Categoría: Prorealtime

RSI Avanzado [BV]

RSI Avanzado [BV]

Me complace anunciar la disponibilidad del indicador RSI Avanzado con Bandas de Volatilidad (BV) para plataforma Prorealtime en descarga libre y gratuita.

Esta herramienta está construida sobre un RSI[14] convencional pero, en este caso, en lugar de utilizar las conocidas líneas operativas situadas en los valores fijos de 70/30 para señalar zonas de sobrecompra y sobreventa, se utilizan unas bandas de volatilidad al estilo de las de Bollinger. Eso permite ajustar mejor las señales a las diferentes situaciones de mercado y de la evolución del indicador.

[Actualización 5/Oct/20] El zip incluye también un proscreener [PS] para la detección de los activos que se encuentren más allá de las bandas de volatilidad, ya sea de la superior (valores positivos [+]) ya sea de la inferior (negativos [-])

¿Cuál es su fundamento matemático?

En su formulación más habitual (que yo también he utilizado), se construye a través de calcular una media móvil larga (de 70, por defecto, aunque modificable) sobre el RSI estándar y, a partir de esa media, aplicaremos +/- una desviación estándar para dibujar así las bandas superior e inferior.

Configuración y Aspecto

Para facilitar el uso ya he dado color a algunas líneas. Una vez instalado tiene esta aspecto:

Y esta la configuración que he utilizado para darle ese aspecto:


INSTALACIÓN EN PROREALTIME

  • Copia el zip en una carpeta y descomprímelo.

El indicador «RSIAvanzado(BV).itf» debes IMPORTARLO de la siguiente manera:

  1. Desde cualquier ventana de PRT pulsa sobre el botón superior “INDICADORES”
  2. Cuando se abra, pulsa en la pestaña «INDICADORES» y en el icono superior “IMPORTAR”
  3. Localiza el archivo, lo seleccionas y listo.

En el caso del proscreener «PS_RSIAV_BV.itf», debes IMPORTARLO del mismo modo, pero desde la ventana «Proscreeners».


Si eres usuario de ProRealTime, esta herramienta es de descarga libre y gratuita ya sea pulsando el icono superior o en el siguiente enlace: descargar RSIAvanzado(BV) para PRT + PS.

KAMA: Media Móvil Adaptable de Kaufman

KAMA: Media Móvil Adaptable de Kaufman

Afortunadamente la plataforma Prorealtime en cada nueva versión ha ido mejorando e incorporando más y más herramientas más sofisticadas. Pero como comprobé que una de mis medias preferidas [KAMA] todavía no estaba disponible y yo la tenía programada desde hacía tiempo, he considerado buena idea ponerla en disposición de todos los usuarios de la plataforma que así lo quieran, en forma de descarga libre y gratuita. Si decides descargarla como compensación sólo te pido que hagas un RT en las redes sociales, por si a alguien más le puede resultar útil.

Perry J. Kaufman en la tercera edición de su libro «Trading Systems and Methods«, editada en 1998, publicó esta estupenda herramienta, una media móvil muy mejorada a la que denominó Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA).

Permítanme que les explique en qué se basa, cómo trabaja y por qué es una herramienta excelente. Aunque, en esta ocasión me ha parecido interesante explicarles este indicador desde el punto de vista de un diseñador, que es como a mí me gusta verlos, y en sus tres etapas:

  1. La identificación del problema
  2. La solución matemática en la forma de algoritmo
  3. El resultado gráfico y su aplicación práctica al trading

En general las explicaciones sobre herramientas técnicas se limitan al consabido: «cuando la línea A cruza con la media B…», y poco más [o sea, la última parte del punto 3].

Pero, para mí, la comprensión de una herramienta [en este caso un indicador técnico de la familia de las medias móviles] pasa por intentar comprender qué movió al diseñador a ponerse a buscar una solución a un problema concreto. Sólo en ese punto somos capaces de entenderla y aplicarla correctamente.

Como brevísima reseña, Perry J. Kaufman es un matemático que ejerció como científico aeroespacial, participando en el desarrollo de los sistemas de control y navegación del Observatorio Astronómico Orbital, predecesor del telescopio orbital Hubble, y también desarrollando los sistemas de navegación del Proyecto Gemini de la NASA.

Posteriormente aplicó sus conocimientos al entorno financiero y al trading dentro de importantes instituciones bancarias y de inversiones. Hoy por hoy vive retirado en las Barbados ocupado como consultor y redactando excelentes libros de trading, cuando le apetece.

Trayecto de la media KAMA comparado con una media estándar, ambas de P=50

1.- EL PROBLEMA

Perry Kaufman es un referente en el diseño de herramientas técnicas y un pionero en el trading algorítmico [quant trading], con una visión muy práctica y certera del trading. Es admirable su capacidad para identificar problemas básicos y aportar soluciones elegantes y muy imaginativas, como en este caso.

Partiendo de la Media Móvil Exponencial (EMA), detectó que uno de los problemas básicos con los que cualquier usuario se puede encontrar cuando usa una media móvil [ya sea como indicador para giros de tendencia o, especialmente, cuando se usa como Stop Loss Dinámico] era cómo se ve afectada por los aumentos de volatilidad y el ruido del mercado.

Una media convencional sólo tiene en cuenta el precio. Por ello, cuando se produce una explosión de volatilidad, las velas se alargan mientras que la media tarda en reaccionar a esa nueva situación tanto cuánto más largo sea su periodo. Eso generalmente genera falsas señales, algo que Kaufman se propuso mejorar.

2.- LA SOLUCIÓN

Kaufman desarrolló una media móvil capaz de ponderar en relación a la volatilidad existente. Igual que existe una media móvil ponderada por volumen (VWMA), la KAMA pondera por volatilidad.

[Para quien guste de la formulación, en esta página está bien documentada]

Eso representa que esta media móvil incluye en su formulación un método para disminuir el «ruido» del mercado y protegerse algo de las falsas señales que provoca en una media móvil convencional.

3.- EN LA PRÁCTICA: EL TRAZADO

Si lo comparamos con una media convencional, [en el gráfico superior, comparada con una media aritmética convencional, ambas con periodo de 50] podemos observar como, además de seguir el trazado tendencial esperado, la KAMA se ajusta más al precio cuando la volatilidad es baja [las velas son pequeñas] pero cuando la volatilidad aumenta y las velas tienen mayor dimensión la KAMA se separa del precio.

Esto la hace ideal para utilizarla como stop dinámico mejorado, pues tiene en cuenta el factor volatilidad y reduce las salidas anticipadas, mejorando el trade.


Si eres usuario de ProRealTime, esta herramienta es de descarga libre y gratuita ya sea pulsando el icono superior o en el siguiente enlace: descargar KAMA para PRT.


INSTALACIÓN EN PROREALTIME

  • Copia el zip en una carpeta y descomprímelo.

El indicador «KAMA.itf» debes IMPORTARLO de la siguiente manera:

  1. Desde cualquier ventana de PRT pulsa sobre el botón superior “INDICADORES”
  2. Cuando se abra, pulsa en la pestaña «INDICADORES» y en el icono superior “IMPORTAR”
  3. Localiza el archivo, lo seleccionas y listo.

Debes aplicarlo desde la ventana de Precio:

  • Pulsa sobre «PRECIO»
  • Pulsa: «AÑADIR INDICADOR…»
  • Busca «KAMA» en la lista, haz clic y ya está.
PS K11 «Panik» y «Spring»

PS K11 «Panik» y «Spring»

PS K11 «Panik»

Descripción:

El PS «Panik» para Koncorde v.11 muestra aquellos activos del grupo o del mercado seleccionado que se encuentran mostrando el patrón «Pánico» en Koncorde v.11, es decir aquellos activos en que tanto el área azul (manos fuertes) como el área verde (manos débiles) estén simultáneamente en valores negativos.

Configuración:

La variable «Panik» nos da un valor relativo de la intensidad del patrón «Pánico» para cada activo dentro del grupo.

Aspecto:

Visión clásica K11
Visión «Torosos»

Técnica:

Esta herramienta me permite seleccionar activos dentro de un mercado con un aspecto claramente bajista a corto plazo, sea porque la situación de ese mercado o sector sea bajista y nos queremos posicionar o para equilibrar una cartera con demasiado peso alcista en un mercado indeciso.

Como bien conocen todos los usuarios de Koncorde, que la línea limitante del área azul se encuentre por debajo de cero sugiere ventas por parte de las manos fuertes. Cuando el área verde se oculta tras la «montaña» marrón, sugiere que las manos débiles también andan vendiendo.

Cuando suceden ambas cosas simultáneamente y el área verde incluso desciende por debajo del valor cero crea un patrón que denominamos «Pánico«, pues sugiere ventas aceleradas por todas las partes del mercado, lo que acostumbra a seguir con caídas del precio, a veces significativas y, en ocasiones, hasta rápidas.

Esta técnica y herramienta nos permiten entradas cortas con stop loss ajustados, esperando movimientos muy inmediatos en el tiempo.

En mercados indecisos es una de mis preferidas para buscar crear una operativa binaria buscando pares de activos con buenas perspectivas alcistas y bajistas. En este caso, los activos con perspectivas bajistas a corto plazo.

Como siempre, recordar que los PRIMEROS valores de la lista NO tienen por qué ser los mejores a efectos prácticos de trading. Su ordenamiento es por simples criterios matemáticos y no gráficos o de trading.

El usuario deberá aprender a distinguir y escoger entre todos los valores posibles cuáles son aquellos con mayor posibilidad de generar un movimiento favorable a sus intereses. Por ello es importante estudiar y practicar durante un tiempo.

Asociado con: PS K11 «Spring»

Link descargaPS K11 «Panik» + «Spring»


PS K11 «Spring»

Descripción:

El PS «Spring» para Koncorde v.11 muestra aquellos activos del grupo o del mercado seleccionado que se encuentran mostrando el patrón «Primavera» en Koncorde v.11, es decir aquellos activos en que tanto el área azul (manos fuertes) como el área verde (manos débiles) estén simultáneamente en valores positivos. Es decir, vendría a ser el patrón contrario a «Pánico»

Configuración:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es spring0.jpg

Una vez comprobado que tanto el área azul como la verde se encuentran en positivo, la variable «Dif» nos da un valor relativo de la proximidad al corte de la «montaña» con la media que, si se da en sentido ascendente, podría ser un momento oportuno para entradas largas.

Aspecto:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es spring1.jpg
Visión clásica K11
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es spring4.jpg
Visión «Torosos»

Técnica:

Esta herramienta me permite seleccionar activos dentro de un mercado con un aspecto alcista a corto plazo.

Como bien conocen todos los usuarios de Koncorde, que la línea limitante del área azul se encuentre por encima de cero y área verde se presenta sobre la «montaña» marrón, sugiere que la situación general del mercado es de compras, tanto por parte de manos fuertes como débiles.

Cuando suceden ambas cosas simultáneamente se crea un patrón que denominamos «Primavera«, pues sugiere compras generalizadas por todas las partes del mercado, lo que acostumbra a seguir con subidas del precio.

Importante es señalar que en esta herramienta el timing es especialmente sensible. Entre los dos ejemplos mostrados en los gráficos superiores, en la situación gráfica mostrada yo escogería el primero ($CRM) sobre el segundo ($GDS).

El primero, presentado en visión clásica Koncorde, nos permite ver que:

  1. La tendencia es alcista
  2. Hubo una entrada de manos fuertes previa
  3. Se está iniciando la entrada de manos débiles
  4. La «montaña» está a punto de cortar la media en sentido ascendente

Todos estos elementos y en ese orden nos hacen pensar que puede ser un momento favorable de entrada y situar un stop loss relativamente próximo pensando en movimientos del precio a nuestro favor en las siguientes velas. Y si después un giro de mercado desbarata la entrada, mala suerte, pues lo hicimos todo bien.

Como siempre, recordar que los PRIMEROS valores de la lista NO tienen por qué ser los mejores a efectos prácticos de trading. Su ordenamiento es por simples criterios gráficos de proximidad a la media.

El usuario deberá aprender a distinguir y escoger entre todos los valores posibles cuáles son aquellos con mayor posibilidad de generar un movimiento favorable a sus intereses. Por ello es importante estudiar y practicar durante un tiempo.

Asociado con: PS K11 «Panik»

Link descargaPS K11 «Panik» + «Spring»


Estos proscreener (PS) están diseñado para la plataforma Prorealtime v.11 y funciona conjuntamente con el indicador Blai5 Koncorde v. 11.

PS K11 «CrossDW» y «Cruce»

PS K11 «CrossDW» y «Cruce»

PS K11 «CrossDW»

Descripción:

El PS «CrossDW» para Koncorde v.11 muestra aquellos activos del grupo o mercado seleccionado que se encuentran próximos al cruce entre tendencia [montaña o área marrón] y la media móvil [roja] tanto en gráfico diario como semanal.

Para todos aquellos que gusten de trabajar el indicador por cruces de esas dos líneas como señal de trading.

Configuración:

La variable «Prox» nos da un valor relativo de la proximidad de ambos cruces solicitados: tanto en gráfico semanal como en diario, para ese valor.

Aspecto:

Visión clásica K11

Técnica:

En este caso concreto, acostumbro a trabajar en disposición de «doble pantalla», disponiendo el PS, el gráfico semanal y el gráfico diario a la vista simultáneamente.

Ello me permite estudiar la proximidad de ambos cruces y si se disponen ambos de forma coordinada (ambos alcistas o bajistas) o contrapuestos (un cruce en cada sentido).

Siempre un cruce doble (diario + semanal) en la misma dirección, sumado a los típicos patrones favorables de manos fuertes y débiles respaldando, nos dan una oportunidad de compra o venta y una potencial oportunidad de trading.

En general con esta técnica y herramienta lo que busco son entradas más o menos a largo plazo, por lo que quien manda es la situación gráfica en semanal mientras que la situación en diario nos aporta confirmación y un momento más específico de compra.

Con esta técnica y herramienta la situación de los stop loss deberían fijarse según los parámetros propios del gráfico semanal.

Recordar que los PRIMEROS valores de la lista NO tienen por qué ser los mejores a efectos prácticos de trading. Su ordenamiento es por simples criterios de proximidad, por lo que habrá que revisar todos los posibles para asegurarnos de cuáles son los que tienen un mejor aspecto técnico general.

El usuario deberá aprender a distinguir entre todos los valores posibles cuáles son aquellos con mayor posibilidad de generar un movimiento favorable a sus intereses. Por ello es importante estudiar y practicar durante un tiempo.

Asociado con: PS K11 Cruce

Link descarga: PS K11 «CrossDW» + «Cruces»


PS K11 «Cruce»

Descripción:

El PS «Cruce» para Koncorde v.11 muestra aquellos activos del grupo o mercado seleccionado que se encuentran próximos al cruce entre tendencia [montaña o área marrón] y la media móvil [roja] en el período temporal que le indiquemos, sea el que sea.

Para todos aquellos que gusten de trabajar el indicador por cruces de esas dos líneas como señal de trading.

Configuración:

Como en el PS anterior, la variable «Prox» nos da un valor relativo de la proximidad de ambas líneas: la media y la limitante del área marrón o de tendencia.

Podemos definir tanto el mercado o grupo de búsqueda como en qué temporalidad concreta.

Aspecto:

Visión clásica K11

Técnica:

Con este PS tan simple y versátil puedo planificar mis entradas por cruce dentro de un grupo o mercado siguiendo la estrategia del cruce como punto de compra o venta.

Evidentemente las decisiones de trading tienen más que ver con la situación general del activo y su aspecto gráfico y no tanto con que se dé el cruce o no. Por ejemplo, en el ejemplo superior, visto el gráfico de Koncorde11, marcando una divergencia bajista, un área azul en fuerte descenso y un patrón compatible con un «abrazo del oso» optaríamos probablemente por unos cortos con stop loss ajustado.

Recordar que los PRIMEROS valores de la lista NO tienen por qué ser los mejores a efectos prácticos de trading. Su ordenamiento es por simples criterios de proximidad, por lo que habrá que revisar todos los posibles para asegurarnos de cuáles son los que tienen un mejor aspecto técnico general.

El usuario deberá aprender a distinguir entre todos los valores posibles cuáles son aquellos con mayor posibilidad de generar un movimiento favorable a sus intereses. Por ello es importante estudiar y practicar durante un tiempo.

Asociado con: PS K11 CrossDW

Link descarga: PS K11 «CrossDW» + «Cruces»


Estos proscreener (PS) están diseñado para la plataforma Prorealtime v.11 y funciona conjuntamente con el indicador Blai5 Koncorde v. 11.

PS K11 «Acumulando» y «Distribuyendo»

PS K11 «Acumulando» y «Distribuyendo»

PS K11 «Acumulando»

Descripción:

El PS «Acumulando» para Koncorde v.11 muestra aquellos activos de un grupo o mercado que son compatibles con un patrón típico de acumulación.

Para ello buscamos que se den en lo posible las siguientes características gráficas:

  • Un área azul [manos fuertes] con valores positivos (cuanto mayor y durante más tiempo, mejor)
  • Un área verde [manos débiles] con valores entre negativos y neutros.
  • Una tendencia poco pronunciada o cercana al lateral durante ese tiempo.

Cuanto más se acerque a estas características, más compatible con el patrón típico de acumulación en Koncorde 11

Configuración:

Aspecto:

Visión clásica K11
Visión «Torosos»

Técnica:

Los PRIMEROS valores de la lista NO tienen por qué ser los mejores a efectos prácticos de trading. Su ordenamiento es por criterios aproximados, por lo que habrá que revisar todos los posibles para asegurarnos de cuáles son los que tienen un mejor aspecto técnico general.

El usuario deberá aprender a distinguir entre todos los valores posibles cuáles son aquellos con mayor posibilidad de generar un movimiento favorable a sus intereses. Por ello es importante estudiar y practicar durante un tiempo.

En general los patrones de acumulación se acaban resolviendo al alza, generalmente con subidas mantenidas y (en ocasiones) de larga duración.

Las zonas de acumulación acaban siendo usualmente excelentes puntos de entrada que generan posteriormente zonas de soporte muy sólidas.

Asociado con: PS K11 «Distribuyendo»

Link descarga: PS K11 «Acumulando» + «Distribuyendo»


PS K11 «Distribuyendo»

Descripción:

Imagen especular del anterior, el PS «Distribuyendo» para Koncorde v.11 muestra aquellos activos de un grupo o mercado que son compatibles con un patrón típico de distribución, situación inversa a la anterior.

Para ello buscamos que se den en lo posible las siguientes características gráficas:

  • Un área azul [manos fuertes] con valores negativos (cuanto mayores y durante más tiempo, mejor)
  • Un área verde [manos débiles] con valores positivos o neutros.
  • Una tendencia poco pronunciada o cercana al lateral bajista durante ese tiempo.

Cuanto más se acerque a estas características, más compatible con el patrón típico de distribución en Koncorde 11

Aspecto:

Visión clásica K11
Visión «Torosos»

Técnica:

Los PRIMEROS valores de la lista NO tienen por qué ser los mejores a efectos prácticos de trading. Su ordenamiento es por criterios aproximados, por lo que habrá que revisar todos los posibles para asegurarnos de cuáles son los que tienen un mejor aspecto técnico general.

El usuario deberá aprender a distinguir entre todos los valores posibles cuáles son aquellos con mayor posibilidad de generar un movimiento favorable a sus intereses. Por ello es importante estudiar y practicar durante un tiempo.

En general los patrones de acumulación se acaban resolviendo a la baja, generalmente con caídas de precio mantenidas y (en ocasiones) de larga duración.

Las zonas de distribución acaban siendo usualmente excelentes puntos de entrada que generan posteriormente zonas de resistencia sólidas.

Asociado con: PS K11 «Acumulando»

Link descarga: PS K11 «Acumulando» + «Distribuyendo»


Estos proscreener (PS) están diseñado para la plataforma Prorealtime v.11 y funciona conjuntamente con el indicador Blai5 Koncorde v. 11.

Koncorde 11 para PRT v.11

Koncorde 11 para PRT v.11

Descarga / Download

Me complace anunciar la disponibilidad de la nueva versión 11 de mi indicador técnico Blai5 Koncorde para el la plataforma ProRealTime v. 11.

Como comenté en su día, no iba a actualizar mis indicadores si no era por necesidad técnica o si no podía incorporarles nuevas prestaciones que realmente pudieran aportarles mejoras reales. Por fin, después de darle bastantes vueltas, creo que lo hemos conseguido.

Lo primero que quiero reseñar es que no he incorporado ningún cambio en el algoritmo del indicador porque, por el momento, no veo nada que mejorar. Eso implica que Koncorde 11 da las mismas buenas señales que hasta ahora daba Koncorde 10.

Entonces, se preguntarán legítimamente muchos usuarios, ¿para qué cambiar? Aquí estaba el problema. Si se actualizaba era para mejorar, y no resultaba nada fácil.

Afortunadamente ProRealTime v.11 nos ha aportado mejoras que sí podemos explotar dando a los indicadores nuevas capacidades. Y se me ha ocurrido que podría dar satisfacción a bastantes usuarios a los que la gestión del volumen de Koncorde complacía, aunque no tanto que la visualización se incorporase sobre el cálculo de la tendencia.

La nueva versión 11 da posibilidad de incorporar esos dos tipos de visualización de los datos sin perder ninguna prestación. Es el tipo de visión que he denominado «TOROSOS«.

Además de ello, me ha parecido que podría aportar más valor a la herramienta si se orientava directamente a estrategias concretas.

Durante estos años he estado experimentando con diferentes tipos de estrategias [algunas de ellas ya sobradamente conocidas] que me permitían adaptar la herramienta a la situación del mercado en cada momento para buscar las oportunidades de trading más adecuadas y rentables.

Así que, a partir de este momento [y también gracias a las nuevas estrategias desarrolladas sobre las nuevas visualizaciones] Koncorde v.11 incorpora 16 proscreeners [PS] nuevos, actualizados y optimizados, con sus respectivas técnicas y estrategias que iré mostrando y desarrollando en este mismo sitio web.

Todos estos PS se incorporan en el zip de descarga del indicador y pueden ser incorporados [todos o parte] según el gusto o la voluntad del usuario y haciendo uso de nuevas prestaciones de PRT v.11 como el nuevo ProRealMap [que puedes también descubrir en el vídeo inferior].

Y, como de costumbre, de uso completamente ilimitado tanto en tiempo como en veces y sin discriminar ningún tipo de plataforma de PRT, sea de pago o gratuita, ya sea con o sin tiempo real.

Para completar la idea de las novedades que aporta esta nueva versión 11 de Koncorde puedes echar un vistazo a este vídeo:

Una vez instalado y configurado, este es el aspecto final del indicador:

Visualización: Koncorde11
Visualización: Torosos

Solicitar el indicador Blai5 Koncorde 11 para PRT v.11 y sus 16 PS

ProScreeners para Koncorde v.11:

Descripción, técnicas y descargas:

Blai5 AutoFibo

Blai5 AutoFibo

Poco hay que explicar de esta herramienta para entorno Prorealtime, pues no es más que un simple cálculo graficado. La programé para incluir el resultado dentro de otra pero, una vez programada, tampoco tengo ningún problema en compartirla por si a alguien le parece útil de forma independiente. Su descarga es libre y gratuita.

Se agradecería, como mínimo, un RT como agradecimiento.

AutoFibo genera automáticamente los niveles básicos de Fibonacci (100%, 61,8%, 50%, 38,2%, 0%) del conjunto de las N últimas velas, siendo esta variable configurable.

Así, del mismo modo que con la herramienta tradicional de trazados de Fibos elegimos de dónde a dónde, en este caso deberemos escoger el número de velas y AutoFibo de irá recalculando cada nueva vela sobre ese número dado de leas hacia atrás.

Pueden configurar líneas y colores como gusten, pues viene sin ninguna preconfiguración gráfica.


Si eres usuario de ProRealTime, esta herramienta es de descarga libre y gratuita ya sea pulsando el icono superior o en el siguiente enlace: descargar AutoFibo para PRT.

DTOscillator (StoRSI) para ProRealTime

DTOscillator (StoRSI) para ProRealTime

A este indicador le tengo un especial cariño, pues fue uno de los primeros que adapté a Prorealtime hace ya muchos años (sobre 2006). Cumplía entonces y sigue cumpliendo (a mi parecer) tres premisas fundamentales: su principio matemático está bien pensado, su formulación es sencilla y elegante, y resulta eficiente en el trading diario.

1) ¿Qué es el DTOscillator (o StoRSI)?

Se trata del DTOscillator (también conocido como StoRSI) que debemos al buen hacer de Robert Miner (Dynamic Traders) en su diseño original.

Robert Miner

Sin duda, se trata de una brillante idea. Se basa en aplicar el estocástico sobre el RSI de un valor, en lugar de hacerlo directamente sobre su precio. Es uno de los primeros ejemplos de las herramientas de segunda generación (2G) a las que ya me he referido y que me sirvió de inspiración en algunos de mis trabajos de diseño posteriores.

En el DTOscillator se aplica una media sobre ese valor y obtenemos una curva que llamamos SK. Al aplicar una media sobre SK, conseguimos una segunda curva retrasada que llamamos SD. Y, matemáticamente, eso es todo. Una curva cíclica y oscilante (SK) que va tomando valores entre 0 y 100 (por ello es un oscilador) y que es seguida de cerca por otra (SD) que con regularidad la corta al alza y a la baja.

Se basa en aplicar el estocástico sobre el RSI de un valor, en lugar de hacerlo directamente sobre su precio

En cuanto a la operativa, al igual que en el estocástico, los cortes de abajo a arriba de la rápida (SD) sobre la lenta (SK) en la parte baja del gráfico (más o menos, por debajo de la línea de 20) pueden ser interpretados como posibles entradas y los de abajo a arriba en partes altas (más o menos, en las proximidades de 80) pueden ser interpretados como avisos para ventas o cortos.

2) ¿Cuáles son las variables y sus mejores combinaciones?

Cuatro son los valores que podemos y debemos ajustar para obtener un trazado de curva ajustado a nuestros gustos y necesidades. El primer valor (Valor A o Periodo RSI, según la versión del indicador) es el número de barras sobre las que calculamos el RSI. El segundo valor (Valor B o Periodo Stoch) es, asimismo, el periodo temporal sobre el que aplicamos el cálculo del estocástico. Por último, deberemos ajustar también el valor del retraso de las medias SK y SD.

Esto que podría parecer extraordinariamente complejo a cualquier nuevo usuario, afortunadamente ha sido largamente probado y hay un cierto consenso general en que las mejores combinaciones de valores A / B / SK / SD son las siguientes:

  • A=34 / B=21 / SK=13 / SD=13
  • A=21 / B=13 / SK=8 / SD=8
  • A=13 / B=8 / SK=5 / SD=5
  • A=8 / B=5 / SK=5 / SD=3

En ambos casos me he preocupado especialmente para dejar abierta la posibilidad de configurar y modificar libremente estos valores, por lo que puedes experimentar con cualquiera de estas combinaciones u otras que te parezcan aun mejor.

Una vez instalado tendrás que dar color y estilo a las líneas. A mí me gusta así, pero es cuestión de gustos…

Si eres usuario de ProRealTime, esta herramienta es de descarga libre y gratuita ya sea pulsando el icono superior o en el siguiente enlace: descargar DTOscillator para PRT.


Descárgalo, cópialo en una carpeta y descomprime el zip.

Obtendrás un archivo del tipo “itf” que debes IMPORTAR de la siguiente manera:

  1. Desde cualquier ventana de PRT pulsa sobre el botón inferior “INDICADORES”
  2. Cuando se abra, pulsa en la pestaña INDICADORES y en el icono superior “IMPORTAR”
  3. Localiza el archivo, lo seleccionas y listo.

Media Móvil Ponderada por Volumen (VWMA)

Media Móvil Ponderada por Volumen (VWMA)

«Una media ponderada es una medida de tendencia central, que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa (o peso) respecto de los demás datos. Se obtiene multiplicando cada uno de los datos por su ponderación (peso) para luego sumarlos, obteniendo así una suma ponderada; después se divide esta entre la suma de los pesos, dando como resultado la media ponderada». Triola, Mario F. (2008) Estadística.

En el caso concreto de esta Media Móvil Ponderada por Volumen (MMPV, o Volume Weighted Moving Average o VWMA, en inglés), pone en relación las variaciones del precio con el volumen negociado por un activo, desplazando la media y dándonos información sobre su actividad.

De hecho, puede considerarse como una aproximación al precio medio intercambiado por valor.

Una media móvil simple comparada con una ponderada por volumen, ambas de período = 50

Como se puede observar en el gráfico superior, este recurso sirve para ajustar las medias convencionales a lo que realmente está sucediendo en el mercado, incorporando las variaciones de volumen al trazado de la curva.

En la práctica, los aumentos de volumen impulsan la curva, ajustándola al precio y ello tiene un efecto de reducción del retardo, que es una de los más habituales defectos en el trabajo con medias.

CONFIGURACIÓN

Trazado de la MMPV en relación con la MMS ambas en P=50