Mes: noviembre 2019

Blai5 Vigía 10 para Ninja Trader

Blai5 Vigía 10 para Ninja Trader

De nuevo gracias al entusiasmo del amigo y colega Román, me complace ofrecer la versión 10 del indicacor Blai5 Vigía para la plataforma Ninja Trader, tanto en su versión v.8 como v.7 (individual y separadamente).

Román es un auténtico crack en la programación en entorno NinjaTrader como se demuestra en su sitio http://www.supperia.com/, gran conocedor de la plataforma y que ha realizado un trabajo realmente excepcional que, como de costumbre, ponemos gustosos a disposición de la comunidad de usuarios de Ninja Trader.

A todos aquellos que descarguéis y utilicéis la aplicación os ruego que sepaís agradecérselo, como mínimo con una muestra de respeto y gratitud por su excelente y desinteresado trabajo.

Una vez implementados los últimos ajustes e incorporadas todas las herramientas accesorias, este es su aspecto final para la versión 8 y para la versión 7 (ambas son independientes):

Vigia para NinjaTrader v.7
Vigia para NinjaTrader v.8

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Cómo Funciona Vigía

Cómo Funciona Vigía

VIGÍA 10 es la última y actual versión de este indicador ponderado que recoge, auna y armoniza los valores de otros cuatro indicadores clásicos: RSI, MFI, Bandas de Bollinger y Estocástico.

Es un indicador de 2ª Generación, pues no basa su algoritmo en datos puros de precio, sino en su evolución (volatilidad, diferencias de volumen, variaciones de potencia, fase del ciclo…) trabajando a partir de indicadores de primera generación incluidos y mezclados en el algoritmo.

Con el RSI detectamos potencia vigente o agotamiento; el MFI le suma la armonización entre precio y volumen; las Bandas de Bollinger nos advierten de posiciones en zonas cercanas a soportes y resistencias, y el Estocástico informa de las fases favorables y desfavorables de su ciclo. VIGÍA intenta juntar todas esas informaciones en un solo valor y señal. Así surge la curva de este indicador.

El trazado de esa curva es propio y distinto al de las otras cuatro por separado. Pero la idea clave de este indicador complejo es la de armonizar las señales.

Con «armonizar» nos referimos a que un valor exagerado de uno de lo indicadores individuales, al formar parte de un conjunto, queda matizado. Por otro lado, un buen aspecto simultáneo en dos o más, potencia la señal resultante haciéndola más visible y clara para el trading.

Uno de los principales efectos que he intentado potenciar en las diversas versiones de VIGÍA es el de su geometría, por lo que una de las mejores formas de operar el indicador son las divergencias, en general bastante fiables.

Pero, a diferencia de tantos indicadores convencionales, VIGÍA nos permite un número relativamente amplio de operativas, que pueden satisfacer al mismo tiempo a los amantes de las técnicas más audaces como a los más prudentes en su trading.

En primer lugar, la línea negra es propiamente la Señal de Vigía (SV), alma y elemento central de todo este invento.

Sobre ella verás que anda oscilando una línea de color rojo. Se trata de una Media Exponencial del propio indicador (por defecto, de valor 20). Tiene un enorme interés para el trading puesto que los cortes de la SV sobre su Media pueden ser tomadas señales de entrada y salida. (Para comprobarlo basta con que lo verifiques sobre el histórico de cualquier valor o índice).

Pero hay más elementos. Un cambio importante es la transformación de los niveles fijos en bandas variables de trading. Este sistema permite al entorno adaptarse a las variaciones de la cotización del activo, reconociendo y transformándose según las fases de tendencia o lateralidad por las que discurre. La señal se mueve por encima y por debajo de un valor cero central y (como siempre) sin límites extremos, porque es importante recordar que VIGÍA no es un oscilador y eso evita que llegue a un extremo predefinido y se «clave».

Sobre la banda variable superior entramos en zona de sobrecarga, en la jerga propia de Vigía, mientras que bajo la banda variable inferior la situación del indicador es de descarga. Es interesante que se observe como, precisamente el cruce de esas bandas variables por parte de Vigía coincide en muchas ocasiones con la fase más rápida y productiva de todo el desplazamiento del precio, lejos de conceptos que en esta fase ya deberíamos ir abandonando por anticuados y poco fiables como el de «sobrecompra» o «sobreventa».

Cuando Vigía cruza una de esas líneas hacia fuera es posible que lo mejor esté por llegar, mientas que cuando las cruza para ingresar en la zona intermedia es probable que el movimiento esté próximo a su fin. Pero, por favor no me creas, COMPRUÉBALO.

Quedan los dos últimos elementos por describir: una tímida línea discontinua azul y esa oscilante área central de color llamada Astro.

La línea discontinua azul tiene el nombre de Filtro. Es un elemento bastante más útil de lo que aparenta su suave y modesto recorrido. El Filtro tiene algunas características realmente fascinantes. Fíjate, por ejemplo, que es la única línea que mantengo en valor numérico visible, para saber exactamente cuando tiene valor positivo y negativo. En periodos de lateralidad es un buen aliado para ayudarnos a tomar decisiones. Hace más cosas, pero eso es un premio reservado a quien le dedique algo de atención… :-))

Acabaremos por Astro. Astro es un indicador con personalidad propia que diseñé por separado, está disponible de forma independiente, pero he acabado incorporándolo a Vigía, cosa que también sucede con el Volumen Proporcional Medio (VPM). Ambos pueden ser presentados o ocultados, según los gustos o necesidades del usuario.

Astro es un indicador de tendencia ajustable, una pequeña herramienta de enorme utilidad que nos ayudará a identificar los puntos críticos donde debemos plantearnos entradas o cambios de posición. Su valor por defecto son 8 ciclos, que es un buen ajuste para acciones en diario, pero he dejado abierta la posibilidad de modificar su periodo para poder sacar partido de toda su potencia en temporalidades intradías. Una vez más, te invito a que NO me creas, sino que lances el indicador sobre un activo cualquiera y evalúes sobre su histórico las señales que ha ofrecido Astro.

Blai5 Koncorde: Qué es y Cómo Usarlo

Blai5 Koncorde: Qué es y Cómo Usarlo

Blai5 Koncorde es un indicador técnico de nueva generación que combina simultáneamente y en un mismo entorno gráfico, información sobre tendencia y volumen.

Koncorde es, probablemente, mi indicador más conocido, descargado y utilizado. La razón es, a mi juicio, bastante obvia: respondía a una necesidad más o menos general de muchos traders.

Resumiendo sus principales características, diríamos que:

Koncorde es una mezcla de SEIS indicadores, 4 de tendencia y 2 de volumen.
Su representación se basa en áreas de color y no en simples líneas, lo que (creo) también supone una cierta novedad dentro del diseño de indicadores bursátiles.
El área marrón y la media roja son tendencia y las áreas verde y azul, volumen.
Para el cálculo del área marrón (tendencia) se utiliza una versión ajustada de VIGÍA, que es un indicador ponderado y amplificado compuesto por RSI, MFI, Bandas de Bollinguer y Estocástico.
El área verde y el área azul se obtienen de la variación porcentual de los indicadores IVP (Índice de Volumen Positivo) e IVN (Índice de Volumen Negativo).
Cualquiera que lea la documentación disponible sobre estas dos pequeñas joyas matemáticas descubrirá que ATRIBUYEN los volúmenes negociados a manos fuertes (IVN) o manos débiles (IVP). En el caso de Koncorde las manos fuertes están representadas por los movimientos del área azul y las manos débiles, por el de las verdes.

El objetivo de todo este esfuerzo era conseguir, con un golpe de vista y en un sólo gráfico, «CONCORDAR» el movimiento tendencial del indicador con los movimientos significativos del volumen. De ahí nació la idea base de KONCORDE, y también su nombre (primera con K y segunda con C).

1.- Descripción

Con el convencimiento que los traders están también perfectamente capacitados para manejar entornos gráficos complejos, me planteé si sería posible componer un indicador técnico, capaz de mezclar y armonizar señales de tendencia y volumen al mismo tiempo, y con ese objetivo diseñé Koncorde.

Para su representación gráfica utilicé la técnica denominada de “áreas de color solapadas” lo que en su momento también supuso una cierta novedad dentro del diseño de indicadores bursátiles.

Gráficamente, las áreas de color parecen situarse en planos diferentes y sujetos a solapamientos y ocultaciones, algo que es muy fácil de interpretar por nuestro cerebro.

El área marrón y la media roja representan la tendencia mientras que las áreas verde y azul, representan el volumen.

Para el cálculo del área marrón (tendencia) se utiliza una versión adaptada y acelerada de mi indicador Blai5 Vigía, que es un indicador armonizado, ponderado y amplificado, compuesto en su algoritmo por RSI, MFI, Bandas de Bollinger y Estocástico.

El área verde y el área azul se obtienen de la variación porcentual de los indicadores IVP (Índice de Volumen Positivo) e IVN (Índice de Volumen Negativo) diseñados por Paul L. Dysart sobre la década de 1930 y recopilados y publicados en 1975 por Norman Fosback.

Cualquiera que lea la documentación disponible sobre estas dos pequeñas joyas matemáticas descubrirá que atribuyen los volúmenes negociados a manos fuertes (IVN) o manos débiles (IVP). En el caso de Koncorde las manos fuertes están representadas por los movimientos del área azul (oscilando sobre valor cero) y las manos débiles, por el de la verde (oscilando sobre la curva del área marrón o de tendencia).

2.- Concepción General y Operativa

Como recién comentábamos, indicador está compuesto por tres áreas que se solapan (verde, marrón y azul) y una línea roja (media exponencial) que las cruza.

El primer ejercicio básico es percibir que existen dos conjuntos de señales: los derivados de los distintos cruces (el más obvio y habitual) y un segundo grupo de eventos que denomino “patrones”, mucho más rico y complejo generado por los movimientos de las áreas.

Lo explicaré con un símil que, aunque quizás parezca un poco infantil, sin duda ayudará a la comprensión porque tiene valor mnemotécnico.

El área marrón son las “montañas”, y señalan la tendencia. Sobre ellas oscila una línea roja, que es una media exponencial. Ella nos ayuda a identificar, sin mucha dificultad, si nos encontramos en una fase alcista o bajista del valor.

Pero, más hermosas que unas montañas peladas, son las coronadas por verdes pastos y cuyos pies están regados por frescos ríos, ¿verdad? Quizás suene tonto, pero este tipo de trucos mnemotécnicos son más poderosos que otro tipo de explicaciones más pomposas y sofisticadas.

El área verde superior y la azul inferior son variaciones porcentuales de los indicadores IVN e IVP. Traducidos en forma de áreas de color, los atribuimos a las variaciones de los volúmenes específicos de manos fuertes (azul = río) y de manos débiles (verde = pastos).

En general, un área verde emergiendo sobre el perfil de la “montaña” o un área azul sobre la línea cero nos hablan de una situación de compra (en atribución) de manos débiles (verde) o fuertes (azul), mientras que la situación contraria nos hablaría de ventas en ambos casos.

Su pendiente (dado su carácter de variación proporcional) deberíamos entenderla más como intensidad o “velocidad” que como volumen absoluto, que no lo es. Y “atribución” quiere decir exactamente eso: un “truco” o recurso matemático pues es imposible saber con certeza quién compra o vende qué en el mercado. Pero el “recurso” de Fosback demuestra ser muy útil años después de su publicación.

Son muchos los patrones (combinaciones) que el flujo de datos va configurando, el algoritmo calculando y el gráfico representando. Cualquier usuario medio acabará, en muy tiempo, identificando y decodificando la mayor parte de ellos que, al ser muy diversos, acaban generando un completo catálogo de posiciones gráficas con significado operativo y que, en algunos casos, he descrito en la documentación accesoria en mi sitio web.

2.- Interesante. Quiero saber más…

Blai5 Vigía para MetaTrader4

Blai5 Vigía para MetaTrader4

Como todos mis desarrollos, VIGÍA 9 está regulado bajo licencia CC. Y eso quiere decir que nadie está autorizado a cobrar ni un céntimo por él, ni ahora ni el futuro.

Gracias a la cortesía y el entusiasmo de Pablo Agirre (PA) los usuarios de MetaTrader disponen de una versión de Vigía para esa plataforma. Suyo es todo el mérito pues yo no soy usuario de esa plataforma de trading y desconozco su lenguaje. En este caso mi trabajo se ha reducido a asesorar en el diseño y verificar que las señales acabaran siendo equivalentes a las del original, cosa que creo se ha conseguido más que satisfactoriamente. Por ello y para darle el tratamiento «oficial» que esta versión merece estoy, encantado de distribuirla también desde esta misma página.

Aunque imagino que sobrarán estas indicaciones para los usuarios de la plataforma, el archivo comprimido zip contiene dos archivos con extensión .ex4, ejecutables compilados.

Estos archivos deben ser copiados en la carpeta: C:\Archivos de programa\MetaTrader4\experts\indicators.

Una vez hecho eso, incluiremos el indicador desde la opción de menú: Insert/Indicators/custom (o su equivalente en castellano)

El diseño de los colores de este Vigia9 para MetaTrader ha sido pensado para fondo oscuro, y comparándolo con el original diseñado para PRT tiene este especto e idéntico perfil, que es lo que importa.

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Por Qué Comparto Mis Herramientas

Por Qué Comparto Mis Herramientas

Todas mis herramientas son experimentales. Pueden ser descargadas, probadas y evolucionadas sin más limitación que la que consta en su declaración de licencia CC, al estilo del software libre. Básicamente en ella prohíbo la utilización comercial de mis herramientas así como de sus posibles derivados.

Diseño lo que me apetece y cuando me apetece, libremente y sin seguir el dictado de empresa alguna. Lo hago para mi propio uso y si después de un tiempo decido que pueden ser útiles, las comparto.

Podría no haberlo hecho o no hacerlo ahora. Pero, en general, los que venimos del campo tecnológico sabemos que compartir es un buen negocio; mucho más que no hacerlo. Imagino que habrá mucha gente que no entenderá este principio básico de Economía 2.0, pero cuando se genera valor y se comparte, el feedback acostumbra a ser tremendamente valioso. Y, para mí, lo ha sido.

Compartir estas herramientas me a aportado mucho. Pero eso es algo que cualquier programador que conozca los principios del software libre sabe que es previsible, aunque en el mundo del trading suene casi descabellado.

Mantengo la distribución de mis herramientas en mi propia web para garantizar que cualquier usuario tenga la seguridad de que en ese lugar se pueden encontrar versiones originales tal como fueron programadas y funcionando como deben. Desgraciadamente en algunos foros y plataformas se encuentras versiones con idénticos o parecidos nombres que las mías, pero ya sea por poca destreza en la programación o -directamente- por manipulación malintencionada, su funcionamiento es deficiente o muy deficiente.

Si quieres estar seguro que tu indicador funciona como debería, descárgalo de mi sitio web, que para eso lo tengo. Y si prefieres jugarte tu dinero con cualquier imitación bastarda, que tengas mucha suerte, porque la necesitarás.

Por Qué Diseño Indicadores

Por Qué Diseño Indicadores

Otros dedican su tiempo libre a resolver sudokus; yo diseño nuevos indicadores técnicos. Convierten en algo práctico mis cábalas y me ayudan a invertir mejor: a veces a ganar y, a veces, a perder menos. En cualquiera de los dos casos, me resultan muy útiles.

Desde el principio la formulación matemática de los indicadores técnicos me pareció, en la mayor parte de los casos, sencillamente fascinante, aunque no tanto su representación gráfica. Me sorprendió que la mayor parte de herramientas de los traders estuviesen formadas por una simple curva y, cuando más, una perezosa media que la cruzaba a intervalos previsiblemente regulares. Yo vivo en un mundo de indicadores gráficos complejos y en tiempos me tocó diseñar algunos.

¿Acaso los traders -profesionales y particulares- no están preparados para manejar indicadores más sofisticados, al estilo de los existentes hoy mismo en muchos campos de la ingeniería o del control? ¿Por qué no elevar algo la complejidad de los indicadores técnicos bursátiles, mezclando y armonizando diferentes señales? Me lo tomé en serio y tuve la osadía de intentarlo como un simple desafío.

Vigía fue mi primer indicador complejo (o de 2ª Generación), pues generaba su curva y señales a partir de un único algoritmo que incluye y combina cuatro indicadores clásicos. De todos modos el indicador ha seguido evolucionando y sumando elementos. En la actualidad la incorpora una media exponencial, bandas de volatilidad para detectar zonas activas de carga y descarga, y un histograma central donde podemos observar señales generadas por el volumen.

Koncorde es probablemente mi indicador más conocido, descargado y utilizado. Su origen está en un estudio que realicé sobre la importancia del volumen de negociación. Es un indicador 2Gen, que incorpora en su algoritmo seis indicadores. Es capaz de presentar armonizada y proporcionalmente señales de tendencia y de volumen y, al mismo tiempo, atribuir separadamente el volumen de manos fuertes y manos débiles. Otra innovación en su diseño fue la de pasar de las líneas a las áreas solapadas de color, lo que lo hace más intuitivo.

ATLAS trabaja sobre aspectos de la volatilidad y se orienta a detectar las circunstancias previas a los movimientos violentos del mercado y, si es posible, en su anticipación.

Con el tiempo he ido diseñando más y más herramientas para el trading para diferentes plataformas y ya son muchos los usuarios que las han descargado y probado. Muchos las utilizan habitualmente con buenos resultados incluso, poco a poco, formadores y analistas profesionales las han adoptado y las utilizan públicamente, lo que me llena de orgullo y satisfacción.