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Titán 3: Métodos de Trading

Titán 3: Métodos de Trading

En este artículo me gustaría presentar brevemente alguno de los métodos de especulación que he utilizado y utilizo con mi indicador Blai5 TITÁN 3.

TRADEANDO EL CANAL

Tradear el canal no tiene ningún secreto. Quizás la única dificultad sería para los usuarios noveles identificar el canal tradeable. Y eso lo hace TITÁN 3 de manera automática.

Canales encontramos en todas las temporalidades, cortas y largas, y siempre se operan del mismo modo: identificando la tendencia, el límite superior e inferior del canar de trading y apostando por que, una vez llegado a un extremo, se dirija hacia el opuesto.

¿Qué aporta entonces TITÁN 3? Traza automáticamente el canal tradeable de las últimas «N» velas, nos permite establecer entre qué dos velas dibujarlo, muestra muy visualmente la tendencia actual y nos sugiere puntos de entrada y salida, así como los stop loss.

La línea de «cierre de cortos» es también la de «apertura de largos» y viceversa

Las variantes que mostraremos han sido testeadas y se han mostrado efectivas [sin que ello signifique que lo sean siempre y para todos los activos]. De todos modos es útil recordar, una vez más, que los indicadores técnicos NO SON un sistema, sino una herramienta accesoria que puede ser utilizada como complemento de diferentes métodos y sistemas.

En este caso analizaremos algunas formas de sacar partido a TITÁN, pero siempre después de haber practicado previamente esas técnicas en papertrading y bajo la propia responsabilidad del ejecutante.

TRADING DEL CANAL Y SWING TRADING

En el swing trading se pretende hacer operaciones de temporalidad intermedia [entre 3 y 15 sesiones, aproximadamente, aunque se pueda extender en los casos que resulte rentable hacerlo]. Se trabaja, en general, con gráficos horarios, diarios o superiores.

INTRADÍAS

Tomen mis comentarios como fruto de mi experiencia personal, pero siempre comprueben si se adaptan bien a su sistema de trading.

  1. Raramente utilizo sólo Titán 3. Lo complemento con algún otro indicador en el que confíe. Básicamente Koncorde, Koncorde + Atlas o, ambos + Vigía. Si tienes otro en que confíes, experimenta con él. Lo hago para confirmar mis entradas o desecharlas.
  2. Mientras en gráfico diario/horario utilizo valores de «P« más altos [entre 50 y 100 velas] intentando abarcar todo un movimiento desde su inicio, en intradías [minutos/ticks] generalmente lo mantengo cerca del valor P=50 y dejo que vaya girando y actualizándose. Al principio cuesta un poco mentalmente que las referencias vayan cambiando, pero cuando te acostumbras ves que el movimiento progresivo del canal te permite operarlo mejor.
  3. Aunque se puede operar en ambos sentidos, yo prefiero operar sólo A FAVOR DE TENDENCIA, marcada por la inclinación de TITÁN en cada fase. Los contratendencias acostumbran a no ser rentables. En general es mejor esperar la siguiente entrada a favor de tendencia.
  4. En intradías prefiero graficar en ticks que en minutos. Obtengo mejores resultados con ese tipo de velas mejor estructuradas y TODAS ELLAS con la misma cantidad de información. [ver: vídeo Ticks o minutos]
  5. El número de ticks depende del activo y del momento. Es cuestión de calcular la cantidad de ticks que nos permiten recorridos productivos con riesgos más limitados. Si hablamos de índices principales, yo tengo algunos valores «fetiche», tales como 89, 144 y 377. Cambio de uno a otro según me convenga. Pero no creo que esos número concretos tengan especial valor, más allá que sean parte de la sucesión de Fibonacci.
  6. En general, esos valores de ticks serían una equivalencia [aproximada, imperfecta y variable según el activo] a velas de 2, 3 y 5 minutos, según el caso.
  7. IMPORTANTE en este método: las entradas (cortos o largos) es mucho mejor hacerlas NO con un toque, sino con la vela cerrada superando el punto de entrada. El Stop Loss, mejor a toque.
  8. Si, como en el gráfico inferior, las velas no alcanzan las bandas de volatilidad superior e inferior, no opero. Mi conclusión es que no vale la pena operar el activo por baja volatilidad momentánea.
  9. En algunos activos y momentos quizás veáis en algún gráfico que utilizo TITÁN con velas Heikin-Ashi. Si quieres probarlo, igual te sorprende.

MÉTODO COMPLETO O «DE IDA Y VUELTA»

Imagino que sería , en primera instancia, la tècnica que intentarían la mayoría de usuarios, aunque ya les anticipo que, en general, NO ES en absoluto el mejor ni el más rentable de los métodos [pero, como siempre les repito: NO me crean, compruébenlo por ustedes mismos].

Se basa en intentar cazar todos los movimientos entre banda y banda, prescindiendo de la tendencia. Lo explico sobre el gráfico. [Las flechas indican vela de entrada: verde para largos, roja para cortos; las «x», cierre de posición].

Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»

Puedes comprobar que las líneas de volatilidad inferior y superior [S1 y R1] nos dan puntos aceptables de entrada y salida, así como los externos [S2 y R2] marcan la situación de los stop loss, que al responder a la inclinación del canal de tendencia cumplen también la función de SL dinámicos.

Así, cuando el precio:

  1. supere a la baja la línea S1 (cierre de cortos) y cierre dentro del área verde, cerraremos cortos (si están abiertos)
  2. cuando el precio salga de la zona verde y penetre (y cierre) dentro de la zona central blanca, cruzando al alza la línea S1, podemos abrir largos en ese punto y situaremos el SL en la línea inferior exterior [S2]
  3. Seguiremos con la posición abierta hasta que el precio penetre (y cierre) en la zona roja superior (cierre de largos) al cruzar al alza la línea R1.
  4. A la inversa, abriremos cortos con el cierre la primera vela dentro de la zona central blanca y situaremos el SL sobre la línea roja superior [R2]
  5. Y, vuelta a empezar…

Personalment este sistema SÓLO lo utilizo durante los laterales si son amplios [TITÁN = horizontal]. Si hay tendencia, me resulta MUCHO más rentable y seguro utilizar el siguiente, que es el que recomiendo en general.

MÉTODO «SÓLO A FAVOR DE TENDENCIA»

Es sencillo y rápido de explicar: sólo se opera a favor de tendencia, cosa que es muy evidente sólo observando la dirección de la pendiente.

Así, en el ejemplo gráfico anterior SÓLO hubiésemos operado los tramos de «largos» y no habríamos entrado en ninguno de los cortos.

Aprovecho para explicar una variante de sistema [válida también para el métodos anteriores] que se puede ir introduciendo paulatinamente cuando le empiecen a coger el aire en las imprescindibles pruebas papertrading.

Observen de nuevo el gráfico anterior (Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»). Fíjense que, es el mismo ejemplo, pero con una vela más. En el caso anterior la última vela se quedó muy cerca del Stop Loss. Vean lo que pasó en la siguiente:

Método «A Favor de Tendencia»

Lo prudente [y correcto] sería dejar saltar el SL y esperar tranquilamente. Pero si se encuentran con que esa vela cierra claramente por debajo del canal [y te va la «marcha» y tomar algún riesgo], la alternativa sería ponernos cortos con SL en el máximo de esa vela y esperar.

Si inmediatamente vuelve atrás, saltará el SL. Nos jugó una mala pasada. Pero cuando se rompe el canal de esta manera tan evidente es posible que se dé un giro a la tendencia, del que ya tendríamos un buen punto de entrada y a esperar con paciencia que TITÁN vaya girando para adaptarse a la nueva situación y tendéncia.

MÉTODO «SCALP» O DE «REGRESIÓN A LA RL»

También es fácil y rápido de explicar. Este sólo lo uso en mis días más «aguerridos» [que, la verdad, son MUY pocos] o cuando me faltan unos pocos puntos para completar mi jornada de trading.

Se trata de operar cualquiera de los métodos anteriores (preferiblemente el «A Favor de Tendencia«) pero SÓLO entre la línea de abrir posición (largos o cortos, según la tendencia), también en la primera vela que cierre dentro de la zona blanca, pero cierro la posición al primer toque en la recta TITÁN, en la Recta de Regresión Lineal intermedia.

Esta puede ser útil en sesiones muy nerviosas, activos convulsos, en temporalidades mayores de índices o en índices mayores donde cada punto significa más €. Es un método para reducir el riesgo y acortar los trades.

Como siempre, la mejor elección siempre es la que se adapte más a tu forma de trading.

A partir de este punto es donde deben experimentar, modificar, mejorar e inventar nuevos métodos. Y si encuentran algo realmente mejor, no sean egoístas y compártanlo.


TITÁN 3: Configuración

TITÁN 3: Configuración

Como ya explicamos en el anterior artículo descriptivo sobre TITÁN 3, la descarga e instalación no representa mayor problema.

Una vez descargado desde el link que te enviaremos por solicitud a tu mail, copia el zip en una carpeta y descomprímelo. Obtendrás varios archivos del tipo “itf”, algunos que empiezan como «PS_» y que corresponden a ProScreeners [que trataremos en «Herramientas Accesorias»] y el indicador propiamente [Blai5 TITAN 3] que debes IMPORTAR de la siguiente manera:

  1. Desde cualquier ventana de PRT pulsa sobre el botón superior “INDICADORES
  2. Cuando se abra, pulsa en la pestaña INDICADORES y en el icono superior “IMPORTAR
  3. Localiza el archivo, lo seleccionas y listo.

Inmediatamente formará parte de tus indicadores disponible como «Blai5 TITAN 3«

CONFIGURACIÓN DE TITÁN 3

Como podrás comprobar, el indicador viene completamente configurado en estructura y colores de sus líneas y de sus bandas, desde el mismo momento en que lo instales que te aparecerá ya así:

Ya que no hay nada que configurar ni modificar en cuanto a líneas y áreas de color, pasaremos los únicos detalles que pueden merecer un comentario.

Si les molesta o, simplemente, no les parece de interés disponer de los valores numéricos de las cinco líneas en el eje derecho de su gráfico [precio], basta con que desactiven las casillas de la columna «Etiqueta» y quedarán ocultas.

Verán que hay una variable rotulada como «P» [de «periodo«]. Ese valor [por defecto, P = 50] define la cantidad de velas desde la última y hacia atrás que toma TITÁN 3 para hacer sus cálculos y dibujarse sobre el gráfico. En este vídeo se puede comprobar fácilmente su funcionamiento, tanto subiendo o bajando su valor manualmente o escribiendo el número de velas a considerar.

Habrás advertido que, justo al lado de la variable «P», hay una casilla de verificación rotulada como «ALT», que sólo puede marcarse o desmarcarse. Su significado es sencillo: cuando diseñé el nuevo algoritmo para calcular TITÁN [la línea que emula la recta de RL central], encontré dos fórmulas de cálculo que ofrecían una ligera diferencia final. Sin embargo, en algunos casos concretos [de situaciones de mercado] me gustaba más el uno o el otro, porque se ajustaba mejor a los movimientos y giros. Al final pensé que tampoco importaba mucho incluir las dos fórmulas, una por defecto [casilla desactivada] y otra ALTERNATIVA [ALT], por si en alguna ocasión decidía utilizarla. [En general, te puedes olvidar de ella].

Hay una segunda casilla rotulada como «T» cuya función, cuando está activada, es presentar el valor numérico de la pendiente de TITÁN 3. La necesitaba en fase de diseño y es el cálculo presente en algunos PS complementarios. La dejé porque me acostumbré a ella y ahora hasta me parece «chula». Si te gusta o te parece interesante, la puedes dejar activada o quitarla, si no.

Yo utilizo generalmente el valor P=50 para mis intradías, pues es bastante estándar, aunque en general y para cualquier temporalidad intento ajustar la longitud de TITÁN al último tramo del movimiento del activo de forma que sus movimientos tangan un sentido dentro del canal y sus giros queden incluidos en las bandas de soporte y resistencia [S1/S2 y R1/R2]. En ejemplo del vídeo habréis podido ver como, en ese caso concreto P=83 parecía lo más correcto.

Recuerda, sin embargo, que la variable permanece en el último valor fijado. Cuando vuelva a arrancar la plataforma y TITÁN, la variable P está en el último valor que la hayan dejado. La reconfiguras y problema solucionado.

En cuanto a la utilización en temporalidades más largas (gráficos horarios, diarios, o superiores) verás que lo mejor es tender a utilizar valores de P más largos, hasta 100 o incluso más. La estructura del activo en cada momento lo define.


Blai5 TITÁN 3

Blai5 TITÁN 3

Descarga / Download

Blai5 Titán 3 es un indicador técnico bajo licencia CC para entorno ProRealTime v.12 y posteriores, especialmente diseñado bajo los principios de gestión de datos para trading intradiario, capaz de generar automáticamente un canal operable en las últimas «N» velas, siendo esta cantidad configurable.

El indicador se entrega conjuntamente en el mismo zip con una colección de 8 ProScreeners para facilitar su uso y hacerlo más productivo.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Todos aquellos que han cometido la amable imprudencia de acudir a alguna de mis contadas apariciones públicas [tradición que aspiro a mantener, por pura timidez] seguro que en alguna de ellas me han oído mencionar muy repetidamente la Regresión Lineal [RL].

Como alguno ya sabrá, la única peculiaridad de mi trabajo en el entorno de los mercados financieros se basa en aplicar a ellos los principios técnicos de la Teoría de la Información (TI), y de tratar los datos simplemente como lo que son: DATOS; despojándolos de cualquier otro aditamento o explicación más allá de la simple gestión de la información.

Por si es la primera vez que tropiezas conmigo, eso mismo que los traders tradicionales describen como tendencia o volatilidad, cuando aplicamos la Teoría de la Información [TI] se corresponderían a los conceptos de SEÑAL y RUIDO.

Y, desde el punto de vista más estrictamente estadístico, la SEÑAL entre dos velas cualesquiera distantes en un gráfico la deberíamos obtener trazando entre la primera y la última una recta de REGRESIÓN LINEAL (RL).

Así pues, en este punto, debería hacerse una enmienda formal a los ampliamente difundidos y aceptados cánones del AT.

La Regresión Lineal es una recta ideal, trayecto más probable para un conjunto dado de datos. Es decir que, a ambos lados, los valores se distribuyen de una forma matemáticamente uniforme.

Si alguien me preguntase [y si mi opinión sirviera para algo] la manera correcta de trazar una línea de tendencia, no debería ser uniendo sus más bajos mínimos, ni siquiera sus cierres. Si al tratamiento correcto de la información nos ciñésemos, no habría forma más correcta de hacerlo que con una recta RL.

Ello supondría que deberíamos atender a su inclinación para conocer la tendencia pero, al ser central, no podríamos utilizarla para poner nuestros stops, para desconsuelo de muchos tibus, [y perdonen por la irónica maldad].

Ahora que tenemos un eje de tendencia en forma de recta de regresión, los datos quedan dispuestos a ambos lados de la misma, con una separación máxima en algún punto. Esa amplitud del canal sería el componente de RUIDO que acompaña a la SEÑAL, distorsionándola, y es lo que hace el trading tan complicado. A eso nos podríamos referir también como volatilidad.

Si trabajamos partiendo de una recta de regresión lineal para mostrarnos el curso de la tendencia/señal y la amplitud media del canal de ruido, con ese diseño dispondríamos de una herramienta que teóricamente nos permitirá general automáticamente una expectativa de movimiento que, no por ser probable, deberemos entender que sea infalible; la tendencia puede cambiar o variar en cualquier momento y, de hecho lo hace continuamente.

Si al tratamiento correcto de la información nos ciñésemos, no habría forma más correcta de trazar una tendencia que con una Recta de Regresión Lineal.

Así, pues, andaba yo buscando una herramienta automática que se aproximase a una recta de regresión lineal [RL] del último tramo de cualquier activo y temporalidad y, además, estableciese la amplitud del ruido/volatilidad de aquel tramo, con la intención de visualizar buenas zonas de entrada, salida y/o giro potencial. A ese proyecto lo he llamado TITÁN y, una vez finalizado, este es su aspecto, en su versión 3:

DESCRIPCIÓN

El indicador Blai5 TITÁN 3 está compuesto por un segmento central que busca un trayecto lo más aproximado posible a la recta RL de las «N» últimas velas, al que denominamos propiamente TITÁN y cuatro [4] líneas paralelas a ella, dos superiores: R1 y R2 [resistencias 1 y 2]; y, dos inferiores: S1 y S2 [soportes 1 y 2].

Entre esas paralelas superiores e inferiores establecemos unas bandas o canales que pueden ser útiles para establecer un trading al estilo de un canal tradicional. La amplitud y separación entre líneas y bandas viene automáticamente establecida por las variaciones del ATR [Average True Range], que nos permite ajustar la amplitud de la herramienta a las variaciones en la volatilidad de cada momento por lo que, en momentos de baja volatilidad tienden a estrecharse y cuando ésta aumenta, a separarse.

INSTALACIÓN

Una vez descargado desde el link que te enviaremos por solicitud a tu mail, copia el zip en una carpeta y descomprímelo. Obtendrás varios archivos del tipo “itf”, algunos que empiezan como «PS_» y que corresponden a ProScreeners [que trataremos en «Herramientas Accesorias»] y el indicador propiamente [Blai5 TITAN 3] que debes IMPORTAR de la siguiente manera:

  1. Desde cualquier ventana de PRT pulsa sobre el botón superior “INDICADORES
  2. Cuando se abra, pulsa en la pestaña INDICADORES y en el icono superior “IMPORTAR
  3. Localiza el archivo, lo seleccionas y listo.

Inmediatamente formará parte de tus indicadores disponible como «Blai5 TITAN 3«

CONFIGURACIÓN DE TITÁN 3

Como podrás comprobar el indicador viene completamente configurado en estructura y colores en sus líneas y bandas. Si lo deseas, puedes ocultar los valores numéricos de las líneas desmarcando las casillas correspondientes a «Etiqueta«

  • NO te pongas a tradear con él hasta haberlo estudiado bien y haber hecho MUCHO papertrading. Sé prudente.
  • Esta nueva versión 3 de TITÁN he tenido que ser rediseñada y reprogramada desde cero pues la anterior v.2 dejó de funcionar correctamente con la actualización de PRT v.11 a v.12. Así, del mismo modo que TITÁN 2 no funciona correctamente en PRT v.12, TITÁN 3 tampoco lo hace en PRT v.11, pues incorpora algunas nuevas funcionalidades de la plataforma desconocidas para las anteriores versiones.
  • Por otra parte, ello nos ha permitido solventar uno de los problemas anteriores y ahora TITAN 3 se actualiza y redibuja en tiempo real, cosa que antes no sucedía y había que actualizarlo forzando su redibujo cada tiempo prudencial. Ese tiempo ya pasó.
  • Eso nos permitirá potencialmente también diseñar ProScreeners y Sistemas sobre la herramienta.
TITÁN trabajando en tiempo real [TR]

Tendencia es a Señal como Volatilidad a Ruido

Tendencia es a Señal como Volatilidad a Ruido

Hoy les voy a proponer una aplicación simple de los conceptos básicos de la Teoría de la Información [TI] sobre el análisis gráfico tradicional, una de las muchas que, basadas en esta metodología, somos capaces de hacer, y que cuestionan aspectos del AT tradicional.

Desde el punto de vista del análisis gráfico, la Regresión Lineal [RL] es la forma de aproximación estadísticamente más correcta a un conjunto de valores.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la TI, hacer esto sería mucho más correcto que andar tirando líneas uniendo mínimos o máximos, que no son valores medios sino extremos y, precisamente por ello, estadísticamente poco significativos.

Los canales de desviación típica y de error típico deberían ser la herramienta utilizada para dibujar canales y no ese método -pido perdón por la expresión- hoy en día ya rupestre y sin fundamento lógico de hacerlo trazando paralelas desde máximos o mínimos.

Viendo el trazado y la pendiente de la RL de un tramo concreto de cotización, los traders lo identificaríamos con la TENDENCIA [sería matemáticamente más correcto], y desde el punto de vista de la TI estaríamos contemplando la SEÑAL.

Al mismo tiempo, los desplazamientos a ambos lados de la RL podríamos visualizar los efectos del RUIDO, desviando la cotización real de la señal pura. Sin ser exactamente lo mismo, podríamos asociarlo con lo que los traders generalmente asociamos con el concepto de VOLATILIDAD.

Más o menos, lo veríamos así:

senyal_ruido

Sería observar los mismos elementos bajo otros parámetros. Este tipo de visión alternativa fue la que, ya hace años, hizo que me plantease el diseño de algunas nuevas herramientas de trading que la mayoría de ustedes ya conocen y han tenido oportunidad de probar directamente.