Desde el punto de vista del análisis de datos, nos cuestionamos por qué en el trading generalmente se fracciona la información en porciones iguales de tiempo (velas temporales isocrónicas) y se analiza si esa es la mejor opción.
Estudio comparativo realizado en 2015 y presentado como ponencia.
Nuestras plataformas gráficas son, técnicamente, bases de datos gráficas. Pero, ¿cuál es la unidad mínima de información que manejan? ¿Cómo resulta más coherente manejarla para obtener los mejores resultados? Y, por último, ¿la forma en que agrupemos esa información puede alterar o modificar los cálculos y algoritmos?
Breve resumen (7 minutos) de las principales ideas expuestas en el vídeo-tutorial del mismo nombre para aquellos que no tengan tiempo de visionarlo completo o para los que, simplemente, quieran hacerse una idea de lo tratado allí.
Desde el punto de vista de su utilización en el trading, el Volumen Proporcional Medio (VPM) nos permite visualizar muy claramente puntas relativas de volumen. Esa señal se puede asociar con bastante frecuencia con el denominado efecto «volumen climático», muy útil para el trading.
Tradicionalmente se considera que el volumen acompaña al movimiento. Es decir, que cuando se sube con volumen creciente esa subida es fiable, e igual sucede con las bajadas. Por el contrario los movimientos donde el volumen decrece barra a barra muestran escasa fortaleza y es previsible que se agoten con rapidez.
Al margen de ese conocido efecto existen ocasionalmente volúmenes aislados que destacan sobre los precedentes y los sucesivos. En muchas ocasiones esos volúmenes (que algunos autores han denominado climáticos) pueden ser signo de giro o de final de tendencia. Esos son los que con el VPM podemos identificar con mayor facilidad, pues no sobresalen levemente de un grupo de iguales, sino que en el VPM son barras aisladas de las que la rodean y fuertemente positivas.
Sólo tomo en consideración como posibles señales de giro o cambio de tendencia aquellas puntas proporcionales de volumen que suceden en velas pequeñas
No todas las barras positivas aisladas son climáticos, pero si acompañamos el VPM con algún indicador de tendencia (como, por ejemplo, Vigía) podemos confirmar si está en zona de posible giro y prepararnos para tomar posiciones si se acaba produciendo.
Por propia experiencia, estas puntas proporcionales de volumen no siempre pueden ser asimiladas como volúmenes climáticos. Sólo tomo en consideración como posibles señales de giro o cambio de tendencia aquellas puntas proporcionales de volumen que suceden en velas pequeñas o con cuerpo real pequeño (diferencia entre apertura y cierre).
En principio una punta de volumen sobre una gran vela la descarto como «climático» y tendía una interpretación tradicional de volumen de verificación o acompañamiento de tendencia mientras aquellas que se producen sobre dojis, peonzas o martillos son, para mí, motivo de atención.
El Volumen Proporcional Medio [VPM] es una manera distinta de presentar la información sobre volumen, que no se basa tanto en cuantificarlo como en observar cómo evoluciona de forma relativa. [El zip incluye el PS Blai5_Vol_Climat(5)].
Sobre la anterior versión, el VPM 2.0 permite ajustar el punto desde el cual las barras de volumen cambian de color (a rojo) para poder visualizar mejor sus señales.
El volumen se presenta en modo proporcional sobre la media de las últimas 90 barras. La variable F permite configurar a partir de qué punto las barras cambian de color (línea gris discontinua), tiñéndose de rojo como alerta. Dependiendo del activo y la temporalidad podemos ajustar ese valor. Por defecto, F = 35 que equivale a un aumento del 35% sobre la media de su propio volumen.
El Volumen Proporcional Medio [VPM] es una manera distinta de presentar la información sobre volumen, que no se basa tanto en cuantificarlo como en observar cómo evoluciona de forma relativa.
Generalmente un gráfico convencional de volumen está compuesto por un histograma que indica su valor absoluto [y, en el colmo de la sofisticación, diferencia sesiones alcistas de las bajistas]. Circulando sobre sus picos llegamos a intuir si el volumen sube o baja. Pero en determinadas circunstancias (especialmente en volúmenes muy altos) se puede hacer difícil apreciar esos movimientos [que es lo que realmente interesa, más allá de su valor absoluto].
Como puede observarse, el VPM muestra el comportamiento del volumen en relación con su propia media. Así mientras el volumen de la sesión o vela a estudiar esté por debajo de la media presentará una barra de valor negativo, mientras que si está por encima, presentará una barra de valor positivo.
Eso ayuda a discriminar muy fácilmente la evolución del volumen independientemente del valor absoluto del mismo, sino de una forma completamente proporcional y ajustada a sus movimientos más recientes.
Sobre VPM [análisis y opiniones de terceros]:
Me complace presentar la nueva versión 10 de mi indicador Blai5 VIGÍA, rediseñada, mejorada y especialmente adaptada las nuevas prestaciones de ProRealTime.
Como todos mis desarrollos, el indicador Blai5 VIGÍA está regulado bajo licencia CC.
Si eres usuario de ProRealTime y quieres añadirlo a tu batería de indicadores, puedes descargarlo e incorporarlo pulsando sobre el botón «Download» superior y siguiendo las instrucciones.
Si estás utilizando la versión 12 de ProRealTime, esta versión es completamente funcional y operativa y la última actualmente disponible. Sigue disponiendo del último algoritmo optimizado a las nuevas prestaciones técnicas de la plataforma y ofreciendo las mejores señales, por lo que no urge ninguna actualización, por el momento.
Puede ser utilizado indistintamente en activos CON y SIN VOLUMEN. Así, puedes utilizar el mismo indicador en acciones y futuros o en FOREX y CFDs sin necesidad de cambiar nada.
Incorpora Blai5 Astro y Blai5 VPM en su eje central. En aquellos archivos en que se disponga de datos de volumen el VPM se despliega en el centro, mientras que el indicador tendencial Astro puede estar presente en todos los activos, independientemente si disponen o no de volumen. Ambos pueden ser activados o desactivados a gusto del usuario, pues no dejan de ser herramientas complementarias.
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Herramientas accesorias:
De nuevo gracias al entusiasmo del amigo y colega Román, me complace ofrecer la versión 10 del indicador Blai5 Vigía para la plataforma Ninja Trader en su versión v.8.
Román es un auténtico crack en la programación en entorno NinjaTrader como se demuestra en su sitio http://www.supperia.com/, gran conocedor de la plataforma y que ha realizado un trabajo realmente excepcional que, como de costumbre, ponemos gustosos a disposición de la comunidad de usuarios de Ninja Trader.
A todos aquellos que descarguéis y utilicéis la aplicación os ruego que sepaís agradecérselo, como mínimo con una muestra de respeto y gratitud por su excelente y desinteresado trabajo.
Una vez implementados los últimos ajustes e incorporadas todas las herramientas accesorias, este es su aspecto final para la versión 8 de Ninja Trader:
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Como todos mis desarrollos, VIGÍA 9 está regulado bajo licencia CC. Y eso quiere decir que nadie está autorizado a cobrar ni un céntimo por él, ni ahora ni el futuro.
Gracias a la cortesía y el entusiasmo de Pablo Agirre (PA) los usuarios de MetaTrader disponen de una versión de Vigía para esa plataforma. Suyo es todo el mérito pues yo no soy usuario de esa plataforma de trading y desconozco su lenguaje. En este caso mi trabajo se ha reducido a asesorar en el diseño y verificar que las señales acabaran siendo equivalentes a las del original, cosa que creo se ha conseguido más que satisfactoriamente. Por ello y para darle el tratamiento «oficial» que esta versión merece estoy, encantado de distribuirla también desde esta misma página.
Aunque imagino que sobrarán estas indicaciones para los usuarios de la plataforma, el archivo comprimido zip contiene dos archivos con extensión .ex4, ejecutables compilados.
Estos archivos deben ser copiados en la carpeta: C:\Archivos de programa\MetaTrader4\experts\indicators.
Una vez hecho eso, incluiremos el indicador desde la opción de menú: Insert/Indicators/custom (o su equivalente en castellano)
El diseño de los colores de este Vigia9 para MetaTrader ha sido pensado para fondo oscuro, y comparándolo con el original diseñado para PRT tiene este especto e idéntico perfil, que es lo que importa.
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Todas mis herramientas son experimentales. Pueden ser descargadas, probadas y evolucionadas sin más limitación que la que consta en su declaración de licencia CC, al estilo del software libre. Básicamente en ella prohíbo la utilización comercial de mis herramientas así como de sus posibles derivados.
Diseño lo que me apetece y cuando me apetece, libremente y sin seguir el dictado de empresa alguna. Lo hago para mi propio uso y si después de un tiempo decido que pueden ser útiles, las comparto.
Podría no haberlo hecho o no hacerlo ahora. Pero, en general, los que venimos del campo tecnológico sabemos que compartir es un buen negocio; mucho más que no hacerlo. Imagino que habrá mucha gente que no entenderá este principio básico de Economía 2.0, pero cuando se genera valor y se comparte, el feedback acostumbra a ser tremendamente valioso. Y, para mí, lo ha sido.
Compartir estas herramientas me a aportado mucho. Pero eso es algo que cualquier programador que conozca los principios del software libre sabe que es previsible, aunque en el mundo del trading suene casi descabellado.
Mantengo la distribución de mis herramientas en mi propia web para garantizar que cualquier usuario tenga la seguridad de que en ese lugar se pueden encontrar versiones originales tal como fueron programadas y funcionando como deben. Desgraciadamente en algunos foros y plataformas se encuentras versiones con idénticos o parecidos nombres que las mías, pero ya sea por poca destreza en la programación o -directamente- por manipulación malintencionada, su funcionamiento es deficiente o muy deficiente.
Si quieres estar seguro que tu indicador funciona como debería, descárgalo de mi sitio web, que para eso lo tengo. Y si prefieres jugarte tu dinero con cualquier imitación bastarda, que tengas mucha suerte, porque la necesitarás.