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Titán 2: Métodos de Trading

Titán 2: Métodos de Trading

En este artículo me gustaría presentar brevemente alguno de los métodos de especulación que he utilizado y utilizo con en indicador Blai5 Titán 2.

Tradeando el canal

Tradear el canal no tiene ningún secreto. Quizás la única dificultad seria para los usuarios noveles identificar el canal tradeable. Eso lo hace Titán de manera automática.

Canales encontramos en todas las temporalidades, cortas y largas, y siempre se opera del mismo modo: identificando la tendencia, el límite superior e inferior del canar de trading y apostando por que, una vez llegado a un extremo, se dirija hacia el opuesto.

¿Qué aporta entonces Titán 2? Traza automáticamente el canal tradeable de las últimas N velas, nos muestra muy visualmente la tendencia actual y nos sugiere puntos de entrada, salida y stop.

La línea de «cierre de cortos» es también la de «apertura de largos» y viceversa

Las variantes que mostraremos han sido testeadas y se han mostrado efectivas [sin que ello signifique que lo sean siempre y para todos los activos]. De todos modos es útil recordar, una vez más, que los indicadores técnicos NO SON un sistema, sino una herramienta accesoria que puede ser utilizada como complemento de métodos o sistemas.

En este caso analizaremos algunas formas de sacar partido a Titán 2, pero siempre después de haber practicado previamente estas técnicas y bajo la responsabilidad del ejecutante.

Trading de Canal & Swing trading

Futuro de Gas Natural / Graf. Diario

En el swing trading se pretende hacer operaciones de entre 3 y 15 sesiones, aproximadamente, aunque se pueda extender, si se desea y en los casos que resulte rentable. Se trabaja, en general, con gráficos entre horarios y diarios.

Futuro de Gas Natural / Graf. 2 Horas

Intradías:

Consejos previos

Tomen mis consejos como fruto de mi experiencia personal, pero siempre comprueben si se adaptan bien a su trading.

  1. Raramente utilizo sólo Titán 2. Lo complemento con algún otro indicador en el que confíe. Básicamente Koncorde, Koncorde + Atlas o, ambos + Vigía. Si tienes otro en que confíes, experimenta con él. Lo hago para confirmar mis entradas o desecharlas.
  2. Mientras en gráfico diario/horario utilizo valores de «k» altos [entre 50 y 100 velas] intentando abarcar todo un movimiento, en intradías [minutos/ticks] generalmente lo mantengo fijo en k=50 y dejo que vaya girando actualizando o recargando periódicamente en gráfico. Al principio cuesta un poco mentalmente que las referencias vayan cambiando, pero cuando te acostumbras ves que el movimiento progresivo del canal te permite operarlo mejor.
  3. En general, como podrán observar en los gráficos, prefiero graficar en ticks que en minutos. Obtengo mejores resultados con ese tipo de velas mejor estructuradas y TODAS ELLAS con la misma cantidad de información. [ver: vídeo Ticks o minutos]
  4. El número de ticks depende del activo y del momento. Es cuestión de calcular la cantidad de ticks que nos permiten recorridos productivos con riesgos limitados. Yo tengo un par de valores «fetiche», uno menor [89] y otro mayor [144]. Cambio de uno a otro según me convenga. Pero no creo que esos número concretos tengan especial valor, más allá que son parte de la sucesión de Fibonacci.
  5. En general, mis ticks serían una equivalencia [imperfecta y variable según el activo] a velas de 5, 3 y 2 minutos, según el caso.
  6. IMPORTANTE en este método: las entradas (cortos o largos) es mucho mejor hacerlas NO con un toque, sino con la vela cerrada superando el punto de entrada. El Stop Loss, mejor a toque.
  7. Si, como en el gráfico inferior, las velas no alcanzan las bandas de volatilidad superior e inferior, no modifico el valor F para estrecharlas. Mi conclusión es que no vale la pena operar el activo por baja volatilidad momentánea.

Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»

Imagino que sería el que, en primera instancia, intentarían la mayoría de usuarios, aunque ya les anticipo que, en general, NO ES en absoluto el mejor ni el más rentable. Se basa en intentar cazar todos los movimientos entre banda y banda, prescindiendo de la tendencia. Lo explico sobre el gráfico. [Las flechas indican vela de entrada, verde para largos, roja para cortos; las cruces, cierre de posición].

Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»

Como puedes comprobar, las bandas de volatilidad inferior y superior nos dan puntos de entrada y salida, así como marcan la situación de los stop loss. Si dibujamos los SL sobre la línea exterior y con su misma inclinación cumplen la función de SL dinámicos.

Así, cuando el precio:

  1. supere la línea verde discontínua (cierre de cortos) y cierre dentro del área verde, cerraremos cortos (si están abiertos)
  2. cuando el precio salga de la zona verde y penetre (y cierre) dentro de la zona central blanca, abriremos largos en ese punto y situaremos el SL en la línea inferior exterior (verde contínua)
  3. Seguiremos con la posición abierta hasta que el precio penetre (y cierre) en la zona roja superior (cierre de largos).
  4. A la inversa, abriremos cortos con el cierre la primera vela dentro de la zona central blanca y situaremos el SL sobre la línea roja contínua superior.
  5. Y, vuelta a empezar…

Personalment este sistema SÓLO lo utilizo durante los laterales si son amplios. Si hay tendencia, me resulta MUCHO más rentable y seguro utilizar el siguiente, que es el que recomiendo en general.

Método «A Favor de Tendencia»

Es sencillo y rápido de explicar: sólo se opera a favor de tendencia, cosa que es muy evidente sólo observando la dirección de la pendiente.

Así, en el ejemplo anterior SÓLO hubiésemos operado los tramos de «largos» y no habríamos entrado en ninguno de los cortos.

Aprovecho para explicar una variante de sistema [válida también para el métodos anteriores] que se puede ir introduciendo paulatinamente cuando le empiecen a coger el aire en sus pruebas papertrading.

Observen de nuevo el gráfico anterior (Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»). Fíjense que, es el mismo ejemplo, pero con una vela más. En el caso anterior la última vela se quedó muy cerca del Stop Loss. Vean lo que pasó en la siguiente:

Método «A Favor de Tendencia»

Lo prudente (y correcto) sería que dejen saltar el SL. Pero si se encuentran con que esa vela cierra claramente por debajo del canal, la alternativa sería ponernos cortos con SL en el máximo de esa vela y esperar.

Si inmediatamente vuelve a cerrar dentro del canal, volveremos a cerrar y esperaremos. Nos jugó una mala pasada.

Pero cuando se rompe el canal de esta manera es muy probable que se dé un giro, del que ya tendríamos un buen punto de entrada. Actualizamos el gráfico para que Titán 2 también vaya girando, y a seguir operando, si así nos parece.

Método «Scalp» o de «Regresión a la RL»

También es fácil y rápido de explicar. Este sólo lo uso en mis días más «aguerridos» [que, la verdad, son pocos] o cuando me faltan unos pocos puntos para completar mi jornada de trading.

Se trata de operar el método cualquiera de los métodos anteriores (preferiblemente el «A Favor de Tendencia») pero SÓLO entre la línea de abrir posición (largos o cortos, según la tendencia), también en la primera vela que cierre dentro de la zona blanca, pero cierro la posición al primer toque en la recta intermedia o sea, en la Recta de Regresión Lineal.

En este caso, podemos optar entre el Stop Loss en el lugar habitual o justo bajo el mínimo anterior, según nos parezca mejor.

A partir de este punto es donde pueden experimentar, modificar, mejorar e inventar nuevos métodos. Y si encuentran algo realmente mejor, compártanlo y no sean egoístas.


Qué es Gratis y Qué No en Esta Web

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Obama, la reelección y los Redskins

Obama, la reelección y los Redskins

En 2012 Obama se enfrentaba a su reelección. Su opositor era el senador republicano Mitt Ronmey. Pero eso poco importaba porque la reelección de Obama dependía de lo que hicieran los Washington Redskins, el equipo de futbol americano de la capital. Así de fácil y así de claro.

Para empezar, este hallazgo se lo debo a un artículo publicado por Julio Embid en el desaparecido blog Zona Roja. Tal como lo leía, me daba cuenta de lo bien que me vendría como ejemplo para diferenciar entre CAUSALIDAD y CASUALIDAD, también en el campo del trading.

Estamos muy acostumbrados a ver como cualquier patrón parecido entre dos índices o valores acaba [sin mucha más justificación que la supuesta similitud gráfica] deviniendo en un “indicador referencia” o en un “indicador adelantado”, el uno del otro.

Déjenme que les explique con este ejemplo tan adecuado hasta qué punto esa práctica puede estar [y está, en muchos casos] completamente injustificada.

Pensaba en lo bien que me vendría como ejemplo para diferenciar entre CAUSALIDAD y CASUALIDAD.

Según explicaba en aquel artículo Julio Embid en el año 2000 un tipo llamado Steve Hirt descubrió que el resultado del último partido de los Redskins y el resultado de las elecciones estaba relacionado. Resultaba que según las últimas 18 elecciones presidenciales de los EE.UU. (desde la Segunda Guerra Mundial), cuando los Redskins ganan el partido del domingo antes de las elecciones, gana las elecciones el partido que gobierna, y cuando eso no pasa, gana el partido de la oposición.

Eso había pasado en todas las elecciones desde 1940 con la sola excepción de 2004, cuando Bush Jr. le ganó a Kerry y a pesar que Washington perdió contra Green Bay. A pesar de ello, Bush Jr. revalidó mandato.

Una sola excepción a la regla tras 68 años y 18 elecciones parece bastante fiable, ¿no les parece? Pues así se “fabrican” [y hasta con menos] algunos de los más “fiables” indicadores adelantados o correlacionados con los que nos convencen de entrar aquí o allá o girar una posición. Sigo y acabo con este ejemplo [aunque les aseguro que tengo más…, quizás para otro día].

Aquellas elecciones a la Presidencia de los EE.UU. tuvieron lugar el martes 6 de noviembre de 2012. Los Redskins jugarán en casa frente a los Carolina Panthers que aquel año estaban siendo uno de los peores equipos del campeonato con 1 victoria y 5 derrotas.

Pero déjeme ir un poco más allá. Según la encuesta Gallup, Obama superaba a su oponente republicano por un escuálido 50% a 44%. Sin embargo, en Las Vegas, las apuestas estaban marcadas en un 60/40.

Al final, Obama ganó su reelección y su derecho a un segundo mandato con un 51% del voto popular por un 47% de su oponente.

Y aquí es dónde los amables lectores se preguntarán, ¿y qué hicieron los Redskins? Pues perdieron ante Carolina 13 – 21. Así que la «norma», el «indicador avanzado», falló esa vez.

Este artículo originalmente lo escribí en 2012. Imagino que al lector (como a mí mismo) le picará la curiosidad de saber que ha ocurrido en convocatorias posteriores.

De hecho, hasta el momento, sólo ha habido una convocatoria electoral más, que fue el pasado 8/11/2016 con la elección de Trump (Rep = Cambio). Sin embargo nos encontramos ante un problema porque, el partido anterior a la fecha de las elecciones los Redskins lo empataron a 27 ante Cincinnati, un resultado (el del empate) muy extraño en la NFL. Así que nos quedamos sin poder evaluar si la extraña relación entre ambos acontecimientos se mantenía o quedaba definitivamente rota.

Y queda [mejor que nunca] demostrado que una CASUALIDAD (o muchas seguidas) no debería ser tomada por indicador de nada, por mucho que CASUALMENTE se repita una y otra vez, como TANTAS VECES pretenden hacernos creer. Esa era la moraleja.

La moraleja de todo esto se resume en una sola idea: SEAN CRÍTICOS, POR FAVOR.

Los Mercados son Información

Los Mercados son Información

«Lo que en la bolsa todos saben, a mí ya no me interesa»

André Kostolany

Los Mercados son sistemas de intercambio de información.

Ese es su principal objeto: comunicar de forma pública una información relevante, en este caso concreto, el precio de los activos valorados.

Esta declaración, poco discutible desde cualquier óptica, no va en contra de cualquier otra interpretación o forma de abordar los mercados y su operativa. Simplemente abre una nueva puerta desde la que estudiarlos, abordarlos e interpretarlos: la del análisis de los datos y sus flujos; una especialidad propia del siglo XXI.

Los mercados son datos que fluyen. Un sistema ultra-complejo -casi orgánico- de reglas estrictas; un número prácticamente ilimitado de procesos paralelos y variables tendiendo al infinito. ¿Irresoluble? Quizás, pero no por ello deja de ser apasionante intentar desmenuzar algunos de sus componentes.

Los Mercados son sistemas de intercambio de información.

Datos que fluyen.

La complejidad del sistema es tal que es muy difícil identificar y reconocer cada proceso individualmente para poder aislarlo y estudiarlo o, simplemente, identificar las fuentes fiables y separarlas de las que no lo son.

Pongamos mejor un ejemplo práctico. Desde ese punto de vista, sería como pasear por un gran bazar repleto de gente ya que, en el fondo, los mercados financieros del siglo XXI no dejan de ser una forma evolucionada de un típico mercado donde compradores y vendedores se encuentran y negocian, aunque ahora sea digital y remotamente.

Desde el punto de vista de la Teoría de la Información (TI), puedes captar alguna que otra frase entrecortada aquí y allá entre el tremendo ruido de la multitud y del propio bazar. Aunque todas las conversaciones que en él se producen sean, una por una, coherentes, seguramente no tiene mucho sentido preguntarse de qué habla el mercado en cada momento. Es un problema básico de ruido y señal.

De las conversaciones parciales que captamos a nuestro paso, puede que lleguemos a comprender el sentido de alguna, que nos equivoquemos en la interpretación de la mayoría, o que entendamos justo lo contrario a lo que se está diciendo en otras. Eso es un problema derivado de la información fragmentada o incompleta. Además, es muy difícil saber de entre todas esas conversaciones entrecortadas, quién miente y quién dice verdad.

Pero, cuando nosotros mismos establecemos conversación con un comerciante, podemos llegar a establecer un negocio. Y, si hemos sido hábiles, ya sabremos de antemano a qué precio se está negociando esa mercancía que nos interesa en otros puntos del bazar. Así, dentro del jolgorio, del ruido y del supuesto caos de un mercado aparentemente no coherente, podemos obtener la información estrictamente necesaria para realizar un buen negocio concreto: el nuestro.

Tú crees que especulas, pero sólo analizas información.

Así manejamos la Teoría de la Información en nuestra vida cotidiana: sin pensar en ella y sin conocer sus estrictas reglas matemáticas. Distinguimos señal de ruido, extraemos conclusiones de los datos disponibles en informaciones fragmentadas, y separamos fuentes fiables de las que no lo son. Tratamos y procesamos toda esa la información intuitivamente. Es así de fácil y así de difícil.

Por eso a mí me gusta recordar que igual tú crees que especulas, pero sólo analizas información.

¿Se pueden entender mejor los mercados con nuevas herramientas basadas en técnicas de gestión de datos del siglo XXI? Ese es el desafío.


Si te interesa este tema:

Atlas 11 para PRT v.11

Atlas 11 para PRT v.11

En 2019, lanzamos la v. 11 de ATLAS para ProRealTime v.11, aprovechando la aparición de la nueva versión de la plataforma. Ello nos permite revisar y actualizar sus prestaciones a las últimas versiones disponibles de las herramientas para este indicador técnico basado en volatilidad.

En este caso y gracias a las nuevas prestaciones de configuración de la versión 11 de ProRealtime mostramos cómo obtener la doble configuración (completa y mini-barra) desde el mismo archivo.

Si en la anterior entrega incorporamos los que consideramos los 4 mejores ProScreeners (PS) o programas rastreadores para ATLAS disponibles en aquel momento, en esta ocasión en zip v.11 incluye 5, nuevas versiones mejoradas (tras 5 años) de los ya conocidos más uno nuevo.

Todos ellos permiten identificar, listar y ordenar los activos que están en situaciones potencialmente favorables de trading con esta herramienta en cualquier mercado extenso o lista personalizada de activos y que son los siguientes:

1) PS_Blai5_ATLAS11 

El ProScreener ATLAS11 detecta las variaciones en la amplitud en las Bandas de Bollinger. Es bien conocido dentro del trading con BB que los estrechamientos en las mismas acostumbran a ser preludio de movimientos rápidos al alza o a la baja. ATLAS11 señala dichos estrechamientos como una señal de alerta y los presenta ordenados en una lista.

El movimiento acostumbra a desencadenarse cuando el valor sale de esa situación y vuelve a valores positivos.

Para ampliar cribar mejor las situaciones más favorables a las subidas, el ProScreener ATLAS 11 filtra valores:

  • Señal Atlas + (valor inferior a cero)
  • Volumen actual superior al 75% del volumen medio,
  • Momentum del indicador creciente.
  • y cuya cotización no haya quedado completamente plana o estancada

2) PS_Blai5_ATLAS11_W

El ProScreener ATLAS11 Wide (ancho) no utiliza ningún método de filtrado por lo que simplemente ordena los valores por su valor ATLAS. Interesante para grupos reducidos de activos o mercados pequeños y poco líquidos.

  • Señal Atlas +

3) PS_Blai5_ATLAS11_Hit

Es el ProScreener para ATLAS11 más práctico y selectivo. Básicamente detecta aquellos activos que están SALIENDO de la situación de señal Atlas, momento habitualmente más oportuno para -si se dan las circunstancias favorables- tomar una posición

Lo utilizo para lanzarlo sobre mercados amplios o por varios mercados simultáneamente.

Para ampliar cribar mejor las situaciones más favorables, el ProScreener ATLAS11 Hit filtra los activos que cumplan estas condiciones:

  • Señal Atlas +, pero con tendencia ascendente,
  • con señal Spectro en cualquiera de las últimas 5 velas,
  • con un volumen medio superior al 75% de la media de su volumen
  • y cuya cotización no haya quedado completamente plana o estancada

4) Blai5_ATLAS11_Gold

Incluimos como novedad este PS que tanto nos muestra activos saliendo como entrando en señal Atlas, lo que resulta especialmente valioso en algunas circunstancias y estrategias que esperamos mostrar más adelante.

  • Señal Atlas + (inicial o final)
  • Escanea 7 últimas velas.
  • Volumen superior al 75% de la media.

5) Blai5_ATLAS11_Spectro 

El ProScreener ATLAS11 Spectro detecta las señales producidas por el elemento «Spectro» dentro del indicador ATLAS11.

El Spectro viene representado por lo que gráficamente denomino «llamaradas verdes» y técnicamente su interpretación es que su aparición viene determinada por la convergencia y cruce de tres medias en el denominado Triple Cruce de la Muerte (TCM).

EL TCM es una interesante y muy potente señal de trading definida por Scot Lowry y que se basa en el cruce de tres medias exponenciales de periodos 4, 18 y 40. La convergencia de las 3 medias ocasionalmente precede al inicio de un movimiento potencialmente interesante.

Así, con este PS, podemos sumar la detección de la convergencia de medias a la señal ATLAS, provocada por el estrechamiento de las Bandas de Bollinger, señal de disminución de la volatilidad. A recordar que el movimiento, generalmente violento, acostumbra a desencadenarse cuando el valor sale de esa situación y vuelve a valores positivos y el Spectro desaparece o tiende a desaparecer.

El ProScreener ATLAS11 Spectro filtra activos con las siguientes condiciones:

  • Señal Atlas +
  • valor positivo de Spectro o que lo hayan estado en las 5 útimas barras y
  • cuya cotización no haya quedado plana.

Todos estos ProScreeners deben utilizarse conjuntamente con el indicador Blai5 ATLAS v.11, pues no funcionan con versiones anteriores; por eso se entregan junto a él en el mismo zip.


Para conocer los principios teóricos de ATLAS:

Blai5 Atlas: ¿Es Posible un Oráculo Matemático?