Categoría: Técnica / Método

Titán 2: Métodos de Trading

Titán 2: Métodos de Trading

En este artículo me gustaría presentar brevemente alguno de los métodos de especulación que he utilizado y utilizo con en indicador Blai5 Titán 2.

Tradeando el canal

Tradear el canal no tiene ningún secreto. Quizás la única dificultad seria para los usuarios noveles identificar el canal tradeable. Eso lo hace Titán de manera automática.

Canales encontramos en todas las temporalidades, cortas y largas, y siempre se opera del mismo modo: identificando la tendencia, el límite superior e inferior del canar de trading y apostando por que, una vez llegado a un extremo, se dirija hacia el opuesto.

¿Qué aporta entonces Titán 2? Traza automáticamente el canal tradeable de las últimas N velas, nos muestra muy visualmente la tendencia actual y nos sugiere puntos de entrada, salida y stop.

La línea de «cierre de cortos» es también la de «apertura de largos» y viceversa

Las variantes que mostraremos han sido testeadas y se han mostrado efectivas [sin que ello signifique que lo sean siempre y para todos los activos]. De todos modos es útil recordar, una vez más, que los indicadores técnicos NO SON un sistema, sino una herramienta accesoria que puede ser utilizada como complemento de métodos o sistemas.

En este caso analizaremos algunas formas de sacar partido a Titán 2, pero siempre después de haber practicado previamente estas técnicas y bajo la responsabilidad del ejecutante.

Trading de Canal & Swing trading

Futuro de Gas Natural / Graf. Diario

En el swing trading se pretende hacer operaciones de entre 3 y 15 sesiones, aproximadamente, aunque se pueda extender, si se desea y en los casos que resulte rentable. Se trabaja, en general, con gráficos entre horarios y diarios.

Futuro de Gas Natural / Graf. 2 Horas

Intradías:

Consejos previos

Tomen mis consejos como fruto de mi experiencia personal, pero siempre comprueben si se adaptan bien a su trading.

  1. Raramente utilizo sólo Titán 2. Lo complemento con algún otro indicador en el que confíe. Básicamente Koncorde, Koncorde + Atlas o, ambos + Vigía. Si tienes otro en que confíes, experimenta con él. Lo hago para confirmar mis entradas o desecharlas.
  2. Mientras en gráfico diario/horario utilizo valores de «k» altos [entre 50 y 100 velas] intentando abarcar todo un movimiento, en intradías [minutos/ticks] generalmente lo mantengo fijo en k=50 y dejo que vaya girando actualizando o recargando periódicamente en gráfico. Al principio cuesta un poco mentalmente que las referencias vayan cambiando, pero cuando te acostumbras ves que el movimiento progresivo del canal te permite operarlo mejor.
  3. En general, como podrán observar en los gráficos, prefiero graficar en ticks que en minutos. Obtengo mejores resultados con ese tipo de velas mejor estructuradas y TODAS ELLAS con la misma cantidad de información. [ver: vídeo Ticks o minutos]
  4. El número de ticks depende del activo y del momento. Es cuestión de calcular la cantidad de ticks que nos permiten recorridos productivos con riesgos limitados. Yo tengo un par de valores «fetiche», uno menor [89] y otro mayor [144]. Cambio de uno a otro según me convenga. Pero no creo que esos número concretos tengan especial valor, más allá que son parte de la sucesión de Fibonacci.
  5. En general, mis ticks serían una equivalencia [imperfecta y variable según el activo] a velas de 5, 3 y 2 minutos, según el caso.
  6. IMPORTANTE en este método: las entradas (cortos o largos) es mucho mejor hacerlas NO con un toque, sino con la vela cerrada superando el punto de entrada. El Stop Loss, mejor a toque.
  7. Si, como en el gráfico inferior, las velas no alcanzan las bandas de volatilidad superior e inferior, no modifico el valor F para estrecharlas. Mi conclusión es que no vale la pena operar el activo por baja volatilidad momentánea.

Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»

Imagino que sería el que, en primera instancia, intentarían la mayoría de usuarios, aunque ya les anticipo que, en general, NO ES en absoluto el mejor ni el más rentable. Se basa en intentar cazar todos los movimientos entre banda y banda, prescindiendo de la tendencia. Lo explico sobre el gráfico. [Las flechas indican vela de entrada, verde para largos, roja para cortos; las cruces, cierre de posición].

Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»

Como puedes comprobar, las bandas de volatilidad inferior y superior nos dan puntos de entrada y salida, así como marcan la situación de los stop loss. Si dibujamos los SL sobre la línea exterior y con su misma inclinación cumplen la función de SL dinámicos.

Así, cuando el precio:

  1. supere la línea verde discontínua (cierre de cortos) y cierre dentro del área verde, cerraremos cortos (si están abiertos)
  2. cuando el precio salga de la zona verde y penetre (y cierre) dentro de la zona central blanca, abriremos largos en ese punto y situaremos el SL en la línea inferior exterior (verde contínua)
  3. Seguiremos con la posición abierta hasta que el precio penetre (y cierre) en la zona roja superior (cierre de largos).
  4. A la inversa, abriremos cortos con el cierre la primera vela dentro de la zona central blanca y situaremos el SL sobre la línea roja contínua superior.
  5. Y, vuelta a empezar…

Personalment este sistema SÓLO lo utilizo durante los laterales si son amplios. Si hay tendencia, me resulta MUCHO más rentable y seguro utilizar el siguiente, que es el que recomiendo en general.

Método «A Favor de Tendencia»

Es sencillo y rápido de explicar: sólo se opera a favor de tendencia, cosa que es muy evidente sólo observando la dirección de la pendiente.

Así, en el ejemplo anterior SÓLO hubiésemos operado los tramos de «largos» y no habríamos entrado en ninguno de los cortos.

Aprovecho para explicar una variante de sistema [válida también para el métodos anteriores] que se puede ir introduciendo paulatinamente cuando le empiecen a coger el aire en sus pruebas papertrading.

Observen de nuevo el gráfico anterior (Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»). Fíjense que, es el mismo ejemplo, pero con una vela más. En el caso anterior la última vela se quedó muy cerca del Stop Loss. Vean lo que pasó en la siguiente:

Método «A Favor de Tendencia»

Lo prudente (y correcto) sería que dejen saltar el SL. Pero si se encuentran con que esa vela cierra claramente por debajo del canal, la alternativa sería ponernos cortos con SL en el máximo de esa vela y esperar.

Si inmediatamente vuelve a cerrar dentro del canal, volveremos a cerrar y esperaremos. Nos jugó una mala pasada.

Pero cuando se rompe el canal de esta manera es muy probable que se dé un giro, del que ya tendríamos un buen punto de entrada. Actualizamos el gráfico para que Titán 2 también vaya girando, y a seguir operando, si así nos parece.

Método «Scalp» o de «Regresión a la RL»

También es fácil y rápido de explicar. Este sólo lo uso en mis días más «aguerridos» [que, la verdad, son pocos] o cuando me faltan unos pocos puntos para completar mi jornada de trading.

Se trata de operar el método cualquiera de los métodos anteriores (preferiblemente el «A Favor de Tendencia») pero SÓLO entre la línea de abrir posición (largos o cortos, según la tendencia), también en la primera vela que cierre dentro de la zona blanca, pero cierro la posición al primer toque en la recta intermedia o sea, en la Recta de Regresión Lineal.

En este caso, podemos optar entre el Stop Loss en el lugar habitual o justo bajo el mínimo anterior, según nos parezca mejor.

A partir de este punto es donde pueden experimentar, modificar, mejorar e inventar nuevos métodos. Y si encuentran algo realmente mejor, compártanlo y no sean egoístas.


Sobre Filtros de Tendencia

Sobre Filtros de Tendencia

Existe un problema generalizado en la programación de sistemas tendenciales: los laterales.

La lateralidad, en sí, no debería causar grandes perjuicios en nuestro balance de beneficios [poco desplazamiento = poca pérdida o poca ganancia]. La realidad es que, en la mayor parte de los casos, provocan una auténtica cascada de órdenes de entrada y salida para felicidad de los brokers, ocasionando un sinfín de comisiones por operaciones inútiles. ¿Cómo evitarlo o minimizarlo?

Yo tengo un abanico de trucos que me reservo para mí, pero tampoco tengo inconveniente en lanzar alguna idea al respecto por si a alguien puede servir de ayuda. Como siempre, les dejaré un extremo del ovillo para que, quien tenga interés, pueda desarrollar la idea por sus propios medios.

Uno de los métodos que me han dado buenos resultados es la creación de filtros de bloqueo. Es decir, cuando se da una “situación matemática” de lateralidad puedo:

  1. Deshacer posiciones y quedarme en liquidez hasta que pase.
  2. Mantener posiciones pero evitar cualquier nueva ejecución.
  3. Permitir cierre de posiciones, pero no aperturas.

Ya les avanzo que esta última es mi favorita, aunque cualquiera de las otras puede ser válida según los casos.

Pero, ¿cómo detectar matemáticamente una entrada en lateral? Si lo piensan bien, soluciones hay muchas y seguro que serán capaces de inventar alguna que funcione bien, sea directamente sobre el precio, con medias o indicadores de tendencia. Yo les propongo una clásica en dos variantes y con el Momentum como base. Espero que les sea de utilidad.


Si te interesa este tema, consulta la parte final del artículo: Sobre Herramientas Neutras: Concepto y Enfoque donde describe las posibilidades de indicador Blai5 Atlas usado como filtro de tendencia.

Técnica: PS Astro v. 2.0

Técnica: PS Astro v. 2.0

Cuando se decide dejar una variable configurable en un indicador puede representar una ayuda o una complicación. En el caso de Astro 2.0 esto es así, porque se pretendía poder ajustar al máximo sus movimientos a la fase tendencial temporal de cada activo. Eso, a veces es posible y otras, no.

Astro 2.0 está diseñado como un seguidor de tendencia. Por ello cuanto más en tendencia (alcista o bajista) esté el activo, mejores resultados dará. Seleccionar un grupo de activos que presenten largas tendencias y aplicar este ProScreener (PS) nos permitiría anticipar puntos de entrada y salida adecuados.

El código está abierto y el PS es de libre descarga. En su forma más simple (la que se entrega) encuentra y lista todos los valores que se encuentren cerca del cruce de MM y MF en formato de bandas, o cerca del cero en formato «Astro». Eso implica un posible giro o cambio de tendencia (que puede que sea momentáneo).

Algunas características:

Graf. 1

Ese código dice que busque en el listado o mercado designado todos los activos en los que el indicador Blai5 Astro 2.0 obtenga valores entre +1 y -1, que prescinda de su signo y los presente ordenados por proximidad a cero (Astro).

Graf. 2

Podemos hacer dos variaciones sencillas. En un mercado menor (con pocos activos) puedes ampliar la búsqueda sustituyendo el 1 y -1 en el código por valores mayores. Aparecerán más activos, aunque también más lejanos al corte.

La segunda variación que podemos hacer en el PS (y también en el indicador) es la modificación del periodo (T). En general no será necesario, pero en algún caso se podrán optimizar los resultados.

Si hacemos un backtest de un activo con una buena tendencia mantenida (si no hay tendencia, no hay beneficios en ningún sistema/herramienta de modelo tendencial, independientemente de qué herramienta se trate), podremos observar hasta que punto modificar la variable T es necesario o recomendable.

Si, en escala diaria, hubiésemos entrado cortos y/o largos comprando o vendiendo 2000€ cuando lo indicaba Astro 2.0 (cruce) sin modificar su variable T (8), en este ejemplo habríamos obtenido este resultado:

Si creamos un probacktest (PB) para descubrir si algún otro valor de la variable T hubiese sido mejor, este es el resultado:

En el eje inferior, los valores de T y a la izquierda el rendimiento ofrecido en ganancias. El primer valor es 3 y el último 32. Por ganancias, los mejores valores de T eran 6 y 7. A la vista del gráfico, cada cual deberá decidir si quiere valorar esa posibilidad de optimización, que está abierta.

¿Cómo se cambia el valor de la variable T en el indicador?

Graf. 5

¿Cómo se cambia el valor de la variable T en el PS?

Graf. 6

Sustituye el valor [8] por el que consideres más oportuno, por ejemplo, en el caso anterior para obtener máxima optimización, deberías sustituirlo por [6].

Pero, si no tienes costumbre de tocar los códigos, no te lo recomiendo y, como vimos en el gráfico 4, el valor por defecto en general está en la banda correcta de optimización.


Truco/Consejo: Para obtener el MÁXIMO RENDIMIENTO de Astro, escoge un activo en CLARA tendencia (alcista o bajista) y entra SÓLO en esa dirección en compra o recompra.

Graf. 7: Sistema Astro 2.0 L (sólo Largos) aplicado a Apple

También te puede interesar:

Patrón «Espejo»: Mi Mejor Estrategia con Koncorde

Patrón «Espejo»: Mi Mejor Estrategia con Koncorde

A este patrón de Koncorde lo he bautizado como «espejo», y se basa en localizar puntos de giro probables que, en algunas ocasiones, pueden hasta tener premio más o menos inmediato. La primera condición del espejo es que se dé la circunstancia en Koncorde que el área verde de encuentre por debajo de cero mientras que el área azul esté por encima, es decir, lo contrario a la normalidad (una imagen especular).

No le daré muchas vueltas. Les explicaré el patrón, les mostraré los casos y les invitaré a que, si lo desean, lo comprueben ustedes mismos en otros momentos y activos. Sin ser infalible, a mí me funciona razonablemente bien, aunque es un patrón algo esporádico, el índice de fiabilidad en determinados momentos y activos es bastante bueno.

La condición del «espejo» es que el área verde de encuentre por debajo de cero mientras que el área azul esté por encima, es decir, lo contrario a la normalidad.

Un patrón «espejo» se forma en un momento de impasse en una tendencia, que nos habilita un punto de entrada en la misma (en cualquier dirección) con un riesgo bajo. Puede ser un punto de giro o de pausa y continuación de la tendencia en curso.

De este patrón se derivan dos posibles situaciones de resolución:

  1. Tras una caída, posible vuelta (como veremos en los ejemplos siguientes); o,
  2. Pausa y continuación bajista.

Sea como fuere, nos permitirá una entrada con stops muy ajustados y buena oportunidad de entrada.

El primer ejemplo es Apple:

Podemos observar que presenta “espejo” en Koncorde [área verde por debajo de cero mientras azulones seguían positivos] y reciente señal Atlas en Atlas Mini. Bueno, el premio fue interesante pero, lo más importante, fue que fue un punto de entrada con riesgo muy limitado.

Caso 2: CRISPR

Este es un ejemplo de operativa real todavía más espectacular. En el primer gráfico podemos observar su primera resolución y, en el segundo, su posterior evolución, hasta alcanzar un +83% de revalorización. Como de costumbre, el riesgo en el punto de estrada era muy limitado.

Y, como no hay dos sin tres: DAX

Como no hay dos sin tres y son muchos los traders interesados en saber si estos patrones y señales se pueden aplicar a derivados e intradías, un ejemplo aplicado al DAX en barras de 3 minutos. En este caso concreto ayudaba bastante observar el gran martillo formado, signo frecuente de giro.

Evidentemente, y como el resto de patrones y señales de trading, el patrón «espejo» es falible, así que deberemos siempre evaluar el riesgo a asumir, la situación general y la tendencia previa, entre otros; y el nunca despreciable «factor suerte».

DJI en diario:

Es interesante comprobar cómo podríamos haber anticipado con bastante exactitud los movimientos del DJI americano observando las señales del indicador ATLAS y los patrones «espejo» marcados. Como se puede observar, en ese periodo de unos 6 meses, dos de los tres «espejos» fueron operables y fiables y sólo uno resultó fallido.

En el apartado de Métodos indicaré las normas básicas de entrada para su ejecución.

Como comentaba el otro día en un twitt, el conocimiento es uno de los pocos bienes que crece a medida que se comparte y los que no lo entiendan así, que sigan guardando para sí sus amados secretos, que ni se imaginan lo que se están perdiendo.

He diseñado una herramienta (ProScreener) para detectarlo automáticamente en las últimas 10 velas:

Sobre Intradías y Fiabilidad

Sobre Intradías y Fiabilidad

Hola, Xavier. Quería consultarte si el indicador KONCORDE me sirve para invertir en intradía en temporalidad bajas, de minutos.

Hola y gracias por la consulta.

No se trata del indicador ni de la temporalidad, sino del activo y su volumen.  

Como norma general y desde el punto de vista de la gestión de datos en que diseño mis algoritmos, la norma es siempre la misma: lo que predomina es la cantidad de información que contiene cada bloque (vela o barra).

Cuanto más volumen ofrezca un activo, menores podrán ser las velas con las que trabajemos manteniendo una buena fiabilidad y resultados.

Una vela de 5 minutos contiene cinco veces más información que una de un minuto. Una vela de 30 minutos, contiene 6 veces más información que una de 5’ y 30 veces más que una de 1’. Y así sucesivamente.

Eso significa que en activos con mucho volumen, la información contenida en cada una de sus fracciones menores sigue siendo mayoritariamente significativa, cosa que no sucede en los de poco volumen.  

Más claro aún: cuanto más volumen tiene un activo, menores pueden ser la velas (temporalidad/ticks) con los que trabajemos manteniendo una buena fiabilidad y buenos resultados. Eso nos permite trabajar en minutos en índices, en horas/día en la mayor parte de acciones y en días/semanas en los activos/mercados menos líquidos (con menor volumen).  

Saber en cada activo concreto hasta qué temporalidad se puede bajar manteniendo la fiabilidad del indicador ya es un trabajo personal de cada uno.  


También te puede interesar:

Probando Blai5 ATLAS en Backtest (Ganesh #1)

Probando Blai5 ATLAS en Backtest (Ganesh #1)

En este vídeo se muestra prácticamente cómo verificar una estrategia en ProRealTime sin necesidad de saber nada de programación. En esta ocasión comprobamos la eficiencia de dos estrategias simples con el indicador Blai5 ATLAS trabajando sobre DAX.

InfoTrading y Nuevos Indicadores

InfoTrading y Nuevos Indicadores

Vídeo de la presentación realizada en el IG Trading Barcelona (18/6/2015)

Mi sincero agradecimiento a IG Trading por invitarme a participar en ese evento.

Como ya hice en una anterior ocasión y para facilitar el visionado de las partes de interés, he elaborado una tabla de tiempos y temas para su más fácil localización en el vídeo.

  • 00:00 – 02:19              Presentación
  • 02:20 – 04:20              Lo más importante: ¡SEAN CRÍTICOS, por favor!
  • 04:21 – 06:50              Una historia de maletas (Aplicación de Tecnología)
  • 06:50 – 08:30              InfoTrading: Gestión de Datos Bursátiles
  • 08:30 – 10:15              Desaprender y el «Enfoque Data»
  • 10:15 – 11:20              Datos y Fuentes de Datos
  • 11:20 – 16:40              Preguntas inquietantes y mitos a derribar
  • 16:40 – 19:20              Indicadores Técnicos y el «Cuento» del pastor
  • 19:20 – 23:30              Por Qué se necesitaban nuevos indicadores
  • 23:30 – 24:45              Nuevas herramientas y Nuevos enfoques
  • 24:45 – 33:00              BLAI5 ATLAS a fondo
  • 33:00 – 48:00              BLAI5 VIGÍA a fondo
  • 49:00 – 59:00              Conclusiones y Preguntas
Webminario: Del Trading al InfoTrading

Webminario: Del Trading al InfoTrading

Estos son los conceptos básicos que rigen mi forma de analizar los mercados desde la perspectiva del análisis de los flujos de datos y los principios de la Teoría Matemática de la Información y por qué decidí hacerlo así. Una mirada justificadamente alternativa al trading tradicional.

Vídeo: Temporalidad vs. Ticks ¿Qué es mejor?

Vídeo: Temporalidad vs. Ticks ¿Qué es mejor?

Desde el punto de vista del análisis de datos, nos cuestionamos por qué en el trading generalmente se fracciona la información en porciones iguales de tiempo (velas temporales isocrónicas) y se analiza si esa es la mejor opción.

Estudio comparativo realizado en 2015 y presentado como ponencia.

Webminario: Unidades Básicas de Información en el Trading

Webminario: Unidades Básicas de Información en el Trading

Nuestras plataformas gráficas son, técnicamente, bases de datos gráficas. Pero, ¿cuál es la unidad mínima de información que manejan? ¿Cómo resulta más coherente manejarla para obtener los mejores resultados? Y, por último, ¿la forma en que agrupemos esa información puede alterar o modificar los cálculos y algoritmos?