Categoría: INDICADORES

Koncorde 11 para PRT v.11

Koncorde 11 para PRT v.11

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Me complace anunciar la disponibilidad de la nueva versión 11 de mi indicador técnico Blai5 Koncorde para el la plataforma ProRealTime v. 11.

Como comenté en su día, no iba a actualizar mis indicadores si no era por necesidad técnica o si no podía incorporarles nuevas prestaciones que realmente pudieran aportarles mejoras reales. Por fin, después de darle bastantes vueltas, creo que lo hemos conseguido.

Lo primero que quiero reseñar es que no he incorporado ningún cambio en el algoritmo del indicador porque, por el momento, no veo nada que mejorar. Eso implica que Koncorde 11 da las mismas buenas señales que hasta ahora daba Koncorde 10.

Entonces, se preguntarán legítimamente muchos usuarios, ¿para qué cambiar? Aquí estaba el problema. Si se actualizaba era para mejorar, y no resultaba nada fácil.

Afortunadamente ProRealTime v.11 nos ha aportado mejoras que sí podemos explotar dando a los indicadores nuevas capacidades. Y se me ha ocurrido que podría dar satisfacción a bastantes usuarios a los que la gestión del volumen de Koncorde complacía, aunque no tanto que la visualización se incorporase sobre el cálculo de la tendencia.

La nueva versión 11 da posibilidad de incorporar esos dos tipos de visualización de los datos sin perder ninguna prestación. Es el tipo de visión que he denominado «TOROSOS«.

Además de ello, me ha parecido que podría aportar más valor a la herramienta si se orientava directamente a estrategias concretas.

Durante estos años he estado experimentando con diferentes tipos de estrategias [algunas de ellas ya sobradamente conocidas] que me permitían adaptar la herramienta a la situación del mercado en cada momento para buscar las oportunidades de trading más adecuadas y rentables.

Así que, a partir de este momento [y también gracias a las nuevas estrategias desarrolladas sobre las nuevas visualizaciones] Koncorde v.11 incorpora 16 proscreeners [PS] nuevos, actualizados y optimizados, con sus respectivas técnicas y estrategias que iré mostrando y desarrollando en este mismo sitio web.

Todos estos PS se incorporan en el zip de descarga del indicador y pueden ser incorporados [todos o parte] según el gusto o la voluntad del usuario y haciendo uso de nuevas prestaciones de PRT v.11 como el nuevo ProRealMap [que puedes también descubrir en el vídeo inferior].

Y, como de costumbre, de uso completamente ilimitado tanto en tiempo como en veces y sin discriminar ningún tipo de plataforma de PRT, sea de pago o gratuita, ya sea con o sin tiempo real.

Para completar la idea de las novedades que aporta esta nueva versión 11 de Koncorde puedes echar un vistazo a este vídeo:

Una vez instalado y configurado, este es el aspecto final del indicador:

Visualización: Koncorde11
Visualización: Torosos

Solicitar el indicador Blai5 Koncorde 11 para PRT v.11 y sus 16 PS

ProScreeners para Koncorde v.11:

Descripción, técnicas y descargas:

Operativa: PS «Distribuyendo» para localizar cortos

Los Indicadores y la Prueba del Algodón

Los Indicadores y la Prueba del Algodón

Un amable lector me pedía que le aconsejase algún indicador para trabajar en barras de X minutos. Bueno, he intentado explicarle que eso es muy complicado, pues depende del tipo de activo, de su sistema, de sus preferencias… Al final me ha parecido que la mejor manera de ayudarle era explicándole mi particular «prueba del algodón» aplicada a los indicadores.

Partamos de la premisa que no hay indicador infalible, aunque la mayoría sean útiles si los utilizamos dónde y cuándo corresponde. Pero, ¿cómo saber si un determinado indicador ofrece buenas prestaciones en un activo y temporalidad concreta? Pues nada más fácil que con la «prueba del algodón«.

Este sistema es tan rápido como útil para evaluar cualquier indicador por cualquier trader, por poco preparado que se sienta. Se basa, simplemente, en abrir un gráfico, incluir en el mismo el indicador/ores que deseemos verificar y comprobar sobre su histórico si han dado buenas señales en el pasado inmediato. Si lo han hecho, es muy probable que lo sigan haciendo en el futuro. Y si dudas entre más de un indicador, compáralos sobre el mismo histórico y decide cuál se comporta mejor.

Partamos de la premisa que no hay indicador infalible, aunque la mayoría sean útiles si los utilizamos cuándo y dónde corresponde.

No te fies de los gráficos publicados en libros o webs en los que, generalmente, se muestran casos muy escogidos. No. El indicador que quieras verificar sobre el activo y temporalidad que tú elijas, en el momento actual y sobre el histórico inmediatamente anterior. Eso sería la «prueba del algodón«.

Así de simple y así de fácil es evaluar indicadores a vuelapluma. Ahora ya sabes cómo decidir por ti mismo y de manera objetiva si mis indicadores [o los de cualquier otro] son más o menos adecuados para tus propósitos o necesidades.

Ya lo sabes, «el algodón no engaña«.

Blai5 AutoFibo

Blai5 AutoFibo

Poco hay que explicar de esta herramienta para entorno Prorealtime, pues no es más que un simple cálculo graficado. La programé para incluir el resultado dentro de otra pero, una vez programada, tampoco tengo ningún problema en compartirla por si a alguien le parece útil de forma independiente. Su descarga es libre y gratuita.

Se agradecería, como mínimo, un RT como agradecimiento.

AutoFibo genera automáticamente los niveles básicos de Fibonacci (100%, 61,8%, 50%, 38,2%, 0%) del conjunto de las N últimas velas, siendo esta variable configurable.

Así, del mismo modo que con la herramienta tradicional de trazados de Fibos elegimos de dónde a dónde, en este caso deberemos escoger el número de velas y AutoFibo de irá recalculando cada nueva vela sobre ese número dado de leas hacia atrás.

Pueden configurar líneas y colores como gusten, pues viene sin ninguna preconfiguración gráfica.


Si eres usuario de ProRealTime, esta herramienta es de descarga libre y gratuita ya sea pulsando el icono superior o en el siguiente enlace: descargar AutoFibo para PRT.

Las Herramientas Son Un Complemento

Las Herramientas Son Un Complemento

En muchos casos hay quien espera de una herramienta de trading algo así como una máquina de imprimir billetes de un solo botón. Pulsas, te fabrica la cantidad de dinero que necesitas, hasta que consideras que tienes bastante, vuelves a pulsar y la paras.

Pues, para todos [especialmente para los nuevos traders], déjenme que me explaye con un símil que, a veces, es la mejor manera de hacerse entender,

Una herramienta de trading [no sólo mía, cualquiera] es una especie de tester o, más correctamente, un multímetro, una herramienta muy útil para cualquiera que se dedique a cualquier campo de la electrónica.

Pero, el hecho de hacerse con un tester no le convierte a uno inmediatamente en un experto en electrónica. Lo primero que tendrás que hacer es aprender algo de electrónica y lo segundo, aprender cómo se maneja el propio tester. Sólo cuando esas dos premisas se dan, el multímetro tiene no sólo alguna, sino mucha utilidad.

Toma las herramientas de trading como lo que son: un complemento, no una solución mágica.

Pretender manejar un tester sin saber antes electrónica, es algo ridículo e inútil. Y de poco te sirve que te explique que incorpora en un sólo dispositivo un amperímetro, un voltímetro y un óhmetro, si ni te suenan esos nombres.

Hay quien espera que por tener un tester en las manos y en los cinco primeros minutos debería ser capaz de reparar un televisor o de diseñar una placa. Y, si no lo consiguen [que nunca lo van a conseguir] sentencian que el tester es inútil o no funciona bien.

Como resumen y colofón: toma las herramientas de trading como lo que son: un complemento, no un atajo ni una solución mágica.

Todo cuesta esfuerzo y trabajo; tanto el conocimiento general como el propio manejo de la herramienta. Échale trabajo y paciencia. Es la idea.

DTOscillator (StoRSI) para ProRealTime

DTOscillator (StoRSI) para ProRealTime

A este indicador le tengo un especial cariño, pues fue uno de los primeros que adapté a Prorealtime hace ya muchos años (sobre 2006). Cumplía entonces y sigue cumpliendo (a mi parecer) tres premisas fundamentales: su principio matemático está bien pensado, su formulación es sencilla y elegante, y resulta eficiente en el trading diario.

1) ¿Qué es el DTOscillator (o StoRSI)?

Se trata del DTOscillator (también conocido como StoRSI) que debemos al buen hacer de Robert Miner (Dynamic Traders) en su diseño original.

Robert Miner

Sin duda, se trata de una brillante idea. Se basa en aplicar el estocástico sobre el RSI de un valor, en lugar de hacerlo directamente sobre su precio. Es uno de los primeros ejemplos de las herramientas de segunda generación (2G) a las que ya me he referido y que me sirvió de inspiración en algunos de mis trabajos de diseño posteriores.

En el DTOscillator se aplica una media sobre ese valor y obtenemos una curva que llamamos SK. Al aplicar una media sobre SK, conseguimos una segunda curva retrasada que llamamos SD. Y, matemáticamente, eso es todo. Una curva cíclica y oscilante (SK) que va tomando valores entre 0 y 100 (por ello es un oscilador) y que es seguida de cerca por otra (SD) que con regularidad la corta al alza y a la baja.

Se basa en aplicar el estocástico sobre el RSI de un valor, en lugar de hacerlo directamente sobre su precio

En cuanto a la operativa, al igual que en el estocástico, los cortes de abajo a arriba de la rápida (SD) sobre la lenta (SK) en la parte baja del gráfico (más o menos, por debajo de la línea de 20) pueden ser interpretados como posibles entradas y los de abajo a arriba en partes altas (más o menos, en las proximidades de 80) pueden ser interpretados como avisos para ventas o cortos.

2) ¿Cuáles son las variables y sus mejores combinaciones?

Cuatro son los valores que podemos y debemos ajustar para obtener un trazado de curva ajustado a nuestros gustos y necesidades. El primer valor (Valor A o Periodo RSI, según la versión del indicador) es el número de barras sobre las que calculamos el RSI. El segundo valor (Valor B o Periodo Stoch) es, asimismo, el periodo temporal sobre el que aplicamos el cálculo del estocástico. Por último, deberemos ajustar también el valor del retraso de las medias SK y SD.

Esto que podría parecer extraordinariamente complejo a cualquier nuevo usuario, afortunadamente ha sido largamente probado y hay un cierto consenso general en que las mejores combinaciones de valores A / B / SK / SD son las siguientes:

  • A=34 / B=21 / SK=13 / SD=13
  • A=21 / B=13 / SK=8 / SD=8
  • A=13 / B=8 / SK=5 / SD=5
  • A=8 / B=5 / SK=5 / SD=3

En ambos casos me he preocupado especialmente para dejar abierta la posibilidad de configurar y modificar libremente estos valores, por lo que puedes experimentar con cualquiera de estas combinaciones u otras que te parezcan aun mejor.

Una vez instalado tendrás que dar color y estilo a las líneas. A mí me gusta así, pero es cuestión de gustos…

Si eres usuario de ProRealTime, esta herramienta es de descarga libre y gratuita ya sea pulsando el icono superior o en el siguiente enlace: descargar DTOscillator para PRT.


Descárgalo, cópialo en una carpeta y descomprime el zip.

Obtendrás un archivo del tipo “itf” que debes IMPORTAR de la siguiente manera:

  1. Desde cualquier ventana de PRT pulsa sobre el botón inferior “INDICADORES”
  2. Cuando se abra, pulsa en la pestaña INDICADORES y en el icono superior “IMPORTAR”
  3. Localiza el archivo, lo seleccionas y listo.

Las Insondables Razones Del Tiburón

Las Insondables Razones Del Tiburón

Ya hace bastante observo elaborados debates sobre la intencionalidad de las llamadas manos fuertes, leones o tiburones [cariñosamente para mí, ‘tibus’]. En esos elaborados post no es raro encontrar gráficos y usuarios de Koncorde, debatiendo si la intención de los tibus es tal o cual, o si es lógico que ahora entren o salgan.

Si me lo permiten, como diseñador del cacharro, algo creo que puedo aportar.

1) Error Nº 1: Una vez más recordaré [van ya mil] que Koncorde ni ve, ni sabe, ni intuye, ni representa la actividad de las manos fuertes y débiles, sólo ATRIBUYE los movimientos de volumen a unos u otros según un artificio matemático. Por lo tanto, darle carácter de representación real de los movimientos del mercado y crear hipótesis de escenarios con ello me parece excesivo. [En que sus señales fueran útiles para el trading fue en lo único que pensé como diseñador].

2) Error Nº2: Entre los traders [especialmente, los novatos] hay una marcada tendencia a pretender interpretar los movimientos del mercado son únicos, simples y coherentes. Trabajan con la hipótesis que todos los «tibus» piensan y actúan igual, como si de una sola persona o voluntad se tratase. En el fondo, para muchos de ellos el área azul de Koncorde es Gordon Gekko personificado, y su actuación debería siempre corresponderse con la idea o estrategia que ellos le atribuirían a ese personaje.

Pero, no. Los tibus son muchos y sus intereses están, en la mayoría de los casos, claramente opuestos. Hay tibus bajistas y alcistas simultáneamente; hay tibus que quieren hundir unas posiciones y otros que las quieren mantener a toda costa; siempre que pueden se alimentan de nosotros [pescaditos], pero lo que realmente les gusta es la carne de otro tiburón. Comerse los unos a los otros es su máxima y real aspiración.

3) Error Nº3No importa el por qué, sino el qué. Realmente, damas y caballeros, no me habrán visto aventurar la supuesta «coherencia» de las señales de Koncorde con esa idea única que [según la opinión de algunos] los tibus deberían actuar [si fuesen Gordon Gekko].

 No pierdo el tiempo en especular sobre las razones de los tibus [me da ABSOLUTAMENTE IGUAL por qué hacen una cosa u otra], sino que busco patrones gráficos útiles y los uso en mi beneficio

Pondré un ejemplo que creo claro. Cuando vemos emerger el área azul de Koncorde de manera ostensible concluimos que las manos fuertes están comprando. Pero, ¿por qué?

  1. Puede que estén acumulando para especular, o no.
  2. Puede que estén defendiendo ese nivel de precio, para que no baje, como hacen los cuidadores, o no.
  3. Pude que estén realizando una operación corporativa para que un determinado accionista o grupo obtenga más representación/poder en el Consejo, o no.
  4. Puede que un gran operador esté, simplemente, fastidiando a otro por pura diversión, o no.
  5. O puede que NADA de todo eso…

De hecho, me da igual. Yo la «coherencia» la estudio sobre las señales del pasado, en forma de patrones gráficos, que aplico sobre presente y futuro. Y como sé que las señales de Koncorde son atribuciones matemáticas de una amalgama de órdenes y situaciones dispares, cambiantes y casi siempre diferentes, no pierdo el tiempo en especular sobre las razones de los tibus [me da ABSOLUTAMENTE IGUAL por qué hacen una cosa u otra], sino que busco patrones gráficos útiles y los uso en mi beneficio. No me importan los supuestos por qués; sólo me interesa si ahora me conviene estar o no, y si corto o largo. Sólo eso.

No, no creo ni en Papá Noel, ni en los Reyes Magos, ni en Gordon Gekko ni en la coherencia de los mercados. Esto es un todos contra todos completamente descarnado.

Si sube, largos; si baja, cortos; y ahí acaban mis preocupaciones.

Tendencia es a Señal como Volatilidad a Ruido

Tendencia es a Señal como Volatilidad a Ruido

Hoy les voy a proponer una aplicación simple de los conceptos básicos de la Teoría de la Información [TI] sobre el análisis gráfico tradicional, una de las muchas que, basadas en esta metodología, somos capaces de hacer, y que cuestionan aspectos del AT tradicional.

Desde el punto de vista del análisis gráfico, la Regresión Lineal [RL] es la forma de aproximación estadísticamente más correcta a un conjunto de valores.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la TI, hacer esto sería mucho más correcto que andar tirando líneas uniendo mínimos o máximos, que no son valores medios sino extremos y, precisamente por ello, estadísticamente poco significativos.

Los canales de desviación típica y de error típico deberían ser la herramienta utilizada para dibujar canales y no ese método -pido perdón por la expresión- hoy en día ya rupestre y sin fundamento lógico de hacerlo trazando paralelas desde máximos o mínimos.

Viendo el trazado y la pendiente de la RL de un tramo concreto de cotización, los traders lo identificaríamos con la TENDENCIA [sería matemáticamente más correcto], y desde el punto de vista de la TI estaríamos contemplando la SEÑAL.

Al mismo tiempo, los desplazamientos a ambos lados de la RL podríamos visualizar los efectos del RUIDO, desviando la cotización real de la señal pura. Sin ser exactamente lo mismo, podríamos asociarlo con lo que los traders generalmente asociamos con el concepto de VOLATILIDAD.

Más o menos, lo veríamos así:

senyal_ruido

Sería observar los mismos elementos bajo otros parámetros. Este tipo de visión alternativa fue la que, ya hace años, hizo que me plantease el diseño de algunas nuevas herramientas de trading que la mayoría de ustedes ya conocen y han tenido oportunidad de probar directamente.

Configuración de Koncorde para Thinkorswim

Configuración de Koncorde para Thinkorswim

Para configurar Koncorde para Thinkorswim:

  • Ves al menú «Studies» y abre menú desplegable
  • Escoge «Edit Studies» de el menú
  • Señalar en la parte derecha el estudio Koncorde y da click en la rueda de configuración
  • Aparecerá el menú que adjunto en la siguiente imagen

«Live Candle» por defecto esta en «Yes«. Significa que el indicador graficará todos los datos, incluida la vela actual, la que se está formando en ese momento.

Si escoge «No» sólo se graficarán los datos del Koncorde hasta la vela anterior y no tomará en cuenta la vela que esta formándose (cosa que puede resultar algo molesta cuando se trabaja en scalping y temporalidades o ticks cortos)

El resto de opciones son para cambiar otros parámetros como el color de las líneas y el color del sombreado a gusto del usuario.


Koncorde para Thinkorswim

Koncorde para Thinkorswim

Descarga / Download

Me complace anunciar la disponibilidad de Blai5 Koncorde para la plataforma Thinkorswim (ToS), que todos los usuarios debemos agradecer al patrocinio y generosidad de Patricio (@patonet) un hombre comprometido con la educación financiera en LatAm desde su canal de Youtube Webinarios Educativos #TRMX, que les invito a visitar y a participar en sus múltiples eventos y seminarios.

A todos aquellos que os la descarguéis y utilicéis la aplicación os ruego que sepáis agradecérselo, como mínimo con una muestra de respeto y gratitud por compartir y su poner esta versión al alcance de toda la comunidad de usuarios ToS.

Este es su impresionante aspecto: