Vídeo de la presentación realizada en el IG Trading Barcelona (18/6/2015)
Mi sincero agradecimiento a IG Trading por invitarme a participar en ese evento.
Como ya hice en una anterior ocasión y para facilitar el visionado de las partes de interés, he elaborado una tabla de tiempos y temas para su más fácil localización en el vídeo.
00:00 – 02:19 Presentación
02:20 – 04:20 Lo más importante: ¡SEAN CRÍTICOS, por favor!
04:21 – 06:50 Una historia de maletas (Aplicación de Tecnología)
06:50 – 08:30 InfoTrading: Gestión de Datos Bursátiles
08:30 – 10:15 Desaprender y el «Enfoque Data»
10:15 – 11:20 Datos y Fuentes de Datos
11:20 – 16:40 Preguntas inquietantes y mitos a derribar
16:40 – 19:20 Indicadores Técnicos y el «Cuento» del pastor
19:20 – 23:30 Por Qué se necesitaban nuevos indicadores
23:30 – 24:45 Nuevas herramientas y Nuevos enfoques
Desde el punto de vista de su utilización en el trading, el Volumen Proporcional Medio (VPM) nos permite visualizar muy claramente puntas relativas de volumen. Esa señal se puede asociar con bastante frecuencia con el denominado efecto «volumen climático», muy útil para el trading.
Tradicionalmente se considera que el volumen acompaña al movimiento. Es decir, que cuando se sube con volumen creciente esa subida es fiable, e igual sucede con las bajadas. Por el contrario los movimientos donde el volumen decrece barra a barra muestran escasa fortaleza y es previsible que se agoten con rapidez.
Al margen de ese conocido efecto existen ocasionalmente volúmenes aislados que destacan sobre los precedentes y los sucesivos. En muchas ocasiones esos volúmenes (que algunos autores han denominado climáticos) pueden ser signo de giro o de final de tendencia. Esos son los que con el VPM podemos identificar con mayor facilidad, pues no sobresalen levemente de un grupo de iguales, sino que en el VPMson barras aisladas de las que la rodean y fuertemente positivas.
Sólo tomo en consideración como posibles señales de giro o cambio de tendencia aquellas puntas proporcionales de volumen que suceden en velas pequeñas
No todas las barras positivas aisladas son climáticos, pero si acompañamos el VPM con algún indicador de tendencia (como, por ejemplo, Vigía) podemos confirmar si está en zona de posible giro y prepararnos para tomar posiciones si se acaba produciendo.
Por propia experiencia, estas puntas proporcionales de volumen no siempre pueden ser asimiladas como volúmenes climáticos. Sólo tomo en consideración como posibles señales de giro o cambio de tendencia aquellas puntas proporcionales de volumen que suceden en velas pequeñas o con cuerpo real pequeño (diferencia entre apertura y cierre).
En principio una punta de volumen sobre una gran vela la descarto como «climático» y tendía una interpretación tradicional de volumen de verificación o acompañamiento de tendencia mientras aquellas que se producen sobre dojis, peonzas o martillos son, para mí, motivo de atención.
Me complace presentar la nueva versión 10 de mi indicador Blai5 VIGÍA, rediseñada, mejorada y especialmente adaptada las nuevas prestaciones de ProRealTime v.10.
Como todos mis desarrollos, el indicador Blai5 VIGÍAestá regulado bajo licencia CC.
Si eres usuario de ProRealTime y quieres incorporarlo a tu batería de indicadores,existen dos posibilidades, dependiendo de la versión de PRT que estés utilizando.
Si estás utilizando la versión 10 o superior de ProRealTime, puedes optar por el Blai5 VIGÍA, última versión que dispone de un algoritmo optimizado a las nuevas prestaciones técnicas de la plataforma. Puede ser utilizado indistintamente en activos CON y SIN VOLUMEN. Así, puedes utilizar el mismo indicador en acciones y futuros o en FOREX y CFDs sin necesidad de cambiar nada.
Incorpora Blai5 Astro y Blai5 VPM en su eje central. En aquellos archivos en que se disponga de datos de volumen el VPM se despliega en el centro, mientras que el indicador tendencial Astro puede estar presente en todos los activos, independientemente si disponen o no de volumen. Ambos pueden ser activados o desactivados a gusto del usuario, pues no dejan de ser herramientas complementarias.
De nuevo gracias al entusiasmo del amigo y colega Román, me complace ofrecer la versión 10 del indicador Blai5 Vigía para la plataforma Ninja Trader en su versión v.8.
Román es un auténtico crack en la programación en entorno NinjaTrader como se demuestra en su sitio http://www.supperia.com/, gran conocedor de la plataforma y que ha realizado un trabajo realmente excepcional que, como de costumbre, ponemos gustosos a disposición de la comunidad de usuarios de Ninja Trader.
A todos aquellos que descarguéis y utilicéis la aplicación os ruego que sepaís agradecérselo, como mínimo con una muestra de respeto y gratitud por su excelente y desinteresado trabajo.
Una vez implementados los últimos ajustes e incorporadas todas las herramientas accesorias, este es su aspecto final para la versión 8 de Ninja Trader:
VIGÍA 10 es la última y actual versión de este indicador ponderado que recoge, auna y armoniza los valores de otros cuatro indicadores clásicos: RSI, MFI, Bandas de Bollinger y Estocástico.
Es un indicador de 2ª Generación, pues no basa su algoritmo en datos puros de precio, sino en su evolución (volatilidad, diferencias de volumen, variaciones de potencia, fase del ciclo…) trabajando a partir de indicadores de primera generación incluidos y mezclados en el algoritmo.
Con el RSI detectamos potencia vigente o agotamiento; el MFI le suma la armonización entre precio y volumen; las Bandas de Bollinger nos advierten de posiciones en zonas cercanas a soportes y resistencias, y el Estocástico informa de las fases favorables y desfavorables de su ciclo. VIGÍA intenta juntar todas esas informaciones en un solo valor y señal. Así surge la curva de este indicador.
El trazado de esa curva es propio y distinto al de las otras cuatro por separado. Pero la idea clave de este indicador complejo es la de armonizar las señales.
Con «armonizar» nos referimos a que un valor exagerado de uno de lo indicadores individuales, al formar parte de un conjunto, queda matizado. Por otro lado, un buen aspecto simultáneo en dos o más, potencia la señal resultante haciéndola más visible y clara para el trading.
Uno de los principales efectos que he intentado potenciar en las diversas versiones de VIGÍA es el de su geometría, por lo que una de las mejores formas de operar el indicador son las divergencias, en general bastante fiables.
Pero, a diferencia de tantos indicadores convencionales, VIGÍA nos permite un número relativamente amplio de operativas, que pueden satisfacer al mismo tiempo a los amantes de las técnicas más audaces como a los más prudentes en su trading.
En primer lugar, la línea negra es propiamente la Señal de Vigía (SV), alma y elemento central de todo este invento.
Sobre ella verás que anda oscilando una línea de color rojo. Se trata de una Media Exponencial del propio indicador (por defecto, de valor 20). Tiene un enorme interés para el trading puesto que los cortes de la SV sobre su Media pueden ser tomadas señales de entrada y salida. (Para comprobarlo basta con que lo verifiques sobre el histórico de cualquier valor o índice).
Pero hay más elementos. Un cambio importante es la transformación de los niveles fijos en bandas variables de trading. Este sistema permite al entorno adaptarse a las variaciones de la cotización del activo, reconociendo y transformándose según las fases de tendencia o lateralidad por las que discurre. La señal se mueve por encima y por debajo de un valor cero central y (como siempre) sin límites extremos, porque es importante recordar que VIGÍAno es un oscilador y eso evita que llegue a un extremo predefinido y se «clave».
Sobre la banda variable superior entramos en zona de sobrecarga, en la jerga propia de Vigía, mientras que bajo la banda variable inferior la situación del indicador es de descarga. Es interesante que se observe como, precisamente el cruce de esas bandas variables por parte de Vigía coincide en muchas ocasiones con la fase más rápida y productiva de todo el desplazamiento del precio, lejos de conceptos que en esta fase ya deberíamos ir abandonando por anticuados y poco fiables como el de «sobrecompra» o «sobreventa».
Cuando Vigía cruza una de esas líneas hacia fuera es posible que lo mejor esté por llegar, mientas que cuando las cruza para ingresar en la zona intermedia es probable que el movimiento esté próximo a su fin. Pero, por favor no me creas, COMPRUÉBALO.
Quedan los dos últimos elementos por describir: una tímida línea discontinua azul y esa oscilante área central de color llamada Astro.
La línea discontinua azul tiene el nombre de Filtro. Es un elemento bastante más útil de lo que aparenta su suave y modesto recorrido. El Filtro tiene algunas características realmente fascinantes. Fíjate, por ejemplo, que es la única línea que mantengo en valor numérico visible, para saber exactamente cuando tiene valor positivo y negativo. En periodos de lateralidad es un buen aliado para ayudarnos a tomar decisiones. Hace más cosas, pero eso es un premio reservado a quien le dedique algo de atención… :-))
Acabaremos por Astro. Astro es un indicador con personalidad propia que diseñé por separado, está disponible de forma independiente, pero he acabado incorporándolo a Vigía, cosa que también sucede con elVolumen Proporcional Medio (VPM). Ambos pueden ser presentados o ocultados, según los gustos o necesidades del usuario.
Astro es un indicador de tendencia ajustable, una pequeña herramienta de enorme utilidad que nos ayudará a identificar los puntos críticos donde debemos plantearnos entradas o cambios de posición. Su valor por defecto son 8 ciclos, que es un buen ajuste para acciones en diario, pero he dejado abierta la posibilidad de modificar su periodo para poder sacar partido de toda su potencia en temporalidades intradías. Una vez más, te invito a que NO me creas, sino que lances el indicador sobre un activo cualquiera y evalúes sobre su histórico las señales que ha ofrecido Astro.
Como todos mis desarrollos, VIGÍA 9 está regulado bajo licencia CC. Y eso quiere decir que nadie está autorizado a cobrar ni un céntimo por él, ni ahora ni el futuro.
Gracias a la cortesía y el entusiasmo de Pablo Agirre (PA) los usuarios de MetaTrader disponen de una versión de Vigía para esa plataforma. Suyo es todo el mérito pues yo no soy usuario de esa plataforma de trading y desconozco su lenguaje. En este caso mi trabajo se ha reducido a asesorar en el diseño y verificar que las señales acabaran siendo equivalentes a las del original, cosa que creo se ha conseguido más que satisfactoriamente. Por ello y para darle el tratamiento «oficial» que esta versión merece estoy, encantado de distribuirla también desde esta misma página.
Aunque imagino que sobrarán estas indicaciones para los usuarios de la plataforma, el archivo comprimido zip contiene dos archivos con extensión .ex4, ejecutables compilados.
Estos archivos deben ser copiados en la carpeta: C:\Archivos de programa\MetaTrader4\experts\indicators.
Una vez hecho eso, incluiremos el indicador desde la opción de menú: Insert/Indicators/custom (o su equivalente en castellano)
El diseño de los colores de este Vigia9 para MetaTrader ha sido pensado para fondo oscuro, y comparándolo con el original diseñado para PRT tiene este especto e idéntico perfil, que es lo que importa.
