Etiqueta: Volumen

Cuando Koncorde NO Da Señal

Cuando Koncorde NO Da Señal

Aunque cada vez el caso es más extraño, todavía en alguna ocasión algún usuario novel me hace llegar una consulta del tipo:

«una vez instalado y aplicado sobre el gráfico, Koncorde se queda plano y no da señal. ¿Qué le pasa?»

La respuesta es tan breve como evidente: Koncorde es un indicador mixto, en parte de tendencia y en parte de VOLUMEN. Pero, sobre todo, su principal atractivo es su capacidad para atribuir volúmenes.

Por lo tanto, si operas con activos QUE CARECEN DE VOLUMEN, el algoritmo no funciona, y ni siquiera tiene mucho sentido intentar utilizarlo ahí.

Actualmente hay unos pocos tipos de activos en los que no se ofrecen datos de volumen (típicamente, FOREX y algunos CFDs, entre otros).

Así que, huelga insistir:

Koncorde sólo puede ser aplicado en aquellos activos en los que se suministre DATOS DE VOLUMEN que puedan ser analizados.

Si lo aplican sobre ellos verán como Koncorde funciona sin problemas.

Tutorial: Configurar VPM en PRT v.10

Tutorial: Configurar VPM en PRT v.10

Para conseguir una correcta visualización de las características gráficas de este indicador, una vez importado, deberemos seguir unos pasos que detallaré en este tutorial.

Esta será la primera visión que tendremos del indicador. Para iniciar la configuración pulsaremos sobre el icono «herramienta» lo que nos llevará hasta la ventana de configuración «Propiedades«.

Ahora se trata de configurar línea a línea. Pulsaremos sobre la primera «Q» y seleccionaremos en Estilo la línea punteada.

La segunda es propiamente la del VPM. Una vez seleccionada, haremos un clic sobre el icono de la cadena para poder diferenciar los valores positivos y negativos de diferentes colores. Pulsa sobre los cuadros de color para seleccionar el que gustes. En Estilo la opción es Histograma.

Por último queda configurar las barras que harán de «alarma» cuando el VPM supere el valor «F«. En este caso basta con seleccionar Histograma en Estilo, pues el color por defecto es el rojo.

Después de eso activa la casilla Convertir en configuración por defecto y, a partir de ese momento ya se presentará siempre configurado correctamente cuando lo apliques sobre cualquier gráfico y lo verás como en el siguiente gráfico.

VPM 10 para Ninja Trader

VPM 10 para Ninja Trader

El Volumen Proporcional Medio [VPM] es una manera distinta de presentar la información sobre volumen, que no se basa tanto en cuantificarlo como en observar cómo evoluciona de forma relativa. El volumen se presenta en modo proporcional sobre la media de las últimas «n» barras.

Esta versión para Ninja Trader del VPM ha sido realizada, como de costumbre, por el compañero y amigo Román [ http://supperia.com/ ]

Esta versión 10 para NT, está disponible tanto en su versión v.8 como v.7 (individual y separadamente) y tienen este estupendo aspecto final:

v.8

v.7

Esperamos que os resulte muy útil.

Qué es el Volumen Climático

Qué es el Volumen Climático

Desde el punto de vista de su utilización en el trading el Volumen Proporcional Medio (VPM) nos permite visualizar muy claramente puntas relativas de volumen. Esa señal se puede asociar con bastante frecuencia con el denominado efecto «volumen climático», muy útil para el trading.

Tradicionalmente se considera que el volumen acompaña al movimiento. Es decir, que cuando se sube con volumen creciente esa subida es fiable, e igual sucede con las bajadas. Por el contrario los movimientos donde el volumen decrece barra a barra muestran escasa fortaleza y es previsible que se agoten con rapidez.

Al margen de ese conocido efecto existen ocasionalmente volúmenes aislados que destacan sobre los precedentes y los sucesivos. En muchas ocasiones esos volúmenes (que algunos autores han denominado climáticos) pueden ser signo de giro o de final de tendencia. Esos son los que con el VPM podemos identificar con mayor facilidad, pues no sobresalen levemente de un grupo de iguales, sino que en el VPM son barras aisladas de las que la rodean y fuertemente positivas.

No todas las barras positivas aisladas son climáticos, pero si acompañamos el VPM con algún indicador de tendencia (como, por ejemplo, Vigía) podemos confirmar si está en zona de posible giro y prepararnos para tomar posiciones si se acaba produciendo.

Por propia experiencia, estas puntas proporcionales de volumen no siempre pueden ser asimiladas como volúmenes climáticos. Sólo tomo en consideración como posibles señales de giro o cambio de tendencia aquellas puntas proporcionales de volumen que suceden en velas pequeñas o con cuerpo real pequeño (diferencia entre apertura y cierre).

En principio una punta de volumen sobre una gran vela la descarto como «climático» y tendía una interpretación tradicional de volumen de verificación o acompañamiento de tendencia mientras aquellas que se producen sobre dojis, peonzas o martillos son, para mí, motivo de atención.

VPM 2.0 para ProRealTime

VPM 2.0 para ProRealTime

El Volumen Proporcional Medio [VPM] es una manera distinta de presentar la información sobre volumen, que no se basa tanto en cuantificarlo como en observar cómo evoluciona de forma relativa.

Sobre la anterior versión, el VPM 2.0 permite ajustar el punto desde el cual las barras de volumen cambian de color (a rojo) para poder visualizar mejor sus señales.

El volumen se presenta en modo proporcional sobre la media de las últimas 90 barras. La variable F permite configurar a partir de qué punto las barras cambian de color (línea gris discontinua), tiñéndose de rojo como alerta. Dependiendo del activo y la temporalidad podemos ajustar ese valor. Por defecto, F = 35 que equivale a un aumento del 35% sobre la media de su propio volumen.

Blai5 Volumen Proporcional Medio (VPM)

Blai5 Volumen Proporcional Medio (VPM)

El Volumen Proporcional Medio [VPM] es una manera distinta de presentar la información sobre volumen, que no se basa tanto en cuantificarlo como en observar cómo evoluciona de forma relativa.

Generalmente un gráfico convencional de volumen está compuesto por un histograma que indica su valor absoluto [y, en el colmo de la sofisticación, diferencia sesiones alcistas de las bajistas]. Circulando sobre sus picos llegamos a intuir si el volumen sube o baja. Pero en determinadas circunstancias (especialmente en volúmenes muy altos) se puede hacer difícil apreciar esos movimientos [que es lo que realmente interesa, más allá de su valor absoluto].

Como puede observarse, el VPM muestra el comportamiento del volumen en relación con su propia media. Así mientras el volumen de la sesión o vela a estudiar esté por debajo de la media presentará una barra de valor negativo, mientras que si está por encima, presentará una barra de valor positivo.

Eso ayuda a discriminar muy fácilmente la evolución del volumen independientemente del valor absoluto del mismo, sino de una forma completamente proporcional y ajustada a sus movimientos más recientes.

Sobre VPM [análisis y opiniones de terceros]:

Blai5 Koncorde: Qué es y Cómo Usarlo

Blai5 Koncorde: Qué es y Cómo Usarlo

Blai5 Koncorde es un indicador técnico de nueva generación que combina simultáneamente y en un mismo entorno gráfico, información sobre tendencia y volumen.

Koncorde es, probablemente, mi indicador más conocido, descargado y utilizado. La razón es, a mi juicio, bastante obvia: respondía a una necesidad más o menos general de muchos traders.

Resumiendo sus principales características, diríamos que:

Koncorde es una mezcla de SEIS indicadores, 4 de tendencia y 2 de volumen.
Su representación se basa en áreas de color y no en simples líneas, lo que (creo) también supone una cierta novedad dentro del diseño de indicadores bursátiles.
El área marrón y la media roja son tendencia y las áreas verde y azul, volumen.
Para el cálculo del área marrón (tendencia) se utiliza una versión ajustada de VIGÍA, que es un indicador ponderado y amplificado compuesto por RSI, MFI, Bandas de Bollinguer y Estocástico.
El área verde y el área azul se obtienen de la variación porcentual de los indicadores IVP (Índice de Volumen Positivo) e IVN (Índice de Volumen Negativo).
Cualquiera que lea la documentación disponible sobre estas dos pequeñas joyas matemáticas descubrirá que ATRIBUYEN los volúmenes negociados a manos fuertes (IVN) o manos débiles (IVP). En el caso de Koncorde las manos fuertes están representadas por los movimientos del área azul y las manos débiles, por el de las verdes.

El objetivo de todo este esfuerzo era conseguir, con un golpe de vista y en un sólo gráfico, «CONCORDAR» el movimiento tendencial del indicador con los movimientos significativos del volumen. De ahí nació la idea base de KONCORDE, y también su nombre (primera con K y segunda con C).

1.- Descripción

Con el convencimiento que los traders están también perfectamente capacitados para manejar entornos gráficos complejos, me planteé si sería posible componer un indicador técnico, capaz de mezclar y armonizar señales de tendencia y volumen al mismo tiempo, y con ese objetivo diseñé Koncorde.

Para su representación gráfica utilicé la técnica denominada de “áreas de color solapadas” lo que en su momento también supuso una cierta novedad dentro del diseño de indicadores bursátiles.

Gráficamente, las áreas de color parecen situarse en planos diferentes y sujetos a solapamientos y ocultaciones, algo que es muy fácil de interpretar por nuestro cerebro.

El área marrón y la media roja representan la tendencia mientras que las áreas verde y azul, representan el volumen.

Para el cálculo del área marrón (tendencia) se utiliza una versión adaptada y acelerada de mi indicador Blai5 Vigía, que es un indicador armonizado, ponderado y amplificado, compuesto en su algoritmo por RSI, MFI, Bandas de Bollinger y Estocástico.

El área verde y el área azul se obtienen de la variación porcentual de los indicadores IVP (Índice de Volumen Positivo) e IVN (Índice de Volumen Negativo) diseñados por Paul L. Dysart sobre la década de 1930 y recopilados y publicados en 1975 por Norman Fosback.

Cualquiera que lea la documentación disponible sobre estas dos pequeñas joyas matemáticas descubrirá que atribuyen los volúmenes negociados a manos fuertes (IVN) o manos débiles (IVP). En el caso de Koncorde las manos fuertes están representadas por los movimientos del área azul (oscilando sobre valor cero) y las manos débiles, por el de la verde (oscilando sobre la curva del área marrón o de tendencia).

2.- Concepción General y Operativa

Como recién comentábamos, indicador está compuesto por tres áreas que se solapan (verde, marrón y azul) y una línea roja (media exponencial) que las cruza.

El primer ejercicio básico es percibir que existen dos conjuntos de señales: los derivados de los distintos cruces (el más obvio y habitual) y un segundo grupo de eventos que denomino “patrones”, mucho más rico y complejo generado por los movimientos de las áreas.

Lo explicaré con un símil que, aunque quizás parezca un poco infantil, sin duda ayudará a la comprensión porque tiene valor mnemotécnico.

El área marrón son las “montañas”, y señalan la tendencia. Sobre ellas oscila una línea roja, que es una media exponencial. Ella nos ayuda a identificar, sin mucha dificultad, si nos encontramos en una fase alcista o bajista del valor.

Pero, más hermosas que unas montañas peladas, son las coronadas por verdes pastos y cuyos pies están regados por frescos ríos, ¿verdad? Quizás suene tonto, pero este tipo de trucos mnemotécnicos son más poderosos que otro tipo de explicaciones más pomposas y sofisticadas.

El área verde superior y la azul inferior son variaciones porcentuales de los indicadores IVN e IVP. Traducidos en forma de áreas de color, los atribuimos a las variaciones de los volúmenes específicos de manos fuertes (azul = río) y de manos débiles (verde = pastos).

En general, un área verde emergiendo sobre el perfil de la “montaña” o un área azul sobre la línea cero nos hablan de una situación de compra (en atribución) de manos débiles (verde) o fuertes (azul), mientras que la situación contraria nos hablaría de ventas en ambos casos.

Su pendiente (dado su carácter de variación proporcional) deberíamos entenderla más como intensidad o “velocidad” que como volumen absoluto, que no lo es. Y “atribución” quiere decir exactamente eso: un “truco” o recurso matemático pues es imposible saber con certeza quién compra o vende qué en el mercado. Pero el “recurso” de Fosback demuestra ser muy útil años después de su publicación.

Son muchos los patrones (combinaciones) que el flujo de datos va configurando, el algoritmo calculando y el gráfico representando. Cualquier usuario medio acabará, en muy tiempo, identificando y decodificando la mayor parte de ellos que, al ser muy diversos, acaban generando un completo catálogo de posiciones gráficas con significado operativo y que, en algunos casos, he descrito en la documentación accesoria en mi sitio web.

2.- Interesante. Quiero saber más…