Trading, Caos, Sistemas y una Mariposa
Un día u otro teníamos que llegar a este punto. Y llegó el día.
Te lo advierto antes de empezar: si eres feliz con las cosas que aprendiste hasta hoy sobre trading y los mercados, y ese conocimiento te han colmado de dicha y éxito, vuelve atrás y no pases de aquí.
Si aplicas una fuerza, pasa X; y si aplicas el doble de fuerza debería pasar 2X… Pero en trading, eso NO pasa prácticamente NUNCA. Y lo sabes.
Pero si tu mente cuadriculada de técnico no se conforma con todas esas explicaciones, te pasa como a mí, y vas a seguir incómodo e intranquilo hasta que abras esa puerta.
Tu mente (como la mía) no entiende por qué en el trading NO funciona lo que nos enseñaron desde el colegio, lo que desde siempre se mostró como cierto: si aplicas una fuerza, pasa X; y si aplicas el doble de fuerza debería pasar 2X… Y en trading, eso NO pasa prácticamente NUNCA.
Nueva oportunidad para dejarlo aquí. En serio, hay millones de webs que te explicarán que esto del trading es fácil, que es cuestión de seguir cuatro reglas sencillas y ya puedes ir pensando en dejar tu aburrido trabajo y a tu insoportable jefe.
Es el momento de escoger, Neo: «pastilla roja» o «pastilla azul»
¿Sigues aquí? Pues, ¡sea! Tú lo has querido.
LOS MERCADOS SON UN SISTEMA
¡TODO es un SISTEMA, maldita sea! El universo entero es un puñetero sistema. Lo grande, lo pequeño y lo infinitesimal son siempre SISTEMAS. Y, como decía mi admirado profesor (el de “no me lo expliques, ¡hazlo!” o “le sobran la mitad de líneas a ese código”), todo problema se define y se resuelve descubriendo antes a qué tipo de sistema nos enfrentamos.
Muy bien, querid@: ¿te has sentado alguna vez a pensar QUÉ TIPO de sistema son los mercados financieros?
Te voy a ayudar: para nuestra fortuna, los mercados financieros son un SISTEMA que INTERCAMBIA INFORMACIÓN, y eso es para nosotros una excelente noticia, porque si no lo íbamos a tener muy crudo.
Todo problema se define y se resuelve descubriendo a qué tipo de sistema nos enfrentamos.
Y ahora es cuando te descubro la segunda característica apreciable de este portentoso sistema: es un SISTEMA NO LINEAL. Y nuestra cabecita de técnicos está acostumbrada a los sistemas lineales; a que si A -> B y si 2A -> 2B. Pero este sistema NO funciona así (y lo sabes bien, aunque hasta hoy te lo estuvieras negando a ti mismo).
Ante esa perspectiva sólo hay dos posibilidades:
- cerrar los ojos, hacer ver que sí, inventarse reglas simples que funcionen (o no) en un tanto por ciento aceptable; o,
- asumirlo y volver a la Teoría Matemática de Caos, que es donde mejor se nos explica cómo funcionan estos sistemas no lineales.
UNOS GRAMOS DE TEORÍA DEL CAOS
«Unos gramos» quiere decir un par de apuntes; lo suficiente para entender el problema y poder cambiar nuestro esquema mental, sin llegar al dolor de cabeza.
Durante muchos años, de hecho hasta finales del siglo XIX, los científicos estaban convencidos que bastaba con el conocimiento de unas cuantas leyes físicas para poder predecir cualquier suceso en el tiempo y el espacio. Bastaba con tener la Ley bien definida y aplicarla con precisión. A eso se le llamaba “determinismo”.
Pero pronto empezaron los problemas. Gracias a Newton podían conocer con perfecta exactitud la posición de 2 cuerpos en el espacio en un momento concreto. A esto se le conoce como “el problema de los 2 cuerpos”. Sin embargo, ese mismo problema, pero planteado con 3 cuerpos hasta el día de hoy NO ha podido ser resuelto. (Realmente se puede predecir la posición de los cuerpos, pero utilizando aproximaciones numéricas). El determinismo estaba malherido, porque una “bestia” desconocida se había colado por una rendija.
Saltamos hasta 1961. Un matemático y meteorólogo estadounidense llamado Edward Lorentz, sería el primero que, por accidente, llegó a descubrir la “bestia” desconocida.
Un día trabajaba en su ordenador haciendo cálculos y predicciones del clima, como de costumbre. Quiso volver a rehacer ciertas simulaciones pasadas pero, para ganar tiempo (este tipo de cálculos complejos predictivos son muy largos, incluso en los más potentes ordenadores), empezó en un punto intermedio y redondeó algo los valores, nada más allá de una milésima o diezmilésima de un valor previo.
Pero para su sorpresa, la computadora le devolvió resultados completamente diferentes a los que obtuvo en la primera simulación. Lorentz conocía la complejidad del “sistema” de la física atmosférica, pero que pequeñísimas variaciones acabasen generando escenarios que prácticamente no se parecían en NADA, lo dejó perplejo. Todo ello por la modificación de una milésima en un cálculo intermedio. (Este es el origen del famoso “Efecto Mariposa”, pequeños cambios imperceptibles pueden causar efectos enormes al final del proceso o al otro lado del planeta).
El descubrimiento de Lorentz abrió todo un debate en el campo de las matemáticas y la Ciencia en general.
La Teoría del Caos se aplica a sistemas como la dinámica de fluidos, la formación de los cristales de hielo, las epidemias y, efectivamente, los mercados financieros.
Estábamos acostumbrados a encarar sistemas lineales: por ejemplo, si disparamos un cañón y corregíamos unos grados su inclinación, la bala caerá en un lugar próximo al anterior, un poco más cerca o un poco más lejos; pero en un “sistema” como el que Lorentz acababa de descubrir, con una desviación mínima, el obús podía ir directamente a la Luna, o a Marte.
Estos sistemas de comportamiento aparentemente impredecible, eran en realidad, muy sensibles a las condiciones iniciales. Y es aquí donde nace la Teoría Matemática del Caos. La Teoría del Caos se encarga de estudiar este tipo de sistemas.
Y, a partir de ese punto se empezaron a descubrir una larga serie de sistemas que se ajustaban a esos principios matemáticos, como, por ejemplo el movimiento de fluidos, la formación de los cristales de hielo, el péndulo magnético, las epidemias infecciosas y, efectivamente, los mercados financieros.
Así que, resumiendo: el de los mercados financieros es (por ahora) un SISTEMA no lineal, de tipo caótico y que intercambia información.
La vida era más fácil antes, con el HCH y cuatro reglas simples, ¿verdad?
Les advertí que no pasasen la línea… Ahora ya están perdidos.
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En el trading, el caos es toda la parte en blanco que hay a la derecha de la última vela dibujada.
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De Hormigas y Otras Variables
Allí estaban todas mis variables, en una danza caótica y de imposible cuantificación. Decenas de miles a la vista y quizás millones más dentro del hormiguero.