Categoría: FAQs

A La Mierda Con los Gurus!

A La Mierda Con los Gurus!

Muchas veces me planteo la inutilidad de mis post. Son como bichitos efímeros que, aparecen, viven algunas horas de frenesí para desaparecer inmediatamente en el fondo del blog y no volver nunca más. A veces pienso: «¡con lo que cuesta redactar un post, más me valdría dedicar ese tiempo en mejorar un sistema o programar alguna nueva herramienta!»

Y, sin embargo, aquí me tienen: martilleando otra vez en hierro frío. Persistiendo una y otra vez sobre las mismas ideas con una tozudez casi patológica.

Vuelvo de vacaciones, forzosamente cortas y próximas, imagino que como las de la mayoría. Me encuentro con un mail [uno de los muchos]. Alguien me pregunta sobre un indicador concreto: «¿qué pasaría si hiciera esto o aquello?»

Como es amable, le respondo de forma amable, aunque no me puedo contener y twiteo la que habría sido mi respuesta general real:

Sinceramente me cuesta comprender por qué razón a alguien le satisfaría más una respuesta mía que hacer la comprobación por sí mismo.

Me recuerdan que hay quien me tiene por un «referente«. ¡Al carajo con eso! ¡Yo NO lo quiero! Sólo me faltaría que me tomaran por una especie de «guru» al que no se le discute y con palabra de autoridad. Eso va completamente EN CONTRA de TODO lo que siempre he defendido.

Para NADA, queridos. Me equivoco MÁS que nadie porque asumo continuamente el riesgo a equivocarme al probar cosas nuevas. Y, generalmente NO funcionan. Aunque, afortunadamente, a fuerza de intentarlo, algunas sí acaban funcionando.

Sinceramente me cuesta comprender por qué razón a alguien le satisfaría más una respuesta mía que hacer la comprobación por sí mismo.

Por mucho que lo repita, como es una opinión «contra tendencia», parece que ni cuaja ni se entiende, pero precisamente esa es la razón de que me resista a crear «manuales» de uso de mis herramientas: quiero que la otra mitad del trabajo la hagáis vosotros, como usuarios. Que explores, que investigues, que compruebes para qué uso concreto te sirve cada herramienta. O, si no le sirve para ninguno, que la descartes.

Lo sé. Hay gente que las descarta en los 5 primeros minutos. Si no lo ve todo claro al primer compás, tira la toalla y sentencia «que no funciona». Y me parece ESTUPENDO, porque ni la diseñé ni la compartí para ESE TIPO de usuario. Ese es el trader al que, como un polluelo, sólo espera que le traigan la comida y se la dejen caer en el pico. No, no las compartí para ellos.

Desde mi personal punto de vista un indicador o un proscreener es una herramienta básica, capaz de diferentes usos alternativos dependiendo de nuestra forma de operar o del tipo de trading que pretendamos en cada momento.

En general, diseño mis herramientas para mi propio uso. Si con el tiempo veo que son útiles y mejoran mis resultados, las comparto. Pero eso quiere decir que algunas han sido diseñadas para su uso en acciones, en temporalidad diaria y para swing trading (entre 3 y 20 sesiones, aproximadamente). Otras las diseñé específicamente para mi operativa en derivados, especialmente índices, e intradías.

Los traders que las usan con éxito tienen (como mínimo) un mérito IGUAL al del humilde diseñador que escribió el código.

Si yo hubiese manifestado que una herramienta determinada fue diseñada para usarla en un tipo determinado de activo y para una concreta temporalidad [algo completamente cierto], la mayor parte de usuarios habrían descartado de entrada probarla en cualquier otro, lo que el tiempo ha demostrado que es un completo error.

Muchos usuarios han sido tan amables de informarme de como utilizaban mis indicadores en activos, temporalidades y con métodos absolutamente insospechados para mí, muy distintos del mío propio, pero con gran éxito. Evidentemente, algunos otros me han manifestado que no les han llegado a sacar el partido esperado [generalmente por comparación con otro trader que sí lo ha hecho].

Y, ¿por qué? Es evidente que la cualidad de una obra de arte no se basa en la calidad de cinceles, brochas o tinta para escribir la partitura, sino en la habilidad y talento del artista. Pero seguro que los mejores artistas no trabajaban con herramientas de la peor calidad, sino de la mejor, para obtener esos resultados.

Diseño indicadores complejos y ricos en señales, porque dan oportunidades para la mayoría de traders y en la mayor parte de casos.

También en el trading, el talento es el propio de cada cual, pero lo básico es la técnica y los materiales y/o herramientas.

En poco se parece el trading de una acción de un mercado europeo para largo plazo, buscando señales en gráfico semanal, al scalp fulgurante en un SP500 de movimientos salvajes. Y, sin embargo, conozco traders que utilizan la misma herramienta en uno y otro caso. El truco es que LA LEEN de forma diferente. La han trabajado y han aprendido a descifrar en ella esas señales que les dan una ventaja sobre el mercado en cada caso. Y sí, son señales DIFERENTES en ambos casos. Por eso diseño indicadores complejos y ricos en señales, porque dan oportunidades para la mayoría de traders y en la mayor parte de casos.

Diseño mis herramientas para mi propio uso. Si con el tiempo veo que son útiles y mejoran mis resultados, las comparto.

Hoy por hoy sigo pensando que los traders que usan mis herramientas con éxito tienen (como mínimo) un mérito IGUAL o mayor al humilde diseñador que escribió su código.

Por eso respeto su búsqueda y su trabajo. La mayoría nunca me preguntaron «qué pasaría si hago esto». Lo hicieron y comprobaron qué pasaba.

Y por eso este post…


Los Grandes Beneficios y la Tozuda Estadística

Los Grandes Beneficios y la Tozuda Estadística

Hay quen se acerca a la Bolsa con la ilusión de obtener rápidamente grandes beneficios. Si es tu caso y quieres seguir soñando, lo mejor es que NO leas lo que sigue.

Diré obviedades, de las que un niño de primaria podría entender.

Para obtener GRANDES beneficios debes asumir GRANDES riesgos. Grandes riesgos implica apostar cantidades importantes a situaciones improbables. Cuanto mayor sea la cantidad y menor la probabilidad, mayor tu beneficio.

Por ejemplo, imaginemos que invertimos 1.000 euros a una situación con una probabilidad de 1/100. El premio será el de convertir mil euros en 100.000 euros en una sola jugada.

El problema es que eso ocurrirá sólo en 1 de cada 100 ocasiones, con lo en que las otras 99 ocasiones perderás los mil euros.

Para obtener GRANDES beneficios debes asumir GRANDES riesgos. Grandes riesgos implica apostar cantidades importantes a situaciones improbables.

Voy a ser generoso y voy a considerar que lo conseguiste. ¿Tomarás tu dinero y te retirarás del juego, o buscarás repetir tu suerte?

Por si faltaste ese día a clase, te recordaré que la probabilidad de repetir dos veces consecutivas una apuesta de riesgo se obtiene de la multiplicación de ambas. Así, la posibilidad de ganar dos veces consecutivas una apuesta con una probabilidad 1/100 es de 1/10.000; o, lo que es lo mismo, del 0,01%

La probabilidad de repetir dos veces consecutivas una apuesta de riesgo se obtiene de la multiplicación de ambas probabilidades.

La alternativa de muchos traders novatos es la de especular con valores de muy poco precio [centimeros o chicharros], que a poco que se muevan, generan importantes variaciones porcentuales.

El problema con ellos es que si su precio es tan bajo, es porque generalmente su valor también lo es, y lo más probable es que siga bajando. Si invertimos, digamos, 1.000 euros en uno de esos valores, igual que puede ganar en muy pocas sesiones un 50%, puede perderlo.

Y, eso representa una pérdida de 500 euros. Desde ese punto, deberemos esperar que recupere un 100% de su valor [doble] sólo para RECUPERAR el valor de nuestra inversión inicial.

Que un valor pierda el 50% (la mitad) de su valor no es fácil, pero que después recupere un 100% (el doble) es francamente difícil.

Así, pues, la estadística está contra los planteamientos más pedestres de enriquecimiento rápido en la inversión. Creo que es bueno recordarlo. Y, a partir de ahí, que cada cual tome sus propias decisiones.

Las Herramientas Son Un Complemento

Las Herramientas Son Un Complemento

En muchos casos hay quien espera de una herramienta de trading algo así como una máquina de imprimir billetes de un solo botón. Pulsas, te fabrica la cantidad de dinero que necesitas, hasta que consideras que tienes bastante, vuelves a pulsar y la paras.

Pues, para todos [especialmente para los nuevos traders], déjenme que me explaye con un símil que, a veces, es la mejor manera de hacerse entender,

Una herramienta de trading [no sólo mía, cualquiera] es una especie de tester o, más correctamente, un multímetro, una herramienta muy útil para cualquiera que se dedique a cualquier campo de la electrónica.

Pero, el hecho de hacerse con un tester no le convierte a uno inmediatamente en un experto en electrónica. Lo primero que tendrás que hacer es aprender algo de electrónica y lo segundo, aprender cómo se maneja el propio tester. Sólo cuando esas dos premisas se dan, el multímetro tiene no sólo alguna, sino mucha utilidad.

Toma las herramientas de trading como lo que son: un complemento, no una solución mágica.

Pretender manejar un tester sin saber antes electrónica, es algo ridículo e inútil. Y de poco te sirve que te explique que incorpora en un sólo dispositivo un amperímetro, un voltímetro y un óhmetro, si ni te suenan esos nombres.

Hay quien espera que por tener un tester en las manos y en los cinco primeros minutos debería ser capaz de reparar un televisor o de diseñar una placa. Y, si no lo consiguen [que nunca lo van a conseguir] sentencian que el tester es inútil o no funciona bien.

Como resumen y colofón: toma las herramientas de trading como lo que son: un complemento, no un atajo ni una solución mágica.

Todo cuesta esfuerzo y trabajo; tanto el conocimiento general como el propio manejo de la herramienta. Échale trabajo y paciencia. Es la idea.

Datos Contra Dibujitos

Datos Contra Dibujitos

¿Por qué abordo el trading como lo hago, saltándome la tradición y las convenciones casi sagradas?

La respuesta es fácil: porque hasta hoy, nadie ha sabido contestar y/o argumentar correctamente DOS simples preguntas que siempre formulo:

1.- ¿Son los datos del mercado bursátil “datos”?

Difícilmente nadie se atreve a poner en duda algo tan evidente

2.- Si los datos bursátiles son “datos”, ¿por qué han de tratarse de una forma distinta al resto de datos en cualquier otro contexto?

Aquí los escépticos y tradicionalistas, dudan; incluso algunos parecen preguntarse realmente “¿lo hacemos?”

En este punto es donde intento que hagan memoria y que intenten recordar si JAMÁS en una reunión o convención de cualquier tipo (científica, médica, económica, financiera, o cualquier otra donde se manejen datos y gráficos) EN ALGÚN CASO han escuchado al interviniente mencionar, por ejemplo, un hombro-cabeza-hombro (HCH).

¿Imaginan un médico explicando que en determinada región sanitaria en el futuro se producirá una explosión demográfica porque la gráfica poblacional ha dibujado un HCH invertido?

¿Les parecería un argumento ridículo? ¿Fuera de contexto? Y cuando se trata de una cotización, ¿no se lo parece? ¿Por qué?

Si los datos bursátiles son “datos”, ¿por qué han de tratarse de forma distinta a como se tratan el resto de datos?

¿Imaginan un director financiero asegurando que como los números de la compañía han hecho un “doble suelo” ya no hay nada que temer, o que la facturación crecerá porque “taparemos un gap de hace 5 años y los gaps siempre se acaban tapando”?

¿Imaginan un epidemiólogo diciendo que, como la gráfica de los contagios han formado un triángulo, «romperá por arriba o por abajo, pero siempre con volumen»?

¿De verdad serían capaces de acudir al director de su banco a pedir un crédito, porque la facturación de su empresa «ha formado una taza con asa» y a partir de ahora crecerá imparablemente?

Y ahí es cuando vuelvo al origen y repito la pregunta:

Si los datos bursátiles son “datos”, ¿por qué han de tratarse de una forma distinta a como se tratan los datos en el resto de especialidades?

En general, la controversia termina aquí. Me despido amablemente y los dejo con su confusión.

¿De verdad serían capaces de acudir al director de su banco a pedir un crédito, porque la facturación de su empresa «ha formado una taza con asa»?

MIS CONTRADICCIONES Y YO (O, QUIZÁS NO)

Como me conocen ya saben que no me duele ser sincero. En este punto alguien me podría acusar de utilizar o haber utilizado todos o algunos de esos “recursos mágicos” de los más arriba mencionados en algunos de mis comentarios o para justificar operaciones concretas. Y tendrán toda la razón. Lo he hecho, lo hago y lo seguiré haciendo en el futuro.

¿Y como puedo, al mismo tiempo, sostener una cosa y la contraria? Bueno, todavía no he escrito la entrada sobre las “profecías de autocumplimiento”, pero lo haré.

De hecho, este “maletín de recursos” SÓLO para traders (no existe ni de lejos en ningún otro modelo de análisis de datos de ninguna otra especialidad) basado en los dibujitos con carácter profético que el precio traza sobre un gráfico ha sido tan asumido por una gran masa de traders que acaba cumpliéndose en muchas ocasiones, simplemente por el convencimiento y aceptación de muchos de ellos de que se cumplirá. Es una maniobra realmente hábil para predecir los movimientos de una masa acrítica y convencida.

Así que, ES CIERTO, en la primera parte les señalé que todo eso tiene poca o ninguna consistencia; pero si no me hacen caso, tampoco tengo ningún problema en ponerme en la contraparte, sumarme a los tiburones (en mi tamaño mini) y aprovecharme de quien prefiera no hacerme caso y confiar ciega y acríticamente en pamplinas. Como decía la canción: “lo siento mucho; la vida es así, no la he inventado yo”.

Violinistas Impacientes

Violinistas Impacientes

Uno tiene ya una edad y eso, a pesar de todo, tiene algunas ventajas. Ando por los cincuenta-y-muchos, y eso también forma parte de mi patrimonio. Reconozco que ahora soy más paciente y menos impetuoso de lo que lo era. Empiezo menos cosas, pero acabo muchas más.

Esto viene a cuento de algunos emails que me llegan de forma más o menos intermitente desde hace años. Por lo general, los usuarios [cada cual en su estilo] son muy amables y empiezan por agradecerme que ponga mis herramientas a su disposición.

Reconozco que ahora soy más paciente y menos impetuoso de lo que lo era. Empiezo menos cosas, pero acabo muchas más.

Pero también hay algunos que me comentan que acababan de empezar en el trading y “en un mes, o mes y medio” habrían probado de diseñar sistemas con tal o cual de mis indicadores sin gran éxito, o que no acaban de descubrir esa “señal o cruce mágico” que por lo visto esperaban encontrar en tal o cual de ellos, y que les «garantice» un porcentaje de acierto cercano a la infalibilidad. A veces se muestran decepcionados, aunque está claro que la decepción sólo es proporcional a las expectativas de cada cual.  

Os confieso que la gestión de este (y otros) tipo de correos es desigual y depende del día, de mi carga de trabajo y de mi estado de ánimo. A veces contesto y a veces no [mucho mejor cuando NO]. Sobre todo si vuelvo a leer la parte en que dicen que «en un mes o mes y medio«, recuerdo los AÑOS que llevo yo en la porfía.

Así que, aprovechando que hoy estoy de lo más calmado y paternal, escribiré este post y cuando reciba de nuevo ese tipo de mails, los remitiré aquí.

Pensad por un momento que soy un artesano constructor de violines o guitarras. Nadie puede pensar que por tener un violín (incluso un BUEN violín), va a conseguir al instante melodías embriagadoras, si antes no sabe algo de música.

Para eso hacen falta años de práctica y de solfeo. En «mes o mes y medio«, yo apostaría a que lo normal es que no consiga nada más que asustar y enloquecer a todo el vecindario con gruñidos y chirridos estridentes.

Nadie puede pensar que por tener un violín (incluso un BUEN violín), va a conseguir al instante melodías embriagadoras, si antes no sabe algo de música.

No creo que haya NADA hay en mis indicadores para que puedan considerarse ni una panacea infalible, ni un «santo grial» ni un atajo para un trading 100% eficiente.

Sólo son nuevos indicadores técnicos que, en manos de un buen trader que se los haga suyos, pueden mejorar sus resultados. Incluso, por encima de la media. Pero eso es mérito del trader, pues sabe sacar buen provecho a la herramienta.

En manos de un BUEN trader que se los haga suyos, pueden mejorar sus resultados. Pero eso es mérito del trader, que sabe sacar buen provecho a la herramienta.

Por eso se da la paradoja que la mayor parte de elogios los recibo de los traders y analistas más expertos, para sorpresa y desconcierto de muchos novatos. La razón es clara: ellos son buenos “músicos” capaces de sacarle buena música a mis instrumentos…, y a casi todos las demás.

Hace falta más de un mes o un mes y medio para saber tocar el cello así…

Hay que aprender música en lugar de cambiar constantemente de instrumento buscando uno que toque solo. Que si suena la flauta, seguramente será por casualidad…

Herramientas de Trading de 2ª Generación

Herramientas de Trading de 2ª Generación

Me quedaba pendiente, antes o después, dar una explicación más o menos detallada para todos los que no provenís del mundo «tech», del por qué me refiero a mis herramientas como «nuevas» o de «Segunda Generación«.

No, no se trata de un truco barato de marketing. Existe una regla dentro del mundo de la tecnología para clasificar una determinada herramienta dentro de la primera, segunda, tercera (o más) generación, o para definirla como «nueva», o no.

En general, hablamos de herramientas de Primera Generación (1G) aquellas que utilizan sólo variables básicas o primigenias en la composición de sus algoritmos.

Pongamos como ejemplo los indicadores técnicos, que creo que será lo más sencillo. Indicadores de primera generación (1G) serían aquellos en cuyas fórmulas encontramos todos o algunos de los cinco datos elementales (cierre, apertura, máximo, mínimo y/o vol). Si usa esos y sólo esos datos/variables, estaríamos hablando de 1G.

Las herramientas 2G serían aquellas que utilizan herramientas 1G como elementos en sus algoritmos.

Pero, gracias a estos primeros indicadores, y sus hábiles fórmulas, ya disponemos de una nueva batería de datos: obtenemos volatilidad, correlaciones entre precio y volumen, variaciones de fuerza relativa, momentos, tendencias, movimientos relativos de medias y un largo etcétera. Y todo ello operando en sus algoritmos sólo con las variables básicas.

¿Qué diferencia, pues, a las herramientas (en este caso indicadores) de Segunda Generación (2G) sobre los de 1G?

Pues que mientras en las de 1G se relaciona datos de precio (a veces, más volumen) para obtener nueva información adicional, en las de segunda generación se relaciona entre sí y como variables, los resultados de los indicadores de 1G.

Así, si en los de 1G se relaciona precio (máximos con mínimos, o cierres medios a lo largo del tiempo), en las 2G relacionamos volatilidad con momento, los estrechamientos medios de las bandas de volatilidad con los volúmenes proporcionales o la fuerza relativa del precio en cada momento, o cualquier combinación de ellas.

Las herramientas 2G serían aquellas que utilizan herramientas 1G como elementos en sus algoritmos. Es decir, que operan con los valores del MACD, RSI, estocástico o cualquier otro indicador clásico para componer nuevas herramientas.

Evidentemente eso requiere un estudio profundo de cada uno de los elementos de las 1G y experimentar con la combinación entre ellos para obtener nueva información que, se pretende en su diseño, sea mejor que la obtenida con cada uno de ellos por separado.

Así, si en los de 1G se relacionan variaciones en el precio, en las 2G podemos combinar volatilidad con momento, estrechamientos medios de las bandas con los volúmenes proporcionales y la fuerza relativa del precio en cada momento, o cualquier combinación de ellas.

Por eso hablo de mis herramientas como «nuevas», porque son de 2G. Evidentemente hay MUCHAS más de otros muchos autores que también lo son. Pero el objetivo hoy era que también TÚ supieras cuáles lo son y por qué.

Así, como ves, no se trata de marketing o pedantería, sino una descripción de QUÉ TIPO DE ELEMENTOS COMPONEN el algoritmo básico y qué tipo de relaciones establecen entre ellos.

Los Koncorde ‘Fake’ en Tradingview

Los Koncorde ‘Fake’ en Tradingview

La principal función de diseñar y mantener este sitio web para descargas de mis herramientas era y es la de PRESERVAR la integridad y seguridad de las mismas. Sólo descargándolas en este sitio web puedes estar seguro de que es la herramienta original, en su última versión, con los algoritmos correctamente programados y no manipulados y con la garantía que, independientemente de la plataforma, siempre dará las mismas señales tal y como la programé.

Tradingview es una plataforma popular, con una estructura más parecida a una red social que a una típica plataforma de trading. Eso, evidentemente, tiene ventajas e inconvenientes. Como el que refleja esta captura del mail de un usuario:



La facilidad de programar y distribuir herramientas en es esa plataforma/red es estupenda, pero provoca situaciones a veces poco deseables. Por ejemplo, y en la actualidad, hay no menos de SEIS versiones diferentes de mi indicador Koncorde accesibles en esa red. El problema es que NINGUNA de ellas está bien programada, el algoritmo no está correcto en ningún caso y, desgraciadamente, ofrecen señales erróneas. Todas ellas.

En la actualidad hay no menos de SEIS versiones diferentes de Koncorde accesibles en Tradingview. El problema es que NINGUNA de ellas es correcta.

Seguramente todas ellas son bienintencionados intentos de disponer de mi indicador, cosa que no puede más que enorgullecerme por el interés y el tiempo utilizado en intentarlo.

Desgraciadamente la consecuencia es para sus autores y los que las utilicen, pues estarán exponiéndose a una operativa equivocada. En la imagen inferior pueden observar dos Koncorde, uno es el original y el otro una de esas varias versiones de bienintencionado autor desconocido. Se parecen pero, ¿puedes distinguir cuál es el original?

Para evitar que sigan proliferando versiones bastardas de dudoso funcionamiento he decidido distribuir mis principales indicadores para Tradingview que puedes descargar y utilizar en tu operativa diaria, seguro (ahora sí) que reflejarán sobre el gráfico exactamente lo que deben:

Qué es Gratis y Qué No en Esta Web

Qué es Gratis y Qué No en Esta Web

  1. Todas mis herramientas son públicas bajo esta licencia CC.
  2. Todos los textos, artículos y documentación son gratuitos y de libre acceso.
  3. En blai5.net encontrarás herramientas de libre acceso, códigos y otras por las que solicito un pequeño donativo.
  4. Las herramientas por las que solicito donativo son algunas de mi exclusivo diseño. El resto son de descarga gratuita.
  5. Distinguirlas es fácil: mientras las primeras te redirigen a la página de donaciones, las segundas se descargan automáticamente, sin más, al pulsar el enlace o icono correspondiente.
  6. La principal función de disponer de un sitio web para descargas de las herramientas es la de PRESERVAR la integridad y seguridad de las mismas. Sólo descargándolas en este sitio web puedes estar seguro de que es la herramienta original, en su última versión, con los algoritmos correctamente programados y no manipulados y con la garantía que, independientemente de la plataforma, siempre dará las señales adecuadas tal y como las programé. Huelga decir que esto no es gratis y genera gastos.
  7. Las herramientas que distribuyo no tienen ninguna limitación ni temporal ni operativa por lo que las descargarás una vez y las podrás usar y reinstalar tantas como desees y durante el tiempo que quieras.

La principal función de disponer de un sitio web para descargas de las herramientas es la de PRESERVAR la integridad y seguridad de las mismas. Sólo descargándolas en este sitio web puedes estar seguro de que es la herramienta original, en su última versión, con los algoritmos correctamente programados y no manipulados y con la garantía que, independientemente de la plataforma, siempre dará las señales adecuadas tal y como las programé.

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Patrón «Espejo»: Mi Mejor Estrategia con Koncorde

Patrón «Espejo»: Mi Mejor Estrategia con Koncorde

A este patrón de Koncorde lo he bautizado como «espejo», y se basa en localizar puntos de giro probables que, en algunas ocasiones, pueden hasta tener premio más o menos inmediato. La primera condición del espejo es que se dé la circunstancia en Koncorde que el área verde de encuentre por debajo de cero mientras que el área azul esté por encima, es decir, lo contrario a la normalidad (una imagen especular).

No le daré muchas vueltas. Les explicaré el patrón, les mostraré los casos y les invitaré a que, si lo desean, lo comprueben ustedes mismos en otros momentos y activos. Sin ser infalible, a mí me funciona razonablemente bien, aunque es un patrón algo esporádico, el índice de fiabilidad en determinados momentos y activos es bastante bueno.

La condición del «espejo» es que el área verde de encuentre por debajo de cero mientras que el área azul esté por encima, es decir, lo contrario a la normalidad.

Un patrón «espejo» se forma en un momento de impasse en una tendencia, que nos habilita un punto de entrada en la misma (en cualquier dirección) con un riesgo bajo. Puede ser un punto de giro o de pausa y continuación de la tendencia en curso.

De este patrón se derivan dos posibles situaciones de resolución:

  1. Tras una caída, posible vuelta (como veremos en los ejemplos siguientes); o,
  2. Pausa y continuación bajista.

Sea como fuere, nos permitirá una entrada con stops muy ajustados y buena oportunidad de entrada.

El primer ejemplo es Apple:

Podemos observar que presenta “espejo” en Koncorde [área verde por debajo de cero mientras azulones seguían positivos] y reciente señal Atlas en Atlas Mini. Bueno, el premio fue interesante pero, lo más importante, fue que fue un punto de entrada con riesgo muy limitado.

Caso 2: CRISPR

Este es un ejemplo de operativa real todavía más espectacular. En el primer gráfico podemos observar su primera resolución y, en el segundo, su posterior evolución, hasta alcanzar un +83% de revalorización. Como de costumbre, el riesgo en el punto de estrada era muy limitado.

Y, como no hay dos sin tres: DAX

Como no hay dos sin tres y son muchos los traders interesados en saber si estos patrones y señales se pueden aplicar a derivados e intradías, un ejemplo aplicado al DAX en barras de 3 minutos. En este caso concreto ayudaba bastante observar el gran martillo formado, signo frecuente de giro.

Evidentemente, y como el resto de patrones y señales de trading, el patrón «espejo» es falible, así que deberemos siempre evaluar el riesgo a asumir, la situación general y la tendencia previa, entre otros; y el nunca despreciable «factor suerte».

DJI en diario:

Es interesante comprobar cómo podríamos haber anticipado con bastante exactitud los movimientos del DJI americano observando las señales del indicador ATLAS y los patrones «espejo» marcados. Como se puede observar, en ese periodo de unos 6 meses, dos de los tres «espejos» fueron operables y fiables y sólo uno resultó fallido.

En el apartado de Métodos indicaré las normas básicas de entrada para su ejecución.

Como comentaba el otro día en un twitt, el conocimiento es uno de los pocos bienes que crece a medida que se comparte y los que no lo entiendan así, que sigan guardando para sí sus amados secretos, que ni se imaginan lo que se están perdiendo.

He diseñado una herramienta (ProScreener) para detectarlo automáticamente en las últimas 10 velas:

Sobre Intradías y Fiabilidad

Sobre Intradías y Fiabilidad

Hola, Xavier. Quería consultarte si el indicador KONCORDE me sirve para invertir en intradía en temporalidad bajas, de minutos.

Hola y gracias por la consulta.

No se trata del indicador ni de la temporalidad, sino del activo y su volumen.  

Como norma general y desde el punto de vista de la gestión de datos en que diseño mis algoritmos, la norma es siempre la misma: lo que predomina es la cantidad de información que contiene cada bloque (vela o barra).

Cuanto más volumen ofrezca un activo, menores podrán ser las velas con las que trabajemos manteniendo una buena fiabilidad y resultados.

Una vela de 5 minutos contiene cinco veces más información que una de un minuto. Una vela de 30 minutos, contiene 6 veces más información que una de 5’ y 30 veces más que una de 1’. Y así sucesivamente.

Eso significa que en activos con mucho volumen, la información contenida en cada una de sus fracciones menores sigue siendo mayoritariamente significativa, cosa que no sucede en los de poco volumen.  

Más claro aún: cuanto más volumen tiene un activo, menores pueden ser la velas (temporalidad/ticks) con los que trabajemos manteniendo una buena fiabilidad y buenos resultados. Eso nos permite trabajar en minutos en índices, en horas/día en la mayor parte de acciones y en días/semanas en los activos/mercados menos líquidos (con menor volumen).  

Saber en cada activo concreto hasta qué temporalidad se puede bajar manteniendo la fiabilidad del indicador ya es un trabajo personal de cada uno.  


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