Categoría: Plataforma

PS K11 «CrossDW» y «Cruce»

PS K11 «CrossDW» y «Cruce»

PS K11 «CrossDW»

Descripción:

El PS «CrossDW» para Koncorde v.11 muestra aquellos activos del grupo o mercado seleccionado que se encuentran próximos al cruce entre tendencia [montaña o área marrón] y la media móvil [roja] tanto en gráfico diario como semanal.

Para todos aquellos que gusten de trabajar el indicador por cruces de esas dos líneas como señal de trading.

Configuración:

La variable «Prox» nos da un valor relativo de la proximidad de ambos cruces solicitados: tanto en gráfico semanal como en diario, para ese valor.

Aspecto:

Visión clásica K11

Técnica:

En este caso concreto, acostumbro a trabajar en disposición de «doble pantalla», disponiendo el PS, el gráfico semanal y el gráfico diario a la vista simultáneamente.

Ello me permite estudiar la proximidad de ambos cruces y si se disponen ambos de forma coordinada (ambos alcistas o bajistas) o contrapuestos (un cruce en cada sentido).

Siempre un cruce doble (diario + semanal) en la misma dirección, sumado a los típicos patrones favorables de manos fuertes y débiles respaldando, nos dan una oportunidad de compra o venta y una potencial oportunidad de trading.

En general con esta técnica y herramienta lo que busco son entradas más o menos a largo plazo, por lo que quien manda es la situación gráfica en semanal mientras que la situación en diario nos aporta confirmación y un momento más específico de compra.

Con esta técnica y herramienta la situación de los stop loss deberían fijarse según los parámetros propios del gráfico semanal.

Recordar que los PRIMEROS valores de la lista NO tienen por qué ser los mejores a efectos prácticos de trading. Su ordenamiento es por simples criterios de proximidad, por lo que habrá que revisar todos los posibles para asegurarnos de cuáles son los que tienen un mejor aspecto técnico general.

El usuario deberá aprender a distinguir entre todos los valores posibles cuáles son aquellos con mayor posibilidad de generar un movimiento favorable a sus intereses. Por ello es importante estudiar y practicar durante un tiempo.

Asociado con: PS K11 Cruce

Link descarga: PS K11 «CrossDW» + «Cruces»


PS K11 «Cruce»

Descripción:

El PS «Cruce» para Koncorde v.11 muestra aquellos activos del grupo o mercado seleccionado que se encuentran próximos al cruce entre tendencia [montaña o área marrón] y la media móvil [roja] en el período temporal que le indiquemos, sea el que sea.

Para todos aquellos que gusten de trabajar el indicador por cruces de esas dos líneas como señal de trading.

Configuración:

Como en el PS anterior, la variable «Prox» nos da un valor relativo de la proximidad de ambas líneas: la media y la limitante del área marrón o de tendencia.

Podemos definir tanto el mercado o grupo de búsqueda como en qué temporalidad concreta.

Aspecto:

Visión clásica K11

Técnica:

Con este PS tan simple y versátil puedo planificar mis entradas por cruce dentro de un grupo o mercado siguiendo la estrategia del cruce como punto de compra o venta.

Evidentemente las decisiones de trading tienen más que ver con la situación general del activo y su aspecto gráfico y no tanto con que se dé el cruce o no. Por ejemplo, en el ejemplo superior, visto el gráfico de Koncorde11, marcando una divergencia bajista, un área azul en fuerte descenso y un patrón compatible con un «abrazo del oso» optaríamos probablemente por unos cortos con stop loss ajustado.

Recordar que los PRIMEROS valores de la lista NO tienen por qué ser los mejores a efectos prácticos de trading. Su ordenamiento es por simples criterios de proximidad, por lo que habrá que revisar todos los posibles para asegurarnos de cuáles son los que tienen un mejor aspecto técnico general.

El usuario deberá aprender a distinguir entre todos los valores posibles cuáles son aquellos con mayor posibilidad de generar un movimiento favorable a sus intereses. Por ello es importante estudiar y practicar durante un tiempo.

Asociado con: PS K11 CrossDW

Link descarga: PS K11 «CrossDW» + «Cruces»


Estos proscreener (PS) están diseñado para la plataforma Prorealtime v.11 y funciona conjuntamente con el indicador Blai5 Koncorde v. 11.

PS K11 «Acumulando» y «Distribuyendo»

PS K11 «Acumulando» y «Distribuyendo»

PS K11 «Acumulando»

Descripción:

El PS «Acumulando» para Koncorde v.11 muestra aquellos activos de un grupo o mercado que son compatibles con un patrón típico de acumulación.

Para ello buscamos que se den en lo posible las siguientes características gráficas:

  • Un área azul [manos fuertes] con valores positivos (cuanto mayor y durante más tiempo, mejor)
  • Un área verde [manos débiles] con valores entre negativos y neutros.
  • Una tendencia poco pronunciada o cercana al lateral durante ese tiempo.

Cuanto más se acerque a estas características, más compatible con el patrón típico de acumulación en Koncorde 11

Configuración:

Aspecto:

Visión clásica K11
Visión «Torosos»

Técnica:

Los PRIMEROS valores de la lista NO tienen por qué ser los mejores a efectos prácticos de trading. Su ordenamiento es por criterios aproximados, por lo que habrá que revisar todos los posibles para asegurarnos de cuáles son los que tienen un mejor aspecto técnico general.

El usuario deberá aprender a distinguir entre todos los valores posibles cuáles son aquellos con mayor posibilidad de generar un movimiento favorable a sus intereses. Por ello es importante estudiar y practicar durante un tiempo.

En general los patrones de acumulación se acaban resolviendo al alza, generalmente con subidas mantenidas y (en ocasiones) de larga duración.

Las zonas de acumulación acaban siendo usualmente excelentes puntos de entrada que generan posteriormente zonas de soporte muy sólidas.

Asociado con: PS K11 «Distribuyendo»

Link descarga: PS K11 «Acumulando» + «Distribuyendo»


PS K11 «Distribuyendo»

Descripción:

Imagen especular del anterior, el PS «Distribuyendo» para Koncorde v.11 muestra aquellos activos de un grupo o mercado que son compatibles con un patrón típico de distribución, situación inversa a la anterior.

Para ello buscamos que se den en lo posible las siguientes características gráficas:

  • Un área azul [manos fuertes] con valores negativos (cuanto mayores y durante más tiempo, mejor)
  • Un área verde [manos débiles] con valores positivos o neutros.
  • Una tendencia poco pronunciada o cercana al lateral bajista durante ese tiempo.

Cuanto más se acerque a estas características, más compatible con el patrón típico de distribución en Koncorde 11

Aspecto:

Visión clásica K11
Visión «Torosos»

Técnica:

Los PRIMEROS valores de la lista NO tienen por qué ser los mejores a efectos prácticos de trading. Su ordenamiento es por criterios aproximados, por lo que habrá que revisar todos los posibles para asegurarnos de cuáles son los que tienen un mejor aspecto técnico general.

El usuario deberá aprender a distinguir entre todos los valores posibles cuáles son aquellos con mayor posibilidad de generar un movimiento favorable a sus intereses. Por ello es importante estudiar y practicar durante un tiempo.

En general los patrones de acumulación se acaban resolviendo a la baja, generalmente con caídas de precio mantenidas y (en ocasiones) de larga duración.

Las zonas de distribución acaban siendo usualmente excelentes puntos de entrada que generan posteriormente zonas de resistencia sólidas.

Asociado con: PS K11 «Acumulando»

Link descarga: PS K11 «Acumulando» + «Distribuyendo»


Estos proscreener (PS) están diseñado para la plataforma Prorealtime v.11 y funciona conjuntamente con el indicador Blai5 Koncorde v. 11.

Koncorde 11 para ProRealTime

Koncorde 11 para ProRealTime

Descarga / Download

Me complace anunciar la disponibilidad de la nueva versión 11 de mi indicador técnico Blai5 Koncorde para el la plataforma ProRealTime.

Como comenté en su día, no iba a actualizar mis indicadores si no era por necesidad técnica o si no podía incorporarles nuevas prestaciones que realmente pudieran aportarles mejoras reales. Por fin, después de darle bastantes vueltas, creo que lo hemos conseguido.

Lo primero que quiero reseñar es que no he incorporado ningún cambio en el algoritmo del indicador porque, por el momento, no veo nada que mejorar. Eso implica que Koncorde 11 da las mismas buenas señales que hasta ahora daba Koncorde 10.

Entonces, se preguntarán legítimamente muchos usuarios, ¿para qué cambiar? Aquí estaba el problema. Si se actualizaba era para mejorar, y no resultaba nada fácil.

Afortunadamente ProRealTime v.11 nos ha aportado mejoras que sí podemos explotar dando a los indicadores nuevas capacidades. Y se me ha ocurrido que podría dar satisfacción a bastantes usuarios a los que la gestión del volumen de Koncorde complacía, aunque no tanto que la visualización se incorporase sobre el cálculo de la tendencia.

La nueva versión 11 da posibilidad de incorporar esos dos tipos de visualización de los datos sin perder ninguna prestación. Es el tipo de visión que he denominado «TOROSOS«.

Además de ello, me ha parecido que podría aportar más valor a la herramienta si se orientava directamente a estrategias concretas.

Durante estos años he estado experimentando con diferentes tipos de estrategias [algunas de ellas ya sobradamente conocidas] que me permitían adaptar la herramienta a la situación del mercado en cada momento para buscar las oportunidades de trading más adecuadas y rentables.

Así que, a partir de este momento [y también gracias a las nuevas estrategias desarrolladas sobre las nuevas visualizaciones] Koncorde v.11 incorpora 16 proscreeners [PS] nuevos, actualizados y optimizados, con sus respectivas técnicas y estrategias que iré mostrando y desarrollando en este mismo sitio web.

Todos estos PS se incorporan en el zip de descarga del indicador y pueden ser incorporados [todos o parte] según el gusto o la voluntad del usuario y haciendo uso de nuevas prestaciones de PRT v.11 como el nuevo ProRealMap [que puedes también descubrir en el vídeo inferior].

Y, como de costumbre, de uso completamente ilimitado tanto en tiempo como en veces y sin discriminar ningún tipo de plataforma de PRT, sea de pago o gratuita, ya sea con o sin tiempo real.

Para completar la idea de las novedades que aporta esta nueva versión 11 de Koncorde puedes echar un vistazo a este vídeo:

Una vez instalado y configurado, este es el aspecto final del indicador:

Visualización: Koncorde11
Visualización: Torosos

Solicitar el indicador Blai5 Koncorde 11 para PRT v.11 y sus 16 PS

ProScreeners para Koncorde v.11:

Descripción, técnicas y descargas:

Operativa: PS «Distribuyendo» para localizar cortos

Blai5 AutoFibo

Blai5 AutoFibo

Poco hay que explicar de esta herramienta para entorno Prorealtime, pues no es más que un simple cálculo graficado. La programé para incluir el resultado dentro de otra pero, una vez programada, tampoco tengo ningún problema en compartirla por si a alguien le parece útil de forma independiente. Su descarga es libre y gratuita.

Se agradecería, como mínimo, un RT como agradecimiento.

AutoFibo genera automáticamente los niveles básicos de Fibonacci (100%, 61,8%, 50%, 38,2%, 0%) del conjunto de las N últimas velas, siendo esta variable configurable.

Así, del mismo modo que con la herramienta tradicional de trazados de Fibos elegimos de dónde a dónde, en este caso deberemos escoger el número de velas y AutoFibo de irá recalculando cada nueva vela sobre ese número dado de leas hacia atrás.

Pueden configurar líneas y colores como gusten, pues viene sin ninguna preconfiguración gráfica.


Si eres usuario de ProRealTime, esta herramienta es de descarga libre y gratuita ya sea pulsando el icono superior o en el siguiente enlace: descargar AutoFibo para PRT.

DTOscillator (StoRSI) para ProRealTime

DTOscillator (StoRSI) para ProRealTime

A este indicador le tengo un especial cariño, pues fue uno de los primeros que adapté a Prorealtime hace ya muchos años (sobre 2006). Cumplía entonces y sigue cumpliendo (a mi parecer) tres premisas fundamentales: su principio matemático está bien pensado, su formulación es sencilla y elegante, y resulta eficiente en el trading diario.

1) ¿Qué es el DTOscillator (o StoRSI)?

Se trata del DTOscillator (también conocido como StoRSI) que debemos al buen hacer de Robert Miner (Dynamic Traders) en su diseño original.

Robert Miner

Sin duda, se trata de una brillante idea. Se basa en aplicar el estocástico sobre el RSI de un valor, en lugar de hacerlo directamente sobre su precio. Es uno de los primeros ejemplos de las herramientas de segunda generación (2G) a las que ya me he referido y que me sirvió de inspiración en algunos de mis trabajos de diseño posteriores.

En el DTOscillator se aplica una media sobre ese valor y obtenemos una curva que llamamos SK. Al aplicar una media sobre SK, conseguimos una segunda curva retrasada que llamamos SD. Y, matemáticamente, eso es todo. Una curva cíclica y oscilante (SK) que va tomando valores entre 0 y 100 (por ello es un oscilador) y que es seguida de cerca por otra (SD) que con regularidad la corta al alza y a la baja.

Se basa en aplicar el estocástico sobre el RSI de un valor, en lugar de hacerlo directamente sobre su precio

En cuanto a la operativa, al igual que en el estocástico, los cortes de abajo a arriba de la rápida (SD) sobre la lenta (SK) en la parte baja del gráfico (más o menos, por debajo de la línea de 20) pueden ser interpretados como posibles entradas y los de abajo a arriba en partes altas (más o menos, en las proximidades de 80) pueden ser interpretados como avisos para ventas o cortos.

2) ¿Cuáles son las variables y sus mejores combinaciones?

Cuatro son los valores que podemos y debemos ajustar para obtener un trazado de curva ajustado a nuestros gustos y necesidades. El primer valor (Valor A o Periodo RSI, según la versión del indicador) es el número de barras sobre las que calculamos el RSI. El segundo valor (Valor B o Periodo Stoch) es, asimismo, el periodo temporal sobre el que aplicamos el cálculo del estocástico. Por último, deberemos ajustar también el valor del retraso de las medias SK y SD.

Esto que podría parecer extraordinariamente complejo a cualquier nuevo usuario, afortunadamente ha sido largamente probado y hay un cierto consenso general en que las mejores combinaciones de valores A / B / SK / SD son las siguientes:

  • A=34 / B=21 / SK=13 / SD=13
  • A=21 / B=13 / SK=8 / SD=8
  • A=13 / B=8 / SK=5 / SD=5
  • A=8 / B=5 / SK=5 / SD=3

En ambos casos me he preocupado especialmente para dejar abierta la posibilidad de configurar y modificar libremente estos valores, por lo que puedes experimentar con cualquiera de estas combinaciones u otras que te parezcan aun mejor.

Una vez instalado tendrás que dar color y estilo a las líneas. A mí me gusta así, pero es cuestión de gustos…

Si eres usuario de ProRealTime, esta herramienta es de descarga libre y gratuita ya sea pulsando el icono superior o en el siguiente enlace: descargar DTOscillator para PRT.


Descárgalo, cópialo en una carpeta y descomprime el zip.

Obtendrás un archivo del tipo “itf” que debes IMPORTAR de la siguiente manera:

  1. Desde cualquier ventana de PRT pulsa sobre el botón inferior “INDICADORES”
  2. Cuando se abra, pulsa en la pestaña INDICADORES y en el icono superior “IMPORTAR”
  3. Localiza el archivo, lo seleccionas y listo.

Configuración de Koncorde para Thinkorswim

Configuración de Koncorde para Thinkorswim

Para configurar Koncorde para Thinkorswim:

  • Ves al menú «Studies» y abre menú desplegable
  • Escoge «Edit Studies» de el menú
  • Señalar en la parte derecha el estudio Koncorde y da click en la rueda de configuración
  • Aparecerá el menú que adjunto en la siguiente imagen

«Live Candle» por defecto esta en «Yes«. Significa que el indicador graficará todos los datos, incluida la vela actual, la que se está formando en ese momento.

Si escoge «No» sólo se graficarán los datos del Koncorde hasta la vela anterior y no tomará en cuenta la vela que esta formándose (cosa que puede resultar algo molesta cuando se trabaja en scalping y temporalidades o ticks cortos)

El resto de opciones son para cambiar otros parámetros como el color de las líneas y el color del sombreado a gusto del usuario.


Koncorde para Thinkorswim

Koncorde para Thinkorswim

Descarga / Download

Me complace anunciar la disponibilidad de Blai5 Koncorde para la plataforma Thinkorswim (ToS), que todos los usuarios debemos agradecer al patrocinio y generosidad de Patricio (@patonet) un hombre comprometido con la educación financiera en LatAm desde su canal de Youtube Webinarios Educativos #TRMX, que les invito a visitar y a participar en sus múltiples eventos y seminarios.

A todos aquellos que os la descarguéis y utilicéis la aplicación os ruego que sepáis agradecérselo, como mínimo con una muestra de respeto y gratitud por compartir y su poner esta versión al alcance de toda la comunidad de usuarios ToS.

Este es su impresionante aspecto:


Media Móvil Ponderada por Volumen (VWMA)

Media Móvil Ponderada por Volumen (VWMA)

«Una media ponderada es una medida de tendencia central, que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa (o peso) respecto de los demás datos. Se obtiene multiplicando cada uno de los datos por su ponderación (peso) para luego sumarlos, obteniendo así una suma ponderada; después se divide esta entre la suma de los pesos, dando como resultado la media ponderada». Triola, Mario F. (2008) Estadística.

En el caso concreto de esta Media Móvil Ponderada por Volumen (MMPV, o Volume Weighted Moving Average o VWMA, en inglés), pone en relación las variaciones del precio con el volumen negociado por un activo, desplazando la media y dándonos información sobre su actividad.

De hecho, puede considerarse como una aproximación al precio medio intercambiado por valor.

Una media móvil simple comparada con una ponderada por volumen, ambas de período = 50

Como se puede observar en el gráfico superior, este recurso sirve para ajustar las medias convencionales a lo que realmente está sucediendo en el mercado, incorporando las variaciones de volumen al trazado de la curva.

En la práctica, los aumentos de volumen impulsan la curva, ajustándola al precio y ello tiene un efecto de reducción del retardo, que es una de los más habituales defectos en el trabajo con medias.

CONFIGURACIÓN

Trazado de la MMPV en relación con la MMS ambas en P=50

Blai5 Cazagaps

Blai5 Cazagaps

Blai5 CazaGaps es una herramienta bajo licencia CC para entorno Prorealtime destinada a identificar el número y fuerza de los gaps de apertura que se han producido en un índice o valor. Está pensada básicamente como utilidad de análisis que aplicada sobre un activo nos ayuda a visualizar diferentes elementos:

  • Marcagap (barra verde clara): en qué sesiones se han producido gaps de apertura al alza o a la baja
  • Gapforce (barra verde oscura): su amplitud en puntos
  • Close to Open Dif. (línea roja): la diferencia en puntos entre cierre y apertura diaria.
  • Balance de CC/VA (línea azul): Balance acumulado que obtendríamos si comprásemos al cierre y vendiésemos en apertura de la siguiente sesión durante «s» sesiones (por defecto, s=20).

1) ¿Qué es un «Gap de Apertura»?

Imagino que lo primero que hay que hacer es explicar qué es un «gap«. La definición más académica diría que se conoce como gap la figura que consiste en un hueco entre dos velas sucesivas. Puede ser indistintamente al alza o a la baja. Así cuando hay un espacio vacío (al alza o a la baja) entre una vela (o barra) y la siguiente, podemos hablar de que se ha producido un «gap».

Ahora, si hablamos concretamente del gap de apertura, diríamos que es aquel que se produce al inicio o apertura de una barra o vela diaria. En una jornada habitual de cotización, es la situación que se produce cuando un índice o valor empieza a cotizar, de arranque, por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior.

Hay una vieja norma que dice que los gaps tienden a cerrarse. Por eso hay muchos gaps de apertura que acaban cerrándose incluso durante esa misma sesión, quedando así gráficamente invisibles, pues desaparecen los huecos que generaron en la apertura de la barra.

CazaGaps los visualiza y mide absolutamente todos, los que se acabaron cerrando y los que no.

2) ¿Para qué diseñé CazaGaps?

Cualquiera que especule sobre índices sabe que hay algunos especialmente proclives a realizar importantes gaps de apertura, que en ocasiones se cierran rápidamente, eliminando el movimiento y la posible ganancia o, en otros casos, representan la mayor parte del desplazamiento (y la potencial ganancia) de la sesión.

Así pues, se trata de una figura tan apetecible como peligrosa, pues es capaz de generar muchos puntos en favor o en contra y muy difícilmente previsible. Pero, ¿imposible de predecir? ¿Te imaginas ser capaz de abrir una posición al cierre y cerrarla en apertura y llevarse cien puntos de IBEX en menos de un minuto de mercado? Pues yo, como soy muy curioso quise comprobar si era capaz de descubrir algún tipo de patrón en los movimientos del mercado entre un cierre y la subsiguiente apertura. Por eso diseñé CazaGaps, para estudiar qué pasaba exactamente con los gaps de apertura.

Otra duda que quería resolver era: ¿hasta qué punto resultaría rentable utilizar esa estrategia de compra a cierre y venta en apertura si acumulásemos el resultado durante (por ejemplo) las 20 sesiones que acostumbra a tener un mes?

La respuesta a esta pregunta es la línea azul Balance de CC/VA (Compra a Cierre/Venta en Apertura), que acumula y presenta gráficamente el resultado de esa estrategia. Como es fácilmente observable en el gráfico superior, escogiendo adecuadamente el tramo, es posible acumular más de 500 puntos en 20 días o menos con esta estrategia.

Es curioso observar que, aunque las aperturas al alza y a la baja parecen alternarse de forma bastante aleatoria, si nos fijamos en la línea azul quizás podríamos identificar ciclos y tendencias. Es oportuno recodar que en futuros e índices son tan aprovechables los ciclos al alza (estando «largos» o comprados) como a la baja (estando «cortos» o vendidos).

Otro detalle. Si os fijáis de nuevo en el gráfico, no es raro que se den un ciclo de aperturas decrecientes en una tendencia de cierres alcistas, señalado con la directriz roja. O sea, que pueden ir perfectamente al revés los unos de los otros. Otra peculiaridad a tener en cuenta.

3) ¿Alguna idea para configurarlo?

Permite que te muestre cómo lo tengo configurado yo:


Descarga gratuita del indicador: Blai5 Cazagaps