nadie porque asumo continuamente el riesgo a equivocarme al probar cosas nuevas. Y, generalmente NO funcionan. Aunque, afortunadamente, a fuerza de intentarlo, algunas sí acaban funcionando.
Sinceramente me cuesta comprender por qué razón a alguien le satisfaría más una respuesta mía que hacer la comprobación por sí mismo.
Por mucho que lo repita, como es una opinión «contra tendencia», parece que ni cuaja ni se entiende, pero precisamente esa es la razón de que me resista a crear «manuales» de uso de mis herramientas: quiero que la otra mitad del trabajo la hagáis vosotros, como usuarios. Que explores, que investigues, que compruebes para qué uso concreto te sirve cada herramienta. O, si no le sirve para ninguno, que la descartes.
Lo sé. Hay gente que las descarta en los 5 primeros minutos. Si no lo ve todo claro al primer compás, tira la toalla y sentencia «que no funciona». Y me parece ESTUPENDO, porque ni la diseñé ni la compartí para ESE TIPO de usuario. Ese es el trader al que, como un polluelo, sólo espera que le traigan la comida y se la dejen caer en el pico. No, no las compartí para ellos.
Desde mi personal punto de vista un indicador o un proscreener es una herramienta básica, capaz de diferentes usos alternativos dependiendo de nuestra forma de operar o del tipo de trading que pretendamos en cada momento.
En general, diseño mis herramientas para mi propio uso. Si con el tiempo veo que son útiles y mejoran mis resultados, las comparto. Pero eso quiere decir que algunas han sido diseñadas para su uso en acciones, en temporalidad diaria y para swing trading (entre 3 y 20 sesiones, aproximadamente). Otras las diseñé específicamente para mi operativa en derivados, especialmente índices, e intradías.
Los traders que las usan con éxito tienen (como mínimo) un mérito IGUAL al del humilde diseñador que escribió el código.
Si yo hubiese manifestado que una herramienta determinada fue diseñada para usarla en un tipo determinado de activo y para una concreta temporalidad [algo completamente cierto], la mayor parte de usuarios habrían descartado de entrada probarla en cualquier otro, lo que el tiempo ha demostrado que es un completo error.
Muchos usuarios han sido tan amables de informarme de como utilizaban mis indicadores en activos, temporalidades y con métodos absolutamente insospechados para mí, muy distintos del mío propio, pero con gran éxito. Evidentemente, algunos otros me han manifestado que no les han llegado a sacar el partido esperado [generalmente por comparación con otro trader que sí lo ha hecho].
Y, ¿por qué? Es evidente que la cualidad de una obra de arte no se basa en la calidad de cinceles, brochas o tinta para escribir la partitura, sino en la habilidad y talento del artista. Pero seguro que los mejores artistas no trabajaban con herramientas de la peor calidad, sino de la mejor, para obtener esos resultados.
Diseño indicadores complejos y ricos en señales, porque dan oportunidades para la mayoría de traders y en la mayor parte de casos.
También en el trading, el talento es el propio de cada cual, pero lo básico es la técnica y los materiales y/o herramientas.
En poco se parece el trading de una acción de un mercado europeo para largo plazo, buscando señales en gráfico semanal, al scalp fulgurante en un SP500 de movimientos salvajes. Y, sin embargo, conozco traders que utilizan la misma herramienta en uno y otro caso. El truco es que LA LEEN de forma diferente. La han trabajado y han aprendido a descifrar en ella esas señales que les dan una ventaja sobre el mercado en cada caso. Y sí, son señales DIFERENTES en ambos casos. Por eso diseño indicadores complejos y ricos en señales, porque dan oportunidades para la mayoría de traders y en la mayor parte de casos.
Diseño mis herramientas para mi propio uso. Si con el tiempo veo que son útiles y mejoran mis resultados, las comparto.
Hoy por hoy sigo pensando que los traders que usan mis herramientas con éxito tienen (como mínimo) un mérito IGUAL o mayor al humilde diseñador que escribió su código.
Por eso respeto su búsqueda y su trabajo. La mayoría nunca me preguntaron «qué pasaría si hago esto». Lo hicieron y comprobaron qué pasaba.
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