Cajas Negras y Cajas Grises
Hoy he encontrado una recopilación de frases de Alexander Elder, psiquiatra, trader, excelente diseñador de herramientas y uno de los pocos autores de libros sobre trading que consigue no matarme de aburrimiento.
Afortunadamente, Elder escribe muy bien. Es conciso y elegante y consigue enseñarte cosas importantes mientras te mantiene bien atrapado.
Un buen ejemplo, en sus propias palabras:
La mayoría de los programas de trading se encuadran en las tres siguientes categorías: Cajas Negras, Cajas Grises y Cajas de Herramientas. Las Cajas de Herramientas son para traders serios; las Cajas Negras son para los que creen en los Reyes Magos; y, las Cajas Grises, son una mezcla de ambas.
«El Nuevo Vivir del Trading»
Y esta sentencia tan clara me permite hablar del tema y aclarar esos conceptos.
Para que no queden dudas: las denominadas “cajas negras” son sistemas automáticos con todos los parámetros ajustados y bloqueados. Sería uno de esos «sistemas semáforo» por los que tantos suspiran: cuando se ponga verde, compra; cuando se ponga rojo, vende. Y no hace falta pensar.
Las “cajas grises”, son otras soluciones «cerradas» pero se diferencian de las anteriores en que permiten ajustar algunos de sus parámetros, por lo que son algo más adaptables a las circunstancias del mercado. Aunque, como en el caso anterior, el usuario sigue desconociendo el qué y el por qué de compras y ventas en un sistema que le han prometido que le llevará a la riqueza, pero nadie le ha explicado (ni lo hará) por qué camino.
Las “cajas de herramientas” proporcionan al inversor un conjunto de herramientas [generalmente indicadores técnicos más o menos evolucionados o con ajustes particulares] pero es el trader quien debe interpretar sus señales y actuar, pues son herramientas de ayuda y no sistemas cerrados estrictos.
Y, ¿por qué las “cajas negras” son peores que las “grises”? Elder también nos lo aclara:
Los Mercados están cambiando constantemente, por lo que los métodos que funcionaron en el pasado, es probable que no funcionen hoy y mucho menos, dentro de un año.
Añadiendo que:
La gente que paga por Sistemas de Trading Automáticos (del tipo caja negra/gris), se asemeja a los Caballeros de la Edad Media que pagaban a los alquimistas por el secreto para convertir los metales en oro.
Pero es que es esto es justamente lo que estoy intentando transmitir: como programador puedo crear un sistema ganador y demostrar que [en un determinado periodo pasado] ha funcionado de forma espléndida, con unos beneficios espectaculares. Pero la cosa se complica si quiero un sistema que sea ganador en todos los activos, en todas las temporalidades y durante todas las fases históricas. De esos, sinceramente, [todavía] no conozco.
Lo que realmente importa es disponer del conocimiento que nos puede permitir adaptar nuestros sistemas al mercado, a cada activo concreto en cada momento concreto, a ser capaces de prever sus derivas y de seguirlas para mantener sistemas ganadores durante MUCHO tiempo, independientemente de las circunstancias.
A pesar de ello, si alguien oferta un sistema ganador en forma de una caja mágica infalible (semáforo) de funcionamiento esotérico, cerrada e invisible, y lo viste con resultados espectaculares bien maquillados, se la quitarán de las manos una legión de inversores perezosos y engreídos, que merecerán pagar y perder al primer giro de mercado.
Afortunadamente TÚ no eres uno de ellos, porque te estás tomando la molestia de leer este artículo en este sitio web y no estás en uno de los que te ofrecen soluciones para ganar 2000€ al día operando un ratito cada mañana.
Pero, estás aquí, y haciéndolo estás invirtiendo en conocimiento. Y has descubierto que, en general, lo mejor para ti (y para mí) según Elder, son las Cajas de Herramientas.
Trabajaremos para tener las mejores y, si es necesario, inventaremos alguna.