Probabilidades y Velas Consecutivas
¿Qué posibilidad hay que después de una vela alcista, se dé otra en el mismo sentido? ¿Cuál es la probabilidad que, después de dos velas alcistas, se produzca una tercera? ¿Y cuál es la probabilidad que se den 7 u 8 velas alcistas o bajistas consecutivas?
La verdad es que hallar respuesta a estas preguntas [quizás estúpidas, aunque NO me lo parece] es simple: basta con tomar una muestra y contar para salir de dudas.
Como soy un perezoso redomado (y poco amante de los conteos manuales) me he diseñado un par de «cacharrines» para que me ayuden y he obtenido algunas respuestas.
Por ejemplo, voy a compartir con ustedes [por esa paciencia que demuestran aguantándome y leyendo estas cosas mías] los resultados que acabo de obtener sobre el FIBEX en diferentes temporalidades y sobre una muestra media de unas 14.000 velas en cada muestra hecha ya hace algún tiempo, aunque no tengo razones para pensar que no sea (salvo mínimas variaciones) vigente.
No creo que la tabla sea muy difícil de interpretar, pero la explicaré. A la izquierda, las diferentes temporalidades, en la parte superior y en porcentaje las veces que se han dado grupos de velas consecutivas del mismo signo, desde 2 velas consecutivas (2v) hasta grupos de 10 o más (>=10). En la parte inferior, y sobre fondo amarillo, las medias de esas muestras para cada grupo.
Pasando directamente a las conclusiones, resulta que la probabilidad de que a una vela cualquiera del FIBEX en cualquier temporalidad le siga una del mismo color es de un 46,34% contra un 53.66% de probabilidades de que no lo sea.
Por ejemplo, las probabilidades de que se dé un grupo 2 velas seguidas (para el FIBEX y en la muestra estudiada) ha sido del 23,96% (1 de cada 4 ocasiones) y de que a esas se les una una tercera, sólo pasará 1 de cada 10 veces. Encontrar 6 velas consecutivas del mismo signo pasa 1 de cada 100 veces, y hallar un grupo de 10 velas o más consecutivas, se da 2 veces cada 1.000.
La probabilidad de que a una vela cualquiera del FIBEX en cualquier temporalidad le siga una del mismo color es de un 46,34% contra un 53.66% de probabilidades de que no lo sea.
En general las proporciones son lógicas pero, por mor de esa manera de tratar la información de las cotizaciones que es cortarla en cachitos iguales de tiempo, se dan singularidades curiosas.
¿Qué quiere decir y para qué sirve todo esto?
Recuerdo que mi profesor de física de bachiller nos explicaba que, a lo largo de los siglos, han sido miles y miles los que han desbordado una bañera demasiado llena al introducir su cuerpo. Pero sólo Arquímides sacó de este hecho una conclusión con aplicaciones prácticas. Si al final lo conseguimos, gritaremos «¡Eureka!«
Este artículo fue precursor de una ponencia presentada públicamente meses después y un vídeo posterior.