No ha mucho alguien me ha recordado esta herramienta que programé hace ya bastante [2009, según mis apuntes] a petición de un amigo trader.
Ese amigo tenía una estrategia para operar activos en mercados extensos [NASDAQ y NYSE] donde se diera la circunstancia que hubieran perdido el 50% [o más] de su valor recientemente y apostar a medio/largo plazo por el cierre del gap con muy poco riesgo y stop muy ceñido, una estrategia que, me consta, le ha reportado excelentes beneficios durante años.
Evidentemente el principal obstáculo y dificultad era localizar esos activos entre las miles y miles de acciones de esos mercados [o en la suma de activos en diferentes mercados].
Para ayudarle programé un ProScreener [PS] para PRT al que le di el nombre de «AL POZO» y que ahora pongo a disposición pública [o sea, a la tuya, si lo quieres].
El presente PS permite buscar, mostrar y ordenar activos que hayan sufrido caídas muy bruscas y súbitas en mercados muy extensos durante las 25 sesiones previas. La técnica de trading que sigue a este proceso puede ser doble: o bien la búsqueda de un efecto rebote a corto plazo o de recuperación completa a medio/largo plazo.
PS Blai5 «Al Pozo» aplicado sobre NYSE y NASDAQ
Lo diseñé pensando en su utilización en temporalidad diaria, para mercados amplios y le he incorporado un doble filtro: el primero para eliminar activos con precio inferior a 0,50 $/€, para evitar morralla centimera demasiado al filo de quiebra, y un segundo filtro de volumen para valores que muevan de media menos de 1.000 acciones por sesión, por poco líquidos.
No va asociado a ningún indicador, por lo que puede ser ejecutado sin problema en cualquier plataforma PRT y se puede descargar de forma libre y gratuita.
En este artículo me gustaría presentar brevemente alguno de los métodos de especulación que he utilizado y utilizo con mi indicador Blai5 TITÁN 3.
TRADEANDO EL CANAL
Tradear el canal no tiene ningún secreto. Quizás la única dificultad sería para los usuarios noveles identificar el canal tradeable. Y eso lo hace TITÁN 3 de manera automática.
Canales encontramos en todas las temporalidades, cortas y largas, y siempre se operan del mismo modo: identificando la tendencia, el límite superior e inferior del canar de trading y apostando por que, una vez llegado a un extremo, se dirija hacia el opuesto.
¿Qué aporta entonces TITÁN 3? Traza automáticamente el canal tradeable de las últimas «N» velas, nos permite establecer entre qué dos velas dibujarlo, muestra muy visualmente la tendencia actual y nos sugiere puntos de entrada y salida, así como los stop loss.
La línea de «cierre de cortos» es también la de «apertura de largos» y viceversa
Las variantes que mostraremos han sido testeadas y se han mostrado efectivas [sin que ello signifique que lo sean siempre y para todos los activos]. De todos modos es útil recordar, una vez más, que los indicadores técnicos NO SON un sistema, sino una herramienta accesoria que puede ser utilizada como complemento de diferentes métodos y sistemas.
En este caso analizaremos algunas formas de sacar partido a TITÁN, pero siempre después de haber practicado previamente esas técnicas en papertrading y bajo la propia responsabilidad del ejecutante.
TRADING DEL CANAL Y SWING TRADING
En el swing trading se pretende hacer operaciones de temporalidad intermedia [entre 3 y 15 sesiones, aproximadamente, aunque se pueda extender en los casos que resulte rentable hacerlo]. Se trabaja, en general, con gráficos horarios, diarios o superiores.
INTRADÍAS
Tomen mis comentarios como fruto de mi experiencia personal, pero siempre comprueben si se adaptan bien a su sistema de trading.
Raramente utilizo sólo Titán 3. Lo complemento con algún otro indicador en el que confíe. Básicamente Koncorde, Koncorde + Atlas o, ambos + Vigía. Si tienes otro en que confíes, experimenta con él. Lo hago para confirmar mis entradas o desecharlas.
Mientras en gráfico diario/horario utilizo valores de «P« más altos [entre 50 y 100 velas] intentando abarcar todo un movimiento desde su inicio, en intradías [minutos/ticks] generalmente lo mantengo cerca del valor P=50 y dejo que vaya girando y actualizándose. Al principio cuesta un poco mentalmente que las referencias vayan cambiando, pero cuando te acostumbras ves que el movimiento progresivo del canal te permite operarlo mejor.
Aunque se puede operar en ambos sentidos, yo prefiero operar sólo A FAVOR DE TENDENCIA, marcada por la inclinación de TITÁN en cada fase. Los contratendencias acostumbran a no ser rentables. En general es mejor esperar la siguiente entrada a favor de tendencia.
En intradías prefiero graficar en ticks que en minutos. Obtengo mejores resultados con ese tipo de velas mejor estructuradas y TODAS ELLAS con la misma cantidad de información. [ver: vídeo Ticks o minutos]
El número de ticks depende del activo y del momento. Es cuestión de calcular la cantidad de ticks que nos permiten recorridos productivos con riesgos más limitados. Si hablamos de índices principales, yo tengo algunos valores «fetiche», tales como 89, 144 y 377. Cambio de uno a otro según me convenga. Pero no creo que esos número concretos tengan especial valor, más allá que sean parte de la sucesión de Fibonacci.
En general, esos valores de ticks serían una equivalencia [aproximada, imperfecta y variable según el activo] a velas de 2, 3 y 5 minutos, según el caso.
IMPORTANTE en este método: las entradas (cortos o largos) es mucho mejor hacerlas NO con un toque, sino con la vela cerrada superando el punto de entrada. El Stop Loss, mejor a toque.
Si, como en el gráfico inferior, las velas no alcanzan las bandas de volatilidad superior e inferior, no opero. Mi conclusión es que no vale la pena operar el activo por baja volatilidad momentánea.
En algunos activos y momentos quizás veáis en algún gráfico que utilizo TITÁN con velas Heikin-Ashi. Si quieres probarlo, igual te sorprende.
MÉTODO COMPLETO O «DE IDA Y VUELTA»
Imagino que sería , en primera instancia, la tècnica que intentarían la mayoría de usuarios, aunque ya les anticipo que, en general, NO ES en absoluto el mejor ni el más rentable de los métodos [pero, como siempre les repito: NO me crean, compruébenlo por ustedes mismos].
Se basa en intentar cazar todos los movimientos entre banda y banda, prescindiendo de la tendencia. Lo explico sobre el gráfico. [Las flechas indican vela de entrada: verde para largos, roja para cortos; las «x», cierre de posición].
Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»
Puedes comprobar que las líneas de volatilidad inferior y superior [S1 y R1] nos dan puntos aceptables de entrada y salida, así como los externos [S2 y R2] marcan la situación de los stop loss, que al responder a la inclinación del canal de tendencia cumplen también la función de SL dinámicos.
Así, cuando el precio:
supere a la baja la línea S1 (cierre de cortos) y cierre dentro del área verde, cerraremos cortos (si están abiertos)
cuando el precio salga de la zona verde y penetre (y cierre) dentro de la zona central blanca, cruzando al alza la línea S1, podemos abrir largos en ese punto y situaremos el SL en la línea inferior exterior [S2]
Seguiremos con la posición abierta hasta que el precio penetre (y cierre) en la zona roja superior (cierre de largos) al cruzar al alza la línea R1.
A la inversa, abriremos cortos con el cierre la primera vela dentro de la zona central blanca y situaremos el SL sobre la línea roja superior [R2]
Y, vuelta a empezar…
Personalment este sistema SÓLO lo utilizo durante los laterales si son amplios [TITÁN = horizontal]. Si hay tendencia, me resulta MUCHO más rentable y seguro utilizar el siguiente, que es el que recomiendo en general.
MÉTODO «SÓLO A FAVOR DE TENDENCIA»
Es sencillo y rápido de explicar: sólo se opera a favor de tendencia, cosa que es muy evidente sólo observando la dirección de la pendiente.
Así, en el ejemplo gráfico anterior SÓLO hubiésemos operado los tramos de «largos» y no habríamos entrado en ninguno de los cortos.
Aprovecho para explicar una variante de sistema [válida también para el métodos anteriores] que se puede ir introduciendo paulatinamente cuando le empiecen a coger el aire en las imprescindibles pruebas papertrading.
Observen de nuevo el gráfico anterior (Método «Completo» o de «Ida y Vuelta»). Fíjense que, es el mismo ejemplo, pero con una vela más. En el caso anterior la última vela se quedó muy cerca del Stop Loss. Vean lo que pasó en la siguiente:
Método «A Favor de Tendencia»
Lo prudente [y correcto] sería dejar saltar el SL y esperar tranquilamente. Pero si se encuentran con que esa vela cierra claramente por debajo del canal [y te va la «marcha» y tomar algún riesgo], la alternativa sería ponernos cortos con SL en el máximo de esa vela y esperar.
Si inmediatamente vuelve atrás, saltará el SL. Nos jugó una mala pasada. Pero cuando se rompe el canal de esta manera tan evidente es posible que se dé un giro a la tendencia, del que ya tendríamos un buen punto de entrada y a esperar con paciencia que TITÁN vaya girando para adaptarse a la nueva situación y tendéncia.
MÉTODO «SCALP» O DE «REGRESIÓN A LA RL»
También es fácil y rápido de explicar. Este sólo lo uso en mis días más «aguerridos» [que, la verdad, son MUY pocos] o cuando me faltan unos pocos puntos para completar mi jornada de trading.
Se trata de operar cualquiera de los métodos anteriores (preferiblemente el «A Favor de Tendencia«) pero SÓLO entre la línea de abrir posición (largos o cortos, según la tendencia), también en la primera vela que cierre dentro de la zona blanca, pero cierro la posición al primer toque en la recta TITÁN, en la Recta de Regresión Lineal intermedia.
Esta puede ser útil en sesiones muy nerviosas, activos convulsos, en temporalidades mayores de índices o en índices mayores donde cada punto significa más €. Es un método para reducir el riesgo y acortar los trades.
Como siempre, la mejor elección siempre es la que se adapte más a tu forma de trading.
A partir de este punto es donde deben experimentar, modificar, mejorar e inventar nuevos métodos. Y si encuentran algo realmente mejor, no sean egoístas y compártanlo.
Era una de las destacadas en el PS «Distribuyendo». Necesitaba abrir algunos cortos para equilibrar mi cartera.
Como detalles técnicos de interés:
Koncorde: ventas aparentes de manos fuertes durante todo el mes de junio, con patrón «distribución» mantenido durante la última quincena con precio trazando lateral y repuntes de compra de manos débiles.
Vigía: Confluencia y cruce de Principal Alcista (PA) con Principal Bajista (PB), aunque la SV corta y pierde la PA y respeta la PB, lo que indica con bastante claridad posible corto.
Entramos cortos y hoy ya da alegrías. Con suerte puede estar bastante al principio del movimiento.
6/Julio/21
¿Se acuerdan de $SMFG, que salía en el PS «Distribuyendo»? Pues 2 sesiones más tarde -> +4%
Pues CLARO Q SÍ! Lo que pasa es que son UNA señal más a utilizar, y no precisamente una de las principales.
En general, un cruce [ya sea al alza o a la baja] sólo nos indica UN MOMENTO potencialmente OPORTUNO para iniciar [o cerrar] una operación, si esta está justificada por otros signos y patrones MUCHO más potentes y significativos que el propio cruce.
Si vemos algún/os patrón/es significativo/s, junto a una situación de mercado favorable, más una tendencia que nos parezca a nuestro favor, el cruce puede ser un buen punto de entrada, pues indica que el indicador cambia de fase [carga/descarga]
La regla general sería:
Una vez el área marrón («montaña») en Koncorde o la línea «señal» de Vigía (SV) cruzan hacia arriba sus correspondientes medias (línea roja), es menos probable que el activo baje; [y viceversa]
Una vez el área marrón («montaña») en Koncorde o la línea «señal» de Vigía (SV) cruzan hacia abajo sus correspondientes medias (línea roja), es menos probable que el activo suba.
Y como toda norma tiene su excepción:
Los cruces con la media ocasionalmente se comportan como soportes/resistencias ocultos, especialmente cuando los utilizamos en contra-tendencias o buscando situaciones de giro/continuidad. Es decir, a veces sólo producirse el cruce (o al tocar la línea) el precio [y el indicador} invierten su dirección. Ese efecto de REBOTE en la media también podemos utilizarlos en trading [ya explicaremos cómo]
CASO PRÁCTICO: 07/07/21 – $RMD – [Operativa Real]
En $RMD vimos un «PATRÓN Espejo» en Koncorde, una divergencia alcista en Vigía y un gap reciente (finales de abril) a cerrar.
Y un CRUCE AL ALZA que, además, coincidía con un más que probable patrón «Primavera», con áreas azules y verdes en positivo.
Entramos y en el momento de la captura acumulábamos un +27,3% de beneficio.
Gráfico SEMANAL del mismo activo. En este caso me permite mostraros un caso de CRUCE simultáneo en DOS VENTANAS TEMPORALES, en ambos casos en la misma dirección. Esta señal es más fuerte que la del cruce simple.
Lo confieso: PIERDO. Más de lo que quisiera y con mayor frecuencia de la que me gustaría. Entre otras razones, porque las pérdidas son parte integrante de cualquier estrategia o sistema.
No hay sistema ni método infalible de trading. Es más, ni siquiera los sistema con menos fallos acaban siendo los más rentables por definición. Sistemas con un bajo nivel de trades positivos [o, lo que es lo mismo, con stop loss muy ajustados a las entradas] pueden ser tremendamente productivos en cada una de su escasas entradas positivas.
Así que, desvelado el misterio: TODOS los traders de a pie [o sea, tú, yo y TODOS los demás], sufrimos reveses, a veces merecidos, a veces no tanto.
Ahí es cuando debes recordar el viejo adagio bursátil que dice que hay dos tipos de traders: los que pierden y los que mienten. Apúntame entre los primeros.
Dediquemos, para variar, un par de reflexiones a las pérdidas, que es algo que se tarda tiempo en aprender a gestionar y de lo que veo que casi nadie quiere hablar. A nadie le gusta perder, pero deberás acostumbrarte, porque a todos nos pasa a menudo.
Por evidente que sea lo que ahora diré, hay dos tipos de pérdidas: las pequeñas y las grandes; y antes o después nos tocarán de ambos tipos. Nuestro éxito en el trading dependerá de la proporción entre ambas. Si queremos sobrevivir deberemos tener muy pocas de las grandes para poder sufrir muchas de las inevitables pequeñas.
Las grandes pérdidas son hijas de los grandes errores. Y cuanto mayor el error, mayor la pérdida. Empecinarse en algo; llevarle la contraria al mercado; retirar un SL bien puesto; entrar al calor de un calentón jaleado por bocazas; perseguir el precio hasta comprar en máximos… En resumen [y en la mayor parte de los casos], pura y simple inexperiencia. Y todos hemos pasado por ahí.
Las grandes pérdidas son hijas de los grandes errores. Y cuanto mayor el error, mayor la pérdida.
Si sirve de ejemplo, mi mayor pérdida se produjo al finalizar una operación de futuros y cerrar la plataforma sin advertir un stop olvidado.
A la mañana siguiente descubrí con pánico que durante la noche se había ejecutado esa orden huérfana y el activo estaba mucho más allá de lo que hubiera deseado. Un olvido que se llevó en una sola operación los beneficios duramente trabajados de todo un trimestre. Pero pudo haberme fundido la cuenta cosa que, por suerte, no sucedió.
Un simple olvido. Por puro cansancio. Por las prisas de cerrar la plataforma. Un GRAN error.
Recuerda que es imposible matar a nadie a pellizcos, pero basta con una sola estocada para acabar con él.
En general, las pequeñas pérdidas son las que asumimos cerrando posiciones en negativo (generalmente vía stop loss) porque nuestro escenario previsto no se ejecutó, ya fuera porque no lo identificamos correctamente o porque un hecho inesperado [noticia, declaración, accidente o suceso] giró el mercado y quebró nuestras expectativas.
Esas pérdidas cotidianas también duelen pero, poco a poco, a fuerza de repeticiones, la piel se va endureciendo y, al cabo de los años, acaban resultando prácticamente indoloras. Se asumen como parte de la operativa. Recuerda que es imposible matar a nadie a pellizcos, pero basta con una estocada para acabar con él. Así que si quieres sobrevivir, tu vida de trader deberá estar llena de molestos y continuos «pellizcos»
Al principio y mientras te acostumbras a esa tortura, no haces más que generar bilis… ¿No sería mejor poner mi dinero a plazo y dejar de romperme el coco y de llevarme disgustos?
Afortunadamente, soy un lector insaciable y, ya saben, el azar muchas veces pone en tus manos el texto que necesitas en cada momento. Así que, cuando tengas el bajón puedes hacer dos cosas: o te lo replanteas y te abres una cartilla a plazo de las de toda la vida, o recupera este post y lee a partir de este punto.
Así que si quieres sobrevivir, tu vida de trader deberá estar llena de molestos y continuos «pellizcos»
Una vez le preguntaron a Michael Jordan, el más grande jugador de básquet de todos los tiempos y uno de los mejores deportistas de la historia sobre las claves de su éxito [sí, realmente la pregunta no era muy original]. Pero esta vez la respuesta superó cualquier expectativa.
El alero de los Chicago Bulls contestó: “He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, y he perdido casi 300 juegos. Veintiséis veces, me confiaron lanzar el tiro decisivo que ganaba del partido, y lo fallé. He fallado una y otra y otra vez en mi vida. Creo que es por eso por lo que, al final, he acabado teniendo éxito”.
Y ahora, si me lo permiten, me voy a estudiar un rato por qué invertí en algo que estaba a punto de perder casi un 10% en un solo día para que no me vuelva a pasar en mucho-mucho tiempo.
¿Conoces a los traders más famosos del mundo? Hay muchos artículos que hablan de ellos, como ese mismo que enlazo, por poner un ejemplo.
En el mismo se muestran y mencionan algunos de los traders más populares del último siglo, nombres que vale la pena conocer en contexto, tales como George Soros, Jesse Livermore, James Jim Simons o Nicolás Darvas, entre otros.
¿Que no te suena el nombre de Nicolás Darvas? Pues quizás debería, porque es uno de esos ejemplos que todos soñamos con emular. Este emigrante húngaro, bailarín profesional y estudioso del trading, desarrolló su propia técnica de inversión que se denominó, tiempo después, las «cajas de Darvas«, un método de entrada por escalonamiento progresivo muy razonable.
Darvas consiguió convertir 25.000$ en 2 millones en sólo 18 meses. Vamos, el sueño de todo especulador. Luego, con todo merecimiento, escribió su famoso primer libro: «Como conseguí 2,000,000 de dólares en Bolsa».
De su biografía, lo que más me interesa extractar es esta parte. Mientras Darvas andaba de gira [recordemos que hablamos de finales de los ’50], se comunicaba con sus corredores mediante telegrama. Al regresar a Nueva York, ya con una pequeña fortuna de medio millón de dólares, Darvas decidió profesionalizarse, y se instaló en una oficina de traders profesionales en esa ciudad, pero la influencia a su alrededor de los tiburones de Wall Street, con sus rumores y noticias manipuladas, hizo que Darvas sufriera grandes pérdidas.
Ante esta crisis, Darvas -que era un tipo muy inteligente- decidió volver a lo que le había funcionado y se alejó de Wall Street y su entramado profesional. En febrero de 1959 se encerró en un hotel y limitó el contacto con sus corredores de nuevo al telegrama. Dormía cuando Wall Street trabajaba, y trabajaba cuando el mercado estaba cerrado, no leía ninguna noticia y volvió a centrase en sus objetivos y técnicas. Al salir del hotel en Julio de 1959, Darvas ya había ganado más de dos millones de dolares. Significativo, ¿verdad?
Si buscas en la red podrás encontrar mucha más información sobre este interesante y atípico trader.
Es muy extraño cómo los seres humanos manejamos nuestras emociones. Me interesa el tema porque me preocupa entender los aspectos psicológicos del trading, precisamente para explicar mis propias sensaciones y reacciones.
Mientras operamos, podemos sentir miedo con la misma intensidad ante una pérdida real, ante una posible, o ante una pérdida completamente imaginada
Por ejemplo, según los últimos estudios en este campo, los seres humanos calibramos de una manera muy torpe la respuesta emocional en relación al grado de amenaza. El sistema perceptor único de los humanos es de tal naturaleza que cualquier estímulo, real o imaginado, cercano o lejano, está directamente conectado con la emoción del miedo.
Así, mientras operamos, podemos sentir miedo con la misma intensidad ante una pérdida real, ante una posible, o ante una pérdida completamente imaginada.
En eso somos diferentes a los animales. Si un gato descansando sobre el alféizar de una ventana elevada descubre a un perro en la calle que lo observa metros más abajo, una vez alertado, el gato se olvida del perro, porque se sabe seguro.
Si el gato fuera un ser humano [un trader, en nuestro punto de interés] pensaría en la posibilidad de caer al vacío y, muy probablemente, seguiría sintiendo miedo, por irracional que eso sea.
Recuerdo un interesante caso de hace unos años. Unos lobos escaparon de su recinto en el Zoo de Barcelona. Un par de animales asustados que no alcanzaron nada más que a ocultarse completamente aterrorizados a pocos metros de sus jaulas. Sin embargo una encuesta posterior realizada por algunos medios de comunicación demostró que personas de extremos bien lejanos de la ciudad o incluso de localidades limítrofes declararon haber sentido miedo ante esta situación.
Fabricamos nuestros propios miedos, y esos mismos miedos nos incapacitan.
Muchas veces me planteo la inutilidad de mis post. Son como bichitos efímeros que, aparecen, viven algunas horas de frenesí para desaparecer inmediatamente en el fondo del blog y no volver nunca más. A veces pienso: «¡con lo que cuesta redactar un post, más me valdría dedicar ese tiempo en mejorar un sistema o programar alguna nueva herramienta!»
Y, sin embargo, aquí me tienen: martilleando otra vez en hierro frío. Persistiendo una y otra vez sobre las mismas ideas con una tozudez casi patológica.
Vuelvo de vacaciones, forzosamente cortas y próximas, imagino que como las de la mayoría. Me encuentro con un mail [uno de los muchos]. Alguien me pregunta sobre un indicador concreto: «¿qué pasaría si hiciera esto o aquello?»
Como es amable, le respondo de forma amable, aunque no me puedo contener y twiteo la que habría sido mi respuesta general real:
Sinceramente me cuesta comprender por qué razón a alguien le satisfaría más una respuesta mía que hacer la comprobación por sí mismo.
Me recuerdan que hay quien me tiene por un «referente«. ¡Al carajo con eso! ¡Yo NO lo quiero! Sólo me faltaría que me tomaran por una especie de «guru» al que no se le discute y con palabra de autoridad. Eso va completamente EN CONTRA de TODO lo que siempre he defendido.
Para NADA, queridos. Me equivoco MÁS que nadie porque asumo continuamente el riesgo a equivocarme al probar cosas nuevas. Y, generalmente NO funcionan. Aunque, afortunadamente, a fuerza de intentarlo, algunas sí acaban funcionando.
Sinceramente me cuesta comprender por qué razón a alguien le satisfaría más una respuesta mía que hacer la comprobación por sí mismo.
Por mucho que lo repita, como es una opinión «contra tendencia», parece que ni cuaja ni se entiende, pero precisamente esa es la razón de que me resista a crear «manuales» de uso de mis herramientas: quiero que la otra mitad del trabajo la hagáis vosotros, como usuarios. Que explores, que investigues, que compruebes para qué uso concreto te sirve cada herramienta. O, si no le sirve para ninguno, que la descartes.
Lo sé. Hay gente que las descarta en los 5 primeros minutos. Si no lo ve todo claro al primer compás, tira la toalla y sentencia «que no funciona». Y me parece ESTUPENDO, porque ni la diseñé ni la compartí para ESE TIPO de usuario. Ese es el trader al que, como un polluelo, sólo espera que le traigan la comida y se la dejen caer en el pico. No, no las compartí para ellos.
Desde mi personal punto de vista un indicador o un proscreener es una herramienta básica, capaz de diferentes usos alternativos dependiendo de nuestra forma de operar o del tipo de trading que pretendamos en cada momento.
En general, diseño mis herramientas para mi propio uso. Si con el tiempo veo que son útiles y mejoran mis resultados, las comparto. Pero eso quiere decir que algunas han sido diseñadas para su uso en acciones, en temporalidad diaria y para swing trading (entre 3 y 20 sesiones, aproximadamente). Otras las diseñé específicamente para mi operativa en derivados, especialmente índices, e intradías.
Los traders que las usan con éxito tienen (como mínimo) un mérito IGUAL al del humilde diseñador que escribió el código.
Si yo hubiese manifestado que una herramienta determinada fue diseñada para usarla en un tipo determinado de activo y para una concreta temporalidad [algo completamente cierto], la mayor parte de usuarios habrían descartado de entrada probarla en cualquier otro, lo que el tiempo ha demostrado que es un completo error.
Muchos usuarios han sido tan amables de informarme de como utilizaban mis indicadores en activos, temporalidades y con métodos absolutamente insospechados para mí, muy distintos del mío propio, pero con gran éxito. Evidentemente, algunos otros me han manifestado que no les han llegado a sacar el partido esperado [generalmente por comparación con otro trader que sí lo ha hecho].
Y, ¿por qué? Es evidente que la cualidad de una obra de arte no se basa en la calidad de cinceles, brochas o tinta para escribir la partitura, sino en la habilidad y talento del artista. Pero seguro que los mejores artistas no trabajaban con herramientas de la peor calidad, sino de la mejor, para obtener esos resultados.
Diseño indicadores complejos y ricos en señales, porque dan oportunidades para la mayoría de traders y en la mayor parte de casos.
También en el trading, el talento es el propio de cada cual, pero lo básico es la técnica y los materiales y/o herramientas.
En poco se parece el trading de una acción de un mercado europeo para largo plazo, buscando señales en gráfico semanal, al scalp fulgurante en un SP500 de movimientos salvajes. Y, sin embargo, conozco traders que utilizan la misma herramienta en uno y otro caso. El truco es que LA LEEN de forma diferente. La han trabajado y han aprendido a descifrar en ella esas señales que les dan una ventaja sobre el mercado en cada caso. Y sí, son señales DIFERENTES en ambos casos. Por eso diseño indicadores complejos y ricos en señales, porque dan oportunidades para la mayoría de traders y en la mayor parte de casos.
Diseño mis herramientas para mi propio uso. Si con el tiempo veo que son útiles y mejoran mis resultados, las comparto.
Hoy por hoy sigo pensando que los traders que usan mis herramientas con éxito tienen (como mínimo) un mérito IGUAL o mayor al humilde diseñador que escribió su código.
Por eso respeto su búsqueda y su trabajo. La mayoría nunca me preguntaron «qué pasaría si hago esto». Lo hicieron y comprobaron qué pasaba.
Hay algunas piezas del puzle del trading que, definitivamente, parecen no encajar nunca. Desde que hace ya unos cuantos años me interesé por el estudio de los Mercados, hay algunos aspectos contra los que topo violentamente. Temas [para mí] inabordables y que me dan mucho que pensar.
El trading está repleto de falsas verdades comúnmente aceptadas, pero que no resisten ningún estudio serio y pormenorizado
Primero culpé a mi desconocimiento, luego a mis problemas de enfoque. Sin duda sigo sin saber muchas cosas, y sigo sin saber enfocar otras tantas, pero algo más falla y ya empiezo a considerar que está en el propio sustrato.
Lo voy a enunciar hoy claramente [una vez más] para que los puristas me lapiden públicamente, pero creo que en el trading [en general] está repleto de falsas verdades comúnmente aceptadas, pero que no resisten ningún estudio serio y pormenorizado. El método científico, la lógica y algunos postulados del trading no parecen llevarse nada bien. Algunas falsas verdades que [y perdonen la brutal sinceridad] los traders de a pie seguimos como corderos camino del matadero.
Ya hace mucho que enuncié mi propia forma de trabajo: la del desaprendizaje. Está bien que todo el mundo considere que las cosas son así pero déjenme que, una vez las aprenda, las compruebe por mí mismo, por si acaso. Ese es un camino largo, penoso y tortuoso, pero que sin duda nos lleva a edificar siempre sobre cimientos más firmes que darlo todo por cierto simplemente porque alguien lo dijo hace 5 o 50 años en un libro o en una conferencia.
Aprendo para «desaprender«, para comprobar si las cosas son realmente así o sólo lo parecen, aunque lo parezcan por consenso muy mayoritario. Aunque lo parezcan por indiscutible tradición.
Les voy a poner sólo un ejemplo de a qué me refiero. Muchas veces, en el trading, algo se convierte en una verdad absoluta e indiscutible sólo porque quien lo dice ganó mucho dinero [o eso creemos] y explica en un libro que lo consiguió así [o eso dice él]. Esto es conocido dentro del mundo de la lógica como una Falacia Argumentum ad verecundiam o de «argumento de autoridad«, que se basa en defender algo con la única razón de que quien lo afirma tiene autoridad en la materia [en nuestro caso, porque ganó dinero].
Aprendo para «desaprender«, para comprobar si las cosas son realmente así o sólo lo parecen, aunque lo parezcan por consenso muy mayoritario. Aunque lo parezcan por indiscutible tradición.
Evidentemente, las cosas no son como son porque alguien lo diga, sino porque se demuestre realmente que lo son. Tampoco dejan de serlo porque quien lo diga sea un pelagatos, como yo. La Ciencia y la Filosofía tienen estas mismas reglas [lo siento] y si tuviera tiempo [y a alguien más interesase] intentaría demostrarlo con algunos ejemplos más.
La buena noticia [al menos para mí], es que algunas cosas en las que trabajo sí que encajan. O sea, que no creo que todo sea falso ni falaz.
Trabajo para arrojar las ideas contaminadas lejos de mis diseños y herramientas, aunque no siempre lo consiga. Quizás lo consiga o quizás no pero ¿qué voy a perder por intentar cometer mis propios errores en lugar de andar perpetuando los de otros?
El desafío es apasionante, enriquecedor y, si se consigue, oculta un premio magnífico. Y, si no, todo ese conocimiento será aplicable a otros desafíos profesionales.
¿Qué voy a perder por intentar cometer mis propios errores en lugar de andar perpetuando los de otros?
En este punto no se trata tanto de diseñar complicados algoritmos sino, simplemente, de separar el grano de la paja o, si lo prefieren, la señal del ruido.
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