Mes: enero 2020

Qué es Gratis y Qué No en Esta Web

Qué es Gratis y Qué No en Esta Web

  1. Todas mis herramientas son públicas bajo esta licencia CC.
  2. Todos los textos, artículos y documentación son gratuitos y de libre acceso.
  3. En blai5.net encontrarás herramientas de libre acceso, códigos y otras por las que solicito un pequeño donativo.
  4. Las herramientas por las que solicito donativo son algunas de mi exclusivo diseño. El resto son de descarga gratuita.
  5. Distinguirlas es fácil: mientras las primeras te redirigen a la página de donaciones, las segundas se descargan automáticamente, sin más, al pulsar el enlace o icono correspondiente.
  6. La principal función de disponer de un sitio web para descargas de las herramientas es la de PRESERVAR la integridad y seguridad de las mismas. Sólo descargándolas en este sitio web puedes estar seguro de que es la herramienta original, en su última versión, con los algoritmos correctamente programados y no manipulados y con la garantía que, independientemente de la plataforma, siempre dará las señales adecuadas tal y como las programé. Huelga decir que esto no es gratis y genera gastos.
  7. Las herramientas que distribuyo no tienen ninguna limitación ni temporal ni operativa por lo que las descargarás una vez y las podrás usar y reinstalar tantas como desees y durante el tiempo que quieras.

La principal función de disponer de un sitio web para descargas de las herramientas es la de PRESERVAR la integridad y seguridad de las mismas. Sólo descargándolas en este sitio web puedes estar seguro de que es la herramienta original, en su última versión, con los algoritmos correctamente programados y no manipulados y con la garantía que, independientemente de la plataforma, siempre dará las señales adecuadas tal y como las programé.

También te interesará:

Obama, la reelección y los Redskins

Obama, la reelección y los Redskins

En 2012 Obama se enfrentaba a su reelección. Su opositor era el senador republicano Mitt Ronmey. Pero eso poco importaba porque la reelección de Obama dependía de lo que hicieran los Washington Redskins, el equipo de futbol americano de la capital. Así de fácil y así de claro.

Para empezar, este hallazgo se lo debo a un artículo publicado por Julio Embid en el desaparecido blog Zona Roja. Tal como lo leía, me daba cuenta de lo bien que me vendría como ejemplo para diferenciar entre CAUSALIDAD y CASUALIDAD, también en el campo del trading.

Estamos muy acostumbrados a ver como cualquier patrón parecido entre dos índices o valores acaba [sin mucha más justificación que la supuesta similitud gráfica] deviniendo en un “indicador referencia” o en un “indicador adelantado”, el uno del otro.

Déjenme que les explique con este ejemplo tan adecuado hasta qué punto esa práctica puede estar [y está, en muchos casos] completamente injustificada.

Pensaba en lo bien que me vendría como ejemplo para diferenciar entre CAUSALIDAD y CASUALIDAD.

Según explicaba en aquel artículo Julio Embid en el año 2000 un tipo llamado Steve Hirt descubrió que el resultado del último partido de los Redskins y el resultado de las elecciones estaba relacionado. Resultaba que según las últimas 18 elecciones presidenciales de los EE.UU. (desde la Segunda Guerra Mundial), cuando los Redskins ganan el partido del domingo antes de las elecciones, gana las elecciones el partido que gobierna, y cuando eso no pasa, gana el partido de la oposición.

Eso había pasado en todas las elecciones desde 1940 con la sola excepción de 2004, cuando Bush Jr. le ganó a Kerry y a pesar que Washington perdió contra Green Bay. A pesar de ello, Bush Jr. revalidó mandato.

Una sola excepción a la regla tras 68 años y 18 elecciones parece bastante fiable, ¿no les parece? Pues así se “fabrican” [y hasta con menos] algunos de los más “fiables” indicadores adelantados o correlacionados con los que nos convencen de entrar aquí o allá o girar una posición. Sigo y acabo con este ejemplo [aunque les aseguro que tengo más…, quizás para otro día].

Aquellas elecciones a la Presidencia de los EE.UU. tuvieron lugar el martes 6 de noviembre de 2012. Los Redskins jugarán en casa frente a los Carolina Panthers que aquel año estaban siendo uno de los peores equipos del campeonato con 1 victoria y 5 derrotas.

Pero déjeme ir un poco más allá. Según la encuesta Gallup, Obama superaba a su oponente republicano por un escuálido 50% a 44%. Sin embargo, en Las Vegas, las apuestas estaban marcadas en un 60/40.

Al final, Obama ganó su reelección y su derecho a un segundo mandato con un 51% del voto popular por un 47% de su oponente.

Y aquí es dónde los amables lectores se preguntarán, ¿y qué hicieron los Redskins? Pues perdieron ante Carolina 13 – 21. Así que la «norma», el «indicador avanzado», falló esa vez.

Este artículo originalmente lo escribí en 2012. Imagino que al lector (como a mí mismo) le picará la curiosidad de saber que ha ocurrido en convocatorias posteriores.

De hecho, hasta el momento, sólo ha habido una convocatoria electoral más, que fue el pasado 8/11/2016 con la elección de Trump (Rep = Cambio). Sin embargo nos encontramos ante un problema porque, el partido anterior a la fecha de las elecciones los Redskins lo empataron a 27 ante Cincinnati, un resultado (el del empate) muy extraño en la NFL. Así que nos quedamos sin poder evaluar si la extraña relación entre ambos acontecimientos se mantenía o quedaba definitivamente rota.

Y queda [mejor que nunca] demostrado que una CASUALIDAD (o muchas seguidas) no debería ser tomada por indicador de nada, por mucho que CASUALMENTE se repita una y otra vez, como TANTAS VECES pretenden hacernos creer. Esa era la moraleja.

La moraleja de todo esto se resume en una sola idea: SEAN CRÍTICOS, POR FAVOR.

Los Mercados son Información

Los Mercados son Información

«Lo que en la bolsa todos saben, a mí ya no me interesa»

André Kostolany

Los Mercados son sistemas de intercambio de información.

Ese es su principal objeto: comunicar de forma pública una información relevante, en este caso concreto, el precio de los activos valorados.

Esta declaración, poco discutible desde cualquier óptica, no va en contra de cualquier otra interpretación o forma de abordar los mercados y su operativa. Simplemente abre una nueva puerta desde la que estudiarlos, abordarlos e interpretarlos: la del análisis de los datos y sus flujos; una especialidad propia del siglo XXI.

Los mercados son datos que fluyen. Un sistema ultra-complejo -casi orgánico- de reglas estrictas; un número prácticamente ilimitado de procesos paralelos y variables tendiendo al infinito. ¿Irresoluble? Quizás, pero no por ello deja de ser apasionante intentar desmenuzar algunos de sus componentes.

Los Mercados son sistemas de intercambio de información.

Datos que fluyen.

La complejidad del sistema es tal que es muy difícil identificar y reconocer cada proceso individualmente para poder aislarlo y estudiarlo o, simplemente, identificar las fuentes fiables y separarlas de las que no lo son.

Pongamos mejor un ejemplo práctico. Desde ese punto de vista, sería como pasear por un gran bazar repleto de gente ya que, en el fondo, los mercados financieros del siglo XXI no dejan de ser una forma evolucionada de un típico mercado donde compradores y vendedores se encuentran y negocian, aunque ahora sea digital y remotamente.

Desde el punto de vista de la Teoría de la Información (TI), puedes captar alguna que otra frase entrecortada aquí y allá entre el tremendo ruido de la multitud y del propio bazar. Aunque todas las conversaciones que en él se producen sean, una por una, coherentes, seguramente no tiene mucho sentido preguntarse de qué habla el mercado en cada momento. Es un problema básico de ruido y señal.

De las conversaciones parciales que captamos a nuestro paso, puede que lleguemos a comprender el sentido de alguna, que nos equivoquemos en la interpretación de la mayoría, o que entendamos justo lo contrario a lo que se está diciendo en otras. Eso es un problema derivado de la información fragmentada o incompleta. Además, es muy difícil saber de entre todas esas conversaciones entrecortadas, quién miente y quién dice verdad.

Pero, cuando nosotros mismos establecemos conversación con un comerciante, podemos llegar a establecer un negocio. Y, si hemos sido hábiles, ya sabremos de antemano a qué precio se está negociando esa mercancía que nos interesa en otros puntos del bazar. Así, dentro del jolgorio, del ruido y del supuesto caos de un mercado aparentemente no coherente, podemos obtener la información estrictamente necesaria para realizar un buen negocio concreto: el nuestro.

Tú crees que especulas, pero sólo analizas información.

Así manejamos la Teoría de la Información en nuestra vida cotidiana: sin pensar en ella y sin conocer sus estrictas reglas matemáticas. Distinguimos señal de ruido, extraemos conclusiones de los datos disponibles en informaciones fragmentadas, y separamos fuentes fiables de las que no lo son. Tratamos y procesamos toda esa la información intuitivamente. Es así de fácil y así de difícil.

Por eso a mí me gusta recordar que igual tú crees que especulas, pero sólo analizas información.

¿Se pueden entender mejor los mercados con nuevas herramientas basadas en técnicas de gestión de datos del siglo XXI? Ese es el desafío.


Si te interesa este tema:

Patrón «Espejo»: Mi Mejor Estrategia con Koncorde

Patrón «Espejo»: Mi Mejor Estrategia con Koncorde

A este patrón de Koncorde lo he bautizado como «espejo», y se basa en localizar puntos de giro probables que, en algunas ocasiones, pueden hasta tener premio más o menos inmediato. La primera condición del espejo es que se dé la circunstancia en Koncorde que el área verde de encuentre por debajo de cero mientras que el área azul esté por encima, es decir, lo contrario a la normalidad (una imagen especular).

No le daré muchas vueltas. Les explicaré el patrón, les mostraré los casos y les invitaré a que, si lo desean, lo comprueben ustedes mismos en otros momentos y activos. Sin ser infalible, a mí me funciona razonablemente bien, aunque es un patrón algo esporádico, el índice de fiabilidad en determinados momentos y activos es bastante bueno.

La condición del «espejo» es que el área verde de encuentre por debajo de cero mientras que el área azul esté por encima, es decir, lo contrario a la normalidad.

Un patrón «espejo» se forma en un momento de impasse en una tendencia, que nos habilita un punto de entrada en la misma (en cualquier dirección) con un riesgo bajo. Puede ser un punto de giro o de pausa y continuación de la tendencia en curso.

De este patrón se derivan dos posibles situaciones de resolución:

  1. Tras una caída, posible vuelta (como veremos en los ejemplos siguientes); o,
  2. Pausa y continuación bajista.

Sea como fuere, nos permitirá una entrada con stops muy ajustados y buena oportunidad de entrada.

El primer ejemplo es Apple:

Podemos observar que presenta “espejo” en Koncorde [área verde por debajo de cero mientras azulones seguían positivos] y reciente señal Atlas en Atlas Mini. Bueno, el premio fue interesante pero, lo más importante, fue que fue un punto de entrada con riesgo muy limitado.

Caso 2: CRISPR

Este es un ejemplo de operativa real todavía más espectacular. En el primer gráfico podemos observar su primera resolución y, en el segundo, su posterior evolución, hasta alcanzar un +83% de revalorización. Como de costumbre, el riesgo en el punto de estrada era muy limitado.

Y, como no hay dos sin tres: DAX

Como no hay dos sin tres y son muchos los traders interesados en saber si estos patrones y señales se pueden aplicar a derivados e intradías, un ejemplo aplicado al DAX en barras de 3 minutos. En este caso concreto ayudaba bastante observar el gran martillo formado, signo frecuente de giro.

Evidentemente, y como el resto de patrones y señales de trading, el patrón «espejo» es falible, así que deberemos siempre evaluar el riesgo a asumir, la situación general y la tendencia previa, entre otros; y el nunca despreciable «factor suerte».

DJI en diario:

Es interesante comprobar cómo podríamos haber anticipado con bastante exactitud los movimientos del DJI americano observando las señales del indicador ATLAS y los patrones «espejo» marcados. Como se puede observar, en ese periodo de unos 6 meses, dos de los tres «espejos» fueron operables y fiables y sólo uno resultó fallido.

En el apartado de Métodos indicaré las normas básicas de entrada para su ejecución.

Como comentaba el otro día en un twitt, el conocimiento es uno de los pocos bienes que crece a medida que se comparte y los que no lo entiendan así, que sigan guardando para sí sus amados secretos, que ni se imaginan lo que se están perdiendo.

He diseñado una herramienta (ProScreener) para detectarlo automáticamente en las últimas 10 velas: