Media Móvil Ponderada por Volumen (VWMA)

Media Móvil Ponderada por Volumen (VWMA)

«Una media ponderada es una medida de tendencia central, que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa (o peso) respecto de los demás datos. Se obtiene multiplicando cada uno de los datos por su ponderación (peso) para luego sumarlos, obteniendo así una suma ponderada; después se divide esta entre la suma de los pesos, dando como resultado la media ponderada». Triola, Mario F. (2008) Estadística.

En el caso concreto de esta Media Móvil Ponderada por Volumen (MMPV, o Volume Weighted Moving Average o VWMA, en inglés), pone en relación las variaciones del precio con el volumen negociado por un activo, desplazando la media y dándonos información sobre su actividad.

De hecho, puede considerarse como una aproximación al precio medio intercambiado por valor.

Una media móvil simple comparada con una ponderada por volumen, ambas de período = 50

Como se puede observar en el gráfico superior, este recurso sirve para ajustar las medias convencionales a lo que realmente está sucediendo en el mercado, incorporando las variaciones de volumen al trazado de la curva.

En la práctica, los aumentos de volumen impulsan la curva, ajustándola al precio y ello tiene un efecto de reducción del retardo, que es una de los más habituales defectos en el trabajo con medias.

CONFIGURACIÓN

Trazado de la MMPV en relación con la MMS ambas en P=50

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