El ProScreener detecta y muestra incrementos porcentuales por encima del 35% sobre la media del propio volumen en las últimas 5 barras o velas en el mercado y temporalidad que elijamos. Está diseñado para trabajar básicamente en velas diarias, aunque no es descartable su buen funcionamiento en temporalidades menores.
A efectos de trading, consideramos posible «Volumen Climático» aquellos aumentos significativos del Volumen Proporcional Medio (VPM) cercanos o superiores al valor 35, en forma de una gran barra generalmente aislada.
Más fácil y para entendernos, un gran aumento del volumen de un valor, cerca de un soporte o resistencia y asociado a una vela pequeña hace pensar en situaciones de equilibrio inestable entre oferta y demanda. Merece la pena seguir la pista a estas señales casi invisibles por métodos tradicionales.
Este programa robot buscador de oportunidades se descarga conjuntamente al indicador VPM para ProRealTime y en el mismo archivo.
Este ProScreener debe ser instalado y utilizado junto al indicador Blai5 Volumen Proporcional Medio [VPM], en el que se basa y de cuyos datos se nutre.
Este screener PS K11 Espejo (10v) ha sido diseñado para identificar el «Patrón Espejo» a través de una lista de valores o mercado. Señala los valores en que ha producido este patrón durante las últimas 10 velas. Para su funcionamiento es imprescindible disponer instalado el indicador Koncorde v.11 para PRT y forma parte del conjunto de screeners que se entregan con él.
Qué es el Patrón «Espejo» de Koncorde
A este patrón de Koncorde lo he bautizado como «espejo», y se basa en localizar puntos de giro probables que, en algunas ocasiones, pueden hasta tener premio más o menos inmediato. La primera condición del espejo es que se dé la circunstancia en Koncorde que el área verde de encuentre por debajo del valor cero mientras que el área azul esté por encima de él simultáneamente, es decir, lo contrario a la normalidad (como una imagen especular).
No le daré muchas vueltas. Les explicaré el patrón, les mostraré los casos y les invitaré a que, si lo desean, lo comprueben ustedes mismos en otros momentos y activos. Sin ser infalible, a mí me funciona razonablemente bien, aunque es un patrón algo esporádico, el índice de fiabilidad en determinados momentos y activos es bastante bueno.
La condición del «espejo» es que el área verde de encuentre por debajo de cero mientras que el área azul esté por encima, es decir, lo contrario a la normalidad.
Un patrón «espejo» se forma en un momento de impasse en una tendencia, que nos habilita un punto de entrada en la misma (en cualquier dirección) con un riesgo bajo. Puede ser un punto de giro o de pausa y continuación de la tendencia bajista en curso.
De este patrón se derivan dos posibles situaciones de resolución:
Tras una caída, posible vuelta (como veremos en los ejemplos siguientes); o,
Pausa y continuaciónbajista.
Sea como fuere, nos permitirá iniciar el trade con stops muy ajustados y una buena oportunidad de entrada.
El primer ejemplo es Apple:
Podemos observar que presenta “espejo” en Koncorde [área verde por debajo de cero mientras azulones seguían positivos] y reciente señal Atlas en Atlas Mini. Bueno, el premio fue interesante pero, lo más importante, fue que fue un punto de entrada con riesgo muy limitado.
Caso 2: CRISPR
Este es un ejemplo de operativa real todavía más espectacular. En el primer gráfico podemos observar su primera resolución y, en el segundo, su posterior evolución, hasta alcanzar un +83% de revalorización. Como de costumbre, el riesgo en el punto de estrada era muy limitado.
Y, como no hay dos sin tres: DAX
Como no hay dos sin tres y son muchos los traders interesados en saber si estos patrones y señales se pueden aplicar a derivados e intradías, un ejemplo aplicado al DAX en barras de 3 minutos. En este caso concreto ayudaba bastante observar el gran martillo formado, signo frecuente de giro.
Evidentemente, y como el resto de patrones y señales de trading, el patrón «espejo» es falible, así que deberemos siempre evaluar el riesgo a asumir, la situación general y la tendencia previa, entre otros; y el nunca despreciable «factor suerte».
DJI en diario:
Es interesante comprobar cómo podríamos haber anticipado con bastante exactitud los movimientos del DJI americano observando las señales del indicador ATLAS y los patrones «espejo» marcados. Como se puede observar, en ese periodo de unos 6 meses, dos de los tres «espejos» fueron operables y fiables y sólo uno resultó fallido.
Normas básicas en su operativa
De mi experiencia, he extraído las siguientes normas generales:
Esperar que el área verde inicie la recuperación, ascienda hasta valores positivos; si puede ser, hasta que cruce de abajo a arriba la línea marrón (montaña) y/o media roja [o ambas].
El área azul debe mantenerse sostenidamente en valores positivos. Si se gira y se va hacia valores negativos puede indicar un patrón fallido en ese mismo punto.
Localizar el mínimo de la vela inferior dentro del patrón y situar el Stop Loss justo bajo él como referencia.
Si no estamos seguros (casi nunca lo estaremos) de que se produzca un giro o si puede ser finalmente una continuación bajista podemos utilizar el SL para ponernos cortos [duplicando el valor del SL].
Hola, Xavier. Quería consultarte si el indicador KONCORDE me sirve para invertir en intradía en temporalidad bajas, de minutos.
Hola y gracias por la consulta.
No se trata del indicador ni de la temporalidad, sino del activo y su volumen.
Como norma general y desde el punto de vista de la gestión de datos en que diseño mis algoritmos, la norma es siempre la misma: lo que predomina es la cantidad de información que contiene cada bloque (vela o barra).
Cuanto más volumen ofrezca un activo, menores podrán ser las velas con las que trabajemos manteniendo una buena fiabilidad y resultados.
Una vela de 5 minutos contiene cinco veces más información que una de un minuto. Una vela de 30 minutos, contiene 6 veces más información que una de 5’ y 30 veces más que una de 1’. Y así sucesivamente.
Eso significa que en activos con mucho volumen, la información contenida en cada una de sus fracciones menores sigue siendo mayoritariamente significativa, cosa que no sucede en los de poco volumen.
Más claro aún: cuanto más volumen tiene un activo, menores pueden ser la velas (temporalidad/ticks) con los que trabajemos manteniendo una buena fiabilidad y buenos resultados. Eso nos permite trabajar en minutos en índices, en horas/día en la mayor parte de acciones y en días/semanas en los activos/mercados menos líquidos (con menor volumen).
Saber en cada activo concreto hasta qué temporalidad se puede bajar manteniendo la fiabilidad del indicador ya es un trabajo personal de cada uno.
Lo he explicado en más páginas y ocasiones, pero como entiendo que nadie tiene por qué leer todo lo que escribo [¡qué horror!], lo repetiré: documentar mis indicadores es la parte que menos me gusta y que más me agobia. Seguramente porque yo ya sé cómo van y qué buscaba en su diseño. Pero entiendo que no sólo es necesario sino imprescindible, así que lo haremos una vez más.
Como es norma habitual en mis desarrollos, el indicador Blai5 Astro v.2.0 es una herramienta sujetas a las limitaciones de esta licencia CC para entorno ProRealTime.
1.- ASTRO2: OTRA FORMA DE LEER LA TENDENCIA
Astro es un indicador de tendencia basado en el cálculos de momentum sobre algunas variables operativas del Blai5 Vigía. Precisamente por tratarse de un trabajo sobre otro indicador anterior, utilizo la expresión «destilado» para referirme a él; como un buen licor que se extrae de un vino anterior.
Como podéis comprobar en los gráficos la «cinta» del indicador se mueve y se retuerce como si estuviera en 3D. Sube, baja, se gira y pone verde o roja, según la tendencia; se ensancha cuando es acusada y lo hace por encima o por debajo de cero. Y todo ello tiene su significado.
El indicador está compuesto por tres líneas. Las dos primeras MM [para la que yo utilizo el color rojo] y MF [para la que yo utilizo el color azul] forman una cinta que se cruza periódicamente. Astro es el valor de la diferencia entre ambas líneas, y debe ser interpretado como lo haríamos con el histograma del MACD.
El indicador puede ser configurado y operado de distintas maneras. Puede ser utilizado haciendo visible simplemente la curva Astro, o presentando la «cinta móvil» que componen MR y MF; o ambas, cinta y Astro conjuntamente. Operar este indicador de tendencia no es difícil, pues da muchas posibilidades al presentar una gran riqueza de señales, más de las habituales en este tipo de indicadores. De hecho marca tanto la tendencia de fondo como da indicios de su evolución futura.
Junto a estas líneas puedes ver un diseño típico, utilizando las zonas de color para marcar cinta y Astro, en este caso, con estilo «Invisible» y marcado con una segunda zona de color, aunque si prefieres que sea más visible, puedes utilizar el estilo Histograma.
Astro, visible y en histograma/ MM y MF, invisibles
En principio, cuando MM (roja) es superior a MF (azul), el momento es positivo y el valor tiene posibilidades de subir o, en su defecto, de resistir una bajada; y viceversa.
La temporalidad del ciclo (T) puede ser ajustada para adaptarse mejor a los activos y temporalidades que deseen operarse. Puede operarse por cruces de ambas líneas (= cruces de Astro sobre la línea cero), pero el usuario más intrépido rápidamente se dará cuenta que también ofrece la posibilidad de operar entre extremos, por pendiente e, incluso, por divergencias, en las que la cinta de Astro es muy rica, como puede observarse en el gráfico inferior, donde se muestra una situación de trading por cruce en un futuro BUND.
Si eres un buen observador gráfico no tardarás en darte cuenta de las diferencias en los movimientos de la cinta y sabrás sacarles partido. Es importante también destacar que este indicador tiene la capacidad de ser ajustado mediante una variable configurable que permite acelerar o ralentizar sus señales para poder mejor ajustar su ritmo a la temporalidad del activo en la que se desee aplicar.
En 2019, lanzamos la v. 11 de ATLAS para ProRealTime v.11, aprovechando la aparición de la nueva versión de la plataforma. Ello nos permite revisar y actualizar sus prestaciones a las últimas versiones disponibles de las herramientas para este indicador técnico basado en volatilidad.
En este caso y gracias a las nuevas prestaciones de configuración de la versión 11 de ProRealtime mostramos cómo obtener la doble configuración (completa y mini-barra) desde el mismo archivo.
Si en la anterior entrega incorporamos los que consideramos los 4 mejores ProScreeners (PS) o programas rastreadores para ATLAS disponibles en aquel momento, en esta ocasión en zip v.11 incluye 5, nuevas versiones mejoradas (tras 5 años) de los ya conocidos más uno nuevo.
Todos ellos permiten identificar, listar y ordenar los activos que están en situaciones potencialmente favorables de trading con esta herramienta en cualquier mercado extenso o lista personalizada de activos y que son los siguientes:
1) PS_Blai5_ATLAS11
El ProScreener ATLAS11 detecta las variaciones en la amplitud en las Bandas de Bollinger. Es bien conocido dentro del trading con BB que los estrechamientos en las mismas acostumbran a ser preludio de movimientos rápidos al alza o a la baja. ATLAS11 señala dichos estrechamientos como una señal de alerta y los presenta ordenados en una lista.
El movimiento acostumbra a desencadenarse cuando el valor sale de esa situación y vuelve a valores positivos.
Para ampliar cribar mejor las situaciones más favorables a las subidas, el ProScreener ATLAS 11 filtra valores:
Señal Atlas + (valor inferior a cero)
Volumen actual superior al 75% del volumen medio,
Momentum del indicador creciente.
y cuya cotización no haya quedado completamente plana o estancada
2) PS_Blai5_ATLAS11_W
El ProScreener ATLAS11 Wide (ancho) no utiliza ningún método de filtrado por lo que simplemente ordena los valores por su valor ATLAS. Interesante para grupos reducidos de activos o mercados pequeños y poco líquidos.
Señal Atlas +
3) PS_Blai5_ATLAS11_Hit
Es el ProScreener para ATLAS11 más práctico y selectivo. Básicamente detecta aquellos activos que están SALIENDO de la situación de señal Atlas, momento habitualmente más oportuno para -si se dan las circunstancias favorables- tomar una posición
Lo utilizo para lanzarlo sobre mercados amplios o por varios mercados simultáneamente.
Para ampliar cribar mejor las situaciones más favorables, el ProScreener ATLAS11 Hit filtra los activos que cumplan estas condiciones:
Señal Atlas +, pero con tendencia ascendente,
con señal Spectro en cualquiera de las últimas 5 velas,
con un volumen medio superior al 75% de la media de su volumen
y cuya cotización no haya quedado completamente plana o estancada
4) Blai5_ATLAS11_Gold
Incluimos como novedad este PS que tanto nos muestra activos saliendo como entrando en señal Atlas, lo que resulta especialmente valioso en algunas circunstancias y estrategias que esperamos mostrar más adelante.
Señal Atlas + (inicial o final)
Escanea 7 últimas velas.
Volumen superior al 75% de la media.
5) Blai5_ATLAS11_Spectro
El ProScreener ATLAS11 Spectro detecta las señales producidas por el elemento «Spectro» dentro del indicador ATLAS11.
El Spectro viene representado por lo que gráficamente denomino «llamaradas verdes» y técnicamente su interpretación es que su aparición viene determinada por la convergencia y cruce de tres medias en el denominado Triple Cruce de la Muerte (TCM).
EL TCM es una interesante y muy potente señal de trading definida por Scot Lowry y que se basa en el cruce de tres medias exponenciales de periodos 4, 18 y 40. La convergencia de las 3 medias ocasionalmente precede al inicio de un movimiento potencialmente interesante.
Así, con este PS, podemos sumar la detección de la convergencia de medias a la señal ATLAS, provocada por el estrechamiento de las Bandas de Bollinger, señal de disminución de la volatilidad. A recordar que el movimiento, generalmente violento, acostumbra a desencadenarse cuando el valor sale de esa situación y vuelve a valores positivos y el Spectro desaparece o tiende a desaparecer.
El ProScreener ATLAS11 Spectro filtra activos con las siguientes condiciones:
Señal Atlas +
valor positivo de Spectro o que lo hayan estado en las 5 útimas barras y
cuya cotización no haya quedado plana.
Todos estos ProScreeners deben utilizarse conjuntamente con el indicador Blai5 ATLAS v.11, pues no funcionan con versiones anteriores; por eso se entregan junto a él en el mismo zip.
Que Koncorde «repinte» es una sensación que puede tener algún usuario en los primeros arranques y que se debe a lo siguiente:
1) Las áreas verde y azul representan variaciones porcentuales de valores obtenidos sobre medias largas.
2) Si cargas un primer gráfico, pongamos de 100 velas de 5 minutos, tienes 500 minutos de histórico y su gráfico Koncorde correspondiente, calculado sobre esos datos disponibles.
3) Si inmediatamente después cargas el mismo gráfico de 100 velas pero, esta vez, de 15 minutos, tienes ahora un nuevo histórico de 1500 minutos de ese mismo valor.
4) Cuando vuelves al gráfico de 5 minutos, ya NO tienes el gráfico e histórico del punto 2) sino que tienes un nuevo gráfico de velas de 5 minutos pero sobre un histórico de 1500 minutos y con los cambios que en medias y variaciones porcentuales corresponda, diferente al 2). Por lo tanto puedes verlo diferente o muy diferente a la primera vez.
5) No ha «repintado» sino que ha RECALCULADO porque el histórico se ha triplicado, con lo que el aspecto de Koncorde puede variar significativamente. Una vez sucede eso, aunque dobles o tripliques el histórico, cada vez los re-cálculos y modificaciones son menos visibles, hasta el punto que no hay ninguno por más que aumentes el histórico.
6) Por lo tanto, a la que tenemos un histórico LARGO cargado (en las temporalidades que deseemos) se acaban las variaciones y distorsiones, y también las dudas. Ningún usuario, más allá de ese primer arranque vuelve a tener esa sensación (y los que sois usuarios veteranos podéis certificarlo).
Espero que esta explicación resulte de utilidad y aquellos impacientes capaces de dictaminar en los primeros 5 minutos la bondad o maldad de cualquier cosa, se den dos días para comprobar que su primera impresión era equivocada.
Explicado queda. Espero que sea de utilidad.
Gracias a la colaboración de Mikel Hernando(@MikelHernando), un fuera de serie en lo que a programación en Easy Language se refiere, los usuarios de TradeStation ya disponen de una versión nativa de Koncorde [equivalente a la última versión de ProRealTime] para su plataforma.
A todos aquellos que descarguéis y utilicéis la aplicación os ruego que sepaís agradecérselo, como mínimo con una muestra de respeto y gratitud por su excelente y desinteresado trabajo. Gracias Mikel 🙂
Una vez instalado y para configurar el indicador, Mikel ha preparado un interesante vídeo en Youtube que facilita tremendamente el trabajo.
Para empezar, es obligado agradecer el extraordinario trabajo que ha realizado Pablo Agirre [PA en algunos foros], autor de la migración a esta plataforma, que ha desarrollado y ha ofrecido de forma totalmente altruista para compartir con el resto de usuarios de MT4. ¡Gracias Pablo!
Si eres usuario habitual de la plataforma, seguramente te sobrarán estas explicaciones pero, de todos modos, me parece prudente incluirlas. El indicador está comprimido en un Zip y contiene diferentes archivos que paso a detallar:
Los archivos terminados en .ex4 son compilados ejecutables que deben ser copiados dentro de la carpeta [por defecto]: .\MetaTrader4\experts\indicators. Estos archivos .ex4 son tres:
PVI_NVI.ex4: se trata de un indicador auxiliar para cálculo del PVI, NVI;
b5vgv.ex4 : indicador auxiliar para el cálculo de la tendencia; y,
Blai5 Koncorde 09.ex4: el indicador.
También se incluye un template [plantilla] para Metatrader [que deberá ser copiada en la correspondiente carpeta \Templates] con objeto de obtener el mismo aspecto que en el resto de plataformas con el nombre de Blai5 Koncorde 09.tpl
La respuesta rápida es: NO. Pero si te parece que te pasa justo después de instalarlo, lee el artículo y entenderás por qué (y por qué no has de preocuparte por eso).
Sobre Koncorde y Los Volúmenes Parciales [Importante con Algunos Suministradores de Datos Gratuitos]
Como norma general es importante saber que Koncorde es un indicador que ATRIBUYE [por métodos matemáticos] la distribución de volumen entre manos fuertes y débiles; pero no deja de ser un truco matemático. No es menos importante darse cuenta qué tipo de volumen nos está facilitando nuestro broker.
La calidad de los resultados de Koncorde será proporcional a la de los datos suministrados. Datos muy parciales de un solo broker sólo nos informarán de lo que ese grupo de traders hace, pero no de la generalidad del Mercado. Por favor, ténganlo en cuenta.
Si quieres más información sobre Koncorde y su manejo, te recomiendo visitar los posts específicos en éste mismo sitio web.
Por fin disponemos de una versión de Koncorde para la popular plataforma AmiBroker. Luego de diversos intentos de llevar la herramienta a esta prestigiosa plataforma, por fin y gracias a la inestimable colaboración y excelente programación del colega y amigo Reznor [Joan] ya tenemos una versión de perfecto diseño y completamente homologable al resto de plataformas tanto en cálculo como en aspecto.
No quisiera olvidar a otros amigos y colaboradores que, en el pasado, también han trabajado para poner en disposición de los usuarios de Ami esta plataforma. Gracias también a Félix M. y Ricard P. por su inestimable colaboración y por su esfuerzo en intentar disponer de versiones para Ami.
El archivo Zip incluye el código del indicador y las instrucciones de instalación. Una vez incorporado a la plataforma, ofrece este estupendo aspecto:
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