Hace bastante que no escribo un artículo sobre trading. Probablemente porque, cuanto más tiempo pasa, más me parece que lo que para mí es realmente relevante seguramente será tomado por la mayoría como marginal y carente de sentido práctico.
Es la enorme distancia que media entre entender el trading como otra aplicación de gestión de datos o pensar en ella como esa pseudo-ciencia mística basada en viejos principios matemáticamente poco justificables [y lo dejaremos en este punto].
Por otro lado no me siento impulsado ni necesitado de defender ninguna postura. Mis ideas están en perpetua evolución y no tengo mayor impedimento en cambiar de opinión cada vez que la tozuda realidad me obliga a ello.
Si en una presentación breve tuviera que ceñirme a tres únicas ideas que transmitir a un grupo de traders, a día de hoy, creo que no serían en absoluto nada de lo previsible en este tipo de eventos (lo que, seguramente, sería decepcionante para la mayoría). Ni nuevos indicadores, ni patrones, ni sistemas, ni infalibles santos-griales. Nada eso.
Si quisiera ayudar de verdad, creo que debería empezar por un famoso estudio de la Universidad de Leeds.
1.- EL TEST
En 2011, Waterman y Blades publicaron un interesante estudio. Se basaba en la realización de un test a niños de entre cinco y nueve años, que te invito a realizar también a ti, amigo trader.
El enunciado decía así:
“Una niña llamada Mary va a la playa con su madre y su hermano. Viajan en un coche rojo. En la playa nadan, toman un helado, juegan en la arena y almuerzan unos sándwiches”.
Ahora las preguntas:
“1. ¿De qué color era el coche? 2. ¿Comieron pescado con patatas para almorzar? 3. ¿Escucharon música en el coche? 4. ¿Tomaron limonada en el almuerzo?”
Tómate tu tiempo para responder. No hay prisa.
Muy bien, ¿cómo dirías que te ha ido? Vamos a comparar tus respuestas a las de esos escolares británicos de entre 5 y 9 años a los que sometieron a esta misma prueba.
Casi todos los niños respondieron correctamente a las primeras dos preguntas («rojo» y «no»). Pero, lógicamente, les fue mucho peor con las preguntas 3 y 4. ¿Por qué? Esas preguntas no tenían respuesta: la narración no proporcionaba información al respecto. Y aun así, un increíble 76% de los niños respondieron a estas preguntas con un “sí” o un “no”. El 76%.
Está claro que soy un tipo con muchos problemas para la compartimentación. Leo ávidamente y no puedo evitar relacionar temas aparentemente distantes. Y al leer esta experiencia no pude menos que pensar en el trading convencional y en los traders convencionales.
Para alguien como yo, acostumbrado al manejo de datos, contestar en cualquier caso y ante cualquier interlocutor con un escueto “no tengo datos suficientes para contestar esa pregunta” no sólo es acertado, sino que sería lo exigible. ¿Qué profesional se aventuraría a pronunciarse sin el respaldo de los datos?
“no tengo datos suficientes para contestar esa pregunta”
Y, sin embargo, ¿cuál es la costumbre (casi obligación) entre traders? ¡Aventurarse! Apuntarse al 76% y, sin ningún dato que lo permita, decidir que “A” subirá, “B” bajará y que el índice X está SÍN DUDA a punto de girarse y caer un 20%, (como mínimo). Sin datos. Pura especulación.
Así que, llegados a este punto, volvamos a probar amigo trader:
1) “Mary, su madre y su hermano ¿tomaron limonada en el almuerzo?” 2) “¿Qué hará el SP500 en los próximos 3 meses?”
Hoy, me apetece hacer un pequeño homenaje a Gerald Appel, diseñador del conocido MACD (Moving Average Convergence Divergence). ¿Conocido? ¿Sí? ¿Seguro?
Con el MACD siempre me pasa lo mismo. Cuando explico sus fundamentos técnicos, quienes me escuchan tienden a llevarse una pequeña decepción. «Pero, ¿sólo es eso?», me parece a veces leer en sus caras, con un punto de decepción. Lo cierto es que sí, que su motor matemático (su algoritmo) es de lo más simple, como te explico en este vídeo (entre los minutos 21 y 26):
Lo traigo hoy a colación porque llevamos algunas entradas hablando de medias y el MACD, en el fondo, no es más que una aplicación gráfica de la diferencia entre dos medias exponenciales (EMA) junto con una tercera, media exponencial de esa diferencia, que es la llamada Señal (Signal).
Representar gráficamente la separación de dos medias en forma de indicador y separadamente del precio, según los típicos detractores de estas herramientas, debería ser algo inútil por no aportar nada nuevo. Pero la verdad es que la idea de Appel abrió un mundo de posibilidades más allá de las simples medias en las que se basaba desde el principio.
Como no hay por qué intentar mejorar lo que ya está bien ni replicar el trabajo de otros, he recopilado para vosotros algunos artículos que me parecen de interés sobre este popular indicador, desde su mismo concepto hasta algún documento más sofisticado, empezando por la entrada en español de la mismísima Wikipedia para el MACD.
Un artículo, creo que muy bien explicado y para todos los públicos, sobre las características básicas de este indicador y cómo operarlo lo encontramos en la entrada Cómo usar y configurar el indicador MACD en la web Faro Bursátil de nuestro amigo y colaborador Alberto Aguilera.
Uno de los artículos más completos y detallados que he encontrado es el que redactó Zaratustra en su blog “El Ahorrador Compulsivo” y que tituló Indicadores técnicos – El MACD. No se queda en lo que el MACD es y aporta sino que, partiendo de lo que es intenta ir más allá. Un artículo, a mi juicio, excelente.
No siempre las modificaciones sustanciales vienen de la mano de la sofisticación de los algoritmos sino que, en ocasiones, cambiar la forma de visualización es suficiente. Es el caso que vemos en este artículo titulado MACD y MACDH, donde se habla de ese interesante modo alternativo de visualización desde Invertirenbolsa.info.
Por último este artículo en Rankia de Ivan González Varela titulado «Descubriendo el indicador MACD. Aplicaciones prácticas«, puede completar una serie de lecturas de interés sobre ese indicador que la mayoría ha usado, pero que esa misma mayoría sigue desconociendo en su origen y funciones.
Hoy me van a permitir que les hable de dos indicadores y «medio», y de algunos conceptos de diseño para los más interesados.
Todas las medias móviles comparten una misma característica que, desgraciadamente, es inherente a su propia esencia: un cierto retraso en relación con las señales que se generan. Los diseñadores de algoritmos han trabajado durante mucho tiempo para obtener nuevas formulaciones que, manteniendo todas las virtudes de las medias convencionales, disminuyan o maticen esa conocida desventaja.
Mulloy perseguía hacer medias más rápidas, más sensibles a los cambios y dotarlas de mayor agilidad en los giros
La primera de ellas es la denominada Media Móvil Exponencial Doble (Double Exponential Moving Average o DEMA).
Aunque, en principio por su nombre y en una primera impresión, podría parecernos que debería ser una simple aplicación de una EMA (media exponencial) sobre otra EMA, no es así en absoluto pues su fórmula es bastante más sutil.
La formula de la DEMA es:
DEMA = (2∗EMA(n)) − (EMA(EMA(n)))
donde «n» = periodo o número de elementos de la serie
Explicado, tendríamos por un lado la media exponencial (EMA) de periodo «n», multiplicada por dos; y, por otro, la media exponencial de esa misma media exponencial que, una vez obtenida, restaríamos de la primera.
Ya ven que no es tan fácil como podía parecernos en un principio por su nombre. No es una simple EMA aplicada sobre otra EMA, porque ello es lo que en diseño llamamos, simplemente, «suavizado o alisado» de la primera curva y, como efecto principal, tendería a aplanarla y suavizarla aunque, como contrapartida, también a ralentizarla y más.
Pero no es eso lo que se perseguía Mulloy, sino lo contrario: perseguía hacerla más rápida, más sensible a los cambios y dotarla de mayor agilidad en los giros sin perder sus movimientos suaves. Ello genera un tipo de media mucho más ajustada al movimiento de los precios, disminuyendo el factor «retardo».
Una vez puesta sobre el gráfico, así es como se ven ambas (EMA y DEMA), en ambos casos con un periodo de n=50:
TEMA (Media Móvil Exponencial Triple)
Si algo caracteriza a los diseñadores de herramientas matemáticas para trading es el continuo inconformismo. Jamás nos sentimos satisfechos con el último algoritmo encontrado y siempre aspiramos a mejorarlo. Seguro que Mulloy no era ninguna excepción a esa norma porque, más allá de la DEMA, desarrollo esta Media Móvil Exponencial Triple (Triple Exponential Moving Average o TEMA, en inglés).
Ahora que ya sabemos seguro que NO PUEDE SER un simple triple alisado de una EMA, porque eso la haría mucho más lenta y plana, y Mulloy trabajaba en medias fiables de respuesta más rápida, habrá que ver como consiguió mejorar el anterior diseño.
Como concepto, la TEMA es una composición de una EMA, una EMA doble y una EMA triple, que proporciona un menor retardo de tiempo que cualquiera de esos tres elementos por separado.
Convertido en fórmula matemática, tiene este aspecto:
TEMA = (3∗EMA1) − ((3∗EMA2) + EMA3)
donde:
EMA1=Media Móvil Exponencial (EMA)
EMA2=EMA de EMA1
EMA3=EMA de EMA2
lógicamente, siempre todas del mismo periodo.
Sorprendentemente esta fórmula tan original es perfectamente funcional y consigue incrementar todavía más la velocidad de respuesta de esta media sobre la propia DEMA, tal y como podemos apreciar en el siguiente gráfico:
Ahora es cuando el amable lector se pregunta: «y, todo esto, ¿para qué?» Para qué necesitamos medias que giren más rápido. ¿Acaso eso, llevado a un sistema de especulación, no nos generará más ruido, más entradas y salidas falsas y mayores costos operativos?
Si sólo pensamos en esa parte del problema: SÍ, sin ninguna duda.
Pero sólo estás pensando en estas herramientas como finalistas y en la forma tradicional, buscando sus cortes. Mientras que si piensas en ellas como partes o elementos de herramientas de segunda generación o sistemas complejos, la cosa cambia sustancialmente. Entonces pasan de ser una herramienta a una parte de algo mayor y más complejo. Una pieza más en un Lego; una rueda más en un engranaje.
Voy a ponerte dos ejemplos de esta manera de enfocarlo:
A) Imagina que necesitamos detectar el inicio de una tendencia lo más rápido que nos sea posible. Podríamos hacerlo por superación de un nivel de precio (sistema tradicional). Pero una media sería más fiable porque se basa en un conjunto de datos, y no sólo en uno concreto, que sería más fácilmente manipulable. Pero, si lo que nos interesa es detectarlo rápido, ¿no sería mejor utilizar una TEMA o una DEMA antes que una simple EMA o una SMA? Si detectarlo rápido implicase mayores beneficios (o menores pérdidas) la cosa estaría clara. Basta con que mires el gráfico para saber la respuesta, incluso para cuantificarlo.
En diseño llamamos «alisado» o «suavizado» de una curva a aplicar, por ejemplo, una media sobre otra media. Eso la aplana pero también la enlentece.
B) Podemos jugar con diferentes elementos, no sólo con su valor numérico. Por ejemplo, podríamos calcular su pendiente para detectar fuerza de la tendencia; sus giros para determinar cuando termina una tendencia; incluso usar las herramientas de desplazamiento que estudiamos en un artículo anterior para situar stops, por ejemplo.
Tuneando indicadores: MACD -> TRIX -> MACTRIX?
Vayamos un paso más allá. Supongamos que tenemos una herramienta en la que confiamos como, por ejemplo, el por todos conocido MACD.Imaginemos que sabes cómo trabaja (si no, basta con que pulses en el enlace anterior), para comprobar que está basado simplemente en la diferencia entre dos EMAs.
Ya que estamos hablando de las posibilidades que nos abren estas nuevas medias, comentarte que ya en 1980 Jack Hudson, editor de la revista «Technical Analysis of Stocks and Commodities» trabajó en ese sentido intentando mejorar el diseño del MACD original aplicando un triple alisado de las EMAs, diseñando un nuevo oscilador, alternativo al MACD original y al que llamó TRIX.
Ahora solo nos queda imaginar: ¿qué pasaría si alguien sustituyese esas EMAs originales del diseño de G. Appel, en lugar de por unas EMAs alisadas como hizo Hudson, por unas DEMAs o TEMAs de Mulloy? ¿Daría un rendimiento mejor o peor a ambos referentes anteriores?
Ni que sólo fuera por jugar, ¿podríamos llamar a este proyecto «MACDTrix«? 😛
Las herramientas mencionadas en este artículo [DEMA, TEMA y Trix] están presentes y disponibles en la mayor parte de plataformas de trading del mercado, por lo que podrán acceder a todas ellas y experimentar sin ningún problema.
Este estudio lo realicé y publiqué originalmente entre junio y julio de 2010. Mantengo los gráficos originales y sólo he modificado unos pocos detalles del texto, para facilitar su lectura a día de hoy. Lo recupero porque, 15 años después, pienso que puede seguir teniendo interés.
Voy a intentar hacer un par de reflexiones sobre las aparentemente modestas medias y algunos de sus interesantes derivados. Y, para empezar, les plantearé algunas cuestiones.
Imaginen que nos proponemos diseñar el sistema de especulación más simple posible, basado sólo en una media y el precio. Compramos cuando la vela cierra sobre la media y vendemos cuando cierre por debajo; y lo aplicamos al MIBEX en temporalidad diaria.
La primera pregunta que se plantea es:
1.- si hubiéramos aplicado este simplísimo método en periodicidad diaria desde el 1 de enero de 2007 hasta junio de 2010, ¿habríamos ganado dinero?
Puestos a preguntarse, sigo preguntando:
2.- ¿Con qué tipo de media piensan que ganaríamos más dinero, con una media corta (digamos de 20 periodos o menos, que se mueve más rápido) o con una media larga (más lenta y con menos entradas)?
Y, como no hay dos sin tres, inquiero por último:
3.- ¿mejor una media común o una exponencial? Si hay diferencias, ¿cree que serán grandes o pequeñas?
Intentaremos responder a todas estas preguntas, aunque sólo sea para aclarar conceptos y romper algún que otro mito o tópico.
Por mucho que de vez en cuando tenga la arrogancia de poner en código alguna idea que me parece nueva, no por ello olvido que lo simple también merece estudio y comprobación. Hay veces que lo obvio –por obvio– pasa ante nosotros casi desapercibido.
JUGANDO CON LAS MEDIAS
Así que un día, no hace mucho, empecé a jugar de nuevo con las medias, como si las descubriese por primera vez. Preguntas simples y comprobaciones no menos simples. Casi una vuelta a los orígenes; a lo esencial.
Mi primera duda era tremendamente básica: un sistema con una sola media, con compra cuando se cerrase por encima de la misma y venta cuando de cerrase por debajo, ¿hubiese sido rentable en los últimos años? Y, en caso afirmativo, ¿hasta qué punto? ¿Realmente los resultados de un sistema así son mucho peores que los de sistemas mucho más complejos en diseño y ejecución? ¿Compensa la complejidad?
Y rápidamente otras preguntas vinieron a sumarse a las primeras: ¿Qué hubiese sido mejor, utilizar una media corta o larga? ¿Simple [SMA] o exponencial [EMA]?
Aprovechando la facilidad que Prorealtime ofrece para crear sistemas muy rápidamente y con muy escaso código, decidí hacer la comprobación, tomando como activo el MIBEX desde el 1/1/2007 hasta junio de 2010 y con periodicidad diaria.
Diseñé un sistema simplísimo dependiente de la posición del cierre sobre una media tal como el explicado y, como única sofisticación, hice el valor de la media variable para buscar una optimización automática de la periodicidad. Una vez hecho este primer sistema automático, lo dupliqué únicamente cambiando el tipo de media, que pasó de simple (SMA) a exponencial (EMA).
Lancé ambos sobre el gráfico y he aquí los resultados que ofrecieron las variantes optimizadas de ambos sistemas:
Fijémonos ahora en algunos detalles. El inferior de ambos sistemas y gráficos de liquidez [verde/rojo] es el basado en la media simple, pudiendo tomar valores entre 20 y 100 [con salto de 2 en 2] para la media. La periodicidad que dio unos mejores resultados fue la de período P=90. Este sistema habría ganado más de 7.200puntos si hubiese funcionado ininterrumpidamente desde principio de 2007 hasta junio de 2010.
Por su parte, idéntico sistema, tan sólo modificando el tipo de media y usando una media exponencial en lugar de la simple, nos da unos resultados de optimización distintos, pues en este caso el sistema automático [también entre los valores 20 y 100] nos dice que la mejor media exponencial en ese mismo periodo y para este activo y temporalidad, fue la de valor P=70, que nos habría hecho ganar casi 8.300 puntos.
Comprobado que valores superiores a 100 no mejoraban los resultados, ya podemos responder a la primera pregunta: un sistema simple de media, aplicado con disciplina habría sido ganador si hubiésemos acertado con la media adecuada.
La primera buena noticia es que, en este experimento, de los 40 posibles valores de medias testeados [todos los valores pares entre 20 y 100] sólo 9 valores en la media simple y 3 en la exponencial no acabaron en positivo.
Voy a pedir a mis amables lectores que contengan un poco las ansias de sacar conclusiones ya, porque no hay ninguna necesidad de ello todavía. Simplemente, dejen que les muestre algunas cosas curiosas (o que, al menos a mí me lo parecen) que he estado observando en el trabajo con las medias y su aplicación a los sistemas.
Sólo les pido que miren con mentalidad abierta, sin ideas preconcebidas y, si fuera necesario, olvidando lo aprendido. Eso en el fondo es el «desaprendizaje«: la capacidad de poner en cuestión lo que ya sabemos para volver a estudiarlo y ver hasta qué punto sigue siendo válido o necesita revisión.
De los 40 posibles valores de medias testeados, sólo 9 en la media simple y 3 en la exponencial no acabaron en positivo
Hoy apenas les voy a mostrar una tabla y les voy a pedir que se fijen en algunos detalles. No saquen conclusiones todavía. No es necesario. Sólo observen con mente abierta; las conclusiones, ya las obtendremos en su momento.
INFORMES DE OPTIMIZACIÓN
Esta tabla es la denominada «Informe de Optimización» y en ella podemos observar de manera ordenada algunos datos correspondientes a todas las medias utilizadas en un sistema con media variable.
Como las cabeceras quedan algo recortadas, detallo que la primera columna corresponde al BENEFICIO NETO (en puntos o euros, que en este ejercicio, lo mismo da) y el listado está ordenado según ese resultado. En el otro extremo, en la última columna de la derecha y bajo la letra P, encontramos la periodicidad correspondiente a cada una de las medias simples utilizadas en esta experiencia (todas las medias simples de valor par entre 20 y 100). He marcado con un asterisco [*] de color azul las medias más lentas [90-100] y con uno rojo las más rápidas [20-30]. Interesante comprobar tanto su posición en la tabla como las pequeñas irregularidades que las sitúan más arriba o más abajo.
La segunda columna, corresponde al RETORNO DE CAPITAL EN %, que ya ven que en el mejor de los supuestos es de un 72,31%. Sólo como aproximación, dividido entre los tres años y medio de este ejemplo, vendría a suponer sobre un 20,6% anual, aproximadamente. No saco conclusiones, sólo lo constato.
La tercera columna corresponde al MÁXIMO DRAW DOWN [DD], que corresponde a la máxima racha de pérdidas consecutivas acumuladas en toda la serie de datos estudiados. He recuadrado en la columna los tres menores [=mejores, en azul] y las tres mayores [=peores, en rojo]. Curiosa la disposición de las mismas.
Además, observamos que la idea (preconcebida) que las medias rápidas, al girar más rápido, generan menores DD, parece (a la vista de la tabla) equivocada. Los menores DD corresponden [aunque no de manera exacta] a medias LARGAS y los mayores DD están en la zona de las medias cortas o rápidas.
La columna ORDENES simplemente contabiliza el número de órdenes operativas lanzadas al mercado, cuyo costo en comisiones (slippage) ya ha sido descontado de los beneficios de la primera columna.
Por último, considero también muy interesante -por lo que de revelador resulta- la quinta columna, con encabezado % OPERACIONES GANADORAS. Contra lo que podría parecer más lógico, un sistema de este estilo (fuertemente tendencial) tiene un bajo % de operaciones ganadoras.
En el mejor de los casos, un 43,48%, lo que representa que MENOS DE LA MITAD de las operaciones acaban siendo ganadoras. Y, a pesar de ello, en el mejor de los casos obtiene un rendimiento en tres años de más del 70%.
De hecho, nuevamente llama la atención que algunas de las medias con el peor porcentaje de aciertos están en el lado de los beneficios, aunque escasos.
LAS EMA CONTRAATACAN
La siguiente tabla numérica correspondiente al Informe de Optimización del sistema (idéntico al primero) pero basado en Medias Exponenciales (EMA), de periodos entre 20 y 100, aplicadas sobre el MIBEX desde enero de 2007 hasta el 14 de junio de 2010.
Aunque visionar las tablas es siempre difícil y engorroso, a veces nos ofrecen la posibilidad de comparar detalles. En esta, también ordenada por BENEFICIOS de mayor a menor, he marcado prácticamente los mismos items que en la anterior.
Resulta curioso constatar como, en el caso de la EMA, mientras los resultados de las medias más cortas o rápidas [20-28] se concentran en la parte inferior [=peores, nuevamente, incluso de forma más acusada], los de las medias más largas o lentas ahora se distribuyen más uniformemente.
Por último, aparentemente curioso resulta que, con mayores beneficios en idéntico período, activo y temporalidad, el % de Operaciones Ganadoras sea algo inferior en las EMA, aunque más homogéneo. Su distribución en la tabla es muy semejante, no coincidiendo forzosamente el peor %OG con menor beneficio.
En el caso de la EMA, mientras los resultados de las medias más rápidas [20-28] se concentran en la parte inferior [=peores], los de las medias más largas o lentas se distribuyen ahora más uniformemente.
También hay algunas diferencias en la disposición de los mejores y peores Draw Down , que si bien es cierto que no coinciden en la parte superior con los mejores rendimientos, si que coinciden plenamente con los peores [medias más rápidas].
COMPARANDO: SMA CONTRA EMA
Si les apetece, les avanzo algunos datos de la comparación de estos dos simplísimos sistemas. El BENEFICIO MEDIO obtenido con los 40 sistemas basados en la media simple [periodos 20-100] se situa en 2.522 puntos [tras sumarlos todos y dividirlos por el número de sistemas estudiados]. Por su parte, el BENEFICIO MEDIO de los sistemas basados en EMA fue de 4.195 puntos; lo que equivale a 1,66 veces más. ¿A que no parece tanto a simple vista?
Por otro lado, el DD MEDIO [peores series de pérdidas] de los 40 sistemas basados en la media simple fue de 4.327 puntos, mientras que los 40 sistemas basados en EMA tuvieron un DD MEDIO de 3.894 puntos; más de 430 puntos de diferencia de DD en favor de los sistemas basados en medias exponenciales.
El beneficio medio de los sistemas basados en EMA fue de 4.195 puntos; lo que equivale a 1,66 veces más que sus homólogos basados en SMA.
Vistas las tablas, nos queda hacer un tratamiento de los datos en forma de gráficos que nos ayuden a descubrir algún detalle más de cómo se mueven realmente esos datos numéricos.
Como he comentado en alguna ocasión, el objetivo de todo este ejercicio es practicar la técnica del “desaprendizaje” de la que hablé más detenidamente en otro artículo, y que me parece [como metodología] especialmente aplicable al campo del trading.
En una realidad sometida a cambios constantes por parte de un número no conocido de variables, la opción de tener una mente abierta capaz de replantearse constantemente cualquier realidad relativa es la base de la supervivencia, en este caso, económica.
RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MEDIAS
En esta parte me voy a ceñir a mostrar algunos gráficos obtenidos a partir de los resultados de las anteriores tablas. La representación gráfica es, como es natural, mucho más fácil de analizar visualmente. Me abstengo todavía de hacer comentarios o de extraer conclusiones.
En primer lugar, así podemos contemplar, la comparación en la curva de BENEFICIOS entre el sistema basado en una media simple [en azul] y el que utilizaba la exponencial [EMA, en rojo] al cambiar su periodicidad, en dos formas de visualización.
Hagamos ahora otro ejercicio gráfico comparando los DD [máxima serie de pérdidas consecutivas] en ambos sistemas, idénticos pero diferenciados únicamente por el tipo de media utilizado, simple o aritmética en uno [morada, en esta caso] o exponencial [verde].
Es importante recordar que estos resultados son los obtenidos EXCLUSIVAMENTE para el activo MIBEX en periodicidad diaria y entre enero de 2007 y el momento de finalizar este estudio [junio de 2010]. Extrapolar estos datos a otros activos y temporalidades es, como pronto veremos, aventurado.
Pero, para mí, lo más interesante resultaba poner en relación ambos factores [beneficio y riesgo = Bº y DD] en un ratio que nos permita evaluarlos comparadamente. Por llamarlo de algún modo, lo he denominado RATIO DE EFICIENCIA. Este gráfico es la representación comparada de esa simple operación. [Por debajo de cero el riesgo DD supera proporcionalmente a la rentabilidad en el periodo y activo estudiado; y viceversa].
Déjenme ahora sorprenderles un poquito. Antes de abandonar a la pareja SMA/EMA, me planteé algunas dudas. La primera: si doblamos las periodicidades estudiadas (20-100), ¿mejoraríamos los resultados? O, dicho de otra manera, ¿encontraríamos por encima de 100 resultados mejores que entre 20 y 100?
Pues, para este activo y en el plazo estudiado, la respuesta es que ‘sí y no’. Así, hay un valor de SMA con más beneficios por encima de 100, concretamente 134, pero sólo uno. Luego vienen los conocidos 90 y 96, para volver a encontrar los próximos entre 134 y luego algunos próximos a 170. Sólo en el primer caso [134] el incremento de beneficio es algo significativo [+1,56%]. Con la EMA el mejor resultado sigue siendo 70, y en Bº, sigue siendo mejor que el de la mejor SMA, incluso después de ampliada hasta 200.
*(Este gráfico acaba el 8/7/2010, por eso las diferencias)
Gracias por leer hasta aquí y espero que les haya resultado útil e interesante.
Si alguien compra y vende patatas, es un honrado comerciante, completamente respetable. Si, por el contrario, compra y vende acciones en la bolsa ¿es sólo por eso un depredador económico y un vilespeculador?
Y yo me pregunto, ¿quién es el artífice de esta línea de pensamiento? ¿A quién le conviene que nos ocupemos de nuestras patatas y que les dejemos a «ellos» en exclusiva las acciones y los mercados? Me gustaría saberlo, aunque intuyo la respuesta.
¿No les parece más probable que en ese futuro [más próximo que lejano] los colegiales tengan que resolver y gestionar más problemas económicos que filosóficos o geológicos?
Quizás sean los mismos que han decidido que es más importante enseñar Filosofía, Historia de la Literatura o Geología a un bachiller [todo ello digno e importante, ¡válgame Dios!], pero que se nos pase la primaria y secundaria sin aprender lo mínimo sobre la gestión eficiente de nuestra economía, de nuestro propio futuro patrimonio.
Eso tampoco parece lógico. ¿No les parece más probable que en ese futuro [más próximo que lejano] los colegiales tengan que resolver y gestionar más problemas económicos que filosóficos o geológicos? ¿De verdad son más importante los tipos de cristalización que aprender cómo negociar un préstamo con el banco?
Eso es como declarar [implícitamente] que el común de los mortales no debemos preocuparnos de nuestra salud, y que la abandonemos en manos de los médicos, que para eso están y han estudiado. ¿Lo que no sirve para la salud, sirve para la economía?
¿Acaso deberíamos, en temas de nuestra propia economía, depositar TODA NUESTRA CONFIANZA en los intermediarios financieros, desvelados garantes de nuestro bienestar económico? Así pensaban muchos de nuestros padres y abuelos, y simplemente tomaban lo que les daban. Y, además agradecidos.
Hay poca verdad en los mercados y NULA en la actividad del trading.
De hecho, como ya he publicado en alguna ocasión, opino que la principal función de los Mercados es la de GENERAR CONFUSIÓN para ocultar los datos relevantes. Ya que, según las propias reglas del mercado, la verdad debe existir como variable en el sistema, los mercados generan una cantidad ingente de ruido para ocultarla. Los pocos que son capaces de reconocerla e identificarla son los que tienen alguna posibilidad de enriquecerse.
Considero a los mercados como el sistema de información humano más complejo jamás creado.
Me gusta el trading especialmente porque considero a los Mercados como el sistema de información humano más complejo jamás creado y eso es un DESAFÍO APASIONANTE. Es mi propio laboratorio de ideas.
Para mí, el trading es un juego estadístico donde las certezas no existen y sólo se trabaja con probabilidades. Para entendernos, para mí es más parecido al Póker o al Black Jack [o al dominó, en versión más hispánica] que a la ruleta o a la lotería.
Si estuviéramos ante un juego de azar puro como la lotería, todo se basaría en la suerte. Todos tenemos las mismas opciones al comprar un número y acertar el premio mayor no tiene mayor mérito. Le toca a quien le toca y si juegas más, tienes proporcionalmente más probabilidades.
Analizar los mercados desde el punto de vista de la gestión de la información, es como entender cómo gestiona sus cartas un experimentado jugador de póquer.
Pero convendremos todos que, independientemente del oponente, en un juego como el póquer [o dominó o la mayor parte de juegos] un jugador novel tiene muchas menos opciones de ganar que uno experimentado. ¿Quiere eso decir que el experimentado ganará siempre? Tampoco. Está el factor azar, que sigue presente en las bazas que se le presenten en cada partida y momento. La diferencia es que, con ellas en la mano, sabe gestionarlas mejor que el novato. Incluso sabe cuándo es conveniente NO jugar y dar una mano por perdida.
Por eso mi orientación es analizar los mercados desde el punto de vista de la gestión de la información, del mismo modo que intentaría entender cómo gestiona sus cartas un experimentado jugador, sean las cartas que sean las que le llegan en la mano.
Al final, ganar con una pareja de doses en el póquer, o en el dominó cargado de dobles, es una hazaña al alcance sólo de jugadores experimentados.
Uno tiene ya una edad y eso, a pesar de todo, tiene algunas ventajas. Reconozco que ahora soy más paciente y menos impetuoso de lo que lo era. Empiezo menos cosas, pero acabo muchas más.
Esto viene a cuento de algunos emails que me llegan de forma más o menos intermitente desde hace años. Por lo general, los usuarios [cada cual en su estilo] son muy amables y empiezan por agradecerme que ponga mis herramientas a su disposición.
Reconozco que ahora soy más paciente y menos impetuoso de lo que lo era. Empiezo menos cosas, pero acabo muchas más.
Pero también hay algunos que me comentan que acababan de empezar en el trading y “en un mes, o mes y medio” habrían probado de diseñar sistemas con tal o cual de mis indicadores sin gran éxito, o que no acaban de descubrir esa “señal o cruce mágico” que por lo visto esperaban encontrar en uno de ellos, y que les «garantice» un porcentaje de acierto cercano a la infalibilidad. A veces se muestran decepcionados, aunque está claro que la decepción sólo es proporcional a las expectativas de cada cual.
Os confieso que la gestión de este (y otros) tipo de correos es desigual y depende del día, de mi carga de trabajo y de mi estado de ánimo. A veces contesto y a veces no [mucho mejor cuando NO]. Sobre todo si vuelvo a leer la parte en que dicen que «en un mes o mes y medio» y recuerdo los AÑOS que llevo yo en la porfía.
Así que, aprovechando que hoy estoy de lo más calmado y paternal, escribiré este post y cuando reciba de nuevo ese tipo de mails, los remitiré aquí.
Pensad por un momento que soy un artesano constructor de violines o guitarras. Nadie puede pensar que por tener un violín (incluso un BUEN violín), va a conseguir al instante melodías embriagadoras, si antes no sabe algo de música.
Para eso hacen falta años de práctica y de solfeo. En «mes o mes y medio«, yo apostaría a que lo normal es que no consiga nada más que asustar y enloquecer a todo el vecindario con gruñidos y chirridos estridentes.
Nadie puede pensar que por tener un violín (incluso un BUEN violín), va a conseguir al instante melodías embriagadoras, si antes no sabe algo de música.
No creo que haya NADA en mis indicadores para que puedan considerarse ni una panacea infalible, ni un «santo grial«, ni siquiera un atajo para un trading 100% eficiente. Eso lo dejo para los cuantiosos «vendedores de milagros» que por ahí pululan.
Sólo son nuevos indicadores técnicos que, en manos de un buen trader que se los haga suyos, pueden mejorar sus resultados. Incluso, por encima de la media. Pero eso es mérito del trader, pues sabe sacar buen provecho a la herramienta.
En manos de un BUEN trader que se los haga suyos, pueden mejorar sus resultados. Pero eso es mérito del trader, que sabe sacar buen provecho a la herramienta.
Por eso se da la paradoja que la mayor parte de elogios los recibo de los traders y analistas más expertos, para sorpresa y desconcierto de muchos novatos. La razón es clara: ellos son buenos “músicos” capaces de sacarle buena música a mis instrumentos…, y a casi todos los demás.
Hace falta más de un mes o un mes y medio para saber tocar el cello así…
Hay que aprender música en lugar de cambiar constantemente de instrumento buscando uno que toque solo. Que si acaba sonando la flauta, no sea sólo por casualidad…
Durante mucho tiempo, y dado en el sector tech en que trabajé años, me ha tocado hacer todo tipo de cursos y reciclajes. Incluso me tocó impartir más de uno.
Después de cursar unos de los últimos, hace algunos años, me planteaba en una de mis habituales desconexiones, en qué podía radicar la diferencia entre lo que podríamos llamar «formación tradicional» y la específica para el trading. ¿Son comparables?
En un curso de formación tradicional se muestran una serie de técnicas que, aplicadas en los casos apropiados, son siempre efectivas y obtienes unos resultados esperados. Son caminos directos y técnicas depuradas que te facilitan la vida y te ahorran trabajo. Nada que ver con tu estado de ánimo, ni con tu actitud psicológica ni con el azar de la situación del mercado. Funcionan siempre, twitée lo que twitée Trump.
Mi conclusión [entonces y ahora] es que, claramente, NO lo son. Me parece una tarea MUY difícil transmitir conocimientos en esta materia. Por eso, quizás, nunca me he sentido capaz ni de planteármelo y siempre muestro mi respeto por los formadores, porque [aunque seguro que de todo hay] intentarlo honestamente me parece tremendamente difícil y meritorio.
Lo seguí pensando un rato más y acabé llegando a la conclusión que lo que a mi juicio más se parecía a la enseñanza del trading podía ser la del karate. En mis años mozos me dediqué un tiempo a la práctica de ese arte marcial. Tuve una lesión larga y ya no volví a castigarme manos y pies contra el saco de arena. Eso que yo mismo me perdí…
Pero, a lo que íbamos, que era el posible paralelismo. El maestro o sensei empieza por enseñarnos los movimientos básicos, de golpe y esquiva, con manos y pies. Una y otra vez. Mil repeticiones hasta que consigues una técnica aceptable. Luego empiezas con los katas, una especie de danza-combate contra nadie, donde golpeas al aire una y otra vez, mientras te convences que estás luchando contra alguien o contra muchos al tiempo. Controlar tu fuerza, mantener tu equilibrio.
Cuando el maestro considera que estamos preparados, nos permite los primeros combates [kumite] contra compañeros de dojo de tu mismo nivel y peso y, si mejoramos mucho, incluso contra otros dojos o escuelas. Y así, muy poco a poco.
Supongo que en el aprendizaje del trading, casi más que en cualquier otra disciplina, se cumple la famosa regla de que el maestro sólo aparece cuando el alumno está preparado.
Ahora les explicaré cuál el camino habitual del trader como si de un aspirante a karateka se tratase.
Los más prudentes leen algunas cosas en Internet, leen en RR.SS. algunas bravuconadas de cinturones blancos o amarillos (o sea, novatos-pardillos, casi tanto como ellos) y se creen preparados para su primera competición. Se meten contra pesos pesados y duran dos segundos antes de caer noqueados en el primer combate contra el mercado.
Entonces se compran un libro o [si son listos] se apuntan a un dojo y se ponen en manos de un maestro. Acuden un par de veces, pero cuando ven que es cuestión de repetir los mismos aburridos movimientos mil una vez, les parece una pérdida de tiempo y lo de los katas una majadería. ¿Para qué andar pegando puñetazos al aire? Eso es para tontos danzarines, y ellos ya conocen las técnicas básicas y se sienten preparados.
Se apuntan a su segunda competición, les pegan una segunda paliza y le echan toda la culpa al maestro porque –según ellos- no les enseñó bien.
¿Para qué andar pegando puñetazos al aire? Eso es para tontos danzarines, y ellos ya conocen las técnicas básicas y se sienten preparados. Y el mercado les da otra paliza
Si sobreviven y tienen suficiente cordura, volverán al dojo para que el maestro les enseñe los pilares básicos y fundamentos del karate-do, que no tienen nada que ver con romper ladrillos a puñetazos ni caminar por paredes, sino con el respeto, la justicia, la armonía y el esfuerzo, aderezados con la humildad, la modestia, la paciencia y otros muchas virtudes de este nivel, que hay que trabajar para conseguir.
Y, a partir de ahí, a repetir. Y repetir. Y sudar. Y perder. Y aceptarlo. Y volver a perder, y felicitar al rival. Y aprender de él. Y cuando se gana, hacerlo con humildad. Y respetar al rival. Y no creerse nunca mejor que nadie. El camino del karate-do no tiene fin y todos somos perpetuamente aprendices… Y yo también me reconozco ahora en algunas de estas situaciones haciendo el majadero, pegándome con pesos pesados y cayendo al tatami a la primera bofetada del mercado.
Supongo que en el aprendizaje del trading, casi más que en cualquier otra disciplina, se cumple la famosa regla de que el maestro sólo aparece cuando el alumno está preparado.
Repetir. Y repetir. Y sudar. Y perder. Y aceptarlo. Y volver a perder, y felicitar al rival. Y aprender de él. Y cuando se gana, hacerlo con humildad. Y respetar al rival. Y no creerse nunca mejor que nadie.
La sabiduría popular dice que «los consejos son gratis porque no valen nada«. No sé dónde lo leí, pero se me quedó grabado. Así que no vengo a aquí a pontificar, sino con voluntad de ayudar a cometer algún error menos de los muchos que yo he cometido [y sigo cometiendo] a lo largo de los años. Si a alguien le sirve de algo lo siguiente, bien estará.
Alguien me preguntaba hace unos días:
Para quien comienza en el trading, ¿es recomendable hacer algún curso o ves factible llegar a operar bien siendo autodidacta?
Excelente cuestión. Yo creo que depende de las aspiraciones de cada cual. Si uno pretende ser un buen trader aficionado [pero podría servir también para astrónomos o naturalistas amateurs], una formación autodidacta de tiempo libre con algún tipo de formación ocasional, imagino que es lo adecuado. Pero si se pretende ser astrónomo [o trader] profesional, y ganarse la vida con ello, seguramente el camino es una amplia formación dirigida.
Claro, que empezar por lo primero y avanzar hacia lo segundo es una prudente posibilidad. No imagino a nadie aspirando a ser naturalista profesional sin haber capturado y catalogado antes todos los bichos de su jardín, barrio y comarca.
En la formación en trading se da una máxima: deberás poner tiempo, esfuerzo y dinero. Entre las tres sumarán siempre el 100% y tú deberás elegir la proporción de cada una de ellas.
Yo he hecho ambas cosas: soy MUY autodidacta pero también he asistido a cursos y seminarios. Y siempre se avanza MUCHO MÁS DEPRISA aprendiendo de alguien. La formación autodidacta es más lenta y laboriosa.
En la formación en trading se da una máxima: deberás poner tiempo, esfuerzo y dinero. Las tres sumarán siempre el 100% y tú deberás elegir la proporción de cada una de ellas.
Acabaré por con un par de ideas que creo que creo pueden ser útiles.
Cada vez que pierdo la paciencia, pierdo pasta
La primera: aunque cada cual puede tener su propia visión del tema, si tuviera que compararlo con un deporte, el trading creo que se parece bastante más a una carrera de fondoque a una de velocidad, y más a la pesca que a la F1.
A los que les conviene dar esa imagen de velocidad y vértigo es a los que viven [directa o indirectamente] de las comisiones operativas. No operes deprisa; opera bien. Lo que importa no es la cantidad, sino la calidad de tus operaciones. Pocas, si buenas, está bien [aunque los brokers me odiarán por decir esto].
La paciencia es una de las claves de este negocio. Cada vez que pierdo la paciencia, pierdo pasta; porque una buena operación acaba convirtiéndose en mala. Y yo, que me tengo por persona paciente, la pierdo demasiadas veces, todavía al cabo de los años.
No operes deprisa; opera bien. No operes mucho; opera bien.
Y, como corolario de la anterior, el trading no es JAMÁS la solución inmediata a los problemas económicos de nadie. Pretender aprender a operar en los mercados en tres días para ganar dinero a partir del cuarto seguramente es un bonito sueño, pero si lo piensas dos veces te darás cuenta que es poco probable y atenta contra la máxima de la PACIENCIA que antes comentaba.
En esta entrada detallaremos cada una de la herramientas complementarias que se incluyen acompañando al indicador Blai5 TITÁN 3, que son los ProScreeners [PS] que se muestran y explican a continuación.
En todos los casos es necesario para su funcionamiento tener previamente instalado el indicador Blai5 TITAN 3, pues toman los datos directamente de su algoritmo. Por ello se entregan conjuntamente a él y en el mismo archivo zip.
DETALLES SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LOS PS
Gracias a los avances en la programación en ProRealTime v.12 podemos incorporar variables en los PS, lo que nos permite que sean más configurables y que el usuario los pueda adaptar a sus necesidades concretas en cada ocasión.
Para este grupo de PS, básicamente se ofrecen dos variables configurables: la rotulada como «P», que señala en número de velas [desde la última y hacia atrás] que consideraremos, y que debería coincidir con el valor «P» que graficamos en el indicador Blai5 TITAN 3. Si no, habrán discrepancias entre los datos de PS y gráfico.
También podemos observar la variable «VOL«, que actúa como filtro y donde podemos indicar el número mínimo de volumen de media que debe tener un activo para que aparezca listado, eliminando de la lista a los que no lo superen. En mercado extensos es de gran utilidad para cortar los activos con menor interés por parte del mercado.
Para acceder a su modificación, debe pulsar sobre el icono de la herramienta y modificar los valores [Valor] en la pantalla que se abre:
ProScreener: PS_TITAN3_R1
Este robot ProScreener detecta todos aquellos activos del grupo/s o mercado/s seleccionados que estén en la banda superior de Blai5 TITAN 3, superando la resistencia R1 y calcula en número de velas q llevan dentro del canal superior, cosa q podría indicarnos q el activo se ha frenado y puede estar preparando un giro hacia el otro extremo del canal. De ahí su potencial interés
Se ordenan según la cantidad de velas [«VELAS«], que oscilarán entre 5 [cinco o más] e irán decreciendo hasta 1.
Como no es difícil ver algunas discrepancias entre el valor «VELAS» y las que en cada momento vemos que cumplen esa condición, aclararemos algún concepto respecto a como los ProScreeners en general cuentan las velas y así nos ahorraremos mayores explicaciones posteriores:
El valor «VELAS» es simplemente orientativo [así que no le den mayor importancia] y por lo que REALMENTE puede tener interés para el trading es que, en caso de ser mayor, podría indicarnos que el activo se ha frenado y puede estar preparando un giro hacia el otro extremo del canal. De ahí su potencial valor para el trading.
El valor 5 puede representar 5 o más velas.
La última vela, en general, los PS no la cuentan hasta que se cierra completamente. Entiende que se está formando aún. Eso es bastante evidente en los valores «2» y «1». A veces vemos que un activo con valor «VELAS» = 1 tiene claramente dos en el área coloreada. La última entiende que no está cerrada y no la cuenta todavía.
El indicador se redibuja en tiempo real, por lo que puede que algunas velas anteriores puedan quedar dentro o fuera del área coloreada con esos movimientos y aparentemente falle la cuenta. La verdad es que da igual.
ProScreener: PS_TITAN3_S1
Este robot ProScreener detecta todos aquellos activos del grupo/s o mercado/s seleccionados que estén en la banda inferior de Blai5 TITAN 3, superando el soporte S1 y calcula en número de velas q llevan ahí.
Se ordenan según la cantidad de velas [«VELAS«] que, en este caso se presentarán con valores negativos que irán de -5 hasta -1.
Así «-5» indicará que el activo lleva 5 velas [o más] en la parte inferior del canal y «-1» que lleva 1 vela dentro de ese canal inferior.
Para discrepancias en el número de velas que apreciamos, ver unas líneas más arriba la pertinente explicación.
Repetiremos aquí que el valor «VELAS» es simplemente orientativo [así que no le den mayor relevancia] y por lo que REALMENTE puede tener interés para el trading es que podría indicarnos que el activo se ha frenado y puede estar preparando un giro hacia el otro extremo del canal. De ahí su potencial interés.
ProScreener: PS_TITAN3_S1_R1
Este robot ProScreener suma los dos anteriores y detecta todos aquellos activos del grupo/s o mercado/s seleccionados que estén en la banda superior de Blai5 TITAN 3, superando la resistencia R1 o en la banda inferior al ser inferiores a S1 y, en ambos casos, calcula en número de velas q llevan ahí.
Se trata de un PS que nos permite visualizar simultáneamente los activos detectados en los dos PS anteriores. Para evitar el desbordamiento de datos, mejor utilizarlo con grupos o mercados más reducidos.
Se ordenan según la cantidad de velas [«VELAS«] que, como ya se ha explicado, tendrán valores positivos para los activos situados en la banda alta [>R1] de +5 hasta +1; y negativos para aquellos que se encuentren en la parte inferior [<S1] del indicador entre -5 y -1.
ProScreener: PS_TITAN3_BULL
ProScreener para detectar y ordenar los activos dentro del mercado o grupo seleccionado que, considerando las últimas P velas [configurable], tienen una tendencia alcista marcada por la pendiente ascendente del indicador Blai5 Titan [segmento de Regresión Lineal]. Los valores se ordenan según el grado de inclinación de la línea TITÁN rotulado como «Pendiente«.
Para entender cómo se interpretan los valores de «Pendiente» por su grado de inclinación [o fuerza de la tendencia en las últimas P velas indicadas], las tendencias alcistas ofrecen valores siempre superiores a 100, y cuanto MAYOR el valor de «Pendiente», más alcista resultará el activo.
Los valores próximos a 100 indican situaciones próximas a la lateralidad en esos periodos y activos concretos.
ProScreener: PS_TITAN3_BEAR
ProScreener que detecta y ordena los activos dentro del mercado o grupo seleccionado que, considerando las últimas P velas [configurable], tienen una tendencia bajista marcada por el ángulo descendente del indicador Blai5 Titan [segmento de Regresión Lineal]. Los valores se ordenan según el grado de inclinación de la línea TITÁN rotulado como «Pendiente«.
Para entender cómo se interpretan los valores de «Pendiente» por su grado de inclinación [o fuerza de la tendencia en las últimas P velas indicadas], las tendencias bajistas ofrecen valores siempre inferiores a 100, y cuanto MENOR el valor de «Pendiente», más bajista resultará el activo.
Los valores próximos a 100 indican situaciones próximas a la lateralidad en esos periodos y activos concretos.
ProScreener: PS_TITAN3_TREND
ProScreener para detectar y ordenar los activos dentro del mercado o grupo seleccionado por su TENDENCIA en las últimas P velas [configurable] ,marcada por la pendiente del indicador Blai5 Titan [segmento de Regresión Lineal]. Los valores se ordenan según el grado de inclinación de la línea TITÁN rotulado como «Pendiente«.
Como se pretende que los PS sean prácticos para el trading [con Titán], sólo lista aquellos que se encuentran en las bandas superior o inferior, pero no los que están transitando por la parte central (sin colorear). Si se desea listar TODOS los miembros de un grupo o mercado por su tendencia, independientemente de su posición en TITAN3, bastará con activar la casilla «TODOS».
Y así es como opera:
Para entender cómo se interpretan los valores de «Pendiente» por su grado de inclinación [o fuerza de la tendencia en las últimas P velas indicadas]:
Los valores próximos a 100 indican situaciones próximas a la lateralidad en esos periodos y activos concretos.
Las tendencias alcistas ofrecen valores siempre superiores a 100, y cuanto MAYOR el valor de «Pendiente», más alcista resultará el activo.
Las tendencias bajistas ofrecen valores siempre inferiores a 100, y cuanto MENOR el valor de «Pendiente», más bajista resultará el activo.
ProScreener: PS_TITAN3>R1 [PS_TITAN3MR1]
ProScreener que detecta y ordena los activos dentro de un mercado o grupo seleccionado considerando que las últimas P velas [configurable] estén en la banda superior de Blai5 TITAN 3, superando la resistencia R1 y los ordena por su proximidad a la línea R1. A menor valor PROX, más próximos.
Eso permitirá detectar aquellos activos que, por proximidad, estén más cercanos a cruzar a la baja esa línea R1 que potencialmente permitiría una entrada dentro de un trading tradicional del canal.
Ofrece la posibilidad de configurar el número de velas a escanear [P] y dispone de un filtro de volumen [VOL] para eliminar los activos con un volumen de negociación medio inferior al indicado.
ProScreener PS_TITAN3<S1 [PS_TITAN3mS1]
ProScreener para detectar y ordenar los activos dentro de un mercado o grupo seleccionado considerando que las últimas P velas [configurable] estén en la banda inferior de Blai5 TITAN 3, superando el soporte S1 y los ordena por su proximidad a la línea S1. A menor valor PROX, más próximos.
Eso permitirá detectar aquellos activos que, por proximidad, estén más cercanos a cruzar al alza esa línea S1 que potencialmente permitiría una entrada dentro de un trading tradicional del canal.
Ofrece la posibilidad de configurar el número de velas a escanear [P] y dispone de un filtro de volumen [VOL] para eliminar los activos con un volumen de negociación medio inferior al indicado.
Todas estas herramientas están incluidas con el indicador Blai5 TITAN 3 en el mismo archivo .zip
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