Muchas veces me planteo la inutilidad de mis post. Son como bichitos efímeros que, aparecen, viven algunas horas de frenesí para desaparecer inmediatamente en el fondo del blog y no volver nunca más. A veces pienso: «¡con lo que cuesta redactar un post, más me valdría dedicar ese tiempo en mejorar un sistema o programar alguna nueva herramienta!»
Y, sin embargo, aquí me tienen: martilleando otra vez en hierro frío. Persistiendo una y otra vez sobre las mismas ideas con una tozudez casi patológica.
Vuelvo de vacaciones, forzosamente cortas y próximas, imagino que como las de la mayoría. Me encuentro con un mail [uno de los muchos]. Alguien me pregunta sobre un indicador concreto: «¿qué pasaría si hiciera esto o aquello?»
Como es amable, le respondo de forma amable, aunque no me puedo contener y twiteo la que habría sido mi respuesta general real:
Sinceramente me cuesta comprender por qué razón a alguien le satisfaría más una respuesta mía que hacer la comprobación por sí mismo.
Me recuerdan que hay quien me tiene por un «referente«. ¡Al carajo con eso! ¡Yo NO lo quiero! Sólo me faltaría que me tomaran por una especie de «guru» al que no se le discute y con palabra de autoridad. Eso va completamente EN CONTRA de TODO lo que siempre he defendido.
Para NADA, queridos. Me equivoco MÁS que nadie porque asumo continuamente el riesgo a equivocarme al probar cosas nuevas. Y, generalmente NO funcionan. Aunque, afortunadamente, a fuerza de intentarlo, algunas sí acaban funcionando.
Sinceramente me cuesta comprender por qué razón a alguien le satisfaría más una respuesta mía que hacer la comprobación por sí mismo.
Por mucho que lo repita, como es una opinión «contra tendencia», parece que ni cuaja ni se entiende, pero precisamente esa es la razón de que me resista a crear «manuales» de uso de mis herramientas: quiero que la otra mitad del trabajo la hagáis vosotros, como usuarios. Que explores, que investigues, que compruebes para qué uso concreto te sirve cada herramienta. O, si no le sirve para ninguno, que la descartes.
Lo sé. Hay gente que las descarta en los 5 primeros minutos. Si no lo ve todo claro al primer compás, tira la toalla y sentencia «que no funciona». Y me parece ESTUPENDO, porque ni la diseñé ni la compartí para ESE TIPO de usuario. Ese es el trader al que, como un polluelo, sólo espera que le traigan la comida y se la dejen caer en el pico. No, no las compartí para ellos.
Desde mi personal punto de vista un indicador o un proscreener es una herramienta básica, capaz de diferentes usos alternativos dependiendo de nuestra forma de operar o del tipo de trading que pretendamos en cada momento.
En general, diseño mis herramientas para mi propio uso. Si con el tiempo veo que son útiles y mejoran mis resultados, las comparto. Pero eso quiere decir que algunas han sido diseñadas para su uso en acciones, en temporalidad diaria y para swing trading (entre 3 y 20 sesiones, aproximadamente). Otras las diseñé específicamente para mi operativa en derivados, especialmente índices, e intradías.
Los traders que las usan con éxito tienen (como mínimo) un mérito IGUAL al del humilde diseñador que escribió el código.
Si yo hubiese manifestado que una herramienta determinada fue diseñada para usarla en un tipo determinado de activo y para una concreta temporalidad [algo completamente cierto], la mayor parte de usuarios habrían descartado de entrada probarla en cualquier otro, lo que el tiempo ha demostrado que es un completo error.
Muchos usuarios han sido tan amables de informarme de como utilizaban mis indicadores en activos, temporalidades y con métodos absolutamente insospechados para mí, muy distintos del mío propio, pero con gran éxito. Evidentemente, algunos otros me han manifestado que no les han llegado a sacar el partido esperado [generalmente por comparación con otro trader que sí lo ha hecho].
Y, ¿por qué? Es evidente que la cualidad de una obra de arte no se basa en la calidad de cinceles, brochas o tinta para escribir la partitura, sino en la habilidad y talento del artista. Pero seguro que los mejores artistas no trabajaban con herramientas de la peor calidad, sino de la mejor, para obtener esos resultados.
Diseño indicadores complejos y ricos en señales, porque dan oportunidades para la mayoría de traders y en la mayor parte de casos.
También en el trading, el talento es el propio de cada cual, pero lo básico es la técnica y los materiales y/o herramientas.
En poco se parece el trading de una acción de un mercado europeo para largo plazo, buscando señales en gráfico semanal, al scalp fulgurante en un SP500 de movimientos salvajes. Y, sin embargo, conozco traders que utilizan la misma herramienta en uno y otro caso. El truco es que LA LEEN de forma diferente. La han trabajado y han aprendido a descifrar en ella esas señales que les dan una ventaja sobre el mercado en cada caso. Y sí, son señales DIFERENTES en ambos casos. Por eso diseño indicadores complejos y ricos en señales, porque dan oportunidades para la mayoría de traders y en la mayor parte de casos.
Diseño mis herramientas para mi propio uso. Si con el tiempo veo que son útiles y mejoran mis resultados, las comparto.
Hoy por hoy sigo pensando que los traders que usan mis herramientas con éxito tienen (como mínimo) un mérito IGUAL o mayor al humilde diseñador que escribió su código.
Por eso respeto su búsqueda y su trabajo. La mayoría nunca me preguntaron «qué pasaría si hago esto». Lo hicieron y comprobaron qué pasaba.
Me complace anunciar la disponibilidad de la nueva versión 11 de mi indicador técnico Blai5 Koncorde para el la plataforma ProRealTime.
Como comenté en su día, no iba a actualizar mis indicadores si no era por necesidad técnica o si no podía incorporarles nuevas prestaciones que realmente pudieran aportarles mejoras reales. Por fin, después de darle bastantes vueltas, creo que lo hemos conseguido.
Lo primero que quiero reseñar es que no he incorporado ningún cambio en el algoritmo del indicador porque, por el momento, no veo nada que mejorar. Eso implica que Koncorde 11 da las mismas buenas señales que hasta ahora daba Koncorde 10.
Entonces, se preguntarán legítimamente muchos usuarios, ¿para qué cambiar? Aquí estaba el problema. Si se actualizaba era para mejorar, y no resultaba nada fácil.
Afortunadamente ProRealTime v.11 nos ha aportado mejoras que sí podemos explotar dando a los indicadores nuevas capacidades. Y se me ha ocurrido que podría dar satisfacción a bastantes usuarios a los que la gestión del volumen de Koncorde complacía, aunque no tanto que la visualización se incorporase sobre el cálculo de la tendencia.
La nueva versión 11 da posibilidad de incorporar esos dos tipos de visualización de los datos sin perder ninguna prestación. Es el tipo de visión que he denominado «TOROSOS«.
Además de ello, me ha parecido que podría aportar más valor a la herramienta si se orientava directamente a estrategias concretas.
Durante estos años he estado experimentando con diferentes tipos de estrategias [algunas de ellas ya sobradamente conocidas] que me permitían adaptar la herramienta a la situación del mercado en cada momento para buscar las oportunidades de trading más adecuadas y rentables.
Así que, a partir de este momento [y también gracias a las nuevas estrategias desarrolladas sobre las nuevas visualizaciones] Koncorde v.11 incorpora 16 proscreeners [PS] nuevos, actualizados y optimizados, con sus respectivas técnicas y estrategias que iré mostrando y desarrollando en este mismo sitio web.
Todos estos PS se incorporan en el zip de descarga del indicador y pueden ser incorporados [todos o parte] según el gusto o la voluntad del usuario y haciendo uso de nuevas prestaciones de PRT v.11 como el nuevo ProRealMap [que puedes también descubrir en el vídeo inferior].
Y, como de costumbre, de uso completamente ilimitado tanto en tiempo como en veces y sin discriminar ningún tipo de plataforma de PRT, sea de pago o gratuita, ya sea con o sin tiempo real.
Para completar la idea de las novedades que aporta esta nueva versión 11 de Koncorde puedes echar un vistazo a este vídeo:
Una vez instalado y configurado, este es el aspecto final del indicador:
Un amable lector me pedía que le aconsejase algún indicador para trabajar en barras de X minutos. Bueno, he intentado explicarle que eso es muy complicado, pues depende del tipo de activo, de su sistema, de sus preferencias… Al final me ha parecido que la mejor manera de ayudarle era explicándole mi particular «prueba del algodón» aplicada a los indicadores.
Partamos de la premisa que no hay indicador infalible, aunque la mayoría sean útiles si los utilizamos dónde y cuándocorresponde. Pero, ¿cómo saber si un determinado indicador ofrece buenas prestaciones en un activo y temporalidad concreta? Pues nada más fácil que con la «prueba del algodón«.
Este sistema es tan rápido como útil para evaluar cualquier indicador por cualquier trader, por poco preparado que se sienta. Se basa, simplemente, en abrir un gráfico, incluir en el mismo el indicador/ores que deseemos verificar y comprobar sobre su histórico si han dado buenas señales en el pasado inmediato. Si lo han hecho, es muy probable que lo sigan haciendo en el futuro. Y si dudas entre más de un indicador, compáralos sobre el mismo histórico y decide cuál se comporta mejor.
Partamos de la premisa que no hay indicador infalible, aunque la mayoría sean útiles si los utilizamos cuándo y dónde corresponde.
No te fies de los gráficos publicados en libros o webs en los que, generalmente, se muestran casos muy escogidos. No. El indicador que quieras verificar sobre el activo y temporalidad que tú elijas, en el momento actual y sobre el histórico inmediatamente anterior. Eso sería la «prueba del algodón«.
Así de simple y así de fácil es evaluar indicadores a vuelapluma. Ahora ya sabes cómo decidir por ti mismo y de manera objetiva si mis indicadores [o los de cualquier otro] son más o menos adecuados para tus propósitos o necesidades.
Poco hay que explicar de esta herramienta para entorno Prorealtime, pues no es más que un simple cálculo graficado. La programé para incluir el resultado dentro de otra pero, una vez programada, tampoco tengo ningún problema en compartirla por si a alguien le parece útil de forma independiente. Su descarga es libre y gratuita.
Se agradecería, como mínimo, un RT como agradecimiento.
AutoFibo genera automáticamente los niveles básicos de Fibonacci (100%, 61,8%, 50%, 38,2%, 0%) del conjunto de las N últimas velas, siendo esta variable configurable.
Así, del mismo modo que con la herramienta tradicional de trazados de Fibos elegimos de dónde a dónde, en este caso deberemos escoger el número de velas y AutoFibo de irá recalculando cada nueva vela sobre ese número dado de leas hacia atrás.
Pueden configurar líneas y colores como gusten, pues viene sin ninguna preconfiguración gráfica.
Si eres usuario de ProRealTime, esta herramienta es de descarga libre y gratuita ya sea pulsando el icono superior o en el siguiente enlace: descargar AutoFibo para PRT.
En muchos casos hay quien espera de una herramienta de trading algo así como una máquina de imprimir billetes de un solo botón. Pulsas, te fabrica la cantidad de dinero que necesitas, hasta que consideras que tienes bastante, vuelves a pulsar y la paras.
Pues, para todos [especialmente para los nuevos traders], déjenme que me explaye con un símil que, a veces, es la mejor manera de hacerse entender,
Una herramienta de trading [no sólo mía, cualquiera] es una especie de tester o, más correctamente, un multímetro, una herramienta muy útil para cualquiera que se dedique a cualquier campo de la electrónica.
Pero, el hecho de hacerse con un tester no le convierte a uno inmediatamente en un experto en electrónica. Lo primero que tendrás que hacer es aprender algo de electrónica y lo segundo, aprender cómo se maneja el propio tester. Sólo cuando esas dos premisas se dan, el multímetro tiene no sólo alguna, sino mucha utilidad.
Toma las herramientas de trading como lo que son: un complemento, no una solución mágica.
Pretender manejar un tester sin saber antes electrónica, es algo ridículo e inútil. Y de poco te sirve que te explique que incorpora en un sólo dispositivo un amperímetro, un voltímetro y un óhmetro, si ni te suenan esos nombres.
Hay quien espera que por tener un tester en las manos y en los cinco primeros minutos debería ser capaz de reparar un televisor o de diseñar una placa. Y, si no lo consiguen [que nunca lo van a conseguir] sentencian que el tester es inútil o no funciona bien.
Como resumen y colofón: toma las herramientas de trading como lo que son: un complemento, no un atajo ni una solución mágica.
Todo cuesta esfuerzo y trabajo; tanto el conocimiento general como el propio manejo de la herramienta. Échale trabajo y paciencia. Es la idea.
Con Sólo 5 Datos (Para Desvelar Todos Los Misterios)
Son sólo CINCO DATOS BÁSICOS. Y no tenemos mucho más. Puede parecer poco, pero si sabemos utilizarlos, es bastante.
Para empezar necesitamos datos fiables obtenidos de fuentes fiables. Datos inequívocamente ciertos. ¿Existe eso en los mercados?
Afortunadamente, sí. Absolutamente en todos los mercados y en todos los activos cotizados disponemos de cinco datos públicos, accesibles y en los que existe un completo consenso. En todos los casos y para todos los activos cotizados tenemos un precio de Apertura, un precio de Cierre, un precio Máximo, un precio Mínimo y un Volumen negociado (en este caso, con alguna salvedad). Cinco datos.
Necesitamos datos fiables obtenidos de fuentes fiables. Datos inequívocamente ciertos. ¿Existe eso en los mercados?
Seguramente a la mayoría les parecerá poco. Realmente no es mucho, sobre todo teniendo en cuenta que la prensa económica llena páginas y más páginas a diario con todo tipo de información económica más allá de estos cinco escuálidos datos. Pero, desde el punto de vista de la Teoría de la Información (TI), son datos inequívocamente fiables: apertura, cierre, máximo, mínimo y volumen.
La ventaja que ofrecen estos datos es que son numéricos y, por lo tanto, nos permiten operar con ellos. Es, precisamente en operar sobre todos o algunos de estos cinco datos en lo que se basan los indicadores técnicos.
Espero no haber cansado innecesariamente al lector pues, en este punto, queda ya explicado por qué decidí centrar mis trabajos en investigar los indicadores técnicos.
Como ya he comentado en alguna ocasión, los indicadores técnicos existentes son muchos y, por lo general, de un nivel matemático muy alto. Sus fundamentos teóricos han sido firmemente probados y, todos aquellos que ahora podemos incluir junto a nuestros gráficos, son fiables. Así que, eso nos lleva forzosamente a plantearnos dos nuevas preguntas:
¿Para qué más indicadores, si ya hay tantos?; y,
Si son tan buenos, ¿por qué, entonces, no aciertan siempre?
Para empezar, en muchas ocasiones, los usuarios no somos capaces de entenderlos y aplicarlos correctamente. Pero, en el caso de que sí seamos capaces, hay alguna otra explicación más.
Volvamos a la TI. Cuando nos limitamos a trabajar con los cinco datos numéricos básicos de la cotización, lo hacemos convencidos de que son fiables, pero también de que son sólo una pequeña parte de la información total del sistema que rige los mercados.
Hay dos vías para ampliar las posibilidades de estas herramientas: el Big Data (BD) y los algoritmos de 2ª Generación (2G)
Esa es la razón por la que no hay ningún indicador técnico infalible. Cada uno de los indicadores técnicos representa alguna característica importante, pero siempre parcial. En los mercados hay flujos de información relevante que todavía no somos capaces de incluir en nuestras ecuaciones. Identificarla, muestrearla e incorporarla es un bonito desafío. Pero, antes de eso, que es un trabajo muy complejo y que seguramente desbordaría mis capacidades, afortunadamente hay algunas posibilidades de mejora en el campo de los indicadores técnicos ya existentes.
Por ello, hay dos vías para estudiar y ampliar las posibilidades de esas herramientas: la primera, por la vía exhaustiva, tomando las herramientas propias del Big Data y explorando todas las posibles relaciones entre variables definidas e indefinidas, visibles y ocultas, intentando incorporar nuevas explicaciones a través de los datos presentes. Evidentemente esta tarea excede en mucho mis conocimientos y capacidad de proceso.
Me quedaba pendiente, antes o después, dar una explicación más o menos detallada para todos los que no provenís del mundo «tech», del por qué me refiero a mis herramientas como «nuevas» o de «Segunda Generación«.
No, no se trata de un truco barato de marketing. Existe una regla dentro del mundo de la tecnología para clasificar una determinada herramienta dentro de la primera, segunda, tercera (o más) generación, o para definirla como «nueva», o no.
En general, hablamos de herramientas de Primera Generación (1G) aquellas que utilizan sólo variables básicas o primigenias en la composición de sus algoritmos.
Pongamos como ejemplo los indicadores técnicos, que creo que será lo más sencillo. Indicadores de primera generación (1G) serían aquellos en cuyas fórmulas encontramos todos o algunos de los cinco datos elementales (cierre, apertura, máximo, mínimo y/o vol). Si usa esos y sólo esos datos/variables, estaríamos hablando de 1G.
Las herramientas 2G serían aquellas que utilizan herramientas 1G como elementos en sus algoritmos.
Pero, gracias a estos primeros indicadores, y sus hábiles fórmulas, ya disponemos de una nueva batería de datos: obtenemos volatilidad, correlaciones entre precio y volumen, variaciones de fuerza relativa, momentos, tendencias, movimientos relativos de medias y un largo etcétera. Y todo ello operando en sus algoritmos sólo con las variables básicas.
¿Qué diferencia, pues, a las herramientas (en este caso indicadores) de Segunda Generación (2G) sobre los de 1G?
Pues que mientras en las de 1G se relaciona datos de precio (a veces, más volumen) para obtener nueva información adicional, en las de segunda generación se relaciona entre sí y como variables, los resultados de los indicadores de 1G.
Así, si en los de 1G se relaciona precio (máximos con mínimos, o cierres medios a lo largo del tiempo), en las 2G relacionamos volatilidad con momento, los estrechamientos medios de las bandas de volatilidad con los volúmenes proporcionales o la fuerza relativa del precio en cada momento, o cualquier combinación de ellas.
Las herramientas 2G serían aquellas que utilizan herramientas 1G como elementos en sus algoritmos. Es decir, que operan con los valores del MACD, RSI, estocástico o cualquier otro indicador clásico para componer nuevas herramientas.
Evidentemente eso requiere un estudio profundo de cada uno de los elementos de las 1G y experimentar con la combinación entre ellos para obtener nueva información que, se pretende en su diseño, sea mejor que la obtenida con cada uno de ellos por separado.
Así, si en los de 1G se relacionan variaciones en el precio, en las 2G podemos combinar volatilidad con momento, estrechamientos medios de las bandas con los volúmenes proporcionales y la fuerza relativa del precio en cada momento, o cualquier combinación de ellas.
Por eso hablo de mis herramientas como «nuevas», porque son de 2G. Evidentemente hay MUCHAS más de otros muchos autores que también lo son. Pero el objetivo hoy era que también TÚ supieras cuáles lo son y por qué.
Así, como ves, no se trata de marketing o pedantería, sino una descripción de QUÉ TIPO DE ELEMENTOS COMPONEN el algoritmo básico y qué tipo de relaciones establecen entre ellos.
Blai5 CazaGaps es una herramienta bajo licencia CC para entorno Prorealtime destinada a identificar el número y fuerza de los gaps de apertura que se han producido en un índice o valor. Está pensada básicamente como utilidad de análisis que aplicada sobre un activo nos ayuda a visualizar diferentes elementos:
Marcagap (barra verde clara): en qué sesiones se han producido gaps de apertura al alza o a la baja
Gapforce (barra verde oscura): su amplitud en puntos
Close to Open Dif. (línea roja): la diferencia en puntos entre cierre y apertura diaria.
Balance de CC/VA (línea azul): Balance acumulado que obtendríamos si comprásemos al cierre y vendiésemos en apertura de la siguiente sesión durante «s» sesiones (por defecto, s=20).
1) ¿Qué es un «Gap de Apertura»?
Imagino que lo primero que hay que hacer es explicar qué es un «gap«. La definición más académica diría que se conoce como gap la figura que consiste en un hueco entre dos velas sucesivas. Puede ser indistintamente al alza o a la baja. Así cuando hay un espacio vacío (al alza o a la baja) entre una vela (o barra) y la siguiente, podemos hablar de que se ha producido un «gap».
Ahora, si hablamos concretamente del gap de apertura, diríamos que es aquel que se produce al inicio o apertura de una barra o vela diaria. En una jornada habitual de cotización, es la situación que se produce cuando un índice o valor empieza a cotizar, de arranque, por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior.
Hay una vieja norma que dice que los gaps tienden a cerrarse. Por eso hay muchos gaps de apertura que acaban cerrándose incluso durante esa misma sesión, quedando así gráficamente invisibles, pues desaparecen los huecos que generaron en la apertura de la barra.
CazaGaps los visualiza y mide absolutamente todos, los que se acabaron cerrando y los que no.
2) ¿Para qué diseñé CazaGaps?
Cualquiera que especule sobre índices sabe que hay algunos especialmente proclives a realizar importantes gaps de apertura, que en ocasiones se cierran rápidamente, eliminando el movimiento y la posible ganancia o, en otros casos, representan la mayor parte del desplazamiento (y la potencial ganancia) de la sesión.
Así pues, se trata de una figura tan apetecible como peligrosa, pues es capaz de generar muchos puntos en favor o en contra y muy difícilmente previsible. Pero, ¿imposible de predecir? ¿Te imaginas ser capaz de abrir una posición al cierre y cerrarla en apertura y llevarse cien puntos de IBEX en menos de un minuto de mercado? Pues yo, como soy muy curioso quise comprobar si era capaz de descubrir algún tipo de patrón en los movimientos del mercado entre un cierre y la subsiguiente apertura. Por eso diseñé CazaGaps, para estudiar qué pasaba exactamente con los gaps de apertura.
Otra duda que quería resolver era: ¿hasta qué punto resultaría rentable utilizar esa estrategia de compra a cierre y venta en apertura si acumulásemos el resultado durante (por ejemplo) las 20 sesiones que acostumbra a tener un mes?
La respuesta a esta pregunta es la línea azul Balance de CC/VA (Compra a Cierre/Venta en Apertura), que acumula y presenta gráficamente el resultado de esa estrategia. Como es fácilmente observable en el gráfico superior, escogiendo adecuadamente el tramo, es posible acumular más de 500 puntos en 20 días o menos con esta estrategia.
Es curioso observar que, aunque las aperturas al alza y a la baja parecen alternarse de forma bastante aleatoria, si nos fijamos en la línea azul quizás podríamos identificar ciclos y tendencias. Es oportuno recodar que en futuros e índices son tan aprovechables los ciclos al alza (estando «largos» o comprados) como a la baja (estando «cortos» o vendidos).
Otro detalle. Si os fijáis de nuevo en el gráfico, no es raro que se den un ciclo de aperturas decrecientes en una tendencia de cierres alcistas, señalado con la directriz roja. O sea, que pueden ir perfectamente al revés los unos de los otros. Otra peculiaridad a tener en cuenta.
3) ¿Alguna idea para configurarlo?
Permite que te muestre cómo lo tengo configurado yo:
Lo he explicado en más páginas y ocasiones, pero como entiendo que nadie tiene por qué leer todo lo que escribo [¡qué horror!], lo repetiré: documentar mis indicadores es la parte que menos me gusta y que más me agobia. Seguramente porque yo ya sé cómo van y qué buscaba en su diseño. Pero entiendo que no sólo es necesario sino imprescindible, así que lo haremos una vez más.
Como es norma habitual en mis desarrollos, el indicador Blai5 Astro v.2.0 es una herramienta sujetas a las limitaciones de esta licencia CC para entorno ProRealTime.
1.- ASTRO2: OTRA FORMA DE LEER LA TENDENCIA
Astro es un indicador de tendencia basado en el cálculos de momentum sobre algunas variables operativas del Blai5 Vigía. Precisamente por tratarse de un trabajo sobre otro indicador anterior, utilizo la expresión «destilado» para referirme a él; como un buen licor que se extrae de un vino anterior.
Como podéis comprobar en los gráficos la «cinta» del indicador se mueve y se retuerce como si estuviera en 3D. Sube, baja, se gira y pone verde o roja, según la tendencia; se ensancha cuando es acusada y lo hace por encima o por debajo de cero. Y todo ello tiene su significado.
El indicador está compuesto por tres líneas. Las dos primeras MM [para la que yo utilizo el color rojo] y MF [para la que yo utilizo el color azul] forman una cinta que se cruza periódicamente. Astro es el valor de la diferencia entre ambas líneas, y debe ser interpretado como lo haríamos con el histograma del MACD.
El indicador puede ser configurado y operado de distintas maneras. Puede ser utilizado haciendo visible simplemente la curva Astro, o presentando la «cinta móvil» que componen MR y MF; o ambas, cinta y Astro conjuntamente. Operar este indicador de tendencia no es difícil, pues da muchas posibilidades al presentar una gran riqueza de señales, más de las habituales en este tipo de indicadores. De hecho marca tanto la tendencia de fondo como da indicios de su evolución futura.
Junto a estas líneas puedes ver un diseño típico, utilizando las zonas de color para marcar cinta y Astro, en este caso, con estilo «Invisible» y marcado con una segunda zona de color, aunque si prefieres que sea más visible, puedes utilizar el estilo Histograma.
Astro, visible y en histograma/ MM y MF, invisibles
En principio, cuando MM (roja) es superior a MF (azul), el momento es positivo y el valor tiene posibilidades de subir o, en su defecto, de resistir una bajada; y viceversa.
La temporalidad del ciclo (T) puede ser ajustada para adaptarse mejor a los activos y temporalidades que deseen operarse. Puede operarse por cruces de ambas líneas (= cruces de Astro sobre la línea cero), pero el usuario más intrépido rápidamente se dará cuenta que también ofrece la posibilidad de operar entre extremos, por pendiente e, incluso, por divergencias, en las que la cinta de Astro es muy rica, como puede observarse en el gráfico inferior, donde se muestra una situación de trading por cruce en un futuro BUND.
Si eres un buen observador gráfico no tardarás en darte cuenta de las diferencias en los movimientos de la cinta y sabrás sacarles partido. Es importante también destacar que este indicador tiene la capacidad de ser ajustado mediante una variable configurable que permite acelerar o ralentizar sus señales para poder mejor ajustar su ritmo a la temporalidad del activo en la que se desee aplicar.
Hay un viejo proverbio que reza que es mucho más valioso enseñar a pescar que dar un pez. Mientras lo uno es efímero, lo otro resulta permanente y duradero.
Si cuento con vuestra paciente lectura hoy, voy a intentar un triple desafío:
revelar un misterio;
explicar un concepto y técnica, y
mostrar tres ejemplos prácticos de la misma.
Ingente trabajo y poco espacio. Empecemos, pues.
A) EL MISTERIO DESVELADO
Igual que dediqué mis primeros años al estudio de los indicadores técnicos y, posteriormente, a su diseño; los últimos tiempos he estado centrado en los sistemas de especulación y el trading algorítmico.
Seguramente se preguntarán dónde están los frutos de ese trabajo, y yo les responderé que en mi cuenta corriente. Y, también que, probablemente, tengan en sus manos algo de ese valor.
En general todo trabajo debe iniciarse por un largo y laborioso periodo previo de estudio. Sólo una vez entendidos los conceptos básicos se puede aspirar a obtener buenos resultados. Como los cimientos a una casa. Como las raíces a un árbol.
Así que empecé por programar y estudiar un buen número de sistemas tradicionales de diferentes autores. Para mi sorpresa comprobé que, en muchas más ocasiones de las esperadas, los resultados obtenidos en esas simulaciones eran algo decepcionantes, especialmente si los comparábamos con las expectativas mostradas en los textos originales.
Cabe otra posibilidad: que ese sistema haya sido realmente ganador y, sin embargo, en el tiempo transcurrido, el mercado haya mutado lo suficiente para que haya dejado de serlo.
Sé que esto es algo experimentado por muchos traders: aplicar un reputado sistema publicado (o enseñado) y ver como los resultados no son tan satisfactorios como lo esperado.
La primera reacción (primaria y común) es la de considerar el sistema como un engaño y/o calificar a su autor/tutor de charlatán. ¿Mentiras? ¿Manipulación? No. Nada de eso.
Cabe otra posibilidad: que ese sistema haya sido realmente ganador, que su autor lo haya explicado de manera completamente honrada tal y como era y, sin embargo, en el tiempo transcurrido, el mercado haya mutado lo suficiente para que haya dejado de serlo.
Esa hipótesis la he confirmado en más de una ocasión replicando sistemas, ahora poco eficaces, en los momentos históricos en que sus autores los utilizaron con éxito. Y entonces sí resultaron ser realmente tan eficaces como ellos decían.
Así, pues, y como mi primera particular conclusión, consideremos la posibilidad de que no exista sistema que pueda servir para todo valor, toda temporalidad y todo momento.
Un sistema que funcione bien para SP, seguramente no lo hará sobre BUND.
Un sistema pensado para temporalidades largas, lo normal es que no se comporte bien en las cortas.
Un sistema que funcionó de forma excelente hace un tiempo, puede ser que ahora resulte mediocre.
Y todo ello no se debe a la voluntad o actitud perversa de ningún autor, sino a la variabilidad de unas condiciones de mercado permanentemente cambiantes.
Consideremos la posibilidad de que NO exista sistema que pueda servir para todo valor, toda temporalidad y todo momento.
Así que, como consecuencia de la revelación de este primer misterio debo ser consecuente e intentar ir más allá de explicar algún sistema AHORA MISMO ganador, porque no tengo (nadie puede tener) ninguna garantía de que lo seguirá siendo cuando llegue a sus manos este texto.
A cambio de ello, permítanme explicar un concepto y una técnica que sé que no caducará y les será útil ahora y en el futuro.
B) EL CONCEPTO DE “HERRAMIENTA NEUTRAL”
Este es un concepto muy ligado al desarrollo de software.
En fase de diseño existe la posibilidad de crear aplicaciones finalistas (destinadas a algo muy concreto) o genéricas (orientadas a completar pasos intermedios o que serán útiles en varias diferentes tareas).
También existe la posibilidad que en diseño conocemos como “herramientas neutrales”, que son aquellas que por su concepto y desde su origen admiten más de un tipo de utilización o en más de un tipo de propósito. [Salvando distancias y matices, también se conoce como escalabilidad]
Muchas herramientas de trading tienen la capacidad de ser “neutras” y, con ello, aportar soluciones parciales concretas para mejorar los propios sistemas, ya sea optimizando cualquiera de sus partes o incrementando su fiabilidad.
El trader tradicional tiene una visión finalista de las herramientas, por ejemplo de los indicadores técnicos. Esperan (pues es lo que están acostumbrados) que un determinado indicador esté asociado a una forma “correcta” (y sólo una) de ser utilizado, y muchos se sienten frustrados si sólo se dan indicaciones vagas de cómo sacarles mayor utilidad.
La respuesta a esto es simple: la mayor parte de mis indicadores han sido pensados como “herramientas neutrales”. Y eso, ¿qué significa? Pues que deberían ser lo suficientemente dúctiles para aplicarse en múltiples sistemas/escuelas de especulación y aprovechar sus propiedades para mejorar sus prestaciones.
Afortunadamente esto ya lo he visto aplicado por diferentes autores que lo han entendido y han actualizado tanto sistemas de especulación propios como ajenos, incluyendo alguna de ellas.
El Volumen Proporcional Medio (VPM), ATLAS, Vigía o Koncorde están siendo herramientas complementarias para muchos traders que, sin abandonar los sistemas en los que confían, han descubierto cómo mejorarlos en algún aspecto gracias a ellas.
Por supuesto, esta característica no es exclusiva de ninguna herramienta ni de ningún autor, pero si es una prestación común de los mejores indicadores que conozco y, precisamente por ello, me esforcé en diseñar los míos para que cumpliesen ese propósito.
Y, para demostrarlo, pasemos a los ejemplos prácticos y les mostraré como una misma herramienta muestra su característica de “neutralidad” al poder ser utilizada de diferentes modos y para distintos usos, cubriendo distintas necesidades.
Voy a tomar como ejemplo mi indicador Blai5 ATLAS pues, por sus características y diseño, puede ser de muy amplia utilización, independientemente de la temporalidad y del activo (ya que no requiere datos de volumen, puede ser utilizado tanto en acciones o futuros, así como en FOREX o CFD).
El Blai5 ATLAS es un indicador técnico basado en una propiedad concreta que todos los traders conocemos bien: un periodo de baja volatilidad es generalmente seguido por otro de alta volatilidad.
Esto es fácil de observar gráficamente en las Bandas de Bollinger, donde después de fases de estrechamiento se producen movimientos bruscos de los precios.
Cuando la curva de ATLAS pasa a valores negativos nos indica que se está produciendo (en ese valor y temporalidad, y según el histórico del gráfico) un estrechamiento estadísticamente probable
El problema es que los ordenadores son incapaces de trabajar con conceptos abstractos como “estrecho” o “ancho”, así que hubo que diseñar un algoritmo que fuese matemáticamente eficaz identificando “estrechamientos probables”, y eso es ATLAS.
Cuando la curva de ATLAS pasa a valores negativos nos indica que se está produciendo (en ese valor y temporalidad, y según el histórico del gráfico) un estrechamiento estadísticamente probable, que puede desembocar en un movimiento brusco del precio inmediatamente posterior, sin precisar la dirección. A esa fase negativa la denomino “señal ATLAS”.
Antes de afrontar la tercera y última parte de este artículo (los ejemplos concretos), me gustaría recordar que todo esto no se basa tanto en la eficiencia intrínseca como en que usted pueda incorporar algún aspecto de ellos para mejorar/actualizar sus propios sistemas, aquellos que más le agraden o en los que se sienta más cómodo y seguro operando. Han sido diseñadas como herramientas neutras y este es el aspecto que pretendo hoy mostrar.
EJEMPLO 1: UTILIZANDO ATLAS COMO SWITCH (o LANZADORA)
Aunque visualmente ya es fácil observar sobre el propio gráfico sus propiedades, no debemos confiarnos ni pensar que son universales y funcionará maravillosamente en cualquier temporalidad y sobre cualquier activo, porque no es así. ATLAS necesita (como el resto de herramientas y sistemas) unas condiciones mínimamente favorables, aunque es poco exigente.
La primera propiedad aprovechable que podemos observar casi a simple vista es su capacidad anticipativa.
Como se puede observar en la figura 1, ATLAS puede ser utilizado como un eficiente sistema de entrada pues la irrupción en valores positivos después de “señal ATLAS” es preludio de movimientos de variable amplitud, pero habitualmente muy rentables.
Si su sistema habitual tiene como punto débil frecuentes entradas falsas o a destiempo, quizás complementarlas y/o verificarlas con las señales de ATLAS fuese una buena idea.
Figura 1
EJEMPLO 2: UTILIZADO COMO FILTRO DE TENDENCIA
Del mismo modo, y visto desde otro punto de vista, podemos utilizar ATLAS (y de hecho yo lo utilizo habitualmente) como filtro de tendencia.
Por definición, todos los sistemas tendenciales –que son la inmensa mayoría– son rentables cuando existe tendencia marcada y dejan de serlo cuando se entran en lateralidad. Y no sólo esto es así, sino que pueden causar importantes pérdidas en estos periodos dependiendo del activo y del slippage (comisiones operativas).
Así, si nuestro sistema es tendencial y el precio no se mueve, lo mejor que podemos hacer es detener el sistema y no operar hasta que el precio vuelva a arrancar y moverse en tendencia. Esto es exactamente lo que la “señal ATLAS” (valores de ATLAS iguales o inferiores a cero) detecta y marca.
Si disponemos de un buen filtro de tendencia, capaz de frenar o inhibir un sistema tendencial en fases de lateralidad, eso incrementará sustancialmente su rentabilidad por la vía de limitar sus pérdidas en periodos no favorables.
Así, sea su sistema discrecional o automático, incorporar un buen filtro de tendencia (como, por ejemplo, ATLAS) le resultará muy interesante para mejorar su rentabilidad. (Fig. 2)
Figura 2
EJEMPLO 3: COMO DETECTOR DE MOMENTO
Quizás esta sea una de las particularidades gráficas menos conocidas de esta herramienta y quizás tampoco la más utilizada, quizás porque existen diferentes modos de calibrar cuando la tendencia vigente se está agotando y es el momento óptimo de salir.
Pero ATLAS también nos da buenas pistas al respecto que podemos utilizar, ya sea en forma primaria, secundaria o colateral.
Como se puede observar en la fig. 3, mientras ATLAS incremente su valor positivo, el movimiento (en la dirección que sea) se mantiene. Una vez inicia su descenso deberemos considerarlo una primera señal de agotamiento aunque, no por ello forzosamente habría que cerrar la posición. Quizás sea el momento de situar un stop fijo o variable y seguir el precio mientras se desacelera. Una segunda cresta inferior a la primera (divergencia) sí que ya es generalmente una señal habitual de que ese movimiento está llegando a su fin.
Estas señales son muy variables dependiendo del activo y la temporalidad, pero (afortunadamente) mantienen un perfil bastante identificable para cada activo/temporalidad determinado. Después de analizar el comportamiento de ATLAS en un determinado activo y temporalidad podremos identificar las señales de agotamiento con cierta facilidad.
RESUMEN Y CONCLUSIÓN
Como cualquiera que haya llegado hasta este punto (aprovecho para agradecerte la paciencia) podrá comprobar, con lo explicado en los tres puntos anteriores sería posible construir un sistema basado únicamente en el indicador Blai5 ATLAS. De hecho existen y yo tengo un par trabajando con (hasta el momento) buenos resultados.
Construir un sistema automático básico con ATLAS en ProRealTime es algo relativamente sencillo y que está explicado paso a paso en el siguiente vídeo. Evidentemente, esa debería ser sólo la punta del ovillo desde el que empezar a tejer un sistema mucho mejor y más elaborado.
Pero, como comenté desde un principio, hoy no trataba de cantar las excelencias de ninguna herramienta concreta, sino de mostrar que muchas herramientas de trading tienen la capacidad de ser “neutras” y, con ello, aportar soluciones parciales concretas para mejorar los propios sistemas, ya sea optimizando independientemente cualquiera de sus partes o incrementando su fiabilidad.
Porque el mercado es un ente vivo y así lo debemos contemplar. Por mucho que le confeccionemos un maravilloso traje a medida, como el mejor de los sastres, nunca nadie podrá evitar que engorde o adelgace, crezca o mengüe desbaratando constantemente nuestro trabajo.
Solo nuestra capacidad de entenderlo y utilizar herramientas correctoras nos permitirá ajustarnos a su volubilidad y “mantenernos en el juego” permanentemente.
En el trading, el éxito es siempre efímero y la capacidad de trabajo el mejor valor.
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