Técnica: PS Astro v. 2.0

Técnica: PS Astro v. 2.0

Cuando se decide dejar una variable configurable en un indicador puede representar una ayuda o una complicación. En el caso de Astro 2.0 esto es así, porque se pretendía poder ajustar al máximo sus movimientos a la fase tendencial temporal de cada activo. Eso, a veces es posible y otras, no.

Astro 2.0 está diseñado como un seguidor de tendencia. Por ello cuanto más en tendencia (alcista o bajista) esté el activo, mejores resultados dará. Seleccionar un grupo de activos que presenten largas tendencias y aplicar este ProScreener (PS) nos permitiría anticipar puntos de entrada y salida adecuados.

El código está abierto y el PS es de libre descarga. En su forma más simple (la que se entrega) encuentra y lista todos los valores que se encuentren cerca del cruce de MM y MF en formato de bandas, o cerca del cero en formato «Astro». Eso implica un posible giro o cambio de tendencia (que puede que sea momentáneo).

Algunas características:

Graf. 1

Ese código dice que busque en el listado o mercado designado todos los activos en los que el indicador Blai5 Astro 2.0 obtenga valores entre +1 y -1, que prescinda de su signo y los presente ordenados por proximidad a cero (Astro).

Graf. 2

Podemos hacer dos variaciones sencillas. En un mercado menor (con pocos activos) puedes ampliar la búsqueda sustituyendo el 1 y -1 en el código por valores mayores. Aparecerán más activos, aunque también más lejanos al corte.

La segunda variación que podemos hacer en el PS (y también en el indicador) es la modificación del periodo (T). En general no será necesario, pero en algún caso se podrán optimizar los resultados.

Si hacemos un backtest de un activo con una buena tendencia mantenida (si no hay tendencia, no hay beneficios en ningún sistema/herramienta de modelo tendencial, independientemente de qué herramienta se trate), podremos observar hasta que punto modificar la variable T es necesario o recomendable.

Si, en escala diaria, hubiésemos entrado cortos y/o largos comprando o vendiendo 2000€ cuando lo indicaba Astro 2.0 (cruce) sin modificar su variable T (8), en este ejemplo habríamos obtenido este resultado:

Graf. 3

Si creamos un probacktest (PB) para descubrir si algún otro valor de la variable T hubiese sido mejor, este es el resultado:

Graf. 4

En el eje inferior, los valores de T y a la izquierda el rendimiento ofrecido en ganancias. El primer valor es 3 y el último 32. Por ganancias, los mejores valores de T eran 6 y 7. A la vista del gráfico, cada cual deberá decidir si quiere valorar esa posibilidad de optimización, que está abierta.

¿Cómo se cambia el valor de la variable T en el indicador?

Graf. 5

¿Cómo se cambia el valor de la variable T en el PS?

Graf. 6

Sustituye el valor [8] por el que consideres más oportuno, por ejemplo, en el caso anterior para obtener máxima optimización, deberías sustituirlo por [6].

Pero, si no tienes costumbre de tocar los códigos, no te lo recomiendo y, como vimos en el gráfico 4, el valor por defecto en general está en la banda correcta de optimización.


Truco/Consejo: Para obtener el MÁXIMO RENDIMIENTO de Astro, escoge un activo en CLARA tendencia (alcista o bajista) y entra SÓLO en esa dirección en compra o recompra.

Graf. 7: Sistema Astro 2.0 L (sólo Largos) aplicado a Apple

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