Un día andaba pensando en cómo incorporar ATLAS en mi espacio de trabajo preferido, que ya incluye Koncorde y Vigía. Al hacerlo siempre tenía el mismo problema: el gráfico de precio quedaba demasiado empequeñecido y no me gustaba. Así que seguí pensando, hasta que llegué a la conclusión que debía condensar y simplificar ATLAS sin renunciar a la información realmente crítica. Y, se me ocurrió esto.
Como de costumbre, prefiero mostrarlo en imágenes que es como pienso que mejor se entenderá.
Me di cuenta que en esa barra mínima [mini-barra, la llamo yo] cabía perfectamente la información básica: saber si un valor está o no dando señal Atlas, desde hace cuánto y con qué intensidad. Para más información, podemos siempre recurrir al Atlas estándar. Si te gusta la idea y te apetece tenerlo, la buena noticia es que te lo puedes descargar ahora mismo.
«ATLAS mini» es, en la mayor parte de los casos un simple formato de visualización disponible en algunas plataformas.
Esta versión en «mini-barra» (cuando esté disponible) la hemos incluido en el mismo zip que ATLAS, con lo que los usuarios dispondrán de ambas versiones para usar la que mejor les convenga en cada momento.
Una preguntilla, ¿Atlas es un indicador adelantado hasta el punto de que la señal acabe antes del impulso que avisa? Si eso es cierto y el indicador no se equivoca (supongo que totalmente infalible no será) viene una buena en el dow, te dejo el dow en semanal y ruego respuesta. Gracias de antemano
Bueno, por definición, Atlas marca las fases de disminución de la volatilidad estadísticamente significativas, gráficamente representadas por estrechamientos en las Bandas de Bollinger. Es bien conocido que esas fases acostumbran a seguirse con movimientos violentos.
Efectivamente cuando Atlas pasa de negativo a positivo está marcando que sale del estancamiento [lateral] e inicia un movimiento, de duración y amplitud no determinada, pero que acostumbra a ser rápido, al menos en su primera fase.
Sobre el caso concreto que apuntas, para mí el DJI ya ha roto al alza con la superación del 10.725 y ahora le queda un tramito más o menos largo de subida. Pero, claro eso sólo es una impresión.
La fiabilidad de las señales de Atlas depende [una vez más] del tipo de activo. Lo mejor, como casi siempre, es verificar sobre el gráfico hasta qué punto la herramienta responde bien a ese activo y temporalidad concreta.
Por ejemplo, y siguiendo con ese mismo gráfico del DJI en semanal, puedes comprobar como, en ocasiones, se enlazan varias señales hasta que se produce el movimiento definitivo. ¿Podemos considerar las primeras señales como fallos? ¿Debemos considerar todas ellas como una sola? No tengo respuesta a esa pregunta, pero cuando la encuentre, podré aumentar la fiabilidad de la herramienta.
Otro problema de la utilización del Atlas es lo que el propio Bollinger llama las “fintas”. Es decir, el activo entra en congestión lateral, rompe en una dirección que parece la buena para cambiar bruscamente y hacer el movimiento real en la contraria. Eso da mucha rabia, te lo aseguro, porque rompe todas las estrategias programadas. El único consuelo es que parece que los activos que tienen tendencia a hacerlo lo hacen casi siempre y los que no acostumbran no lo hacen casi nunca, o sea que, a estudiarlos uno por uno y a aprovechar al máximo esos movimientos.
En la página de introducción general de ATLAS hablaba de un proyecto de larga duración que acabó reuniendo diferentes elementos. Considero que, probablemente, el 90% de ese proyecto está materializado en la presente versión 10 de ATLAS.
Empezaremos de la manera habitual. Declaro el Indicador Blai5 ATLAS v.10 así como los «robots» ProScreeners que lo completan y complementan como herramientas públicas sujetas a las limitaciones de esta licencia CC para todos los entornos disponibles.
Estas herramientas están destinadas a identificar valores con altas posibilidades de realizar movimientos bruscos en un breve plazo de tiempo en mercados extensos.
Los ejes fundamentales del diseño del indicador ATLAS 10 son las variaciones en la volatilidad y en la desviación típica o estándar. Las Bandas de Bollinger son uno de los mejores y más útiles instrumentos para estudiar estos elementos, y creo que la mejor manera de entender el Indicador ATLAS 10 es explicarlo sobre un gráfico.
Para empezar puedes ver que, en conjunto, tiene la forma de un oscilador que toma valores a ambos lados de una línea cero, aunque la mayor parte de su recorrido ocurre en su lado positivo. ATLAS 10 está formado por tres elementos:
1) De fondo, y de color azul claro, tenemos la Volatilidad Histórica Media (VHM) del valor que, tras calcular las variaciones diarias del precio durante un periodo de tiempo determinado, y a través de diferentes procedimientos (logaritmos neperianos y varianzas) nos proporciona una curva de evolución de la volatilidad proporcionalmente justada al resto de elementos. La presente versión 10 permite modificar su periodo de cálculo para ajustar sus oscilaciones a diferentes activos y temporalidades. Más adelante volveremos sobre su significado.
2) La línea roja es propiamente ATLAS y está únicamente dedicado a señalar por métodos matemáticos el lugar, duración e intensidad de los estrechamientos de las Bandas de Bollinger (BB), que se corresponden a disminuciones en la desviación estándar estadísticamente significativas.
Comprueba que a la línea roja le he añadido un marcador suplementario que tiñe también de rojo el paso por debajo de cero. Esa es la propiamente denomino SEÑAL ATLAS y que debe alertarnos sobre la posibilidad de un movimiento brusco posterior en el precio del activo. La finalización de esa señal es compatible con el inicio de movimientos rápidos y amplios del precio, aunque sin poder indicar a priori la dirección.
3) Al tercer elemento lo denomino Spectro. Se trata de unas líneas verdes [que a mí me sugieren «llamaradas»] que actúan como un elemento de alerta adicional sobre la posibilidad de la inminencia de un movimiento brusco. Su método de cálculo es completamente distinto al de la línea ATLAS pues está basado en cruces de medias, por lo que no es redundante sino complementario. Es la evolución del indicador TCM (Triple Cruce de la Muerte) que programé hace unos años y que ha acabado encajado y armonizado con el resto de señales en esta versión 10 de ATLAS.
INTERPRETANDO LAS SEÑALES
Una vez presentados los elementos, veamos como se comportan. En el trading habitual con esta herramienta se sabe que un estrechamiento en las BB es, generalmente, preludio de un movimiento más o menos violento al alza o a la baja. Y eso es exactamente lo que busca ATLAS: detectarlos antes de que se produzcan [aunque todavía no es capaz de determinar su dirección, por lo que debe ser utilizado con suma precaución]. Eso se puede observar bien en el gráfico superior donde se puede comprobar como marcó con buena precisión tanto un movimiento de caída como otro de recuperación.
Las situaciones más favorables se dan cuando ATLAS 10, después de dar Señal ATLAS, con la VHM próxima o inferior a cero también, con alguna señal de Spectro [convergencia de medias], empieza a remontar para buscar el lado positivo.
Todo ello nos da un buen «coctel de señales» aunque, ahora y en el futuro debe quedar claro que ATLAS es y será SÓLO capaz de anunciar que existe una cierta probabilidad de que ALGO PASE. A nosotros nos tocará luego elegir o descartar, así como decidir si la dirección del movimiento inminente nos puede ser favorable.
EN QUÉ SE DIFERENCIA LA VERSIÓN 10 DE LA ANTERIOR
Como ya expliqué en su día, ATLAS necesitaba un casi último retoque de implementación. En este caso, al margen de pulir su programación y formulación para ajustarla a la versión 10 de ProRealTime, el Spectro ha acabado por ajustarse e integrarse después de una larga fase de pruebas y en el VHM he incorporado la posibilidad de modificar su velocidad [periodo] para que se ajuste mejor su funcionalidad a las distintas temporalidades sin pérdida de fiabilidad.
Como ya sabéis que repito aquello de que ATLAS lo carga el diablo [por aquello de que puede salir disparado en cualquier dirección], espero que lo utilicéis con precaución y con SL prudentes. Aunque también debo reconocer que mis mejores operaciones de máxima rentabilidad en mínimo espacio de tiempo me las ha proporcionado esta joyita que hoy estoy encantado de compartir con vosotros.
En 2015, lanzamos la versión 10 de ATLAS para ProRealTime v.10. Creímos oportuno ofrecer en una misma entrega y conjuntamente las dos modalidades disponibles del indicador (la completa y la de mini-barra) y 4 nuevos ProScreeners optimizados.
Hemos incorporado los que consideramos los 4 mejores ProScreeners (PS) o programas rastreadores para ATLAS 10 disponibles y que permiten identificar, listar y ordenar los activos que están en situaciones potencialmente favorables de trading con esta herramienta en cualquier mercado extenso o lista personalizada de activos y que son los siguientes:
1) PS_Blai5_ATLAS10
El ProScreener ATLAS10 detecta las variaciones en la amplitud en las Bandas de Bollinger. Es bien conocido dentro del trading con BB que los estrechamientos en las mismas acostumbran a ser preludio de movimientos rápidos al alza o a la baja. ATLAS10 señala dichos estrechamientos como una señal de alerta y los presenta ordenados en una lista.
Así, a menor valor de ATLAS, mayor y más sostenido es el estrechamiento y, por lo tanto, mayor la señal de alerta. De todos modos, el movimiento acostumbra a desencadenarse cuando el valor sale de esa situación y vuelve a valores positivos.
Para ampliar cribar mejor las situaciones más favorables a las subidas, el ProScreener ATLAS 10 filtra valores:
ATLAS inferior a +5
VHM inferior a +3,
volumen medio superior a 10000
y cuya cotización no haya quedado plana.
2) PS_Blai5_ATLAS10_Wide
El ProScreener ATLAS10 Wide (ancho) no utiliza ningún método de filtrado por lo que simplemente ordena los valores por su valor ATLAS. Interesante para grupos reducidos de activos o mercados pequeños.
3) PS_Blai5_ATLAS10_Hit
Es el ProScreener para ATLAS10 más selectivo. Lo útilizo para larzarlo sobre mercados amplios o por varios mercados simultáneamente.
Para ampliar cribar mejor las situaciones más favorables, el ProScreener ATLAS10 Hit filtra los activos que cumplan estas condiciones:
valores de ATLAS inferiores a +5 con tendencia ascendente,
con señal Spectro en cualquiera de las últimas 5 velas,
con un volumen medio superior a 10.000
y cuya cotización no haya quedado completamente plana o estancada
4) Blai5_ATLAS10_Spectro
El ProScreener ATLAS10 Spectro detecta las señales producidas por el elemento «Spectro» dentro del indicador ATLAS10.
El Spectro viene representado por lo que gráficamente denomino «llamaradas verdes» y técnicamente su interpretación es que su aparición viene determinada por la convergencia y cruce de tres medias en el denominado Triple Cruce de la Muerte (TCM).
EL TCM es una interesante y muy potente señal de trading definida por Scot Lowry y que se basa en el cruce de tres medias exponenciales de periodo 4, 18 y 40. La convergencia de las 3 medias ocasionalmente precede al inicio de un movimiento potencialmente interesante.
Así, con este PS, podemos sumar la detección de la convergencia de medias a la señal ATLAS, provocada por el estrechamiento de las Bandas de Bollinger, señal de disminución de la volatilidad. A recordar que el movimiento, generalmente violento, acostumbra a desencadenarse cuando el valor sale de esa situación y vuelve a valores positivos y el Spectro desaparece o tiende a desaparecer.
El ProScreener ATLAS10 Spectro filtra activos con las siguientes condiciones:
valor positivo de Spectro o que lo hayan estado en las 5 útimas barras y
cuya cotización no haya quedado plana.
Todos estos robots ProScreeners deben utilizarse conjuntamente con el indicador Blai5 ATLAS v.10
Para conseguir una correcta visualización de las características gráficas y patrones de este indicador, una vez importado, deberemos seguir unos pasos que paso a detallar en forma de tutorial. Yendo paso a paso y seleccionando en cada apartado la opción mostrada obtendrás el resultado final deseado.
En principio veremos una serie de líneas coloreadas. Haciendo clic sobre el icono herramienta de la esquina superior izquierda accederemos a la ventana de configuración, donde iremos pulsando en cada una de los nombres de las líneas situadas en el listado y configurando una a una del siguiente modo:
Fíjate que, en este caso, es la única línea donde mantengo activa la casilla «Resaltar el último precio» para observar el valor numérico cuando me interese. También, al ser la línea más importante, si te apetece, puedes aumentar un poco la Anchura de la línea para verla mejor.
Ya sólo nos queda configurar las llamaradas verdes del Spectro y remarcar la zona de alarma de la señal ATLAS, que se da cuando la línea de ATLAS toma un valor inferior a cero. Para crear cada una de las zonas tintadas, pulsa primero sobre el botón Añadir una nueva zona de color.
Ya sólo queda que vuelvas a pulsar sobre [por ejemplo] la línea ATLAS y actives la casilla «Convertir en configuración por defecto«, con lo que ya no volverá a hacer falta que repitas todos estos pasos cada vez que incluyas el indicador en una nueva ventana. Este es el aspecto final de la versión 10 del Blai5 ATLAS una vez completamente configurado:
En este vídeo se muestra prácticamente cómo verificar una estrategia en ProRealTime sin necesidad de saber nada de programación. En esta ocasión comprobamos la eficiencia de dos estrategias simples con el indicador Blai5 ATLAS trabajando sobre DAX.
Vídeo de la presentación realizada en el IG Trading Barcelona (18/6/2015)
Mi sincero agradecimiento a IG Trading por invitarme a participar en ese evento.
Como ya hice en una anterior ocasión y para facilitar el visionado de las partes de interés, he elaborado una tabla de tiempos y temas para su más fácil localización en el vídeo.
00:00 – 02:19 Presentación
02:20 – 04:20 Lo más importante: ¡SEAN CRÍTICOS, por favor!
04:21 – 06:50 Una historia de maletas (Aplicación de Tecnología)
06:50 – 08:30 InfoTrading: Gestión de Datos Bursátiles
08:30 – 10:15 Desaprender y el «Enfoque Data»
10:15 – 11:20 Datos y Fuentes de Datos
11:20 – 16:40 Preguntas inquietantes y mitos a derribar
16:40 – 19:20 Indicadores Técnicos y el «Cuento» del pastor
19:20 – 23:30 Por Qué se necesitaban nuevos indicadores
23:30 – 24:45 Nuevas herramientas y Nuevos enfoques
